2022年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題

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一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中．只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題0．5分。共45分)

1.使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴格的程序。[0.5分]

A違約風險模型和模型獨立控制

B技術(shù)風險模型和模型獨立預(yù)測

C系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D操作風險模型和模型獨立驗證

2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。[0.5分]

A此情形屬于市場風險的一種

B此情形是操作風險的表現(xiàn)

C此情形會造成交易成本下降

D此情形不會引發(fā)信用風險

3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。[0.5分]

A法律風險

B市場風險

C操作風險

D合規(guī)風險

4.隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為（）。[0.5分]

A0．68

B0．95

C0．9973

D0．97

5.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。[0.5分]

ARAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

BRAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

CRAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

DRAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當以（）為參照基準。[0.5分]

A風險價值

B經(jīng)濟增加值

C經(jīng)濟資本

D市場價值

7.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是（）。[0.5分]

A對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

C風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

D風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

8.有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。[0.5分]

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B連環(huán)擔保十分普遍

C系統(tǒng)性風險較高

D風險監(jiān)控難度較小

9.下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。[0.5分]

A下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C母公司從子公司套取現(xiàn)金

D母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

10.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。[0.5分]

A行業(yè)等級

B產(chǎn)品等級

C擔保

D授信額度

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用聯(lián)動票據(jù)

D信用價差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。[0.5分]

A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

B信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

13.法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（）。[0.5分]

A操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C法律風險與操作風險相互獨立

D法律風險是操作風險的一種特殊類型

14.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。[0.5分]

A市場風險

B流動風險

C戰(zhàn)略風險

D法律風險

15.風險報告的職責不包括（）。[0.5分]

A保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

B使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

D告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

16.可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。[0.5分]

A單一客戶風險限額

B組合風險限額

C集團客戶風險限額

D以上都對

17.操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（）。[0.5分]

A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B由表及里、自下而上和從已知到未知

C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D由表及里、自上而下和從已知到未知

18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。[0.5分]

A經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B投資活動的現(xiàn)金流

C融資活動的現(xiàn)金流

D銷售活動的現(xiàn)金流

19.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。[0.5分]

A資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是（）。[0.5分]

A久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

D對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

21.巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排（）。[0.5分]

A存款準備金

B經(jīng)濟資本

C監(jiān)管資本

D風險資本

22.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

C限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋

D商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

23.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。[0.5分]

A75%

B80%

C100%

D150%

24.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。[0.5分]

A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

C在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%

D長期次級債務(wù)不能計人附屬資本

25.（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。[0.5分]

A名義價值

B市場價值

C公允價值

D市值重估價值

26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

27.（）被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。[0.5分]

A申請評分

B風險評分

C行為評分

D破產(chǎn)評分

28.（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。[0.5分]

ACreditMetriCs模型

BCreditRisk+模型

CCreditPortfolioVien模型

DCreditMonitor模型

29.如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。[0.5分]

A平價期權(quán)

B價內(nèi)期權(quán)

C價外期權(quán)

D買方期權(quán)

30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。[0.5分]

A計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險

B銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值

C該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

31.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質(zhì)性意義。[0.5分]

A名義價值

B市場價值

C公允價值

D市值重估價值

32.一般認為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括（）。[0.5分]

A實際匯率變量

B該國通貨膨脹率水平

C違約史指標

D人口增長率

33.以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當?shù)氖牵ǎ?。[0.5分]

A在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

B市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

C與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

34.影響期權(quán)價值的主要因素不包括（）。[0.5分]

A標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

B期權(quán)的到期期權(quán)

C外匯匯率的波動

D即期市場價格的變化

35.人力資源配置不當?shù)娘L險是（）。[0.5分]

A非流程風險

B流程環(huán)節(jié)風險

C控制派生風險

D以上都不是

36.自我評估法的主要目標是（）。[0.5分]

A鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制

B鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化

C鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風險管理氛圍

D鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會（）。[0.5分]

A上升

B下降

C不變

D難以判斷

38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。[0.5分]

A方差協(xié)方差法和歷史模擬法

B歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

D方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

39.用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。[0.5分]

A2

B3

C4

D5

40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。[0.5分]

A債券A的久期大于債券B的久期

B債券A的久期小于債券B的久期

C債券A的久期等于債券B的久期

D無法確定債券A和B的久期大小

41.下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是（）。[0.5分]

A總資產(chǎn)凈回報率

B資本充足率

C股本凈回報率

D成本收入比

42.外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于（）。[0.5分]

A代理外匯買賣

B自營外匯買賣

C即期外匯買賣

D銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。[0.5分]

A160

B150

C120

D230

44.根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。[0.5分]

A持有到期的投資

B持有待售類資產(chǎn)

C貸款

D應(yīng)收款

45.某商業(yè)銀行2022年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。[0.5分]

A2．53%

B2．16%

C2．15%

D1．78%

46.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。[0.5分]

A買入期限較短的金融產(chǎn)品

B買入期限較長的金融產(chǎn)品

C買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D賣出期限較長的金融產(chǎn)品

47.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的（）危機。[0.5分]

A操作風險

B市場風險

C流動性風險

D信用風險

48.（）是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。[0.5分]

A累計總敞口頭寸法

B短邊法

C凈敞口頭寸法

D以上都不對

49.（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。[0.5分]

A缺口分析

B久期分析

C外匯敞口分析

D風險價值方法

50.在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于l8%。[0.5分]

A零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B資產(chǎn)管理

C支付和結(jié)算

D零售經(jīng)紀

51.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。[0.5分]

A內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

B外部操作風險控制系統(tǒng)

C外部操作風險計量系統(tǒng)

D內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)

52.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。[0.5分]

A流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

C流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣分別計算

53.下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。[0.5分]

A流動性比例一流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額×l00%

B人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

C核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

D流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)×100%

54.監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。[0.5分]

A及時性假設(shè)

B相關(guān)性假設(shè)

C準確性假設(shè)

D全部性假設(shè)

55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。[0.5分]

A至少5年

B至少3年

C至多5年

D至多3年

56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。[0.5分]

A風險管理部門

B監(jiān)事會

C高級管理層

D業(yè)務(wù)管理部門

57.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是（）。[0.5分]

A技術(shù)創(chuàng)新

B合規(guī)問題

C管理問題

D風險監(jiān)管

58.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

B當市場利率上升時，銀行負債價值上升

C資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

D負債的久期越長，負債的利率風險越大

59.市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。[0.5分]

A不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險

D可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

60.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的()和影響程度作出評估。[0.5分]

A內(nèi)部操作風險損失，發(fā)生頻率

B風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

C內(nèi)部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

D合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間

61.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（）。[0.5分]

A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

B現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

C現(xiàn)金頭寸÷總負債

D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債

62.操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列（）屬于控制派生風險。[0.5分]

A人力資源配置不當

B欺詐

C操作失誤

D增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

63.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為（），不計入操作風險資本，但應(yīng)將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。[0.5分]

A管理資本

B信用風險

C市場風險

D流動風險

64.下列關(guān)于先進的風險管理理念，說法不正確的是（）。[0.5分]

A風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

B高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強

C商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

D商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)

65.CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。[0.5分]

A保險學的精算理論

BMerton模型

C經(jīng)濟計量學理論

D資產(chǎn)組合理論

66.資產(chǎn)組合的信用風險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D無關(guān)

67.一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。[0.5分]

A標準法

B基本指標法

C高級計量法

D流程分析法

68.下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務(wù)管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

B外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充

C加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

D外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

69.（）是用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標。[0.5分]

A風險誘因

B關(guān)鍵風險指標

C風險報告

D風險控制

70.（）作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。[0.5分]

A風險管理部門

B高級管理部門

C業(yè)務(wù)管理部門

D內(nèi)部審計部門

71.當來源金額（）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。[0.5分]

A小于

B等于

C大于

D無所謂

72.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。[0.5分]

A久期缺口

B現(xiàn)金缺口

C融資缺口

D信貸缺口

73.20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。[0.5分]

A資產(chǎn)風險管理模式

B負債風險管理模式

C資產(chǎn)負債風險管理模式

D全面風險管理模式

74.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于（）活動的反饋循環(huán)。[0.5分]

A戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

B戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

C風險監(jiān)測和運營績效

D風險識別和整體戰(zhàn)略

75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。[0.5分]

A我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C銀行缺乏獨特的品牌形象

D銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

76.下列（）不是聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容。[0.5分]

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預(yù)警

D實現(xiàn)銀行利潤的最大化

77.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。[0.5分]

A解決表面問題，不須深究

B錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理

D容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

78.商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。[0.5分]

A準確預(yù)測未來風險事件

B預(yù)防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

D風險是無法避免的

79.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。[0.5分]

A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

80.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。[0.5分]

A合理，可以用利潤來償還貸款

B合理，可以給銀行帶來利息收入

C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

81.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。[0.5分]

A市場風險

B操作風險

C流動性風險

D信用風險

82.風險因素與風險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。[0.5分]

A風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B風險因素越多，風險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C風險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風險因素

D風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

83.某企業(yè)2022年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2022年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2022年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為（）。[0.5分]

A3．33%

B3．86%

C4．72%

D5．05%

84.某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。[0.5分]

A若有超過貸款額的資金可以提供擔保

B可以提供擔保

C不能提供擔保

D經(jīng)銀行同意即可提供擔保

85.下列情形中，重新定價風險最大的是（）。[0.5分]

A以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

86.2022年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。[0.5分]

A人員因素

B系統(tǒng)缺陷

C內(nèi)部流程

D外部事件

87.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。[0.5分]

A流動性風險

B可獲得性

C不可獲性

D最終收益

88.戰(zhàn)略風險屬于一種（）。[0.5分]

A短期的顯性風險

B短期的潛在風險

C長期的顯性風險

D長期的潛在風險

89.下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是（）。[0.5分]

A風險糾正

B風險防范

C市場退出

D風險救助

90.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（）。[0.5分]

A分散風險

B實現(xiàn)利益共享

C實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D增加收益

二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題．每題1分．共40分)

1.為了避免風險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取（）等一系列全新的風險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風險。[1分]

A人員培訓

B總體組合限額

C資產(chǎn)證券化

D信用衍生產(chǎn)品

E授信集中度限額

2.以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是（）。[1分]

A管理層風險分析

B地區(qū)風險分析

C生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析

D微觀經(jīng)濟分析

E自然環(huán)境分析

3.2022年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的（）等風險。[1分]

A市場風險

B信用風險

C操作風險

D流動性風險

E聲譽風險

4.可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有（）。[1分]

A預(yù)期收益率

B中位數(shù)

C方差

D標準差

E眾數(shù)

5.公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列（）方面。[1分]

A董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)

B董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險

C董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)

D風險管理總監(jiān)應(yīng)當是董事會成員

E董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平

6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括（）。[1分]

A良好的企業(yè)精神與控制文化

B科學、有效的激勵機制

C信息交流

D監(jiān)督與評價

E建立內(nèi)部控制措施

7.下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是（）。[1分]

A某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

B某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

C某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

D某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

E銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少

8.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。[1分]

A當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

B當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

C當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

D當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

E當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

9.下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法中，正確的是（）。[1分]

A貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

B將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

C將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

D相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風險因素

E貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

10.以下說法中，正確的有（）。[1分]

A違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B違約概率和違約頻率不是同一個概念

C違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

E違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

11.一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。[1分]

A利率水平提高

B擴張的貨幣政策

C借款人財務(wù)杠桿提高

D經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條

E借款人收益波動性變大

12.風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（）。[1分]

A不良貸款遷徙率

B資本充足程度

C超額備付金比率

D盈利能力

E準備金充足程度

13.保證法律責任一般包括（）。[1分]

A部分責任保證

B連帶責任保證

C一般責任保證

D全部責任保證

E完全責任保證

14.按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為（）。[1分]

A有限責任制企業(yè)集團

B股份合作化企業(yè)集團

C縱向一體化企業(yè)集團

D橫向一體化企業(yè)集團

E綜合企業(yè)集團

15.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（）。[1分]

A匯票

B支票

C本票

D債券

E存款單

16.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。[1分]

A開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

C開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

E商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法是（）。[1分]

A期限彈性分析

B持續(xù)期分析

C敏感分析

D外匯敞口分析

E風險價值分析

18.利率互換的主要作用是（）。[1分]

A規(guī)避利率波動的風險

B降低生產(chǎn)成本

C交易雙方可以降低各自的融資成本

D規(guī)避市場價格下跌

E有助于風險管理

19.全面風險管理模式階段的特點有（）。[1分]

A不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風險管理范圍

B從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

C提出了一系列監(jiān)管原則

D繼續(xù)以資本充足率為核心

E從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉

20.下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有（）。[1分]

A不同信用等級的貸款人實行差別定價

B備用信用證

C商業(yè)銀行參加存款保險

D信用擔保

E利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

21.有關(guān)市場風險狀況的報告應(yīng)當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。[1分]

A按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

B按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

C對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應(yīng)急方案的建議

D市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

E市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

22.市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括（）。[1分]

A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(vaR值)來表示

B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

C有利于進行風險監(jiān)測和管理

D簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

E涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

23.公允價值的計量方式包括（）。[1分]

A不可以直接使用可獲得的市場價格

B如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C直接使用名義價值

D實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

24.下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是（）。[1分]

A交易和銷售

B零售銀行業(yè)務(wù)

C公開市場業(yè)務(wù)

D資產(chǎn)管理

E貼現(xiàn)率

25.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風險的外部事件。[1分]

A洗錢

B錯誤監(jiān)控/報告

C政治風險

D違反用工法

E自然災(zāi)害

26.目前比較流行的高級計量法主要有（）。[1分]

A內(nèi)部衡量法

B外部衡量法

C損失分布法

D記分卡

E損失概率法

27.法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括（）。[1分]

A信貸審查

B信貸審批

C貸款發(fā)放

D貸后管理

E信貸復(fù)核

28.商業(yè)銀行進行流動性風險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號包括（）等指標的變化。[1分]

A銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

B銀行的盈利能力

C第三方評級

D銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

E銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

29.自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是()。[1分]

A改變企業(yè)文化

B制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制

C建立良好的操作風險管理氛圍

D規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

E商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風險

30.以下（）屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。[1分]

A缺乏必要的流程

B依賴手工錄入

C設(shè)計不完善

D管理信息不準確

E項目資金不足

31.在引發(fā)操作風險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是（）。[1分]

A財會制度不完善

B管理流程不清晰

C財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

D結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

E文件/合同缺陷

32.流動性風險是（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。[1分]

A信用風險

B匯率風險

C操作風險

D戰(zhàn)略風險

E聲譽風險

33.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。[1分]

A正向收益率曲線

B正態(tài)收益率曲線

C垂直收益率曲線

D水平收益率曲線

E波動收益率曲線

34.下列銀行活動中，存在匯率風險的有（）。[1分]

A為客戶提供外匯即期交易

B為客戶提供外匯遠期交易

C為客戶提供外匯期貨交易

D進行自營外匯交易

E吸收外幣存款

35.下列屬于國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是（）。