商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理-3-信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告教學(xué)課件

第三章商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理第三芹信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié),是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控條件,動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已經(jīng)達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程。第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況發(fā)展變化情況,包及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)括在整個(gè)授信周期劃,并對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)件和導(dǎo)致的結(jié)果變和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別化,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩釋分析,以便采取適計(jì)劃需求當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告JP摩根的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:在貸款決策前預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)控措施,對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%-60%;在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救,對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%30%;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理,其效力則低于20%第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)>風(fēng)險(xiǎn)勝測(cè)主指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)象基本面指標(biāo)內(nèi)生變量客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)財(cái)務(wù)指標(biāo)外生變量1、客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的變化主要來(lái)源于單個(gè)債務(wù)人信用狀況的變化,客戶風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成信用風(fēng)險(xiǎn)的微觀層面∴商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)做法是建立單個(gè)債務(wù)人授信情況的監(jiān)測(cè)體系第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告(1)內(nèi)生變量客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo):一是基本面指標(biāo)(定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo)),二是財(cái)務(wù)指標(biāo)①基本面指標(biāo)主要包括品質(zhì)類指標(biāo):還款意愿、信用記錄實(shí)力類指標(biāo):技術(shù)設(shè)備的先進(jìn)性環(huán)境類指標(biāo):市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告②財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括償債能力指標(biāo)盈利能力指標(biāo)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)增長(zhǎng)能力指標(biāo)第三信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告(2)外生變量從客戶風(fēng)險(xiǎn)的外生變量來(lái)看,借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的,而是與其主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關(guān)群體的變化,均可能對(duì)借款人的