《金融計算：基于Python》教學大綱、授課計劃

《金融計算：基于Python》教學大綱-PAGE1-第一部分基本信息課程名稱金融計算與Python語言課程代碼總學分2總學時34（含實踐14學時）周學時2使用教材自編課程類型通識必修課通識選修課□學科專業(yè)基礎課 √專業(yè)核心課□專業(yè)選修課開課時間金融學、投資學、保險學、金融工程第七學期先修課程計量經濟學與金融應用、統(tǒng)計學、投資學、金融風險管理、金融學、投資學授課面向金融學院金融科技、金融學、投資學、保險學、金融工程專業(yè)本科生課程定位金融計算與Python語言是金融學、保險學、金融工程、投資學及金融科技等專業(yè)的一門專PythonPython思政育人目標培養(yǎng)金融學相關專業(yè)學生綜合運用習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，針對金融數(shù)Python課程學習目標1.培養(yǎng)學生對金融市場計算理論的理解；2.熟練使用Python進行金融大數(shù)據(jù)分析、計算的能力；3.掌握Python進行金融統(tǒng)計的能力；4.掌握Python進行固定投資收益、金融衍生品、資產定價的計算能力；5.掌握Python進行金融風險計算能力；6.掌握Python進行繪制各種圖型基本能力；7.掌握Python進行綜合處理金融領域的大數(shù)據(jù)的能力。教學內容體系Python課前金融熱點 課中理論教學 課后總結思政教學內容思政理論內容 金融計算理論、Python分析綜合素養(yǎng)內容教學方法與手段以學生為中心、金融問題綜合分析為導向，通過“思政背景分析法（結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想講授金融數(shù)據(jù)的特點（智慧樹平臺課前預習（Pyon基本操作實驗操作”等教Python編程的講授中考核評價（5%（5%+（2%+期末考試（70%）的多元評價方案。在過程化考核的實驗結果環(huán)節(jié)，從數(shù)據(jù)下3第二部分具體教學內容第一章 融據(jù)Python環(huán)境【教學目的與要求】Python【重點和難點】JupyterNotebook數(shù)據(jù)分析平臺【思政育人目標】將習近平新時代中國特色社會主義經濟思想融入到JupyterNotebook數(shù)據(jù)分析平臺的學習中?！菊n程學習目標】了解金融數(shù)據(jù)來源、類型，熟悉掌握JupyterNotebook、Python語言及環(huán)境?！窘虒W內容】一、金融數(shù)據(jù)來源二、金融數(shù)據(jù)類型一、Python簡介二、Python特色三、Python優(yōu)點四、Python編程環(huán)境

第一節(jié) 融據(jù)源類型第二節(jié) Python環(huán)境第三節(jié) JupyterNotebook數(shù)據(jù)析臺一、JupyterNotebook簡介二、JupyterNotebook啟動三、設定工作目錄第四節(jié) 融算程礎一、Python金融計算相關的程序包二、Python數(shù)據(jù)管理【思考題】1.學習中有哪些金融數(shù)據(jù)可來源自開源數(shù)據(jù)？2.JupyterNotebook有哪些優(yōu)點？3.JupyterNotebook常用快捷鍵有哪些？4.常用Python金融計算的程序包有哪些？【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第二章 Python據(jù)基礎【教學目的與要求】Pythonnumpy、pandas【重點和難點】數(shù)值分析庫numpy、pandas的基本功能。【思政育人目標】將習近平新時代中國特色社會主義經濟思想融入到Python數(shù)據(jù)類型、數(shù)值分析庫numpy、pandas的基本功能的學習中。【課程學習目標】了解Python數(shù)據(jù)類型，掌握數(shù)值分析庫numpy、pandas的基本功能?！窘虒W內容】一、Python對象二、Python數(shù)據(jù)類型三、Python數(shù)據(jù)類型轉換一、numpy.函數(shù)()ndarray七、數(shù)據(jù)存取八、numpy隨機數(shù)函數(shù)九、numpy的統(tǒng)計函數(shù)十、圖像的表示和變換十一、數(shù)組的運算一、pandas數(shù)據(jù)結構二、pandasy序列三、DataFrame四、pandas基本功能

第一節(jié) Python數(shù)類型第二節(jié) 值庫numpy第三節(jié) 據(jù)庫pandas【思考題】Pythonndarray4.如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計？5.如何產生隨機數(shù)？pandasySeries8.數(shù)據(jù)框如何創(chuàng)建？如何添加和刪除？9.熟悉pandasy的基本功能有哪些？【參考書目及其他電子資源】[1].[M].,2002.[2].Python[M].,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第三章 Python融基礎【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python金融數(shù)據(jù)的基本計算命令，描述性統(tǒng)計，常見概率分布，數(shù)據(jù)可視化，python-scipy模塊及數(shù)據(jù)下載平臺?！局攸c和難點】Pyhonpyhonspy模塊?！舅颊四繕恕繉⒘暯叫聲r代中國特色社會主義經濟思想融入到Python金融數(shù)據(jù)計算的基礎知識與命令的學習中?！菊n程學習目標】了解Python金融數(shù)據(jù)的基本計算命令，描述性統(tǒng)計，常見概率分布，掌握數(shù)據(jù)可視化，python-scipy模塊及數(shù)據(jù)下載平臺?！窘虒W內容】一、數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計二、相關系數(shù)與協(xié)方差三、唯一值與值計數(shù)

第一節(jié) 據(jù)基計算第二節(jié) 述統(tǒng)計第三節(jié) 見率布一、連續(xù)型隨機變量的常見分布二、離散型隨機變量的常見分布pandas三、方程組求解四、優(yōu)化問題一、平臺說明二、股票數(shù)據(jù)導入

第四節(jié) 據(jù)視化第五節(jié) python-scipy模塊第六節(jié) Baostock數(shù)臺【思考題】DataFrameDataFrame3.函數(shù)如何建立與調用？4.數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計有哪些命令？5.如何計算序列間的相關系數(shù)與協(xié)方差？6.有哪些連續(xù)型隨機變量的常見分布？如何產生？7.有哪些離散型隨機變量的常見分布？如何產生？8.有哪些常用的繪圖函數(shù)？9.Pandas如何進行數(shù)據(jù)的繪圖？10.如何創(chuàng)建三維曲面圖？11.如何實現(xiàn)積分求解？12.如何實現(xiàn)插值計算？13.如何實現(xiàn)方程組的求解？14.如何實現(xiàn)優(yōu)化問題的求解？15.如何從Baostock數(shù)據(jù)平臺下載所需要的數(shù)據(jù)？【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源[6]Baostock數(shù)據(jù)平臺：\h第四章 Python券計算【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python資金的時間價值、債券定價、久期、凸度、免疫的計算?！局攸c和難點】久期、凸度、免疫的計算【思政育人目標】Python【課程學習目標】了解Python資金的時間價值，掌握Python債券定價、久期、凸度、免疫的計算?！窘虒W內容】六、定期支付的次數(shù)計算七、利率計算四、債券的贖回收益率計算一、久期函數(shù)二、各種久期的計算三、債券組合久期的計算一、凸度函數(shù)二、凸度與價格波動的關系一、計算久期二、設計免疫策略

第一節(jié) 金時價值第二節(jié) 券價第三節(jié) 期算第四節(jié) 度算第五節(jié) 疫算【思考題】PythonPythonPythonPythonPythonPythonPython【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第五章 Python票計算【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python的股息貼現(xiàn)模型計算、市盈率模型計算、負債情況下的自由現(xiàn)金流分析。【重點和難點】Python的股息貼現(xiàn)模型計算、市盈率模型計算、負債情況下的自由現(xiàn)金流分析?！舅颊四繕恕繉⒘暯叫聲r代中國特色社會主義經濟思想融入到Python的股息貼現(xiàn)模型計算、市盈率模型計算、負債情況下的自由現(xiàn)金流分析的學習中?！菊n程學習目標】了解股息貼現(xiàn)模型計算、市盈率模型計算、負債情況下的自由現(xiàn)金流分析的基本理論，掌握其Python的計算方法?！窘虒W內容】第一節(jié) 息現(xiàn)型一、零增長模型二、不變增長模型（戈登模型）三、三階段增長模型及H模型四、多元增長模型第二節(jié) 盈模型一、不變增長模型（戈登模型）二、三階段增長模型三、多元增長模型第三節(jié) 債況的由現(xiàn)流析一、函數(shù)二、案例【思考題】PythonPythonPythonPythonHPythonPythonPython【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第六章 Python融、期與換【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python的金融定價方法、遠期合約定價、期貨合約定價、期貨套期保值、互換合約定價?！局攸c和難點】Python的遠期合約定價、期貨合約定價、期貨套期保值、互換合約定價【思政育人目標】將習近平新時代中國特色社會主義經濟思想融入到Python的金融定價方法、遠期合約定價、期貨合約定價、期貨套期保值、互換合約定價的學習中?！菊n程學習目標】PythonPython【教學內容】一、風險中性定價法二、狀態(tài)價格定價法三、無套利定價方法一、無收益資產的遠期合約

第一節(jié) 融價法第二節(jié) 期約價二、支付已知現(xiàn)金收益資產的遠期合約三、提供已知紅利收益資產的遠期合約四、Python編程環(huán)境一、期貨基本知識二、金融期貨合約定價

第三節(jié) 貨約價第四節(jié) 貨期值一、期貨合約的套期保值計算方法二、最優(yōu)套期保值策略第五節(jié) 換約價一、利率互換合約定價二、貨幣互換合約定價【思考題】PythonPythonPythonPythonPython【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第七章 Python權價【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python的Black-Scholes期權定價模型、期權定價的蒙特卡羅模擬、二項式期權定價模型的計算?！局攸c和難點】Python的Black-Scholes期權定價模型、期權定價的蒙特卡羅模擬、二項式期權定價模型的計算。【思政育人目標】將習近平新時代中國特色社會主義經濟思想融入到Python的Black-Scholes期權定價模型、期權定價的蒙特卡羅模擬、二項式期權定價模型計算的學習中?！菊n程學習目標】PythonBlack-Scholes【教學內容】一、期權定價模型

第一節(jié) Black-Scholes權定模型二、紅利對歐式期權價格影響三、風險對沖分析四、隱含波動率第二節(jié) 權價蒙卡羅擬一、基本原理二、對數(shù)正態(tài)分布的隨機變量模擬三、模擬歐式期權定價四、對偶變量法模擬五、控制變量法模擬第三節(jié) 項期定模型一、單期歐式看漲期權定價二、多期歐式看漲期權定價三、定價與平價原理四、無收益資產歐式期權定價五、無收益資產美式期權定價-PAGE10六、支付連續(xù)紅利美式期權定價七、投資決策分析【思考題】PythonPythonPythonPythonPythonPythonPythonPythonPythonPythonPythonPython【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第八章 Python融測度【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python的股票收益計算、股票風險計算、蒙特卡羅模擬、在險價值計算?！局攸c和難點】Python的股票風險計算、在險價值計算?！舅颊四繕恕繉⒘暯叫聲r代中國特色社會主義經濟思想融入到Python的股票收益計算、股票風險計算、蒙特卡羅模擬、在險價值計算的學習中?！菊n程學習目標】PythonPython【教學內容】第一節(jié) 票益算三、連續(xù)復合收益率四、收益率均值五、收益率分布圖六、核密度估計一、收益率直方圖二、簡單核密度估計法三、核密度估計一、基本指標二、偏度三、峰度四、正態(tài)性檢驗五、波動率計算一、預測方法

第二節(jié) 樣本度數(shù)計第三節(jié) 融險標計算第四節(jié) 票益預測二、股票收益率的蒙特卡羅模擬一、基本概念二、方差-協(xié)方差法算法三、歷史模擬法四、蒙特卡羅模擬法一、基本概念二、方差-協(xié)方差法算法三、歷史模擬法四、蒙特卡羅模擬法

第五節(jié) 險值算第六節(jié) 望缺第七節(jié) 溯驗回溯檢驗是指將通過模型得到的VaR估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗模型的準確性。第八節(jié) 力試【思考題】PythonPythonPythonPythonPython-PythonPythonPythonPythonPython【參考書目及其他電子資源】[1]斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.[2]王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[3]伊夫·希爾皮斯科[德].Python金融大數(shù)據(jù)分析[M].人民郵電出版社,2015.[4]郭生良.γ能譜的蒙特卡羅計算方法探討與模擬軟件設計[D].成都理工大學,2008.[5]智慧樹學習平臺，《金融計算：基于Python》教學資源第九章 Python優(yōu)組1【教學目的與要求】通過本章學習，結合習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，講授Python的投資組合收益率和風險計算、最優(yōu)投資組合的計算?！局攸c和難點】Python的最優(yōu)投資組合的計算。【思政育人目標】將習近平新時代中國特色社會主義經濟思想融入到Python的的投資組合收益率和風險計算、最優(yōu)投資組合的計算的學習中?！菊n程學習目標】掌握Python的投資組合收益率和風險計算、最優(yōu)投資組合的計算。【教學內容】第一節(jié)投資組合收益率和風險計算一、投資組合收益率的計算二、投資組合相關性分析第二節(jié) 優(yōu)資合一、資產組合有效邊界的繪制二、使用蒙特卡洛模擬Markowitz模型三、投資風險最小組合四、夏普比率最大組合【思考題】PythonPythonPythonPythonPythonMarkowitzPythonPython【參考書目及其他電子資源】1如果課時多的院校，可以講授。1.斯坦納.金融計算[M].上海財經大學出版社,2002.2.王斌會，王術.Python數(shù)據(jù)分析基礎教程[M].電子工業(yè)出版社,2018.[6]伊夫