2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理真題精選附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理真題精選附答案

單選題（共50題）1、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】B2、下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的說法中，正確的是（）。A.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失C.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源D.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】A3、商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】B4、（2021年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D5、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】A6、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中發(fā)現(xiàn)土地使用權(quán)不確定，則該宗土地（）。A.可申請登記和支配B.無法登記但可支配C.可登記但無法支配D.無法登記和支配【答案】D7、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C8、集體土地所有權(quán)主體不包括（）。A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體B.村農(nóng)民集體C.村民個人D.村民小組農(nóng)民集體【答案】C9、某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B10、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析【答案】A11、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標的上下限B.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段C.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度D.風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管目標為標準【答案】D12、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B13、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設(shè)專項方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.電纜敷設(shè)專項施工方案由甲公司組織編制B.電纜敷設(shè)專項施工方案由乙公司組織編制C.電纜敷設(shè)專項施工方案由乙公司單位技術(shù)負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批D.電纜敷設(shè)專項施工方案由甲公司項目技術(shù)負責(zé)人核準備案【答案】A14、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A15、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為()。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風(fēng)險D.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標準【答案】B16、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險分散【答案】C17、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C18、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D19、下列對風(fēng)險預(yù)警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C20、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A.行業(yè)因素B.項目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】B21、非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A.結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口B.單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口D.單幣種敞口和總敞口頭寸【答案】A22、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C23、（2018年真題）歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】D24、()相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵。A.股東大會B.董事會C.市場風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】C25、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D26、以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)【答案】A27、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B.負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好D.負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平【答案】C28、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B.賬戶管理C.現(xiàn)金庫箱D.會計核算【答案】A29、下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價D.擔(dān)保管理【答案】C30、（）負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程0A.董事會和股東會B.董事會和風(fēng)險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風(fēng)險管理委員會【答案】C31、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C32、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.缺口風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C33、下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險【答案】D34、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A.進入或退出市場的決策B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品C.提供新產(chǎn)品／服務(wù)D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策【答案】B35、()也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】A36、下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，不正確的是（）。A.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的【答案】C37、以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險限額管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ.國家風(fēng)險暴露涵蓋了一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景B.國家風(fēng)險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C.國家風(fēng)險限額一般至少一年重新檢查一次D.國際先進銀行通常對國家風(fēng)險限額采取彈性管理【答案】D38、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B39、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D40、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D41、健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括的內(nèi)容是（）。A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B.完善激勵約束機制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是【答案】D42、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是()。A.整體風(fēng)險報告B.最佳避險報告C.風(fēng)險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B43、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D44、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的是（）。A.法律風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.內(nèi)部欺詐事件D.外部欺詐事件【答案】B45、（2018年真題）到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的（）。A.金額錯配B.期限錯配C.止損錯配D.流動性錯配【答案】B46、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（）進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B47、（）是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.威脅性損失D.非預(yù)期損失【答案】B48、經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。A.預(yù)期損失B.消耗性損失C.災(zāi)難性損失D.非預(yù)期損失【答案】D49、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A50、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。A.準確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C多選題（共20題）1、在組合限額管理中，最常用的組合限額設(shè)定維度包括（）。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風(fēng)險等級E.擔(dān)?！敬鸢浮緽CD2、商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD3、客戶信用風(fēng)險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎(chǔ)是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD4、下列屬于Altman的Z評分模型中的財務(wù)比率的是（）。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值C.(流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)【答案】ABCD5、信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題有()。A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素【答案】ABD6、國有土地租賃期限（）個月以上的，應(yīng)當由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D7、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】ABC8、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標包括()。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備充足率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD9、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法有（）。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.將總行缺口分散到分行C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進行管理D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理【答案】AC10、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市場風(fēng)險B.控制匯率風(fēng)險C.規(guī)避市場風(fēng)險D.滿足客戶對不同貨幣的需求E.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例【答案】D11、在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責(zé)包括()。A.履行信息科技預(yù)算和支出B.履行信息科技項目發(fā)起和管理C.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運行D.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護和升級E.履行信息安全管理【答案】ABCD12、代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括（）。A.代理政策性銀行業(yè)務(wù)B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)C.代理保險業(yè)務(wù)D.代理證券業(yè)務(wù)E.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)【答案】ABCD13、監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有()。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長D.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定E.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解【答案】ABD14、自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當