操作風險管理知識自測題

操作風險管理知識自測題(二）一、單項選擇題：1.下列哪項，不是影響風險容忍度的要素：A.操作風險偏好B.歷史損失數(shù)據(jù)C.業(yè)務量D.獲利率說明：推廣手冊和網(wǎng)絡學習中都有說明。操作風險容忍度的影響要素包括操作風險偏好、業(yè)務量和獲利率。2.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議關于損失事件類型的定義，薪酬，福利,解聘糾紛應屬于以下哪一類損失事件?A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)政策和工作場所安全D.以上皆非說明：巴塞爾新資本協(xié)議中的損失事件說明在印發(fā)的《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法》中。以上損失事件都可在辦法中查詢到。3.某操作風險事件：內(nèi)部人員在辦理同城交換提出業(yè)務時，利用職務之便偽冒客戶身份申請業(yè)務或服務，造成客戶投訴或損失,致使銀行須支付由此引起的賠償費用及訴訟費用,同時遭到監(jiān)管機構的處罰支付罰款，并使聲譽受損。請問屬于以下哪一類型的損失事件？A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.越權D.以上皆非4.下列哪項，適用于操作風險監(jiān)測？A.損失數(shù)據(jù)收集B.風險與控制自我評估C.流程分析D.關鍵風險指標5.“針對操作風險事件的相關信息,進行數(shù)據(jù)收集、內(nèi)容分析、整改分析設計與執(zhí)行、損失分配、內(nèi)外部報告等程序。”——描述的是以下哪一種操作風險管理工具？A.風險與控制自我評估B.損失數(shù)據(jù)收集C.關鍵風險指標D.行動計劃說明：見《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法》。6.依據(jù)本行損失數(shù)據(jù)管理辦法的規(guī)范,下列哪些條線的損失金額收集起點為人民幣10萬元以上A.會計業(yè)務B.公司信貸類業(yè)務C.后勤類業(yè)務D.個金類業(yè)務說明：見《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法》。7.依據(jù)以下定義――差錯(incident）：可能導致”損失事件”的事故。事件（event）：有可能直接導致直接損失(財務損失)或間接損失(銀行所特別關注)的事故。下列描述中不屬于“事件”的是：A.零售部門在向客戶寄送對賬單時寄錯地址，遭到客戶投訴。B.授信過程中遺失了客戶稅務登記證原件，但客戶表示可自行補辦,對銀行未予追究.C.受理信用卡申請時被不法分子以假冒證件辦理信用卡，造成信用卡透支額無法追索。D.地震致使銀行辦公大樓倒塌，未造成人員傷亡。說明:B沒有造成任何直接或間接損失。8.下面兩個風險地圖哪一個風險容忍度比較大？

A.第一張圖B.第二張圖說明:綠區(qū)較大，風險容忍度高.9.風險與控制自我評估主要包括兩方面：操作風險暴露的評估以及控制有效性的評估.總行、分行和網(wǎng)點評估的內(nèi)容分別為：A.總行的評估工作包括對固有風險、剩余風險暴露和控制的評估,分行和網(wǎng)點僅對控制評估。B.總行和分行的評估工作包括對固有風險、剩余風險暴露和控制的評估，網(wǎng)點只對控制措施的落實度進行評估。C.總行的評估工作包括對固有風險和剩余風險暴露評估，分行對固有風險暴露和剩余風險,網(wǎng)點對控制設計和落實度進行評估。D.總行和分行的評估工作包括對固有風險、剩余風險暴露和控制的評估，網(wǎng)點對控制的設計和落實度進行評估.說明：《交通銀行風險與控制自我評估管理暫行辦法》中有。10.請問起因于操作風險事件的市場風險損失，是否需要計提操作風險資本？：A.不需要B.需要C.看情況說明：銀監(jiān)會《商業(yè)銀行操作風險管理指引》中明確，市場風險損失若來源于操作風險,應計提操作風險資本。11.操作風險管理政策的適用范圍是:A.境內(nèi)分行B.總行各部門、境內(nèi)外分支機構及本行控股子公司C.子公司D.境內(nèi)外分支機構說明：見《交通銀行股份有限公司操作風險管理政策》.12.成功的操作風險管理有賴于良好的風險文化。風險文化包括員工對風險的意識、態(tài)度及行為等。以下哪項不是操作風險文化要素:A.全體員工明確自身在操作風險管理中的職責，每個崗位、員工均是操作風險的直接責任人B.董事會、高管層對操作風險文化持續(xù)推進、宣傳C.業(yè)務、風險管理應由具備相關資質(zhì)的人員完成D.對識別和評估出的操作風險事件內(nèi)部處理消化，不計入自評估的結果說明：見《交通銀行股份有限公司操作風險管理政策》。13.業(yè)務連續(xù)性管理作為操作風險管理的一個重要組成部分,其目標是將服務運行中斷的影響最小化，保證關鍵業(yè)務中斷時及時恢復，保護銀行的聲譽和品牌。以下關于業(yè)務連續(xù)性管理的描述不正確的是：A.業(yè)務連續(xù)性計劃和災難恢復計劃至少應考慮系統(tǒng)不可用、人員不可用、辦公場所不可用、外部供應商不可用等場景下的恢復步驟、行動和措施。B.業(yè)務連續(xù)性管理計劃主要包括危機管理計劃、業(yè)務連續(xù)性計劃和災難恢復計劃。C.只需要針對關鍵部門的關鍵業(yè)務制定業(yè)務連續(xù)性計劃或災難恢復計劃.D.業(yè)務連續(xù)性計劃是針對銀行日常運營過程中的一般業(yè)務中斷事件而制定的。說明:業(yè)務連續(xù)性計劃是針對重大或突發(fā)事件導致業(yè)務中斷的情形而制定的.一般業(yè)務中斷事件應有日常管理規(guī)章保障。14.業(yè)務連續(xù)性管理的基本原則請按照重要性進行順序排列：A.有限保障原則、人員安全原則、成本效益原則、重要業(yè)務戰(zhàn)略優(yōu)先原則B.人員安全原則、有限保障原則、成本效益原則、重要業(yè)務戰(zhàn)略優(yōu)先原則C.重要業(yè)務戰(zhàn)略優(yōu)先原則、人員安全原則、有限保障原則、成本效益原則D.有限保障原則、重要業(yè)務戰(zhàn)略優(yōu)先原則、人員安全原則、成本效益原則說明：在業(yè)務連續(xù)性管理中，人員安全第一是首要的原則，其次才考慮重要的信息和數(shù)據(jù)恢復等。15.依據(jù)本行新產(chǎn)品（新業(yè)務）操作風險自評估管理辦法的規(guī)范，新產(chǎn)品(新業(yè)務）的牽頭單位必須在新產(chǎn)品(新業(yè)務）上線后多久的時間內(nèi)牽頭完成風險地圖設定以及風險與控制的自我評估工作？：A.一周B.一個月C.三個月D.半年說明：在《交通銀行新產(chǎn)品（新業(yè)務)操作風險自評估管理暫行辦法》中。二、多項選擇題1.根據(jù)新資本協(xié)議和銀監(jiān)會『商業(yè)銀行操作風險管理指引』指引，下列哪些屬于操作風險的范疇？A.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險B.聲譽風險C.法律風險D.策略風險2.操作風險管理和控制過程中涉及到銀行風險管控的“四道防線”，具體包括下列哪些部門或單位：A.業(yè)務經(jīng)營部門B.條線管理部門C.法律合規(guī)部門D.風險管理部門E.內(nèi)部審計部門說明：在《交通銀行股份有限公司操作風險管理政策》中。3.請由下列選項說明,判斷哪些屬于操作風險損失事件:A.因內(nèi)部操作失誤，業(yè)務人員丟失客戶資料造成損失B.因黑客攻擊導致銀行系統(tǒng)癱瘓，造成損失C.因貸款客戶違約導致銀行損失D.因大規(guī)模停電使銀行不能營業(yè)所造成的損失說明：客戶違約是信用風險，而不是操作風險。但如果企業(yè)經(jīng)營不善，而客戶經(jīng)理未認真履行貸后監(jiān)控職責最終企業(yè)破產(chǎn)貸款無法收回的損失則是操作風險事件。4.依據(jù)銀監(jiān)會的規(guī)范,國內(nèi)商業(yè)銀行可以采用下列哪些方式來計量操作風險監(jiān)管資本：A.高級計量法B.基本指標法C.替代標準法D.標準法說明:見銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行操作風險管理指引》.我國商業(yè)銀行不可使用基本指標法計量資本。5.下列選項中，哪些屬于操作風險管理流程的重要環(huán)節(jié):A.識別B.評估C.控制D.審計說明：見《交通銀行操作風險管理實施辦法》中有關管理流程的說明。6.依據(jù)銀監(jiān)會的『商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引』，商業(yè)銀行應基于以下哪些要素來建立銀行的操作風險計量系統(tǒng)（高級計量法)？A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)B.外部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.本行業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制情形7.根據(jù)新資本協(xié)議和銀監(jiān)會『商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引』指引,若使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本，下列哪些業(yè)務條線所對映的β系數(shù)為18%?A.公司金融B.零售銀行C.支付和清算D.資產(chǎn)管理8.根據(jù)新資本協(xié)議和銀監(jiān)會『商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引』指引，若使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本,下列哪些業(yè)務條線所對映的β系數(shù)為15％?A.商業(yè)銀行B.交易和銷售C.代理服務D.零售經(jīng)紀9.依據(jù)本行損失數(shù)據(jù)管理辦法的規(guī)范，進行損失數(shù)據(jù)收集時應遵循下列哪些原則:A.重要性B.及時性C.完整性D.統(tǒng)一性說明:見《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法》。10.依據(jù)本行損失數(shù)據(jù)管理辦法的規(guī)范，下列哪些條線的損失金額收集起點為人民幣10萬元以上A.會計業(yè)務B.公司信貸類業(yè)務C.國際類業(yè)務D.個金類業(yè)務說明：見《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法》。11.依據(jù)本行關鍵風險指標管理辦法的規(guī)定，關鍵風險指標的選擇應遵循下列哪些原則?A.可測量性B.風險敏感性C.方便性D.實用性說明：見《交通銀行關鍵風險指標管理暫行辦法》。12.依據(jù)本行關鍵風險指標管理辦法的規(guī)范，下列哪些顏色可用來區(qū)分關鍵風險指標的監(jiān)控門檻：A.紅色B.橙色C.藍色D.綠色說明:見《交通銀行關鍵風險指標管理暫行辦法》。13.下列哪些英文簡稱，為本行主要應用的操作風險管理工具:A.RCSAB.LDCC.KPID.KRI說明：見《交通銀行操作風險管理實施辦法》。14.依據(jù)本行風險與控制自我評估管理辦法的規(guī)范，可從下列哪些方面來進行控制有效性的評估：A.控制設計有效性B.控制復雜性C.控制落實度D.控制完整性說明：見《交通銀行風險與控制自我評估管理暫行辦法》。15.依據(jù)本行操作風險管理實施辦法的規(guī)范，下列哪些屬于分行風險管理操作風險管理崗的主要職責?A.擬定全轄操作風險管理實施辦法和細則B.根據(jù)操作風險評估報告要求，對全轄及分行操作風險進行整體評估C.牽頭擬定及修訂全行層面的操作風險偏好和關鍵風險指標，審核全行層面的操作風險容忍度D.為分行各部門提供操作風險管理方面的培訓，協(xié)助各部門提高操作風險管理水平三、判斷題1.LDC的主要實施目的是對事故責任人進行處罰?！琳f明：LDC的主要實施目的是對損失收據(jù)進行收集，從收集的案例中吸取教訓并避免此類事件的再次發(fā)生。2.風險管理部門對損失數(shù)據(jù)的最初發(fā)現(xiàn)和收集負主要責任.×說明：全行每位員工均有發(fā)現(xiàn)和收集損失數(shù)據(jù)的責任。3.銀行發(fā)行的期權理財產(chǎn)品，因附加條款違反相關監(jiān)管規(guī)定而被迫提前中止并賠償客戶損失，這屬于操作風險的范疇?！?.關鍵風險指標（KRI)可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項風險及控制措施，以及作為反映風險水平變化情況的早期預警指標?！?.關鍵風險指標（KRI)是用于業(yè)務操作事后監(jiān)督的指標?！?.風險管控的“四道防線”，包括法律合規(guī)部門?！琳f明:四道防線包括業(yè)務經(jīng)營部門、條線管理部門、風險管理部門和審計部門.7.國內(nèi)商業(yè)銀行可以采用基本指標法來計量操作風險監(jiān)管資本.×說明：在銀監(jiān)會的指引中，未允許國內(nèi)商業(yè)銀行采用基本指標法。8.受到監(jiān)管機關口頭譴責屬于間接損失?！?.一線的業(yè)務經(jīng)營部門是防范操作風險事件最直接也最重要的部門.√10.當一個事件同時為信用風險事件和操作風險事件時，在計算資本時應在信用風險事件中計量，同時進行操作風險事件的標記.√11.對于業(yè)務部門來講，對事先定義的某些嚴重威脅銀行安全的事件，即使未發(fā)生財務損失或財務損失很小，也應納入損失數(shù)據(jù)收集的范疇?！?2.在進行業(yè)務流程梳理的過程中，應參照流程操作手冊的做法，將業(yè)務流程的每個步驟均羅列其中。×說明：RCSA的流程梳理不要求像操作手冊一般面面俱到，只需突出容易發(fā)生操作風險的步驟即可。13.根據(jù)銀監(jiān)會的指引，大型、成熟的商業(yè)銀行如果操作風險管理架構、人員、政策齊備，可一開始就實行操作風險資本高級法計量?！琳f明：商業(yè)銀行應具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù),初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。14.商業(yè)銀行可以購買外部損失數(shù)據(jù),作為內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的補充.√15.顧客在銀行營業(yè)場所受傷，也應被計入銀行的操作風險事件。√16.內(nèi)外員工勾結作案，該事件損失應在“內(nèi)部欺詐"和“外部欺詐”兩類損失之間按照一定比例進行分攤?！琳f明:有內(nèi)部員工參與的事件損失一律歸于“內(nèi)部欺詐