風險考試復習材料

1、1. 下列關于金融風險造成的損失的說法，不正B 監(jiān)管規(guī)定確的是 ( C )。A 金融風險可能造成的損失分為預期 損失、非預期損失和災難性損失B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金 和沖減利潤的方式來應對和吸收預期 損失C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來 應對非預期損失D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損 失，一般需要通過保險手段來轉移2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中， ( D ) 決定其風險 承擔能力。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理 水平3. 下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是 (C

2、 )。C 聲譽受損D 黑客攻擊4. 下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說 法，正確的是 ( ABCE ) 。A 在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中， 目 前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險 調整的資本收益率 RAROCB 在單筆業(yè)務層面上， RAROC 可用于 衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如 何定價提供依據(jù)C 在資產(chǎn)組合層面上， 商業(yè)銀行在考量 單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后， 可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風險與 收益是否匹配D 以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調 整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈 利目標未充分反映風險成本的缺陷E 使用經(jīng)風險調整的業(yè)績

3、評估方法， 有 利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本A 恐怖襲擊上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方C CAMELS 系統(tǒng)5.某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，D 4Cs系統(tǒng)銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為8.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假39億元人民幣，2008年末所有者權益為 45設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率風險年收益率為 5%，則根據(jù)KPMG風險中性為（）。定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為A 3.00%()oB 3.11%A 0.05C 3.33%B 0.10D 3.58%C 0.156對

4、于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保D 0.20方式是（A ） o9.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正A動產(chǎn)留置確的是（B ） oB不動產(chǎn)抵押A債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的C外資企業(yè)連帶責任保證情況下，針對每筆債項本身的特點預測D支票、匯票、本票等的抵押債項可能的損失率7.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途B客戶評級主要針對客戶的每筆具體因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因債項進行評級素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是C在某一時點，冋一債務人只能有一個(B ) o客戶評級A 5Cs系統(tǒng)D在某一時點，同一債務人的不同交易B 5Ps系統(tǒng)可能會有不同的債項評級列參數(shù)值。A基本面指

5、標和財務指標10. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若 回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元， 違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%11. 下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合 風險的說法，正確的是（C ）。A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測B必須直接估計每個敞口之間的相關性C Credit Portfolio View 模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性12. 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際 銀行業(yè)中，其中（B ）直

6、接將轉移概率與宏觀因 素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素 沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系A CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型D KMV模型13. 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（D ）。A信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險 產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸 后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救 對降低風險損失的貢獻高D信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在 整個授信周期內的發(fā)展變化情況?14.下列屬于客戶風險的財務指標是（A ）。A流動比率B公司治

7、理結構C資金實力D市場競爭環(huán)境15. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率 和資質等級分別屬于（D ）。B 財務指標和財務指標 評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房C 基本面指標和基本面指標D 財務指標和基本面指標16. 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( D )。A 國家信用風險暴露是指在某一國設 有固定居所的交易對方 (包括沒有國外 機構擔保的駐該國家的子公司 )的信用 風險暴露， 以及該國家交易對方海外子 公司的信用風險暴露B 跨境轉移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀 行分支機構對另外一國的交易對方進 行的授信業(yè)務活動C 轉移風險作為信用風險的組成要素， 可認為是當一個具有清償能力和償債

8、 意愿的債務人， 由于政府或監(jiān)管當局的 控制不能自由獲得外匯， 或不能將資產(chǎn) 轉讓于境外而導致的不能按期償還債 務的風險D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信 用支持不包括在國家風險暴露中17. 巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風險產(chǎn)抵押分別給予 ( B )、35% 的權重。A 100%B 75%C 65%D 50%18. ( B )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終 責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、 監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A 股東大會B 董事會C 監(jiān)事會D 董事長19. 以下屬于金融衍生品的是 ( B D ) 。A 即期金融產(chǎn)品B 金融期貨C 期權D 遠期利率協(xié)議E 貨幣互換

9、20. 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀 行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風 險來源的不同，它可以分為 (ABC ) 。A重新定價風險B收益率曲線風險C基準風險D股票價格風險E流動性風險?21.以下關于缺口分析的正確陳述是(A C)。A當處于負債敏感型缺口時， 市場利率 上升導致銀行凈利息收入上升B當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C當處于資產(chǎn)敏感型缺口時， 市場利率 下降導致銀行凈利息收入下降D當處于資產(chǎn)敏感型缺口時， 市場利率 下降導致銀行凈利息收入上升E當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升22. 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯

10、誤是指(D ) oA文件檔案的制訂、管理不善B結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤23. 操作風險評估的原則之一是自下而上，也 就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的 操作風險因素，必須將風險控制的關口前移， 自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這 是因為(C) oA下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基 層機構和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的 問題中24. 代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指 商業(yè)銀行接受

11、客戶委托，代為辦理客戶指定的 經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè) 務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事 件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售,產(chǎn)品定價屬于(C )操作風險點。A 人員因素28. 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指 ( A) 。B 外部事件C 內部流程D 系統(tǒng)缺陷25. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的 是 ( C ) 。A 勞資關系B 安全 / 環(huán)境C 未經(jīng)授權的活動D 性別、種族歧視26. 核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為 ( BCD ) 。A 核心員工的知識 / 技能缺乏B 缺乏足夠后援 / 替代人員C 相關信息缺乏共享和

12、文檔記錄D 缺乏崗位輪換機制E 核心員工失職違規(guī)27. 操作風險關鍵指標包括 (ABDE ) 。A 人員風險指標B 流程風險指標C 內部風險指標D 外部風險指標E 系統(tǒng)風險指標A 將大量短期借款用于長期貸款， 即借 短貸長B 將大量長期借款用于短期貸款， 即借長貸短C 全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致D 部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上 不一致29. 當久期缺口為負值時， 如果市場利率下降， 則流動性也會 (B ) 。A 增強B 減弱C 不變D 無關30. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動 性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的 是 ( C) 。A 現(xiàn)金頭寸指標B 核心存款比例C 貸款

13、總額與核心存款的比率D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高31. 關于核心存款的以下說法，不正確的是(D )。A 短期內被提取的可能性較小B 對利率變動不敏感C 季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響 較小D 不包括活期存款， 因為其流動性太高32. 由于技術原因， 商業(yè)銀行無法提供更細致、 高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競 爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的 風險屬于 ( D) 。A 國家風險B 市場風險C 操作風險D 戰(zhàn)略風險33 國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽 風險管理方法不包括 (D ) 。34. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法 來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常 是指 (B )。A 每天B 每月C 每周D 每年35. 我國要求資本充足率不得低于 ( C)。A 6%B 7%C 8%D 9%36. 下列關于巴塞爾新資本協(xié)議及其信用 風險量化的說法，不正確的是 (C ) 。A 提出了信用風險計量的兩大類方法： 標準法和內部評級法B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風A 改善公司治理