2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)單選題（共30題）1、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。內(nèi)部控制職責(zé)分工外部監(jiān)管員工培訓(xùn)【答案】A2、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。內(nèi)部控制職責(zé)分工外部監(jiān)管員工培訓(xùn)【答案】A3、 下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。不良貸款撥備覆蓋率不良貸款率客戶(hù)授信集中度貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】C4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測(cè)試政策的是（）。董事會(huì)股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層【答案】D5、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。貸款審批人貸款企業(yè)專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)商業(yè)銀行【答案】D6、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類(lèi)交易有效期限是（）年。TOC\o"1-5"\h\z0.5123答案】A7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B8、 根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高?；局笜?biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)計(jì)量法【答案】D9、 下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ８骷毅y行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D10、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。會(huì)計(jì)資料規(guī)范性銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表檢查關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】B11、 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（ ）。金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值【答案】B12、 資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。弱強(qiáng)沒(méi)有影響有影響，但不確定【答案】B13、 風(fēng)險(xiǎn)事件：宣傳富國(guó)銀行“以客戶(hù)為核心”的價(jià)值理念將部分涉事員工調(diào)崗增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)和公眾的透明度良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B14、 在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。余額3250萬(wàn)元余額1000萬(wàn)元缺口1000萬(wàn)元余額2250萬(wàn)元【答案】D15、 （ ）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層董事會(huì)股東大會(huì)【答案】C16、 電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。外部事件人員因素系統(tǒng)缺陷內(nèi)部流程【答案】C17、以下不是集團(tuán)客戶(hù)授信限額管理“三步走”的是（）。根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶(hù)與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額按單一客戶(hù)的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信限額的參考值分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D18、 在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。余額3250萬(wàn)元余額1000萬(wàn)元缺口1000萬(wàn)元余額2250萬(wàn)元【答案】D19、 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入（）進(jìn)行管理。匯率風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A20、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。保險(xiǎn)公司證券公司銀行中介商業(yè)銀行【答案】D21、 ()是交易的一方按約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。遠(yuǎn)期期貨即期互換【答案】C22、 在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性?xún)?chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備一般配置()。庫(kù)存現(xiàn)金國(guó)債超額備付金票據(jù)【答案】B23、將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D）壓力測(cè)試24、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（情景。）壓力測(cè)試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C25、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《中華人民共和國(guó)行政許可法》《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》【答案】A26、 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型10SSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，（）等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。企業(yè)融資杠桿率行業(yè)因素宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期因素清償優(yōu)先性【答案】D27、 （ ）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C28、 在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（ ）。資本類(lèi)指標(biāo)收益類(lèi)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)零容忍度類(lèi)指標(biāo)【答案】A29、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。3030050250【答案】B30、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿(mǎn)足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢(xún)的要求銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿(mǎn)足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C多選題（共20題）1、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類(lèi)別，分別有（）風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)【答案】ACD2、即期外匯買(mǎi)賣(mài)是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)不同貨幣的需求用來(lái)調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制匯率風(fēng)險(xiǎn)避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB3、 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（ ）。政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD4、 在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因?yàn)椋ǎ┿y行具有很強(qiáng)的公眾性銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD5、 KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括（）。非違約概率風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率貸款期限借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值【答案】D6、 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（ ）三大類(lèi)。非預(yù)期損失災(zāi)難性損失非可控性損失可控性損失預(yù)期損失【答案】AB7、 常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括（ ）。交易限額風(fēng)險(xiǎn)限額止損限額損失限額追索限額【答案】ABC8、 為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。資產(chǎn)收益率風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D9、 銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含（）。行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)監(jiān)管范圍的信息公開(kāi)【答案】ABC10、 商業(yè)銀行應(yīng)有能力對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試部署、維護(hù)、升級(jí)和報(bào)廢，制定制度和流程，管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先（）。排序立項(xiàng)審批復(fù)核控制【答案】ABC11、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD12、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期持續(xù)性兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD13、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（）。直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格既可以直接使用名義價(jià)值，也可以直接使用市場(chǎng)價(jià)值實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性）允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突【答案】ABD14、 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。成本收入比正常貸款遷徙率次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率資本充足率大額負(fù)債依賴(lài)度【答案】BC15、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識(shí)并深刻理解所面臨的各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)（）。商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公從利益與市場(chǎng)信心商業(yè)銀行在追逐利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)商業(yè)銀行只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化答案】ABCD16、財(cái)務(wù)控制部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括（）。參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)能與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況【答案】CD17、 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。成本收入比正常貸款遷徙率次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率資本充足率大額負(fù)債依賴(lài)度【答案】BC18、 下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（ ）。職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)答案】ABC1