保險公司關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控與預(yù)警管理辦法

中國*保險股份有限公司關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控與預(yù)警管理辦法第一章總則為完善中國*保險股份有限公司（以下簡稱“公司”）的償付能力風(fēng)險管理體系，加強關(guān)鍵風(fēng)險指標的有效監(jiān)控，依據(jù)《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第11號：償付能力風(fēng)險管理要求與評估》、《人身保險公司全面風(fēng)險管理實施指引》以及《中國*保險股份有限公司全面風(fēng)險管理辦法（2015修訂版）》等制度要求，結(jié)合公司實際，制訂本辦法。關(guān)鍵風(fēng)險指標，是指能代表某一或多個風(fēng)險領(lǐng)域變化情況并可定期監(jiān)控的風(fēng)險指標。公司根據(jù)監(jiān)管與公司規(guī)定，結(jié)合行業(yè)與歷史經(jīng)驗，在風(fēng)險偏好體系框架內(nèi)進行關(guān)鍵風(fēng)險指標選取與閾值設(shè)定，并以關(guān)鍵風(fēng)險指標為基礎(chǔ)，對保險風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和流動性風(fēng)險的風(fēng)險狀況進行監(jiān)測、分析和預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標的設(shè)定和管理遵循以下原則：一致性原則。關(guān)鍵風(fēng)險指標的設(shè)定和管理應(yīng)與公司整體風(fēng)險偏好保持一致，使各項關(guān)鍵風(fēng)險指標反映公司風(fēng)險偏好體系的執(zhí)行情況。有效性原則。充分發(fā)揮關(guān)鍵風(fēng)險指標的監(jiān)控與預(yù)警作用，促進風(fēng)險偏好相關(guān)制度、流程與風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的有效結(jié)合，形成風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控機制。動態(tài)性原則。公司根據(jù)內(nèi)部管理的需要及時調(diào)整關(guān)鍵風(fēng)險指標和反應(yīng)機制，確保其能夠指導(dǎo)實際業(yè)務(wù)操作。第二章組織架構(gòu)和工作職責(zé)總裁室是關(guān)鍵風(fēng)險指標管理的決策機構(gòu)，主要職責(zé)如下：審批關(guān)鍵風(fēng)險指標管理制度，按照公司償付能力風(fēng)險管理總體目標和風(fēng)險偏好要求，在風(fēng)險偏好體系框架內(nèi)落實關(guān)鍵風(fēng)險指標的管理。決策重要風(fēng)險事件的處理機制，審批關(guān)鍵風(fēng)險指標突破安全區(qū)間而觸發(fā)的重大整改方案。其他需通過總裁室審批的事項。風(fēng)險合規(guī)委員會在總裁室的領(lǐng)導(dǎo)下履行關(guān)鍵風(fēng)險指標管理的組織落實，主要職責(zé)包括：組織關(guān)鍵風(fēng)險指標的日常管理。審議突破安全區(qū)間的關(guān)鍵風(fēng)險指標和整改方案，并根據(jù)風(fēng)險事件的重要程度，上報總裁室審批。其他需通過風(fēng)險合規(guī)委員會審議的事項。風(fēng)險管理部負責(zé)組織協(xié)調(diào)關(guān)鍵風(fēng)險指標管理工作，主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌公司關(guān)鍵風(fēng)險指標管理工作，對公司七大風(fēng)險領(lǐng)域的監(jiān)控指標體系進行全面梳理和優(yōu)化，與相關(guān)部門溝通確定監(jiān)測指標類型、監(jiān)測頻率、監(jiān)測部門、計算公式、口徑注釋、風(fēng)險內(nèi)涵、閥值范圍等信息。組織相關(guān)部門對關(guān)鍵風(fēng)險指標進行日常監(jiān)控，并對關(guān)鍵風(fēng)險指標突破安全區(qū)間的情況協(xié)調(diào)相關(guān)部門提出原因分析和整改計劃。根據(jù)整改方案審批結(jié)果，督促相關(guān)部門落實整改方案，定期跟蹤和記錄整改方案的實施情況。定期對關(guān)鍵風(fēng)險指標的有效性與合理性進行檢視和調(diào)整。屬主部門和監(jiān)測部門負責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險指標的日常監(jiān)控、預(yù)警與跟蹤整改。屬主部門，即關(guān)鍵風(fēng)險指標的歸屬部門，負責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險指標的日常管理工作。主要職責(zé)包括：（一）配合風(fēng)險管理部對公司關(guān)鍵風(fēng)險指標體系進行全面梳理和優(yōu)化，確定歸屬本部門、本條線的關(guān)鍵風(fēng)險指標的監(jiān)測指標類型、監(jiān)測頻率、監(jiān)測部門、計算公式、口徑注釋、風(fēng)險內(nèi)涵、閥值范圍等信息,并協(xié)助風(fēng)險管理部定期檢視關(guān)鍵風(fēng)險指標設(shè)置的合理性及適用性。（二）對于歸屬本部門、本條線的關(guān)鍵風(fēng)險指標，按照監(jiān)控頻率，對本部門及所屬業(yè)務(wù)條線內(nèi)各分支機構(gòu)的關(guān)鍵風(fēng)險指標進行監(jiān)測、分析、匯總并報告牽頭部門。（三）對于歸屬本部門的關(guān)鍵風(fēng)險指標突破安全區(qū)間的情況，主動、及時開展原因分析并提出整改方案（包括風(fēng)險成因、對公司經(jīng)營影響、現(xiàn)有控制措施的完善計劃和未來應(yīng)對措施等），上報風(fēng)險合規(guī)委員會審議、總裁室審批，并按照審批通過的整改方案開展整改工作。監(jiān)測部門，即對關(guān)鍵風(fēng)險指標開展日常監(jiān)測和定期監(jiān)測的部門。屬主部門是日常監(jiān)測部門，大類風(fēng)險牽頭部門是定期監(jiān)測部門，定期監(jiān)測部門主要職責(zé)包括：（一）對于負有監(jiān)測職責(zé)的關(guān)鍵風(fēng)險指標按照監(jiān)控頻率進行監(jiān)控。（二）對于關(guān)鍵風(fēng)險指標突破安全區(qū)間的情況，及時通知指標的屬主部門開展原因分析，并跟蹤整改情況。屬主部門、監(jiān)測部門的具體分工詳見每年公司通過oa文件或者風(fēng)險管理信息系統(tǒng)發(fā)布的關(guān)鍵風(fēng)險指標庫。第三章關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控與預(yù)警公司根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標的影響，將其閾值劃分為綠區(qū)（低風(fēng)險）、黃區(qū)（關(guān)注）和紅區(qū)（高風(fēng)險）三個區(qū)間。綠區(qū)（低風(fēng)險）為預(yù)警值以內(nèi)的區(qū)域;黃區(qū)（關(guān)注）為預(yù)警值與限額值之間的區(qū)域;紅區(qū)（高風(fēng)險）為超出限額值的區(qū)域。對于處于綠區(qū)（低風(fēng)險）區(qū)間的指標，相關(guān)部門暫時不需要采取措施。對于處于黃區(qū)（關(guān)注）區(qū)間的指標，屬主部門應(yīng)查明突破預(yù)警的原因，結(jié)合突破預(yù)警程度、風(fēng)險成因、影響程度等進行評估分析。經(jīng)評估，認為風(fēng)險程度較低、影響較小，不需要采取整改措施的，應(yīng)當(dāng)將評估結(jié)果提交風(fēng)險管理部，并對指標變化趨勢進行密切監(jiān)控。經(jīng)評估，認為風(fēng)險程度較高、影響較大，需要采取整改措施的，屬主部門應(yīng)當(dāng)提出整改方案，并將評估結(jié)果與整改方案上報風(fēng)險合規(guī)委員會審議、總裁室審批。對于處于紅區(qū)（高風(fēng)險）區(qū)間的指標，屬主部門應(yīng)查明突破限額的原因，結(jié)合風(fēng)險成因、影響程度等進行評估分析，提出整改方案，并將評估結(jié)果與整改方案上報風(fēng)險合規(guī)委員會審議、總裁室審批。指標突破限額的整改方案經(jīng)風(fēng)險合規(guī)委員會審議、總裁室審批之后，相關(guān)屬主部門具體組織落實。對于總公司重點風(fēng)險指標監(jiān)測結(jié)果、分公司風(fēng)險等級評估結(jié)果處于異常情況的，風(fēng)險管理部將根據(jù)以下幾種情況分別展開風(fēng)險警示和應(yīng)對控制：異動類型風(fēng)險警示類型風(fēng)險警示方式風(fēng)險警示對象應(yīng)采取的措施連續(xù)3個月處于紅區(qū)（高風(fēng)險）關(guān)注提示通過風(fēng)險管理信息系統(tǒng)“應(yīng)對控制”模塊或者郵件形式，對重點風(fēng)險指標異常情況進行關(guān)注提示，發(fā)出《風(fēng)險提示函（關(guān)注）》指標屬主責(zé)任部門、高風(fēng)險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注連續(xù)6個月處于紅區(qū)（高風(fēng)險）預(yù)警提示以部門發(fā)文形式發(fā)出《風(fēng)險提示函（預(yù)警）》指標屬主責(zé)任部門、高風(fēng)險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對該高風(fēng)險指標或者本機構(gòu)的整體風(fēng)險狀況進行原因分析、后果評估并提交說明報告。連續(xù)9個月處于紅區(qū)（高風(fēng)險）警示提示以公司發(fā)文形式發(fā)出《風(fēng)險提示函（警示）》，并通報全系統(tǒng)指標屬主責(zé)任部門、高風(fēng)險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開展原因分析、后果評估，提出整改方案（包括風(fēng)險成因、對公司經(jīng)營影響、現(xiàn)有控制措施的完善計劃和未來應(yīng)對措施等），開展整改工作，盡快將高風(fēng)險指標回歸綠色安全區(qū)、降低風(fēng)險等級。整改完畢后應(yīng)及時將整改完成情況報告風(fēng)險管理部。第四章關(guān)鍵風(fēng)險指標跟蹤整改相關(guān)屬主部門應(yīng)及時向風(fēng)險管理部更新已執(zhí)行整改方案的落實情況，整改完畢后及時向風(fēng)險合規(guī)委員會匯報整改方案的執(zhí)行情況和效果。風(fēng)險管理部應(yīng)當(dāng)及時跟蹤屬主部門落實整改方案的情況，促使突破預(yù)警或限額的關(guān)鍵風(fēng)險指標及時回歸至安全區(qū)間。針對風(fēng)險的不同特性，相關(guān)屬主部門可使用如下風(fēng)險應(yīng)對措施管理突破安全區(qū)間的指標：風(fēng)險規(guī)避：當(dāng)所面臨的風(fēng)險超出公司所承受的范圍時，為避免該風(fēng)險的影響而控制、減少甚至退出產(chǎn)生風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動。風(fēng)險緩釋：通過風(fēng)險控制措施降低風(fēng)險的損失頻率或影響程度。風(fēng)險轉(zhuǎn)移：利用技術(shù)或工具將風(fēng)險對沖，部分或全部轉(zhuǎn)移給第三方獨立機構(gòu)，以防止遭受災(zāi)難性損失。風(fēng)險