實驗八-模型設定偏誤問題

實驗八模型設定偏誤問題姓名：何健華學號：201330110203班級：13金融數學2班一實驗目的：掌握模型設定偏誤問題的估計與應用，熟悉EViews的基本操作。二實驗要求：應用教材P183例子5.3.1的案例，利用RESET檢驗檢驗模型設定偏誤問題；應用教材P185例子5.3.2的案例，利用Box-Cox變換比較線性模型與雙對數線性模型的優(yōu)劣。三實驗原理：普通最小二乘法、阿爾蒙法、格蘭杰因果關系檢驗、DW檢驗。四預備知識：普通最小二乘法，F檢驗，Box-Cox變換。五實驗步驟一、下表列出了中國某年按行業(yè)分的全部制造業(yè)國有企業(yè)及規(guī)模以上制造業(yè)非國有企業(yè)的工業(yè)總產值Y，資產合計K及職工人數L。序號工業(yè)總產值Y（億)序號工業(yè)總產值Y（億元）資產合計K（億元）職工人數L（萬人）序號工業(yè)總產值Y（億元）資產合計K（億元）職工人數L（萬人）13722.703078.2211317812.701118.814321442.521684.4367181899.702052.166131752.372742.7784193692.856113.1124041451.291973.8227204732.909228.2522255149.305917.01327212180.232866.658062291.161758.77120222539.762545.639671345.17939.1058233046.954787.902228656.77694.9431242192.633255.291639370.18363.4816255364.838129.68244101590.362511.9966264834.685260.2014511616.71973.7358277549.587518.7913812617.94516.012828867.91984.5246134429.193785.9161294611.3918626.94218145749.028688.0325430170.30610.9119151781.372798.908331325.531523.1945161243.071808.4433假設有人不同意原冪函數模型是正確設定的模型，而下面的線性形式是正確設定的模型，將如何檢驗哪一個模型設定更正確？建立工作工作文件并錄入數據，得到圖1.1圖1.1采用RESET檢驗來檢驗模型的設定偏誤2.1對于原冪函數形式的模型，變換成雙對數模型采用OLS進行估計，估計結果如圖1.2。圖1.22.2對雙數線性模型采用OLS進行估計，估計結果如圖2.3。圖2.3由圖2.3的數據，可得：（4.112865）（61.89235）雖然雙對數線性模型的可決系數大于原線性模型，殘差平方和小于原線性模型，但不能就此認為雙對數線性模型“優(yōu)于”線性模型。2.3采用Box-Cox變換后再進行比較在主界面菜單選擇“Quick\GenerateSeries”,在出現的“GenerateSeriesbyEquation”窗口中輸入“LY=LOG(Y)”，點擊OK按鈕即可生成Y的對數序列LY。然后在主頁的命令編輯區(qū)域中輸入“scalarY1=@exp(@sum(LY)/29）”,如圖2.4，點回車鍵生成一個標量Y1。圖2.4選擇“Quick\GenerateSeries”，在出現的“GenerateSeriesbyEquation”窗口中輸入“Y2=Y/Y1”，點擊OK按鈕即可生成Y的對數序列Y2。作Y2關于X的線性OLS回歸得如圖2.5所示結果。圖2.5由圖2.5的回歸結果可得：（6.242914）（47.05950）作Y2關于X的雙對數線性OLS回歸得如圖2.6所示結果。圖2.6由圖2.6的回歸結果可得：（-61.72335）（61.89