《金融計量學(xué)》習(xí)題1答案

1、金融計量學(xué)習(xí)題一一、填空題：1.計量經(jīng)濟模型普通最小二乘法的基本假定有 解釋變量非隨機 、隨機干擾項零均值、同方差、無序列自相關(guān)、隨機干擾項與解釋變量之間不相關(guān)、 隨機干擾項服從正態(tài)分布零均值、同方差、零協(xié)方差 （隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設(shè)定）2.被解釋變量的觀測值與其回歸理論值之間的偏差，稱為 隨機誤差項 ；被解釋變量的觀測值與其回歸估計值之間的偏差，稱為 殘差 。3.對線性回歸模型進行最小二乘估計，最小二乘準(zhǔn)則是。4.高斯馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)中獲

2、得了最廣泛的應(yīng)用。5. 普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有線性性 、無偏性 、有效性 統(tǒng)計性質(zhì)。6.對于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有_增大樣本容量_、_提高模型的擬合優(yōu)度_、_提高樣本觀測值的分散度_。7.對包含常數(shù)項的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數(shù)為_3個_。8.對計量經(jīng)濟學(xué)模型作統(tǒng)計檢驗包括_擬合優(yōu)度_檢驗、_方程的顯著性檢驗、_變量的顯著性_檢驗。9.總體平方和TSS反映_被解釋變量觀測值與其均值_之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了_被解釋變量的估計值(或擬合值)與其均值_之離差的平方和；殘差平

3、方和RSS反映了_被解釋變量觀測值與其估計值_之差的平方和。10.方程顯著性檢驗的檢驗對象是_模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立_。12.對于模型，i=1,2,n，一般經(jīng)驗認為，滿足模型估計的基本要求的樣本容量為_n30或至少n3（k+1）_。13.對于總體線性回歸模型，運用最小二乘法欲得到參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_4_。二、單選題：1.回歸分析中定義的（B）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（D）達到

4、最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D.3.下圖中“”所指的距離是（B）A. 隨機誤差項 B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差4.參數(shù)估計量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有(A)的性質(zhì)。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性5.參數(shù)的估計量具備有效性是指（B）A. B.為最小C. D.為最小6.設(shè)k為不包括常數(shù)項在內(nèi)的解釋變量個數(shù)，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為（A）A.nk+1 B.nk+1 C.n30 D.n3(k+1)7.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為(B)。A.33.3

5、3 B.40 C.38.09 D.36.368.最常用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（A）。A.方程的顯著性檢驗 B.多重共線性檢驗 C.異方差性檢驗 D.預(yù)測檢驗9.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是(B)。A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 10.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（B）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS11.下面哪一個必定是錯誤的（C）。A. B. C. D. 12.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程

6、為，這說明（D）。 A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元13.回歸模型，i = 1，25中，總體方差未知，檢驗時，所用的檢驗統(tǒng)計量服從（D）。A. B. C. D.14.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（A）。A. B. C. D.15.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（C）。A.F=1 B.F=1 C.F+ D.

7、F=016.線性回歸模型的參數(shù)估計量是隨機變量的函數(shù)，即。所以是（A）。A.隨機變量 B.非隨機變量 C.確定性變量 D.常量17.由 可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數(shù)估計量的不確定性及隨機誤差項的影響，可知是（C）。A.確定性變量 B.非隨機變量 C.隨機變量 D.常量18.下面哪一表述是正確的（D）。A.線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B.對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設(shè)是C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強的因果關(guān)系D.當(dāng)隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系19.在雙對數(shù)線性模型中，參數(shù)的含義是（D）。A.Y關(guān)于X的增長量 B.Y

8、關(guān)于X的發(fā)展速度 C.Y關(guān)于X的邊際傾向 D.Y關(guān)于X的彈性20.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為，這表明人均收入每增加，人均消費支出將增加（C）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%21.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 DY關(guān)于X的彈性22.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關(guān)于X的邊際變化23.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D

9、）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 D.Y關(guān)于X的彈性 三、多選題：1.下列哪些形式是正確的（BEFH）。A. B. C. D. E. F. G. H.I. J.2.設(shè)n為樣本容量，k為包括截距項在內(nèi)的解釋變量個數(shù)，則調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達式有（BC）。A. B. C. D. E.3.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.4.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（ABC）。A.直接置換法 B.對數(shù)變換法C.級數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法5.在模型中（ABCD）。A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的6.回歸平方和是指（BCD）。A.被解釋變量的觀測值Y與其平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和C.被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可