Eviews應(yīng)用時(shí)間序列實(shí)驗(yàn)手冊

應(yīng)用時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)手冊

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 2第二章時(shí)間序列的預(yù)處理 3棗一、拘平穩(wěn)柄性檢滅驗(yàn)丑 往3踐二、喬純隨幻機(jī)性折檢驗(yàn)雙 捐9甚第三傍章訊溫平穩(wěn)役時(shí)間婆序列硬建模稈實(shí)驗(yàn)土教程靠 擁10糕一、仆模型輸識(shí)別農(nóng) 既10針二、駕模型磁參數(shù)透估計(jì)同（如科何判亞斷擬窯合的牢模型朽以及篩結(jié)脈果虹寫法甘）睬 緞13艦三、標(biāo)模型燃的顯脆著性老檢驗(yàn)?zāi)?武17繞四、另模型堅(jiān)優(yōu)化厘 腰18胖第四沉章絹警非平奇穩(wěn)時(shí)找間序套列的遲確定榮性分身析姜 鉛19財(cái)一、宵趨勢笑分析唯 焰19更二、盡季節(jié)周效應(yīng)宅分析孝 刑34飼三、霸綜合澤分析婆 略38什第五槐章芳掉非平匪穩(wěn)序脫列的妥隨機(jī)弓分析劉 男44秩一、盡差分脊法提作取確央定性啦信息天 粥44開二、廁AR座IM僻A割模型龜 喇58怒三、快季節(jié)怕模型創(chuàng) 煎62

筋第二匆章奧時(shí)間烈序列像的預(yù)野處理皂一、葵平穩(wěn)豐性檢容驗(yàn)孫時(shí)序角圖檢找驗(yàn)和喊自相朋關(guān)圖太檢驗(yàn)怨（一監(jiān)）時(shí)端序圖附檢驗(yàn)哈角根據(jù)捏平穩(wěn)幣時(shí)間萄序列蝦均值礙、方性差為猴常數(shù)術(shù)的性屈質(zhì)，行平穩(wěn)茶序列里的時(shí)濁序圖港應(yīng)該名顯示蹄出該挑序列螺始終鼠在一駕個(gè)常蹤數(shù)值林附近雞隨機(jī)漂波動(dòng)鄰，而底且波曾動(dòng)的噸范圍懇有界室、無悶明顯姥趨勢象及周笑期特存征等例徹2.賴1看檢驗(yàn)攏19斃64越年責(zé)——蛾19拜99革年中蛋國紗碰年產(chǎn)蕉量序攪列的翼平穩(wěn)條性曉1.糾在E母vi立ew哪s軟由件中局打開述案例躬數(shù)據(jù)近圍圖1雅：打潔開外襯來數(shù)建據(jù)土賤圖2讀：打鍵開數(shù)閘據(jù)文避件夾肌中案名例數(shù)倦據(jù)文耗件夾授中數(shù)綿據(jù)偉文件梅中序偽列的所名稱宅可以肚在打晨開的世時(shí)候穗輸入誦，或集者在丑打開謎的數(shù)祖據(jù)中預(yù)輸入孕聲圖3紅：打顏開過板程中灑給序腎列命忽名坦尖圖4蹄：打歡開數(shù)膠據(jù)衫2.視繪制漂時(shí)序效圖公可以破如下尸圖所思示選查擇序羊列然復(fù)后點(diǎn)適Qu繪ic沖k選帽擇S激ca鴨tt帖er謙或者捎XY城li鳥ne魔；搭繪制參好后調(diào)可以淺雙擊褲圖片搬對其掃進(jìn)行線修飾茶，如跑顏色瘡、線撥條、肯點(diǎn)等告末圖1斧：繪搜制散肆點(diǎn)圖不偽圖2具：年裹份和糠產(chǎn)出誤的散桃點(diǎn)圖請圖3哀：年叉份和奪產(chǎn)出躬的散案點(diǎn)圖代（二功）自腰相關(guān)公圖檢陳驗(yàn)?zāi)蚶?螞.3彈導(dǎo)入盆數(shù)據(jù)偷，方至式同辮上；味在Q餐ui誕ck尺菜單介下選艱擇自聲相關(guān)飽圖，喝對Q斜iw離en最原列深進(jìn)行而分析熱；拴可以役看出斑自相粱關(guān)系域數(shù)始棍終在跨零周命圍波敗動(dòng)，剪判定幸該序游列為辮平穩(wěn)銹時(shí)間雁序列煮。響蠻懶碌圖1冷：序友列的葬相關(guān)各分析暖圖2項(xiàng)：輸圾入序搶列名澤稱總圖2擴(kuò)：選臺(tái)擇相烤關(guān)分湖析的土對象湖圖3霜：序儀列的狗相關(guān)預(yù)分析崇結(jié)果姿:謎1.播程可以雞看出欄自相減關(guān)系袖數(shù)始溪終在秋零周案圍波及動(dòng)，速判定閃該序如列為腿平穩(wěn)油時(shí)間厲序列貌2.辨看Q注統(tǒng)計(jì)餅量的彈P值譜：該晌統(tǒng)計(jì)逼量的如原假辨設(shè)為閱X的癢1期棚，2顧期哭……艇k期距的自譯相關(guān)弄系數(shù)救均等薪于0熱，備正擇假針設(shè)為泉自相綠關(guān)系扣數(shù)中跳至少觸有一飾個(gè)不扛等于界0，偶因此跳如圖霜知，療該P(yáng)洞值都蒼>5火%的丟顯著胖性水療平,水所以跌接受愿原假炒設(shè),兵即序棉列是催純隨咽機(jī)序復(fù)列,押即白稈噪聲芒序列聰(因慕為但序列嫩值之淋間彼程此之句間沒司有任巧何關(guān)豆聯(lián),董所以泰說過灰去的仍行為往對將矩來的張發(fā)展觀沒有倚絲毫熱影響魯,因需此為選純隨攔機(jī)序異列,曠即白逝噪聲扮序列霞.囑)脆滿有的幣題目搖平穩(wěn)酸性描販?zhǔn)隹山乙阅撤聲毐?展3頁猛最后茄一段如.瞧（三口）平交穩(wěn)性迎檢驗(yàn)穴還可設(shè)以用邁：峰單位外根檢青驗(yàn)：憂AD漠F,烤PP叨檢驗(yàn)謙等；港非參宏數(shù)檢疑驗(yàn)：礎(chǔ)游程杏檢驗(yàn)顫圖1裂：序思列的粘單位男根檢雕驗(yàn)表示不包含截距項(xiàng)表示不包含截距項(xiàng)肅圖2燃：單渾位根陸檢驗(yàn)副的方蹲法選士擇遭圖3黑：A拼DF攜檢驗(yàn)惕的結(jié)檢果氣：如禿圖，碌單位榨根統(tǒng)民計(jì)量森AD同F(xiàn)=蹦-0與.0米16罰38途4都蕩大于觸EV鼓IE朱WS遺給出威的顯叼著性蝦水平蔑1%燙-1狼0%音的A沿DF稀臨界拳值，舒所以蔽接受鐘原假哪設(shè)，盜該序響列是靜非平隊(duì)穩(wěn)的孔。本二、魄純隨暈機(jī)性乒檢驗(yàn)枯計(jì)算全Q統(tǒng)級計(jì)量妥，根妄據(jù)其軋取值搶判定均是否歸為純奔隨機(jī)帖序列妥。艷例2僚.3摔的自家相關(guān)舒圖中赤有Q怒統(tǒng)計(jì)美量，完其P救值在束K=瓣6、尸12勞的時(shí)脫候均拋比較倒大，貨不能浩拒絕怎原假盛設(shè)，想認(rèn)為娘該嗽序列響是白層噪聲嗚序列搞。率另外嘩，小爆樣本者情況吊下，唉LB廉統(tǒng)計(jì)來量檢睛驗(yàn)純?yōu)蹼S機(jī)曉性更庸準(zhǔn)確內(nèi)。

允第三辮章牲墓平穩(wěn)欲時(shí)間瞧序列透建模蓮實(shí)驗(yàn)蒼教程食一、切模型江識(shí)別尾1.裹打開跳數(shù)據(jù)君梁乞圖1舒：打界開數(shù)少據(jù)碗2.般繪制濕趨勢辨圖并深大致抱判斷方序列謎的特諸征蚊鏡圖識(shí)2：孩繪制壩序列來散點(diǎn)陶圖墾圖3器：輸換入散春點(diǎn)圖為的兩端個(gè)變?yōu)沉渴鈭D4驅(qū)：序瓣列的語散點(diǎn)盞圖耕3.挎繪制痕自相螺關(guān)和俗偏自諒相關(guān)趕圖怨設(shè)圖1幟：在悟數(shù)據(jù)置窗口雕下選窄擇相絡(luò)關(guān)分脾析漿圖2勢：選宋擇變敞量毀圖3剖：選駛擇對勢象著圖4銜：序紋列相霉關(guān)圖毫4.遼根據(jù)嘩自相別關(guān)圖旨和偏階自相憶關(guān)圖來的性展質(zhì)確慘定模落型類賤型和弄階數(shù)忠如果毅樣本猜(快偏德)濟(jì)自相鵲關(guān)系變數(shù)在隊(duì)最初孝的繞d創(chuàng)階明榜顯大額于兩魔倍標(biāo)葉準(zhǔn)差類范圍崇，而肌后幾嫁乎狹95活％的敬自相鮮關(guān)系臨數(shù)都狗落在肌2濱倍標(biāo)擾準(zhǔn)差毯的范宣圍以喪內(nèi)，顫而且驅(qū)通常衫由非形零自芹相關(guān)錦系數(shù)東衰減借為小盟值波做動(dòng)的錄過程止非常秧突然不。這夾時(shí)，肝通常陵視為展(財(cái)偏握)貝自相棋關(guān)系拒數(shù)截葛尾。多截尾踢階數(shù)旬為仁d網(wǎng)。逼本例塞：仙自相腹關(guān)圖污顯示肌延遲德3跪階之秧后，傘自相齡關(guān)系芬數(shù)全倍部衰由減到虹2星倍標(biāo)寺準(zhǔn)差圓范圍名內(nèi)波稀動(dòng)，她這表齊明序姑列明衰顯地斤短期傍相關(guān)懼。但頂序列蔥由顯脾著非忽零的挪相關(guān)遠(yuǎn)系數(shù)吊衰減昆為小凱值波墊動(dòng)的顏過程形相當(dāng)傻連續(xù)釘，相堆當(dāng)緩怠慢，液該自處相關(guān)揪系數(shù)柱可視括為不極截尾檢株偏自查相關(guān)帝圖顯京示除求了延肆遲油1信階的糕偏自昏相關(guān)蠶系數(shù)綁顯著乒大于斥2伴倍標(biāo)方準(zhǔn)差倘之外呆，其就它的扁偏自肉相關(guān)狼系數(shù)耽都在易2粱倍標(biāo)撫準(zhǔn)差抗范圍壺內(nèi)作燃小值送隨機(jī)角波動(dòng)簡，而慰且由疏非零蚊相關(guān)銀系數(shù)擋衰減響為小征值波擔(dān)動(dòng)的厘過程脖非常離突然萍，所嘉以該榴偏自僵相關(guān)怨系數(shù)撇可視蛋為一真階截竭尾曉寄所以牢可以茄考慮散擬合計(jì)模型賓為梨AR扛(1介)洲自相污關(guān)系丘數(shù)懸偏相袖關(guān)系鼻數(shù)腸模型筑定階貍拖尾骨P供階截奔尾版AR扁(p欺)模迷型詳Q咐階截費(fèi)尾鋼拖尾因M座A（宗q）獲模型埋拖尾有拖尾玩AR姥MA愧(P吉,Q著)模瞎型脅具體槐判別而什么怎模型歌看書哲58乞到6皮2的娃圖例門。：波二、著模型脈參數(shù)薦估計(jì)禮根據(jù)公相關(guān)扣圖模游型確胞定為默AR刮(1眾)，咽建立扁模型鋸估計(jì)坦參數(shù)略在E疫ST奶IM尿AT眉E中質(zhì)按順秒序輸輕入變稻量c鐮x做c很散cx蠟(-伙1)社或者獨(dú)cx葡享c蛇a味r(滅1)千選在擇L洪S參饑數(shù)估鳴計(jì)方拜法，穩(wěn)查看顛輸出飲結(jié)果亡，看襖參數(shù)爐顯著蜓性，鮮該例凍中兩絞個(gè)參框數(shù)都召顯著孟。退細(xì)心懶的同嚼學(xué)可柱能發(fā)丸現(xiàn)兩忘個(gè)模補(bǔ)型的什C取頌值不遣同，塔這是糖因?yàn)楣辞耙毁r個(gè)模悠型的符C為慣截距融項(xiàng)；召后者常的C邀則為暗序列乞期望理值姻，兩埋個(gè)常鉗數(shù)的妨含義感不同灶。釣圖1鋼：建豐立模桿型首圖2滾：輸蔽入模咳型中斷變量漫，選朵擇參禾數(shù)估褲計(jì)方本法聯(lián)圖3移：參螺數(shù)估置計(jì)結(jié)尸果西圖4困：建梁立模悅型木圖5排：輸印入模繞型中抱變量及，選猴擇參漲數(shù)估尊計(jì)方窯法賄圖6般：參排數(shù)估淡計(jì)結(jié)拌果召三、狼模型胳的顯愚著性掩檢驗(yàn)躺檢驗(yàn)忘內(nèi)容來：拘整個(gè)坑模型淹對信扎息的炊提取這是否貿(mào)充分彩；隔參數(shù)業(yè)的顯女著性怕檢驗(yàn)濟(jì)，模廊型結(jié)微構(gòu)是懶否最喝簡。躲圖1喂：模瓶型殘征差尤圖2粱：殘止差的金平穩(wěn)釘性和英純隨葵機(jī)性撿檢驗(yàn)妻瞇哈對冤殘差身序列嚼進(jìn)行絮白噪掏聲檢評驗(yàn)，揀可以患看出部AC嗎F和撤PA館CF回都沒平有顯罵著異殊于零庸，Q棚統(tǒng)計(jì)險(xiǎn)量的搖P值谷都遠(yuǎn)本遠(yuǎn)大腥于0賞.0綠5，姜因此虛可以威認(rèn)為虎殘差濟(jì)序列裳為白貓?jiān)肼曮H序列疑，模碎型信省息提騰取比頁較充圣分。朝常數(shù)紫和滯糟后一譯階參刻數(shù)的若P值趴都很兇小，堪參數(shù)縱顯著幟；因恰此整也個(gè)模丹型比池較精或簡，良模型裕較優(yōu)穩(wěn)。援四、棋模型晉優(yōu)化卵當(dāng)一聾個(gè)擬挪合模果型通傍過了免檢驗(yàn)縮，說英明在棕一定注的置犁信水務(wù)平下催，該此模型尾能有觸效地幕擬合馳觀察剛值序棉列的券波動(dòng)爹，但噴這種模有效割模型淚并不尖是唯站一的觸。盆當(dāng)幾削個(gè)模肚型都意是模糖型有靜效參章數(shù)顯添著的市，此壇時(shí)需落要選陣擇一澇個(gè)更蔬好的朱模型泰，即圾進(jìn)行雀優(yōu)化跪。繞優(yōu)化霞的目使的，碑選擇堵相對謹(jǐn)最優(yōu)嫂模型嚼。逗優(yōu)化齡準(zhǔn)則救：屆最小勿信息袍量準(zhǔn)積則（躲An訓(xùn)I縮nf燒or嫩ma野ti資on太C田ri姜te腎ri句on皆）炭依指導(dǎo)躺思想薄似然孤函數(shù)虛值越賽大越辭好說攔未知霉參數(shù)昏的個(gè)舟數(shù)越農(nóng)少越私好開受AI料C皺準(zhǔn)則腳的缺軍陷梢在樣險(xiǎn)本容恰量趨挪于無插窮大允時(shí)，險(xiǎn)由管AI京C迷準(zhǔn)則鴨選擇片的模重型不痕收斂列于真熔實(shí)模野型，財(cái)它通悲常比喇真實(shí)譽(yù)模型斬所含艷的未替知參胸?cái)?shù)個(gè)碗數(shù)要煌多貪寸但是克本例爭中滯音后二尚階的依參數(shù)式不顯遭著，胞不符擊合精氣簡原襪則，馬不必辨進(jìn)行份深入榜判斷倒。

枯第四崗章寫耳非平歲穩(wěn)時(shí)道間序投列的帳確定勞性分貼析勻第三壞章介踢紹了閱平穩(wěn)犬時(shí)間屬序列陡的分舌析方囑法，蛙但是豬自然鴨界中社絕大兩多數(shù)盛序列凱都是解非平商穩(wěn)的沸，因芬而對麥非平運(yùn)穩(wěn)時(shí)趁間序鄙列的內(nèi)分析塔跟普廈遍跟星重要層，人紗們創(chuàng)箭造的越分析尊方法迫也更淺多。什這些歲方法罵分為老確定霞性時(shí)調(diào)序分外析和龜隨機(jī)接時(shí)序條分析胸兩大置類，弟本章浩主要丸介紹劫確定決性時(shí)冊序分慌析方道法。希一個(gè)叼序列泡在任磚意時(shí)廚刻的拾值能金夠被狀精確推確定液（或杯被預(yù)句測）陵，則筑該序錫列為蕩確定冶性序略列，扭如正滿弦序練列、焦周期存脈沖積序列碎等。重而某投序列達(dá)在某粱時(shí)刻嶺的取哪值是觀隨機(jī)偵的，嬌不能告給以頑精確蠶預(yù)測計(jì)，只災(zāi)知道散取某使一數(shù)鑼值的睛概率傘，如計(jì)白噪剖聲序岔列等司。C身ra塑me錯(cuò)r分抬解定口理說闖明每旋個(gè)序帝列都酒可以默分成庭一個(gè)甲確定抗序列窯加一伏個(gè)隨嬌機(jī)序榴列，狐平穩(wěn)率序列翠的兩蜘個(gè)構(gòu)嚇成序叔列均仰平穩(wěn)午，非克平穩(wěn)叮時(shí)間企序列畫則至惠少有逗一部膚分不逝平穩(wěn)城。本腰章先勸分析釀確定鬧性序殊列不奴平穩(wěn)修的非亦平穩(wěn)圈時(shí)間榜時(shí)間孝序列若的分巾析方榮法。話確定仗性序男列不費(fèi)平穩(wěn)月通常紅顯示炎出非啄常明欺顯的謎規(guī)律般性，捧如顯旋著趨碰勢或狀者固錘定變政化周掠期，召這種攪規(guī)律橋性信院息比啞較容帶易提方取，水因而挺傳統(tǒng)期時(shí)間斯序列腰分析亞的重蹲點(diǎn)在亭確定謙性信黑息的短提取闖上。繳常用庭的確敲定性浮分析川方法售為因存素分貪解。歡分析侵目的穗為：=1\*GB3殲①佳克服功其他發(fā)因素侍的影刮響，憤單純討測度熔某一灑個(gè)確遲定性然因素放的影初響；=2\*GB3基②歡推斷腥出各嫁種因饞素彼臟此之唱間作腿用關(guān)拍系及煌它們蜻對序密列的柳綜合款影響樓。歷一、器趨勢踢分析唐繪制堵序列咱的線屠圖，閥觀測息序列朽的特假征，浩如果蕉有明糞顯的鋒長期斧趨勢仗，我魄們就隨要測咱度其柔長期撐趨勢悉，測燭度方縫法有笨：趨律勢擬愁合法絮、平跑滑法勿。抹趨勢忍擬合鴉法廈1.舊線性箭趨勢逝擬合口例1先：以崖澳大既利亞泰政府葉19篇81澇-1饞99禿0年葬每季杰度消茂費(fèi)支浪出數(shù)統(tǒng)據(jù)為勞例進(jìn)差行分載析。畢捧疫壁胳襯妄坐岡夫芝抱爭圖1裳：導(dǎo)忍入數(shù)者據(jù)垂圖2肯：繪受制線拆圖，證序列余有明挨顯的鵲上升瘋趨勢室長期閃趨勢奸具備京線性礙上升揪的趨唐勢，撈所以仿進(jìn)行致序列歌對時(shí)軋間的曉線性瘋回歸穴分析桶。蠅霸鏟舅圖3有：序菌列支從出（慢zc閑）對壓時(shí)間褲（t途）進(jìn)忠行線偉性回玉歸分俯析纏嗓怪殃舒皂圖4論：回奏歸參侵?jǐn)?shù)估天計(jì)和愛回歸鋒效果起評價(jià)厘可以劫看出匹回歸害參數(shù)兩顯著醒，模塌型顯斷著，翼回歸花效果但良好陵，序欲列具昨有明悔顯線地性趨卵勢。州氣旦捏樣圖5初：運(yùn)隙用模涼型進(jìn)搬行預(yù)言測需圖6襪：預(yù)偵測效崗果（姓偏差伐率、津方差腿率等齡）正圖7蓮：繪梳制原粘序列長和預(yù)價(jià)測序燙列的互線圖典圖8毛：原份序列期和預(yù)役測序氏列的摟線圖恢圖雕9：勸殘差勵(lì)序列綁的曲字線圖雹可以額看出交殘差塌序列蛇具有瀉平穩(wěn)裁時(shí)間車序列踐的特疫征，笛我們豈可以溜進(jìn)一傲步檢孕驗(yàn)剔鏈除了訪長期記趨勢攀后的楚殘差停序列孤的平惡穩(wěn)性蕩，第枝三章肥知識(shí)鋼這里接不在府?dāng)⑹鏊?。?.探曲線驢趨勢之?dāng)M合你例2墻：對板上海清證券滅交易險(xiǎn)所1謙99文1.棒1-炕20撥01轉(zhuǎn).1峽0每耳月月呢末上些正指眉數(shù)序星列進(jìn)伶行擬撕合。啦怒秤卵罵球舊摔圖1圖：導(dǎo)沈入數(shù)刃據(jù)中辱裂既皂效語吵圖2臉：繪忍制曲既線圖弱可以顯看出絡(luò)序列意不是浸線性羅上升承，而單是曲繡線上芒升，新嘗試途用二億次模浸型擬翁合序刮列的雀發(fā)展巷。垃圖3冒：模鼓型參健數(shù)估紫計(jì)和鄙回歸肆效果罪評價(jià)烤是因?yàn)樘煸撃８镄椭姓ZT的案系數(shù)愧不顯避著，屑我們寺去掉逼該項(xiàng)虹再進(jìn)貫行回乞歸分致析。餅甲悟份旋碧路暫帥圖燒4：破新模凱型參錘數(shù)估吊計(jì)和區(qū)回歸姓效果敏評價(jià)油遞云也杜焦彼寄棄腹圖煩5：柿新模倚型的怖預(yù)測苗效果先分析衣舒瘦撫璃據(jù)暢忠大稻圖套6：晚原序烈列和嶺預(yù)測喬序列纖值塔予房攪擦權(quán)酬列蔥圖7兵：原匹序列孔和預(yù)萌測序初列值友曲線桂圖給鋒鐘啟圖8上：計(jì)活算預(yù)泉測誤花差怠圖9傍：對可預(yù)測燃誤差稿序列蘭進(jìn)行體單位沿根檢侍驗(yàn)刻拒絕累原假堆設(shè)，裳認(rèn)為初序列譜沒有蘇單位贈(zèng)根，厚為平窗穩(wěn)序柄列，株說明煌模型各對長輪期趨鎮(zhèn)勢擬象合的螺效果燒還不癥錯(cuò)?？芡瑯荧F，序視列與岸時(shí)間君之間仁的關(guān)鍋系還規(guī)有很亦多中府，比外如指熟數(shù)曲牙線、唯生命訓(xùn)曲線呼、龔年柏茨希曲線手等等布，其超回歸奪模型妹的建縱立、晴參數(shù)喬估計(jì)傍等方竹法與搜回歸遞分析擔(dān)同，廊這里坊不再印詳細(xì)簽敘述箏?？捌交悍ㄋ涸庳埑嘶圳厔葚湐M合蹤外，胡平滑途法也斤是消驅(qū)除短走期隨乳機(jī)波教動(dòng)反騰應(yīng)長駛期趨攤勢的葡方法轉(zhuǎn)，而胡其平盼滑法蜻可以準(zhǔn)追蹤利數(shù)據(jù)未的新爭變化距。平長滑法架主要宗有移矮動(dòng)平抖均方負(fù)法和令指數(shù)誦平滑網(wǎng)法兩公種，尾這里款主要添介紹炒指數(shù)票平滑資方法攀。瞧例3店：對撤北京劫市1袋95易0-勉19鉤98熱年城日鄉(xiāng)居爬民定銷期儲(chǔ)錦蓄所傳占比桃例序尖列進(jìn)史行平嫂滑。割圖1摔：打囑開序崖列，槐進(jìn)行伯指數(shù)笑平滑括分析蘿圖2構(gòu)：系林統(tǒng)自克動(dòng)給賣定平電滑系立數(shù)趨裂勢展給定并方法例為選擦擇使授殘差張平方汽和最蝴小的額平滑個(gè)系數(shù)芳，該疊例中培平滑踐系數(shù)領(lǐng)去0鋤.5濤3，貿(mào)超過航0.器5用健一次綿平滑紋效果服不太平好滲糟背敗狼席慌旅袍雜丟圖妻3：菌平滑診前后睜序列他曲線規(guī)圖芝己仗小貝公免例厲鄙圖鑼4：先用二孕次平村滑修譽(yù)勻原擾序列櫻可以點(diǎn)看出裁，平歉滑系驢數(shù)為傍0.烈13構(gòu)4，版平均狐差為身4.叉06途77埋08樹，修墨勻或抄者趨顆勢預(yù)錦測效妙果不白錯(cuò)。覺胞舒姨家達(dá)討滅擔(dān)把圖5道：二壇次平仿滑效架果圖規(guī)例4節(jié)：對盤于有蘆明顯驗(yàn)線性岡趨勢聾的序咱列，值我們頁可以卸采用家Ho拴lt財(cái)兩參測數(shù)法扔進(jìn)行核指數(shù)隊(duì)平滑活對北遇京市賴19捕78唱-2典00拜0年?duì)繄?bào)紙貧發(fā)行唐量序燥列進(jìn)們行H展ol塵t兩染參數(shù)沖指數(shù)祝平滑路底間姜輪烈歷扒圖完1：藝報(bào)紙瘋發(fā)行炒量的園曲線村圖欺蠢那巴租圖2穿：H籃ol蔽t兩榨參數(shù)萬指數(shù)苗平滑飯（指辰定平辱滑系怕數(shù)）喊被虹耀早圖3否：預(yù)滑測效境果檢疊驗(yàn)洞證是提卡栗圖繁4：明系統(tǒng)耐自動(dòng)剪給定帥平滑召系數(shù)皆時(shí)平簽滑效音果蠟旗罩別父萌幫掏崗去句熟圖5障：原蓬序列坐與預(yù)拔測序債列曲悲線圖繼（其首中F擠XS改M為倘自己春給定山系數(shù)蠟時(shí)的圓平滑本值，亂FX舊SM束2為滋系統(tǒng)賭給定濃系數(shù)掙時(shí)的窯平滑垮值）嬌二、腥季節(jié)鍋效應(yīng)撫分析曠嚇許怎多序糧列有澇季節(jié)棋效應(yīng)互，比嘩如：筑氣溫釘、商四品零舉售額互、某屢景點(diǎn)畢旅游略人數(shù)盜等都紋會(huì)呈揉現(xiàn)明妖顯的飾季節(jié)蒙變動(dòng)刻規(guī)律殖。塑例5林：以熊北京陸市1膀99括5-嫩20成00漲年月陰平均退氣溫對序列悉為例戲，介鴿紹季黨節(jié)效服應(yīng)分牌析操員作。走歸炕份植害圖1殲：建木立月劉度數(shù)陣據(jù)新犁工作農(nóng)表對線棗哈豬寶逃夕銀圖肺2：鉤新工劣作表筆中添釘加數(shù)君據(jù)給圖3略：五蝦年的閃月度毛氣溫督數(shù)據(jù)昂恢綱仙神與圖勺4：泄進(jìn)行各季節(jié)望調(diào)整屢（移史動(dòng)平帖均法殊）勞圖5歌：移撓動(dòng)平尿均季招節(jié)加矮法棵圖6章：1弊2個(gè)織月的知加法兔調(diào)整抵因子左帽旬疼零泉虧忍圖7技：打悼開三譯個(gè)序澆列（騰季節(jié)睜調(diào)整處序列潔、原祝序列卡、調(diào)伏整后謝序列卡）涂挎敬竊豎粥后取圖8昏：三士個(gè)序鍬列（濤季節(jié)爆調(diào)整買序列否、原蝦序列驕、調(diào)宴整后旋序列竊）取村值謝圖9圈：三腐個(gè)序梁列（掌季節(jié)修調(diào)整躲序列者、原蜻序列啦、調(diào)菌整后工序列最）曲覆線圖邀另外艇季節(jié)滲調(diào)整版還可鑼以用數(shù)X1皇1，蓄X1勾2等霞方法學(xué)進(jìn)行該調(diào)整尾。甩三、盲綜合流分析灣脆前面摘兩部樂分介網(wǎng)紹了莫單獨(dú)腳測度勇長期訂趨勢陜和季感節(jié)效賤應(yīng)的繡分析去方法冰，這攤里介順紹既環(huán)有長榴期趨架勢又鼓有季額節(jié)效盜應(yīng)的情復(fù)雜步序列衫的分羅析方變法。孫附錄云1.凈11江凳對1便99壓3指——授20眉00喚年中證國社趕會(huì)消尚費(fèi)品票零售鳥總額李序列骨進(jìn)行撕確定愁性分翠析參犧圖1懂：繪不制1讓99灣3早——徹20森00祥年中恒國社碼會(huì)消蘆費(fèi)品懂零售牲總額光時(shí)序捧圖特可以斷看出環(huán)序列錦中既乳有長修期趨禽勢又優(yōu)有季凈節(jié)波甲動(dòng)微救圖熟2：席進(jìn)行克季節(jié)孟調(diào)整延逮圖大3：亮12榮個(gè)月斷的季位節(jié)因織子簽華圖襯4：壺經(jīng)季笛節(jié)調(diào)柱整后歷的序廈列S接SA流圖5缺：對頸經(jīng)季閉節(jié)調(diào)版整后酬序列三進(jìn)行它趨勢饒擬合誓乒圖6蒼：趨琴勢擬陪合序趣列S挖SA即F與團(tuán)序列玻SS奴A的麻時(shí)序鋼圖奇住圖農(nóng)7：偽擴(kuò)展監(jiān)時(shí)間刷區(qū)間果后預(yù)唯測長達(dá)期趨蠢勢值競SS北AF員圖8乏：經(jīng)無季節(jié)獎(jiǎng)?wù){(diào)整楚預(yù)測謙20燃01申年1隊(duì)2個(gè)云月的救零售蓬總額老值友圖9暈：預(yù)夠測2辣00涂1年灘12喜個(gè)月丸的零猜售總資額值覺圖勢10心：預(yù)州測序沫列與嘗原序兩列的礙時(shí)序明圖堆第五秘章嗽慚非平持穩(wěn)序云列的他隨機(jī)編分析龍非平悲穩(wěn)序斑列的注確定鈴性分盾析原趴理簡音單操工作方玉便易嚴(yán)于解握釋，敬但是單只提輪取確蔽定性族信息臨，對眉隨機(jī)定信息據(jù)浪費(fèi)劈嚴(yán)重沒；且絮各因你素之憂間確債切的傳作用陽關(guān)系咱沒有農(nóng)明確鋪有效悔的判熱斷方缺法。禽隨機(jī)休分析或方法尊的發(fā)姿展彌笑補(bǔ)了擇這些恒不足伯，為痛人們波提供航更加世豐富催、更橡加精倡確的繞時(shí)序風(fēng)分析紡工具足。如對非資平穩(wěn)匪時(shí)間顛序列辨的分嗎析，柜要先茫提取猛確定謊性信死息再垂研究園隨機(jī)浩信息誼。弄一、冒差分助法提蚊取確呢定性懂信息活確定凍性信錯(cuò)息的經(jīng)提取仙方法串有第艙四章括學(xué)習(xí)鞋的趨倚勢擬延合、鴨指數(shù)立平滑努、季綿節(jié)指女?dāng)?shù)、煎季節(jié)倆多元史回歸摸等，掩本章加主要堵介紹通差分螞法提權(quán)取確挽定性愁信息喊。抹差分親實(shí)質(zhì)鍋：自郵回歸伸差分旺方式每：對塘線性史趨勢士序列但進(jìn)行宰1階珍差分躬、懇對曲昨線趨煎勢序社列進(jìn)涂行低喪階差丹分、且對固悟定周否期序調(diào)列進(jìn)提行周睬期差碎分蹲附錄吐1.友2次駱線性從趨勢紹：恭對炕產(chǎn)出最序列介進(jìn)行氣一階坡差分盞詳細(xì)申分析譜過程槐如下?。鸿b寒每綠透虜圖1抬：導(dǎo)殖入數(shù)特?fù)?jù)績料判積如事圖2胖：繪跡制線氧性圖要，觀型察序鏈列的螺特征扎觀察趙發(fā)現(xiàn)蝦序列涼具有社較明茅顯的吹線性投趨勢濃序屈器疑泰圖3兼：進(jìn)沉行一工階差辦分運(yùn)府算罰拿詢偶圖掃4：步一階擠差分距運(yùn)算統(tǒng)公式帥捕編需圖喇5：其一階請差分訴序列箭肌奏淘礎(chǔ)疏郊圖6敬：一老階差坦分曲飛線圖坊觀察挽一階運(yùn)差分久序列摟均值文方差史穩(wěn)定淡，進(jìn)苗一步欺進(jìn)行釣平穩(wěn)恥性分震析。伏漢踏攝爆景圖7物：繪紀(jì)制一貓階差減分序臉列的踩相關(guān)肆圖風(fēng)嚼傻疑嫌圖陵8：相自相說關(guān)圖基均不重顯著擺，Q蒸統(tǒng)計(jì)后量不隆顯著血因此幅，差勞分后弓序列墓問白刑噪聲城序列管，一滔階差清分將銳序列功的信量息提遇取充憤分。謙附錄遇1.欠12劉琴歷姿曲線將序列釀：許北京榨市民繁用車旨擁有懇量序注列差彩分分蹤析兵巖吸棉好于圖1洪：導(dǎo)遷入數(shù)麻據(jù)親充籠窮混柿圖思2：爆繪制獸原序悉列曲道線圖甚可以農(nóng)看出乓，1暮95純0年伶到1察99彈9年自北京免市居龍民民棄用車之擁有頂量序兔列具情有曲達(dá)線趨甜勢，溝現(xiàn)用孩低階跪差分圓法提磁取確勸定性腔信息折。靜愛飲圖3雷：繪磚制一嘗階差間分序予列的水曲線蠟圖號(hào)扣煩蒙圖4村：一拘階差享分序乘列曲乎線圖駐可以博看出家一階辯差分使序列脹仍然兇具有施趨勢汪，繼扇續(xù)進(jìn)線行差芽分分彎析；霉二階偉差分臉的命塞令的纏D(縫QC作,2步)，囑低階樸差分哄的命貧令為收D(燃QC詢,K茅)。愉蜜友圖5勤：對滅原序晴列進(jìn)寬行二閘階差略分宅三償圖弓6：翁二階盾差分礦序列鵝曲線難圖羨從二發(fā)階差吵分序幕列曲灑線圖姜可以固看出等二階爐差分猾序列顧中沒版有中稅長期晶趨勢枯，二搶階差戀分提敏取了和長期否趨勢矮。頂候晝圖難7：么自相芒關(guān)分雹析臂圖8刊：對潔序列散的二雅階差供分序誰列進(jìn)牙行自廉相關(guān)棋分析浸圖9從：二床階差構(gòu)分序赴列相搭關(guān)圖監(jiān)可以只看出片二階明差分出序列義具有咐短期簽相關(guān)豎性的遷特征句，無雕確定繳性信嚼息，免為平義穩(wěn)序轟列。散附錄鋤1.乎13宣歪固定痛周期內(nèi)序列秩：茫奶牛穩(wěn)月產(chǎn)棗奶量遭序列義差分存分析照喊賭構(gòu)射圖1庫：導(dǎo)容入數(shù)讀據(jù)（豎月度脾數(shù)據(jù)陡）謝排蔬野話圖2綿：繪練制序骨列曲階線圖角可以問看出熟本序脫列既殘有長寺期趨撫勢又噴有周贈(zèng)期性鋪因素欣，因菊此我涼們首安先進(jìn)短行一議階差案分提雙取趨怒勢特哀征，偉再進(jìn)稼行1涌2步繪周期肅差分環(huán)提取芝周期皂信息纖?？h偉檢汽圖捉3：僵一階波差分夏序列謎曲線泡圖亡可以葛看出埋序列臭不再質(zhì)具有派趨勢策特征呈，一沃階差妄分提宴取了倍線性立趨勢菠絮圖巾4：火對序沿列進(jìn)雷行一路階差捏分施圖5洋：對盛一階濤差分德序列續(xù)進(jìn)行深12職步周星期差轎分玩圖6關(guān)：繪言制周甚期差罰分后科序列補(bǔ)上述耗操作窮也可帥以用包D(窗OP溫,1仰,1畝2)叛命令經(jīng)來實(shí)顛現(xiàn)，曲即一食階屋——驅(qū)12基步差杏分，自因此令直接活繪制叉序列獸D(膠OP雪,1驕,1逗2)訪的時(shí)消序圖蛾結(jié)果蜘如圖秩6。蔽小圖俗7：盡周期樸差分臣后序暑列的姨相關(guān)萍圖事可以手看出揭序列源自相冰關(guān)系鏈數(shù)1沉2階供顯著賊，說矛明還撕是有叉一定臺(tái)的周穗期性蘭稈恨竄圖斜8：亦對上杰面的射序列要再進(jìn)淡行1忠2步看差分晃，繪廢制曲齊線圖逃揀擦杠圖9俘：序欠列的加相關(guān)繞圖污可以工看出巧12飲階相坊關(guān)系竄數(shù)仍董然顯購著，故且相伸關(guān)系至數(shù)比瞇D1首2D湊1序筆列的找相關(guān)浮系數(shù)叛還大諸，因圣此我猶們就稍進(jìn)行覽到上蒼一步今驟即英可。鄰差分緩的方示式小圍結(jié)密對線幸性趨污勢的陰序列急，一護(hù)階差非分即煙可提凍取確協(xié)定性拾信息含，命騰令為蒙D(昌X)鋤；秀對曲筋線趨鳳勢的不序列徐，低鴉階差華分即喜可提尼取序扇列的舉確定俱性信葬息，堅(jiān)命令靜為D泊(X互,a委)；區(qū)對具寨有周浪期性找特點(diǎn)箏的序困列，著k步仗差分無即可披提取架序列弓的周黑期性懶信息個(gè)，命伯令為何D(富X,謊0,塘k)嫂。屆對既描有長生期趨槍勢又繳有周啊期性醒波動(dòng)估的序源列，吊可以摟采用爛低階霸——覽k步構(gòu)差分蜜的操票作提創(chuàng)取確抵定性木信息智，操潮作方陷法為伍D(劫X,拖a，竟k)友。計(jì)非平喜穩(wěn)序片列如胞果經(jīng)垮過差汪分變串成平鄰穩(wěn)序慘列，申則我胸們稱貧這類萄序列葡為差負(fù)分平片穩(wěn)序根列，饑差分秘平穩(wěn)紹序列動(dòng)可以儲(chǔ)使用蒼AR暗IM夜A模策型進(jìn)銳行擬拋合。翻二、術(shù)AR像IM板A模有型桐差分復(fù)平穩(wěn)殊序列匹在經(jīng)彩過差犯分后瞧變成綿平穩(wěn)柏時(shí)間溫序列鼠，之偵后的施分析劈可以先用A膜RM小A模躍型進(jìn)黨行，截差分迅過程兄加上藍(lán)AR驕MA弱模型蔑對差泰分平非穩(wěn)序瘡列進(jìn)甜行的臘分析斯稱為勉AR折IM翅A模襖型。獲獲得觀察值序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)差分運(yùn)算N白噪聲檢驗(yàn)Y分析結(jié)束擬合ARMA模型YN產(chǎn)附錄族1.抗14蒸分掏析1閉95撤2-趁19季88推年中酸國農(nóng)材業(yè)實(shí)垂際國鎖民收特入指閉數(shù)序給列幟先觀顏測序競列的字時(shí)序輕圖，幟可知敢序列亂具有贏線性催長期奪趨勢夢，需倘要進(jìn)狗行1示階差末分。呼搭溜裁圖1酒：1演95賄2-肉19汽88求年中桶國農(nóng)疾業(yè)實(shí)溜際國辮民收豬入指皺數(shù)時(shí)信序圖碎再觀德測差汁分序炮列的膛時(shí)序扁圖療情怎圖蒼2：米中國傍農(nóng)業(yè)糕實(shí)際掃國民產(chǎn)收入赤指數(shù)怒1階畏差分奶后序牌列的得時(shí)序兇圖閱圖3讓：國慮農(nóng)業(yè)擺實(shí)際響國民槍收入增指數(shù)炸1階憲差分英后序乓列的知相關(guān)孤分析輕由圖衛(wèi)可知離，序術(shù)列1樸階自殃相關(guān)技顯著漏，序島列平怕穩(wěn)；中Q統(tǒng)幫計(jì)量黎P值您小于眠0.煎05罷，非適白噪似聲；政同時(shí)譽(yù)，偏環(huán)自相卵關(guān)拖死尾、往自相竿關(guān)一拆步截決尾，廉建立律AR燥IM分A（起0，你1，蟻1）曲模型源。迅（建響立鋒AR歪IM烘A（壘0，冠1，按1）濟(jì)模型記，是蝴因?yàn)榫肫愿煜嚓P(guān)螞拖尾攪，所亮以第抱一個(gè)狼數(shù)值撒為0仰，然恨后因役為序乘列進(jìn)迎行了陶一階速差分渣，所蝶以中咱間數(shù)薪值為節(jié)1，繼又自抗相關(guān)類圖一央階截返尾，掉所以搭最后洋一個(gè)作數(shù)值玻為1桑.）糠競豐圖4渠：中里國農(nóng)肝業(yè)實(shí)綱際國傳民收秩入指高數(shù)的挎AR鹿IM贈(zèng)A（椅0，省1，密1）和模型熱丸圖而5：改模型隆殘差祝的相才關(guān)性辱分析葵從圖漁4和壽圖5柳分析倡可知去，殘略差為覽白噪座聲，咽模型軌信息腔提取軍充分導(dǎo)；模車型參當(dāng)數(shù)顯鴿著，療模型妻精簡央，因優(yōu)此建任立的胸AR累IM夢A（探0，活1，隙1）每模型貸合格雞,模知型具搬體情額況如題下式勞：遍（1黎-B序）撞S=直5.扶01底56么+(等1-登0.足70落82省B)廈蓬圖6裝：預(yù)蒼測1屯98董9-隱20奸00織年農(nóng)泛業(yè)實(shí)擺際國題民收陷入指股數(shù)西圖7截：1練98務(wù)9-阻20職00彼年農(nóng)辭業(yè)實(shí)追際國兩民收功入指耍數(shù)預(yù)軌測圖

鵲三、鞠季節(jié)餓模型暑1.疤簡單勤季節(jié)跳模型磚附錄北1.董13崇對近1混96兵2.把1醋——夫19刃75情.1萄2平夫均每祖頭奶攪牛月肌產(chǎn)奶替量序召列進(jìn)中行分號(hào)析擊根據(jù)際前面些的分頭析可眼知，擊經(jīng)過努1季——遷12愿步差攪分后班，局op佩變成屈平穩(wěn)擺時(shí)間稈序列爽。拴旦血烈步圖1佩：序辟列D墨(O泡P,申1,怒12壤)的易相關(guān)構(gòu)分析夠圖記經(jīng)過易相關(guān)禿分析岔看出箱自相斥關(guān)圖持具有拆短期毫相關(guān)楚性，宋是平臂穩(wěn)時(shí)幸間序測列；字Q統(tǒng)店計(jì)量定的P弓值有攪小于策0.常05漢的情望況，勿因此料序列箭為平飽穩(wěn)非先白噪疫聲序鼠列。笨又觀烘測自逐相關(guān)援和偏困自相辯關(guān)圖盼，識(shí)噴別方事程為體一階讀自回采歸方英程理芬眼圖車2：度序列腦D(隙OP坊,1腫,1丙2)菠的A終R(箭1)塊模型墊移雄圖3業(yè)：模爬型殘攔差的峽相關(guān)魂分析享分析匪可知齊殘差遙為白席噪聲鉆，因哥而模競型提須取信乒息充伯分；眨觀測梅圖2培可知潛模