RESSET高頻數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)

1、個(gè)人精品文檔，值得您的擁有resset高頻數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)簡介及使用說明（resset/hf ）北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司beijing gildata resset datatech co.ltd1 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有resset 高頻數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供上海與深圳兩個(gè)交易所上市交易工具的高頻數(shù)據(jù)。相關(guān)工具包括股票、指數(shù)、債券、基金、權(quán)證、回購等。如交易的時(shí)間、成交價(jià)格、成交量、5 個(gè)賣價(jià)與賣量、 5 個(gè)買價(jià)與買量等，及相應(yīng)的市場買賣指標(biāo)。銳思數(shù)據(jù)基于量化投資時(shí)代背景下市場各類參與者對(duì)于高頻數(shù)據(jù)深度、廣度、質(zhì)量、 時(shí)效性以及應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)化等方面的迫切需求而推出的高頻數(shù)據(jù)系列產(chǎn)品以及基于

2、高頻數(shù)據(jù)的訪問與應(yīng)用的一整套解決方案。高頻數(shù)據(jù)的引入將為金融模型的構(gòu)建、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)， 以及算法交易策略研究提供強(qiáng)大的支持。數(shù)據(jù)庫內(nèi)容數(shù)據(jù)類型歷史數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)內(nèi)容、特色（按表結(jié)構(gòu)）（起始日期）滬深 level1高頻提供滬深兩個(gè)交易所股票、指數(shù)、 權(quán)證、 債券、回購及基金等分筆高頻數(shù)據(jù)。提供交易時(shí)間、成交價(jià)格、成交量、5 個(gè)賣價(jià)、 5 個(gè)買價(jià)及 5 個(gè)賣價(jià)對(duì)應(yīng)委托量、 5 個(gè)買價(jià)對(duì)應(yīng)委托量。提供交易所標(biāo)識(shí)、 證券類別等標(biāo)識(shí)變量。提供計(jì)算正分筆高頻1999-07確的買賣方向、 相對(duì)買賣報(bào)價(jià)差、 相對(duì)有效買賣報(bào)價(jià)差、多種市場深度指標(biāo)等指標(biāo)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)按交易工具形式的sas 數(shù)據(jù)集進(jìn)行存儲(chǔ)，每個(gè)交易證

3、券存為一個(gè) sas 數(shù)據(jù)集。數(shù)據(jù)集名含有證券類別，年份，代碼標(biāo)識(shí)。支持sas 并行計(jì)算平臺(tái)，數(shù)據(jù)提取方便。提供滬深兩個(gè)交易所股票、指數(shù)、 權(quán)證、 債券、回購及基金等 1 分鐘、 5 分鐘、 10 分鐘、 15 分鐘、 20 分鐘、 30 分鐘、 40 分鐘、 60 分鐘等間隔的分時(shí)高頻數(shù)分時(shí)高頻1999-07據(jù)。提供分時(shí)區(qū)間內(nèi)的交易數(shù)據(jù)或累計(jì)成交量、累計(jì)成交額、期間最高價(jià)、 期間最低價(jià)、 期初成交價(jià)、 期末買賣量價(jià)的變化等。2 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有數(shù)據(jù)按照分時(shí)區(qū)間進(jìn)行歸類，提供sas 格式的數(shù)據(jù)集。支持sas 并行計(jì)算平臺(tái)，支持本機(jī)調(diào)用、遠(yuǎn)程調(diào)用及 bs 模式等多種調(diào)用訪問模式，

4、可提供excel ，excel2007 ， dbf ， sas，stata，matlab ，r， spss等 20 余種下載格式。3 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有resset高頻數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)詞典一、resset高頻數(shù)據(jù) _分筆resset分筆高頻數(shù)據(jù)記錄每筆交易數(shù)據(jù)或每次買賣量價(jià)的變化。按照交易工具代碼進(jìn)行歸類，提供sas格式的數(shù)據(jù)集。調(diào)用模式：1. 本機(jī)調(diào)用 sas系統(tǒng)；2. 遠(yuǎn)程調(diào)用 sas系統(tǒng)；3. 數(shù)據(jù)定制（用戶定制） 。resset高頻數(shù)據(jù) _分筆數(shù)據(jù)詞典表名命名規(guī)則：2012 年開始命名規(guī)則增加市場標(biāo)識(shí)：sh 表示上海； sz 表示深圳。以某交易工具代碼的命名規(guī)則： 類別 +hf

5、+年份 _代碼 +市場標(biāo)識(shí)， 如 stkhf2012_000001sh 為股票深發(fā)展 （ 000001）2012年的高頻分筆數(shù)據(jù)， indxhf2012_000001sh 為上證指數(shù)（ 000001 ） 2012 年的高頻分筆數(shù)據(jù)。說明： 提供上海與深圳兩個(gè)交易所上市交易工具的高頻數(shù)據(jù)。相關(guān)工具包括股票、指數(shù)、債券、基金、權(quán)證、回購等。如交易的時(shí)間、成交價(jià)格、成交量、5 個(gè)賣價(jià)與賣量、5 個(gè)買價(jià)與買量等，及相應(yīng)的市場買賣指標(biāo)。提供 sas格式的數(shù)據(jù)集有兩類：1.按月份提供 sas格式的數(shù)據(jù)集；2.按交易工具提供sas格式的數(shù)據(jù)集。與其他表的關(guān)系：獨(dú)立表排序：exchflg code date

6、time數(shù)據(jù)起始時(shí)間：1999 年 -變量名中 文 全英文全稱類長單注釋稱型度位標(biāo)識(shí)與日期exchflg交 易 所exchange數(shù)11上交所；4 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有標(biāo)識(shí)flag值2深交所。code代碼code字6.符code_mkt代 碼 與codeand字10.市 場 標(biāo)market flag符識(shí)secunm證 券 名security字8.稱name符mtime修 改 時(shí)modify time時(shí)22.2修改時(shí)間，精確到秒。間間qtime行 情 時(shí)quotation時(shí)22.2交易時(shí)間，精確到秒。間time間qdate行 情 日quotation時(shí)10.交易日期，精確到日。期d

7、ate間價(jià)格與成交量prevclpr前 收 盤previous數(shù)10.4元價(jià)close price值oppr開盤價(jià)open price數(shù)10.4元值hipr最高價(jià)highest price數(shù)10.4元當(dāng)日成交的最高價(jià)。值lopr最低價(jià)lowest price數(shù)10.4元當(dāng)日成交的最低價(jià)。值tprice成交價(jià)trade price數(shù)10.4元當(dāng)筆交易的成交價(jià)。值tvolume成交量trade數(shù)16.股當(dāng)筆交易的成交量。volume值tsum成交額trade sum數(shù)16.4元當(dāng)筆交易的成交金額。值5 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有tdeals成 交 筆turnover數(shù)20.僅深交所公布。數(shù)

8、deals值tvolume_accu累 計(jì) 成accumulated數(shù)23.股截至現(xiàn)時(shí)所有交易的累計(jì)成交量。交量trade值volumetsum_accu累 計(jì) 成交額tdeals_accu累 計(jì) 成交筆數(shù)pe1市 盈 率1pe2市 盈 率2changepct1價(jià) 格 升跌 1changepct2價(jià) 格 升跌 2opinterest合 約 持倉量bidpr1買價(jià) 1bidpr2買價(jià) 2bidpr3買價(jià) 3bidpr4買價(jià) 4bidpr5買價(jià) 5accumulated數(shù)23.2元截至現(xiàn)時(shí)所有交易的累計(jì)成交額。trade sum值accumulated數(shù)12.截至現(xiàn)時(shí)所有交易的累計(jì)成交筆turno

9、ver值數(shù)。dealspe1數(shù)9.2僅深交所公布。值pe2數(shù)9.2僅深交所公布。值changepct1數(shù)12.4僅深交所公布。值changepct2數(shù)12.4僅深交所公布。值open數(shù)20.僅深交所公布。interest值bid price 1數(shù)10.4元離成交價(jià)最近的買價(jià)。值bid price 2數(shù)10.4元離成交價(jià)第2 近的買價(jià)。值bid price 3數(shù)10.4元離成交價(jià)第3 近的買價(jià)。值bid price 4數(shù)10.4元離成交價(jià)第4 近的買價(jià)。值bid price 5數(shù)10.4元離成交價(jià)第5 近的買價(jià)。6 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有bidvol1買 入 數(shù)bidvolume量

10、11bidvol2買 入 數(shù)bidvolume量 22bidvol3買 入 數(shù)bidvolume量 33bidvol4買 入 數(shù)bidvolume量 44bidvol5買 入 數(shù)bidvolume量 55askpr1賣價(jià) 1ask price 1askpr2賣價(jià) 2ask price 2askpr3賣價(jià) 3ask price 3askpr4賣價(jià) 4ask price 4askpr5賣價(jià) 5ask price 5askvol1賣 出 數(shù)askvolume量 11askvol2賣 出 數(shù)askvolume量 22askvol3賣 出 數(shù)askvolume量 33askvol4賣 出 數(shù)askvol

11、ume量 44值數(shù) 16. 股 買價(jià) 1 對(duì)應(yīng)的買入數(shù)量。值數(shù) 16. 股 買價(jià) 2 對(duì)應(yīng)的買入數(shù)量。值數(shù) 16. 股 買價(jià) 3 對(duì)應(yīng)的買入數(shù)量。值數(shù) 16. 股 買價(jià) 4 對(duì)應(yīng)的買入數(shù)量。值數(shù) 16. 股 買價(jià) 5 對(duì)應(yīng)的買入數(shù)量。值數(shù) 10.4 元 離成交價(jià)最近的賣價(jià)。值數(shù)10.4元離成交價(jià)第2 近的賣價(jià)。值數(shù)10.4元離成交價(jià)第3 近的賣價(jià)。值數(shù)10.4元離成交價(jià)第4 近的賣價(jià)。值數(shù)10.4元離成交價(jià)第5 近的賣價(jià)。值數(shù) 16. 股 賣價(jià) 1 對(duì)應(yīng)的賣出數(shù)量。值數(shù) 16. 股 賣價(jià) 2 對(duì)應(yīng)的賣出數(shù)量。值數(shù) 16. 股 賣價(jià) 3 對(duì)應(yīng)的賣出數(shù)量。值數(shù) 16. 股 賣價(jià) 4 對(duì)應(yīng)的賣出數(shù)量

12、。值7 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有askvol5賣 出 數(shù)ask volume數(shù)16.股賣價(jià) 5 對(duì)應(yīng)的賣出數(shù)量。量 55值市場買賣指標(biāo)trdirec買 賣 方trade向directionrespread相 對(duì) 買relative賣 報(bào) 價(jià)spread差reeffspread相 對(duì) 有relative效 買 賣effective報(bào)價(jià)差spreaddepth1深度 1depth1depth2深度 2depth2特殊計(jì)量單位說明：1. 滬市債券字1.b買方主動(dòng)成交；符s賣方主動(dòng)成交；f無法確定買賣方向。計(jì)算方法見注釋1。數(shù) 12.8 元 計(jì)算方法值(買價(jià) 1-賣價(jià) 1)/(0.5*( 買

13、價(jià) 1+賣價(jià)1)。數(shù) 12.8 元 計(jì)算方法值2*|成 交 價(jià) -0.5*( 買 價(jià)1+ 賣 價(jià)1)|(0.5*( 買價(jià) 1+賣價(jià) 1)。數(shù) 18.2 元 計(jì)算方法值買價(jià) 1* 買入數(shù)量 1+賣價(jià) 1* 賣出數(shù)量 1。數(shù) 18.2 元 計(jì)算方法值（買價(jià) * 買入數(shù)量 +賣價(jià) * 賣出數(shù)量）。債券高頻數(shù)據(jù)，滬市按手算，1 手等于10 只，即，滬市債券高頻數(shù)據(jù)的數(shù)量 都要再乘以10.2.回購回購高頻數(shù)據(jù)，相關(guān)價(jià)格都要除以100 才是小數(shù)，現(xiàn)在是用%表示。3.滬市權(quán)證滬市權(quán)證高頻數(shù)據(jù)，從3mar2006 開始 ,所有 數(shù)量 都要乘以100。2006 年 3 月 3 日以前，上海證券交易所實(shí)時(shí)行情中權(quán)

14、證產(chǎn)品總成交量以份為單位。2006 年3 月 2 日，因上市的招行認(rèn)沽權(quán)證成交量巨大，導(dǎo)致其行情顯示時(shí)總成交量字段溢出，致使8 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有其總成交量顯示異常。因此海證券交易所在2006 年 3 月 2 日發(fā)了一個(gè)關(guān)于實(shí)時(shí)行情中權(quán)證產(chǎn)品總成交量顯示單位變更的通知，決定自 2006 年 3 月 3 日起，上海證券交易所對(duì)外發(fā)布的實(shí)時(shí)行情中，所有權(quán)證產(chǎn)品的各總成交數(shù)量顯示（即show2003.dbf 文件的 s11 字段），由原以份為單位改為以百份為單位，余量四舍五入。其余行情數(shù)據(jù)顯示單位不變注釋 1trdirec 買賣方向計(jì)算方法第一步，如果成交價(jià) 0.5*( 前一筆買一價(jià)

15、+前一筆賣一價(jià) )，則為買方主動(dòng)成交；如果成交價(jià)0.5*( 前第二筆買一價(jià)+前第二筆賣一價(jià))，則為買方主動(dòng)成交；如果成交價(jià) 0.5*( 前第三筆買一價(jià)+前第三筆賣一價(jià))，則為買方主動(dòng)成交；如果成交價(jià) 0.5*( 前一筆買一價(jià)+前一筆賣一價(jià) )，則為買方主動(dòng)成交；如果成交價(jià)0.5*( 前第二筆買一價(jià)+前第二筆賣一價(jià))，則為買方主動(dòng)成交；如果成交價(jià) 0.5*( 前第三筆買一價(jià)+前第三筆賣一價(jià))，則為買方主動(dòng)成交；如果成交價(jià) =31dec2014d;run;18 / 21個(gè)人精品文檔，值得您的擁有圖 23、 向服務(wù)器提交數(shù)據(jù)處理命令并下載結(jié)果：通過第一步中的前三行命令遠(yuǎn)程登錄服務(wù)器后，也可以不在本地建立高頻數(shù)據(jù)邏輯庫，通過將數(shù)據(jù)處理的命令提交到服務(wù)器，再將服務(wù)器處理后的結(jié)果數(shù)據(jù)下載到本地磁盤（如：通過運(yùn)行以下代碼即可從2014 年所有的高頻數(shù)據(jù)中取出2014-12-31 的上證指數(shù)的所有數(shù)據(jù)并下載到本地磁盤中）。rsubmit;libname hf2014e:hf2014 ;data a;set hf2014.indxhf2014_000001sh;if qdate =31dec2014d;run;proc downloaddata=a out=b;run;endrsubmit;19 /