基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試復(fù)習(xí)打印

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單選題（共100題）1、私募股權(quán)投資廣泛使用的戰(zhàn)略不包括（）。A.成長權(quán)益B.風(fēng)險(xiǎn)投資C.危機(jī)投資D.投資私募股權(quán)一級(jí)市場【答案】D2、（）衡量的是市場利率變動(dòng)時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比。A.凸性B.收益率曲線C.修正久期D.信用利差【答案】C3、（）指債券發(fā)行人未按照契約規(guī)定支付債券的本金和利息，給債券投資者帶來損失的可能性。A.再投資風(fēng)險(xiǎn)B.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)C.通脹風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D4、投資者的投資境況和需求會(huì)隨著時(shí)間而變化，因此有必要至少每（）對(duì)投資者的需求作一次重新的評(píng)估。A.半年B.年C.兩年D.季度【答案】B5、預(yù)期損失的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下哪些方面()A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ【答案】C6、關(guān)于資產(chǎn)支持證券ABS的資產(chǎn)池中債務(wù)構(gòu)成種類，不包括（）。A.學(xué)生貸款B.住房抵押貸款C.汽車消費(fèi)貸款D.信用卡應(yīng)收款【答案】B7、目前，我國債券市場已經(jīng)形成了以銀行間債券市場、交易所市場和（）三個(gè)基本子市場為主的統(tǒng)一分層的市場體系。A.民間市場B.行業(yè)間市場C.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場D.第三方市場【答案】C8、關(guān)于機(jī)構(gòu)投資者買賣基金的稅收，以下說法正確的是（）。A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營業(yè)稅B.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)買賣基金單位的差價(jià)收入征收營業(yè)稅C.目前印花稅需要征收D.對(duì)企業(yè)投資者買賣基金份額獲得的差價(jià)收入，不征收企業(yè)所得稅【答案】A9、（）是從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同的證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性。A.相關(guān)系數(shù)B.B系數(shù)C.方差D.跟蹤誤差【答案】A10、關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。A.貝塔系數(shù)等于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場同步B.貝塔系數(shù)小于1大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場大C.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場變動(dòng)幅度一致【答案】D11、以下關(guān)于金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)個(gè)別公司的證券的風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有資產(chǎn)具有相同的影響D.經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C12、β系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場（），β系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場（）β系數(shù)小于1（大于0）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場（）。A.一致、更小、大B.相反、更大、小C.一致、更大、小D.相反、更小、大【答案】C13、基金合同應(yīng)列明基金資產(chǎn)估值事項(xiàng)，包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅤC.Ⅱ.Ⅲ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ【答案】D14、未上市的股票配股和增發(fā)新股，按評(píng)估日的（）估值。A.在證券交易所上市的同一股票的市價(jià)B.單位基金資產(chǎn)凈值C.在證券交易所上市的相似股票的市價(jià)D.基金資產(chǎn)的歷史成本【答案】A15、關(guān)于另類投資的優(yōu)點(diǎn)和局限性，以下說法錯(cuò)誤的是()。A.另類投資采取高杠桿模式運(yùn)作B.另類投資產(chǎn)品與傳統(tǒng)證券相關(guān)性較高C.另類投資能獲取多元化的收益并分散風(fēng)險(xiǎn)D.另類投資的經(jīng)理人通常不公開所投資的產(chǎn)品信息【答案】B16、假設(shè)某基金第一年的收益率為5％,第二的收益率也是5％,其年幾何平均收益率（）。A.小于5％B.等于5％C.大于5％D.無法判斷【答案】B17、價(jià)格—收益率曲線的曲率就是債券的（）。A.修正久期B.凸性C.久期D.收益率【答案】B18、基金資產(chǎn)估值不需考慮（）因素。A.估值頻率B.交易價(jià)格及其公允性C.估值方法的一致性和公開性D.基金的會(huì)計(jì)核算【答案】D19、單個(gè)機(jī)構(gòu)自債券借貸的融人余額超過其自有債券托管總量的()或單只債券融入余額超過該只債券發(fā)行量()起，每增加5個(gè)百分點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)向全國銀行間同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司書面報(bào)告并說明原因。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B20、下列不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假定的是（）。A.不存在交易費(fèi)用及稅金B(yǎng).所有投資者都具有同樣的信息C.所有投資者都是理性的D.市場上只有兩種投資者【答案】D21、下列各項(xiàng)中N日乖離率計(jì)算正確的是（）。A.（當(dāng)日開盤價(jià)-N日移動(dòng)總價(jià)）/N日移動(dòng)平均價(jià)*100%B.（當(dāng)日開盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià)）/N日移動(dòng)平均價(jià)*100%C.（當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià)）/N日移動(dòng)平均價(jià)*100%D.（當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià)）/N日平均價(jià)*100%【答案】C22、已知某公司的凈資產(chǎn)收益率是15%，銷售利潤率為5%，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是2，那么該公司的負(fù)債權(quán)益比為()A.0.33B.1.5C.0.5D.0.16【答案】C23、下列關(guān)于個(gè)人投資者的個(gè)人狀況對(duì)其投資需求的影響表現(xiàn)，說法錯(cuò)誤的是()。A.擁有穩(wěn)定工作的年輕個(gè)人投資者，其風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)B.處于失業(yè)狀態(tài)或者即將退休的個(gè)人投資者其風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱C.中青年人更具有冒險(xiǎn)精神D.隨著年齡的增長，個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)承受意愿遞增【答案】D24、當(dāng)市場價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)購股權(quán)持有者行權(quán)，公司發(fā)行在外的股份（）。A.不變B.減少C.增加D.相同【答案】C25、通常而言，收益率曲線的正常形態(tài)是()。A.上升收益曲線B.水平收益曲線C.上升收益曲線，下降收益曲線和水平收益曲線D.下降收益曲線【答案】A26、投資者對(duì)于（）的要求存在差異，個(gè)人投資者可能會(huì)對(duì)自己未來某個(gè)時(shí)點(diǎn)的財(cái)富水平有一個(gè)最低的要求。A.風(fēng)險(xiǎn)B.收益C.期限D(zhuǎn).流動(dòng)性【答案】B27、監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以采取（）監(jiān)管措施，確保投資者的合法權(quán)益。A.提供自發(fā)性協(xié)助B.保護(hù)客戶資產(chǎn)C.對(duì)證券投資基金管理人進(jìn)行實(shí)地檢查D.以上說法都正確【答案】B28、以下關(guān)于下行標(biāo)準(zhǔn)差的局限性，說法正確的是（）。A.無法刻畫基金收益率不達(dá)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)B.只能選用0作為目標(biāo)收益率C.若在考察期間表現(xiàn)一直超越目標(biāo)，將得不到足夠的數(shù)據(jù)點(diǎn)計(jì)算下行標(biāo)準(zhǔn)差D.只能基于日交易數(shù)據(jù)計(jì)算【答案】C29、下列關(guān)于債券的論述中，錯(cuò)誤的是（）。A.在企業(yè)破產(chǎn)時(shí)，債券持有者優(yōu)先于股權(quán)持有者獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償B.按照發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券等C.債券發(fā)行人通常在市場利率上漲時(shí)執(zhí)行提前贖回條款D.與普通債券相比，可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值包含兩部分：純粹債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值【答案】C30、為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入()制度安排。A.貨銀對(duì)付B.分級(jí)結(jié)算C.凈額清算D.共同對(duì)手方【答案】D31、股份有限公司所有者權(quán)益不包括（）。A.利潤總額B.股本C.盈余公積D.資本公積【答案】A32、根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，市場價(jià)格偏高的證券將會(huì)()。A.位于證券市場線上B.位于證券市場線下方C.位于資本市場線上D.位于證券市場線上方【答案】D33、（）是投資者在委托買賣證券成交后按成交金額的一定比例支付的費(fèi)用。A.傭金B(yǎng).印花稅C.過戶費(fèi)D.交易經(jīng)手費(fèi)【答案】A34、關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）。A.債券的價(jià)格與市場利率變動(dòng)密切相關(guān)，且呈反方向變動(dòng)B.當(dāng)市場利率上升時(shí)，大部分債券的價(jià)格會(huì)下降C.當(dāng)市場利率降低時(shí)，債券的價(jià)格通常會(huì)上升D.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低【答案】D35、關(guān)于投資組合管理的基本流程，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.投資規(guī)劃的首要任務(wù)就是建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置B.投資管理過程是一個(gè)動(dòng)態(tài)反饋的循環(huán)過程C.投資管理的目標(biāo)是使投資者在獲得一定收益水平的同時(shí)承擔(dān)最低的風(fēng)險(xiǎn)D.投資管理的目標(biāo)是在投資者可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)使其獲得最大的收益【答案】A36、某投資者向證券公司融資15000元，加上自有資金15000元，以150元的價(jià)格買入200股某股票。融資年利率為8.6%。假設(shè)3個(gè)月后，該股票價(jià)格上漲至165元，則該筆投資收益率為（）。A.0.157B.17.85C.0.1D.0.114【答案】B37、某大學(xué)基金會(huì)的投資目標(biāo)是資產(chǎn)的長期保值增值。該基金會(huì)將20%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)股票，80%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)債券。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，該基金會(huì)可以采取的措施有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅳ.Ⅴ【答案】C38、以下不屬于權(quán)益類資產(chǎn)面臨的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.匯率變動(dòng)B.股票停牌C.企業(yè)投資項(xiàng)目失敗D.公司因違規(guī)經(jīng)營被處罰【答案】A39、基金（）是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。A.基金評(píng)價(jià)B.基金清算C.收益率計(jì)算D.資產(chǎn)估值【答案】D40、顯示的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較低，長期債券收益率較高，屬于收益率曲線中的（）A.反轉(zhuǎn)收益曲線B.水平收益曲線C.下降收益曲線D.正收益曲線【答案】D41、下列關(guān)于QDII基金風(fēng)險(xiǎn)管理說法，不正確的是（）。A.相對(duì)投資于國內(nèi)市場的基金，QDII存在特別的外匯風(fēng)險(xiǎn)、特定市場風(fēng)險(xiǎn)等B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時(shí)間要短于國內(nèi)其他基金C.QDII基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動(dòng)可能對(duì)基金凈值造成的影響，定期評(píng)估匯率走向并調(diào)整基金持有資產(chǎn)的幣別和權(quán)重，必要時(shí)可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)D.跨境投資需要考慮當(dāng)?shù)氐馁Y本利得稅、代扣所得稅、稅收征管要求等事項(xiàng)，尤其是美國FATCA法案等要求【答案】B42、已知通貨膨脹率為3%，實(shí)際利率為4%，則名義利率為()。A.7%B.4%C.1%D.3%【答案】A43、我國的黃金交易市場包括上海黃金交易所和（）A.上海期貨交易所B.深圳黃金交易所C.深圳期貨交易所D.上海證券交易所【答案】A44、某企業(yè)期初存貨200萬元，期末存貨300萬元，本期產(chǎn)品銷售收入為1500萬元，本斯產(chǎn)品銷售成本為1000萬元，則該存貨周轉(zhuǎn)率為()次。A.3B.4C.5D.6【答案】B45、下列關(guān)于權(quán)益資本描述錯(cuò)誤的是（）。A.普通股持有人分得公司利潤的順序先于優(yōu)先股B.優(yōu)先股的股息率往往是事先規(guī)定好的、固定的C.普通股持有者享有股東的基本權(quán)利和義務(wù)D.兩種最主要的權(quán)益證券是普通股和優(yōu)先股【答案】A46、下列選項(xiàng)中不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（）。A.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當(dāng)面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合B.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤C(jī).建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新D.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要【答案】C47、()是指貨幣隨著時(shí)間的推移而發(fā)生的增值。A.貨幣時(shí)間價(jià)值B.貨幣溢價(jià)C.貨幣價(jià)值D.貨幣乘數(shù)【答案】A48、如果投資者希望以即時(shí)的市場價(jià)格進(jìn)行證券交易，就會(huì)下達(dá)（）。A.限價(jià)指令B.止損指令C.市價(jià)指令D.觸價(jià)指令【答案】C49、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)【答案】C50、可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的股票市場價(jià)格低于轉(zhuǎn)化價(jià)值時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值主要體現(xiàn)了（）的屬性。A.固定收益類B.權(quán)益類C.期貨D.期權(quán)【答案】A51、以下不屬于按保證形式劃分的有保證債券的是（）。A.質(zhì)押債券B.信用債券C.抵押債券D.擔(dān)保債券【答案】B52、計(jì)算基金詹森指數(shù)需已知的變量不包括（）A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)B.市場指數(shù)收益率C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率D.基金信息比率【答案】D53、在基金收入中，股利收入屬于（）A.其他收入B.投資收益C.公允價(jià)值變動(dòng)損益D.利息收入【答案】B54、托管人委托負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有()。A.在中國大陸設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣⒔鹑诨蜃C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.最近1年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查【答案】C55、以下屬于債券投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.債券信用評(píng)級(jí)被下調(diào)B.通貨膨脹C.信用債交易流動(dòng)性不足D.發(fā)行方宣布回購債券【答案】B56、關(guān)于債券到期收益率，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.其他因素相同情況下，固定利率債券比零息債券的到期收益率要低B.票面利率與債券到期收益率呈同方向增減C.再投資收益率的變化會(huì)影響投資者實(shí)際的持有到期收益率D.債券市場價(jià)格與到期收益率呈反向增減【答案】A57、國際證監(jiān)會(huì)組織認(rèn)為，對(duì)基金的適當(dāng)監(jiān)管對(duì)于實(shí)現(xiàn)保護(hù)投資者的目標(biāo)至關(guān)重要，監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了確保投資者的合法權(quán)益應(yīng)采取下述各種監(jiān)管措施中，不包括（）。A.向投資者充分披露信息B.保證客戶收益C.公平、準(zhǔn)確地進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和定價(jià)D.證券投資基金的份額贖回【答案】B58、（）一般采用股權(quán)形式將資金投入提供具有創(chuàng)新性的專門產(chǎn)品或服務(wù)的初創(chuàng)型企業(yè)。A.風(fēng)險(xiǎn)投資戰(zhàn)略B.成長權(quán)益戰(zhàn)略C.并購?fù)顿Y戰(zhàn)略D.危機(jī)投資戰(zhàn)略【答案】A59、業(yè)內(nèi)最常用的股票型基金相對(duì)收益歸因分析模型是（）A.夏普比例B.平均收益率C.BrinsonD.特雷諾比率【答案】C60、假設(shè)某國債是起息日為2009年6月6日的附息固定利率，債券10年期，每半年支付一次利息，債券面值100元，票面利率為4.5%，2019年6月6日當(dāng)日每單位債券收到本金和利息共計(jì)（）元。A.A104.5B.B102.25C.C140.5D.145【答案】D61、以下選項(xiàng)中，不屬于技術(shù)分析的三項(xiàng)假定的是（）。A.股價(jià)具有趨勢性運(yùn)動(dòng)規(guī)律B.股票的市場價(jià)格圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.市場行為涵蓋一切信息【答案】B62、通?？梢杂茫ǎ┑拇笮『饬恳恢还善被鹈媾R的市場風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差B.貝塔系數(shù)（β）C.跟蹤誤差D.方差【答案】B63、（）是基金估值的第一責(zé)任主體。A.基金托管人B.基金投資人C.基金管理人D.信托機(jī)構(gòu)【答案】C64、目前常用的三種風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的方法不包括（）。A.蒙特卡洛衡以法B.歷史模擬法C.參數(shù)法D.貼現(xiàn)模型法【答案】D65、下列關(guān)于開放式基金的收益分配說法錯(cuò)誤的是（）。A.開放式基金需要按規(guī)定在基金合同中約定每年基金利潤分配的最多次數(shù)和最低比例B.開放式基金分紅的登記與過戶由登記機(jī)構(gòu)的TA系統(tǒng)進(jìn)行處理C.收益分配后的基金份額凈值不得低于面值D.開放式基金只能采取分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額的分紅方式【答案】D66、下列各項(xiàng)中N日乖離率計(jì)算正確的是（）。A.（當(dāng)日開盤價(jià)-N日移動(dòng)總價(jià)）/N日移動(dòng)平均價(jià)*100%B.（當(dāng)日開盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià)）/N日移動(dòng)平均價(jià)*100%C.（當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià)）/N日移動(dòng)平均價(jià)*100%D.（當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià)）/N日平均價(jià)*100%【答案】C67、()是指通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況提供幫助。A.利潤表分析B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析C.資產(chǎn)負(fù)債表分析D.現(xiàn)金流量表分析【答案】B68、關(guān)于普通股和優(yōu)先股的風(fēng)險(xiǎn)收益比較，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.普通股和優(yōu)先股的不同特征決定其各自不同的風(fēng)險(xiǎn)和收益B.普通股在分配股利和清算時(shí)剩余財(cái)產(chǎn)的索取權(quán)優(yōu)先于優(yōu)先股C.固定的股息收益降低了優(yōu)先股的風(fēng)險(xiǎn)D.普通股股東享有對(duì)剩余利潤的要求權(quán)意味著其有較高的潛在收益率【答案】B69、下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率的說法錯(cuò)誤的是()A.幾何平均收益率運(yùn)用了復(fù)利的思想B.算術(shù)平均收益率計(jì)算方法是t期收益率的總和除以t期C.幾何平均收益率忽略了貨幣的時(shí)間價(jià)值D.兩者之間的差距會(huì)隨著收益率波動(dòng)加劇而增大【答案】C70、人民幣利率互換是指交易雙方同意在約定期限內(nèi)，根據(jù)人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為，根據(jù)（）計(jì)算。A.固定利率、貸款利率B.浮動(dòng)利率、固定利率C.存款利率、貸款利率D.存款利率、浮動(dòng)利率【答案】B71、銀行間債券市場的債券結(jié)算和交收方式中，對(duì)交易雙方而言，結(jié)算效率較高，結(jié)算本金風(fēng)險(xiǎn)較小的是（）A.實(shí)施凈額結(jié)算B.批量全額結(jié)算C.批量凈額結(jié)算D.實(shí)時(shí)全額結(jié)算【答案】D72、下列算法交易中，在盡量不造成大的市場沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時(shí)的市場成交價(jià)格來完成交易的最優(yōu)化算法為（）。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行缺口算法【答案】D73、()是最直接也是最簡明的大宗商品投資方式。A.購買資源B.購買大宗商品C.投資大宗商品衍生工具D.投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品【答案】B74、假設(shè)某投資者持有5000份基金A，當(dāng)前的基金份額凈值為1.4元，對(duì)該基金按1∶1.4的比例進(jìn)行拆分操作后，對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)為（）元。A.3571B.5000C.7000D.9800【答案】C75、公司資產(chǎn)在不同證券持有者中享有不同的清償順序，享有公司資產(chǎn)的最高索取權(quán)的是()。A.優(yōu)先股股東B.普通股股東C.債券持有者D.實(shí)際控股人【答案】C76、已知某債券基金的久期是3年，那么當(dāng)市場利率下降2％時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。A.增加；6％B.減少；6％C.增加；3％D.減少；3％【答案】A77、下列對(duì)股票的描述，錯(cuò)誤的是（）A.股票實(shí)質(zhì)上代表了股東對(duì)股份公司的所有權(quán)B.股票是一種有價(jià)證券C.股票是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證D.股票發(fā)行人定期支付利息并到期償付本金【答案】D78、某企業(yè)有一張帶息期票，而額為12000元，票而利率為4%，出票日期為4月15日，6月14日到期（共60天），則到期日的利息為（）。A.52B.80C.79D.82【答案】B79、在基金管理公司，()負(fù)責(zé)記錄并保存每日投資交易情況的工作。A.投資部B.研究部C.交易部D.財(cái)務(wù)部【答案】C80、關(guān)于中期票據(jù)的說法錯(cuò)誤的是（）A.中期債券的期限一般為1年以上，10年以下B.我國中期票據(jù)大多采用信用發(fā)行；接受擔(dān)保增信C.發(fā)行人的發(fā)行費(fèi)用較高D.中期票據(jù)募集資金的用途并無嚴(yán)格限制【答案】C81、下列股票估值方法中，不屬于相對(duì)價(jià)值法的是（）。A.市盈率模型B.企業(yè)價(jià)值倍數(shù)C.經(jīng)濟(jì)附加值模型D.市銷率模型【答案】C82、（）允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.看漲期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】A83、華泰公司原定將一筆銀行存款償付應(yīng)付賬款，先決定延緩償付，而將這筆存款支付了新購入的存貨，它對(duì)速動(dòng)比率的影響是（）。A.提高B.下降C.無影響D.不確定【答案】B84、關(guān)于資本市場線，以下表述錯(cuò)誤的A.資本市場線也叫資本配置線B.資本市場線斜率總為正C.資本市場線通過無風(fēng)險(xiǎn)D.資本市場線是可達(dá)到的最優(yōu)的資源配置【答案】A85、下列（）關(guān)于有效前沿的說法是錯(cuò)誤的。A.如果一個(gè)投資組合在所有風(fēng)險(xiǎn)相同的投資組合中具有最高的預(yù)期收益率，或者在所有預(yù)期收益率相同的投資組合中具有最低的風(fēng)險(xiǎn)，那么這個(gè)投資組合就是有效的B.如果一個(gè)投資組合是有效的，那么投資者就無法找到另一個(gè)預(yù)期收益率更高且風(fēng)險(xiǎn)更低的投資組合C.有效前沿是由所有投資組合構(gòu)成的集合D.在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平下，有效前沿上的投資組合期望收益率水平最高【答案】C86、不動(dòng)產(chǎn)投資是指土地以及建筑物等土地定著物，相對(duì)動(dòng)產(chǎn)而言，強(qiáng)調(diào)財(cái)產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對(duì)固定性。不動(dòng)產(chǎn)投資的特點(diǎn)不包括()。A.低流動(dòng)性B.不可分性C.異質(zhì)性D.不可返還性【答案】D87、為度量違約風(fēng)險(xiǎn)與投資收益率之間的關(guān)系，將某一風(fēng)險(xiǎn)債券的預(yù)期到期收益率與某一具有相同期限和票面利率的無風(fēng)險(xiǎn)債券的到期收益率之間的差額，稱為（）A.風(fēng)險(xiǎn)利差B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)收益【答案】C88、基金會(huì)計(jì)的核算主體為（）A.企業(yè)B.基金托管人C.證券投資基金D.基金管理人【答案】C89、按債券的（）分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券。A.發(fā)行主體B.償還期限C.嵌入的條款D.債券持有人收益方式【答案】A90、一般票據(jù)的貼現(xiàn)不超過（），貼現(xiàn)期從貼現(xiàn)日起計(jì)算至票據(jù)到期日。A.5個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】B91、以下關(guān)于最大回撤的說法中錯(cuò)誤的是（）。A.可以在任何歷史區(qū)間做測度B.用于衡量投資管理人對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力C.指定區(qū)間越短