保險(xiǎn)公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控與預(yù)警管理辦法

中國(guó)*保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控與預(yù)警管理辦法第一章總則為完善中國(guó)*保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有效監(jiān)控，依據(jù)《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第11號(hào)：償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理要求與評(píng)估》、《人身保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施指引》以及《中國(guó)*保險(xiǎn)股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（2015修訂版）》等制度要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，是指能代表某一或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域變化情況并可定期監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。公司根據(jù)監(jiān)管與公司規(guī)定，結(jié)合行業(yè)與歷史經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)偏好體系框架內(nèi)進(jìn)行關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選取與閾值設(shè)定，并以關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的設(shè)定和管理遵循以下原則：一致性原則。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的設(shè)定和管理應(yīng)與公司整體風(fēng)險(xiǎn)偏好保持一致，使各項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)反映公司風(fēng)險(xiǎn)偏好體系的執(zhí)行情況。有效性原則。充分發(fā)揮關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)控與預(yù)警作用，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好相關(guān)制度、流程與風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的有效結(jié)合，形成風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。動(dòng)態(tài)性原則。公司根據(jù)內(nèi)部管理的需要及時(shí)調(diào)整關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和反應(yīng)機(jī)制，確保其能夠指導(dǎo)實(shí)際業(yè)務(wù)操作。第二章組織架構(gòu)和工作職責(zé)總裁室是關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：審批關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理制度，按照公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好要求，在風(fēng)險(xiǎn)偏好體系框架內(nèi)落實(shí)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的管理。決策重要風(fēng)險(xiǎn)事件的處理機(jī)制，審批關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)突破安全區(qū)間而觸發(fā)的重大整改方案。其他需通過總裁室審批的事項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)在總裁室的領(lǐng)導(dǎo)下履行關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理的組織落實(shí)，主要職責(zé)包括：組織關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的日常管理。審議突破安全區(qū)間的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和整改方案，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件的重要程度，上報(bào)總裁室審批。其他需通過風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)審議的事項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理工作，主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理工作，對(duì)公司七大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)控指標(biāo)體系進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，與相關(guān)部門溝通確定監(jiān)測(cè)指標(biāo)類型、監(jiān)測(cè)頻率、監(jiān)測(cè)部門、計(jì)算公式、口徑注釋、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、閥值范圍等信息。組織相關(guān)部門對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行日常監(jiān)控，并對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)突破安全區(qū)間的情況協(xié)調(diào)相關(guān)部門提出原因分析和整改計(jì)劃。根據(jù)整改方案審批結(jié)果，督促相關(guān)部門落實(shí)整改方案，定期跟蹤和記錄整改方案的實(shí)施情況。定期對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有效性與合理性進(jìn)行檢視和調(diào)整。屬主部門和監(jiān)測(cè)部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的日常監(jiān)控、預(yù)警與跟蹤整改。屬主部門，即關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的歸屬部門，負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的日常管理工作。主要職責(zé)包括：（一）配合風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，確定歸屬本部門、本條線的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)類型、監(jiān)測(cè)頻率、監(jiān)測(cè)部門、計(jì)算公式、口徑注釋、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、閥值范圍等信息,并協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理部定期檢視關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)置的合理性及適用性。（二）對(duì)于歸屬本部門、本條線的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，按照監(jiān)控頻率，對(duì)本部門及所屬業(yè)務(wù)條線內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析、匯總并報(bào)告牽頭部門。（三）對(duì)于歸屬本部門的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)突破安全區(qū)間的情況，主動(dòng)、及時(shí)開展原因分析并提出整改方案（包括風(fēng)險(xiǎn)成因、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響、現(xiàn)有控制措施的完善計(jì)劃和未來應(yīng)對(duì)措施等），上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)審議、總裁室審批，并按照審批通過的整改方案開展整改工作。監(jiān)測(cè)部門，即對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)開展日常監(jiān)測(cè)和定期監(jiān)測(cè)的部門。屬主部門是日常監(jiān)測(cè)部門，大類風(fēng)險(xiǎn)牽頭部門是定期監(jiān)測(cè)部門，定期監(jiān)測(cè)部門主要職責(zé)包括：（一）對(duì)于負(fù)有監(jiān)測(cè)職責(zé)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)按照監(jiān)控頻率進(jìn)行監(jiān)控。（二）對(duì)于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)突破安全區(qū)間的情況，及時(shí)通知指標(biāo)的屬主部門開展原因分析，并跟蹤整改情況。屬主部門、監(jiān)測(cè)部門的具體分工詳見每年公司通過oa文件或者風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)發(fā)布的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫。第三章關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控與預(yù)警公司根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的影響，將其閾值劃分為綠區(qū)（低風(fēng)險(xiǎn)）、黃區(qū)（關(guān)注）和紅區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)）三個(gè)區(qū)間。綠區(qū)（低風(fēng)險(xiǎn)）為預(yù)警值以內(nèi)的區(qū)域;黃區(qū)（關(guān)注）為預(yù)警值與限額值之間的區(qū)域;紅區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)）為超出限額值的區(qū)域。對(duì)于處于綠區(qū)（低風(fēng)險(xiǎn)）區(qū)間的指標(biāo)，相關(guān)部門暫時(shí)不需要采取措施。對(duì)于處于黃區(qū)（關(guān)注）區(qū)間的指標(biāo)，屬主部門應(yīng)查明突破預(yù)警的原因，結(jié)合突破預(yù)警程度、風(fēng)險(xiǎn)成因、影響程度等進(jìn)行評(píng)估分析。經(jīng)評(píng)估，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)程度較低、影響較小，不需要采取整改措施的，應(yīng)當(dāng)將評(píng)估結(jié)果提交風(fēng)險(xiǎn)管理部，并對(duì)指標(biāo)變化趨勢(shì)進(jìn)行密切監(jiān)控。經(jīng)評(píng)估，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)程度較高、影響較大，需要采取整改措施的，屬主部門應(yīng)當(dāng)提出整改方案，并將評(píng)估結(jié)果與整改方案上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)審議、總裁室審批。對(duì)于處于紅區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)）區(qū)間的指標(biāo)，屬主部門應(yīng)查明突破限額的原因，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)成因、影響程度等進(jìn)行評(píng)估分析，提出整改方案，并將評(píng)估結(jié)果與整改方案上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)審議、總裁室審批。指標(biāo)突破限額的整改方案經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)審議、總裁室審批之后，相關(guān)屬主部門具體組織落實(shí)。對(duì)于總公司重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果、分公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估結(jié)果處于異常情況的，風(fēng)險(xiǎn)管理部將根據(jù)以下幾種情況分別展開風(fēng)險(xiǎn)警示和應(yīng)對(duì)控制：異動(dòng)類型風(fēng)險(xiǎn)警示類型風(fēng)險(xiǎn)警示方式風(fēng)險(xiǎn)警示對(duì)象應(yīng)采取的措施連續(xù)3個(gè)月處于紅區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)）關(guān)注提示通過風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)“應(yīng)對(duì)控制”模塊或者郵件形式，對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)異常情況進(jìn)行關(guān)注提示，發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函（關(guān)注）》指標(biāo)屬主責(zé)任部門、高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注連續(xù)6個(gè)月處于紅區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)）預(yù)警提示以部門發(fā)文形式發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函（預(yù)警）》指標(biāo)屬主責(zé)任部門、高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)該高風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)或者本機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行原因分析、后果評(píng)估并提交說明報(bào)告。連續(xù)9個(gè)月處于紅區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)）警示提示以公司發(fā)文形式發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函（警示）》，并通報(bào)全系統(tǒng)指標(biāo)屬主責(zé)任部門、高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開展原因分析、后果評(píng)估，提出整改方案（包括風(fēng)險(xiǎn)成因、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響、現(xiàn)有控制措施的完善計(jì)劃和未來應(yīng)對(duì)措施等），開展整改工作，盡快將高風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)回歸綠色安全區(qū)、降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。整改完畢后應(yīng)及時(shí)將整改完成情況報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理部。第四章關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)跟蹤整改相關(guān)屬主部門應(yīng)及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部更新已執(zhí)行整改方案的落實(shí)情況，整改完畢后及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)匯報(bào)整改方案的執(zhí)行情況和效果。風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)當(dāng)及時(shí)跟蹤屬主部門落實(shí)整改方案的情況，促使突破預(yù)警或限額的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及時(shí)回歸至安全區(qū)間。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的不同特性，相關(guān)屬主部門可使用如下風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施管理突破安全區(qū)間的指標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：當(dāng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)超出公司所承受的范圍時(shí)，為避免該風(fēng)險(xiǎn)的影響而控制、減少甚至退出產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)緩釋：通過風(fēng)險(xiǎn)控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)的損失頻率或影響程度。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：利用技術(shù)或工具將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，部分或全部轉(zhuǎn)移給第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)，以防止遭受災(zāi)難性損失。風(fēng)險(xiǎn)