中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理押題練習(xí)高能A卷帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理押題練習(xí)高能A卷帶答案

單選題（共100題）1、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C2、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)【答案】B3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C4、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶至上D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D5、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?（）A.外部審計B.監(jiān)測和報告C.聲譽(yù)風(fēng)險評估D.聲譽(yù)風(fēng)險識別【答案】A6、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A7、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】A8、下列選項(xiàng)中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。A.無風(fēng)險利率B.一信用利差風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.股票風(fēng)險【答案】D9、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C10、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A11、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A12、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】D13、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B14、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】A15、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C16、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中B.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D17、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】A18、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部模型法【答案】A19、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D20、下列選項(xiàng)中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是（）。A.無風(fēng)險利率B.一般信用利差風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.股票風(fēng)險【答案】D21、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風(fēng)險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A22、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險D.維持市場信心【答案】C23、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會談、檢查實(shí)施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D24、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線D.風(fēng)險管理不保持獨(dú)立性【答案】D25、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B26、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B27、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A28、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C29、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C30、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C31、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限【答案】A32、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D33、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風(fēng)險限額識別【答案】D34、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A35、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D36、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險點(diǎn)操作。A.財務(wù)／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結(jié)算／支付錯誤【答案】B37、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C38、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B39、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護(hù)股東利益?【答案】C40、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機(jī)構(gòu)在對商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風(fēng)險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風(fēng)險資本要求，該項(xiàng)資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A41、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C42、對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機(jī)D.以上都是【答案】D43、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C44、（）是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C45、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C46、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.匯率風(fēng)險【答案】C47、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A48、下列不屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.市場風(fēng)險指標(biāo)D.流動性風(fēng)險指標(biāo)【答案】A49、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確保可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C50、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C51、銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】A52、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A53、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C54、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性【答案】C55、在定量指標(biāo)中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標(biāo)B.收益類指標(biāo)C.風(fēng)險類指標(biāo)D.零容忍度類指標(biāo)【答案】A56、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A57、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B58、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C59、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A60、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A61、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C62、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B63、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C64、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C65、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A66、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.匯率風(fēng)險【答案】C67、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A68、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。A.市場風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A69、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計【答案】D70、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C71、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】C72、銀行賬戶利率風(fēng)險管理計算方法中的利率預(yù)測的內(nèi)容不包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測D.利率最大化的時間【答案】D73、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備?【答案】B74、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A75、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】C76、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C77、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A78、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D79、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B80、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B81、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B82、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】A83、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險?（）A.政府更替B.財產(chǎn)征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C84、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A85、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽(yù)風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B86、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】A87、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D88、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限【答案】A89、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C90、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B91、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B92、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序【答案】C93、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D94、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】C95、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A96、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】D97、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B98、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A99、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D100、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】A多選題（共40題）1、組合層面的風(fēng)險識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD2、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD3、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD4、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.避免所有市場風(fēng)險C.增進(jìn)市場信心D.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定【答案】ACD5、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風(fēng)險數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理體系D.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線E.業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏【答案】AC6、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。A.信用風(fēng)險限額B.市場風(fēng)險限額C.操作風(fēng)險限額D.流動性風(fēng)險限額E.國別風(fēng)險限額【答案】ABCD7、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD8、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。A.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進(jìn)入重組流程的原因D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品【答案】ABC9、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風(fēng)險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風(fēng)險計量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險單獨(dú)計量的要求C.首次提出了對復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險價值的計量體系【答案】ABCD10、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD11、銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制【答案】ABD12、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B13、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為8大類。下列選項(xiàng)屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCD14、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿(mào)銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D15、操作風(fēng)險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監(jiān)督控制B.高級管理層的職責(zé)C.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)D.操作風(fēng)險管理政策、方法、程序E.操作風(fēng)險信息系統(tǒng)【答案】ABCD16、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD17、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC18、在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟(jì)波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD19、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.監(jiān)管范圍的信息公開【答案】ABC20、反洗錢的目的主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要C.反洗錢工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護(hù)社會利益的客觀需要【答案】ABCD21、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD22、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風(fēng)險的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平C.片面注重兩項(xiàng)指標(biāo)可能驅(qū)使商業(yè)銀行追逐高風(fēng)險項(xiàng)目D.注重短期收益而忽視長期風(fēng)險E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績【答案】ABCD23、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD24、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD25、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD26、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD27、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括（）六個關(guān)鍵要素。A.組織架構(gòu)B.管理流程C.規(guī)章制度D.內(nèi)部控制E.