2021年7月考前押題三《期貨及衍生品基礎》

1、2021年7月考前押題三期貨及衍生品基礎 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某客戶當天賬戶權益5 0 0 0 0 元。開倉買入大豆期貨合約2 0 手，成交價格為2 0 2 0 元/噸，持有至收盤。當日結算價格為2 0 1 0元/噸，交易保證金比例為1 0 % , 則該客戶的風險度是（ ）。A. 8.04B. 80.4C. 84.0D. 184.0正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 若滬深300指數報價為49

2、51.34 , IF1512的報價為5047.8。某交易者認為相對于指數現貨價格，IF1512價格偏高，因而買進滬深300指數基金，并賣出同樣規(guī)模的IF1512 ,以期一段時間后反向交易盈利。這種行為是（ ）。 A買入雲期保值      B跨期翻利      C反向套利          D正向套利正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測

3、題) > 單項選擇題 > (  )是指交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數是的某種標的資產的合約。    A期貨合約     B遠期合約     C遠期交易    D期權正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 國債（     ）是指投資者基于國債期貨和現貨價格

4、的偏離，同時買入（或賣出）現貨國債并賣出（或買入）國債期貨，以期獲得套利收益的交易策略。A期貨套利 B期現套利 C跨期套利 D交叉套利正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨合約是由（ ）統(tǒng)一制定的。A中國證監(jiān)會    B中國期貨業(yè)協會    C期貨交易所    D國務院期貨監(jiān)督管理中心正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項

5、選擇題 > (  )指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。A外匯遠期交易   B期貨交易   C現貨交易    D互換正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 1975年10月，（  ）推出了全球第一張利率期貨合約。A芝加哥期貨交易所(CBOT)     B紐約商業(yè)交易所(NYMEX)    

6、  C芝加哥商業(yè)交易所(CM E)       D紐約期貨交易所(NYBOT)正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 若某月滬深300股指期貨合約報價為3001.2點，保證金率為10% ,則買進6手該合約需要保證金為（ ）萬元。A. 75B. 54C. 90D. 46正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 以下不屬于期貨交易所職能的

7、是（  ）。A設計合約、安排上市    B發(fā)布市場信息    C制定并實施業(yè)務規(guī)則    D制定期貨合約交易價格正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 上證50ETF期權的交割方式一股是（  ）。A實物交割    B現金交割    C對沖交割    D支票交割正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.

8、50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 交易所調整交易保證金標準應予公告，并報（ ）備案。A中國證監(jiān)會    B中國期貨業(yè)協會    C中國期貨保證金監(jiān)控中心    D期貨公司正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于期權價格的表述錯誤的是（ ）。A. 對于用看漲期權而言，執(zhí)行價格越高，期權價格越低B. 到期期限越長，期權的價格越高C. 匯率的波動性越

9、大，期權價格越低D. 外匯期權合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權價格也越高正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 以下關于財政政策說法正確的是（ ）。A操縱政府支出和稅收以穩(wěn)定國內產出、就業(yè)和價格水平    B操縱政府支出和稅收以便收入分配更公平       C改變利息率以改變總需求D政府支出和稅收的等額增加會起到緊縮經濟的作用正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目

10、分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為 5.066% ,美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(UBOR)為0.1727% ,則一個月(實際天數為31天)遠期美元兌人民幣匯率應為( )。A. 4.2750B. 5.2750C. 6.2976D. 7.2750正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某交易所主機中，玉米淀粉期貨前一成交價為2820

11、元/噸，尚有未成交的期貨合約買價2825元/噸，現有賣方報價2818元/ 噸，二者成交。則成交價為每( )元/噸。A. 2825B. 2821C. 2820D. 2818正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 上海期貨交易所金屬銅期貨合約漲跌停板幅度規(guī)定為±3% ,且銅期貨合約最小變動價位是10元/噸。某日收盤后，金屬銅某合約收盤價為54280元/噸，結算價為54100元/噸，則下一個交易日該合約漲停板價為（ ）元/噸。A. 55723B. 52650C. 55720D. 55910正確

12、答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（  ）。A外匯期貨   B利率期貨   C股指期貨   D股票期貨正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨投資咨詢人員所從事的期貨交易咨詢業(yè)務，不包括（  ）。A設計套期保值方案    B制定企業(yè)期現套等投

13、資方案    C協助擬定期貨交易策略    D利用期貨市場為企業(yè)做宣傳正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 以下說法不正確的是(  )。A距離期貨合約交割月份越近，交易保證金比率越高     B合約持倉是越大，交易保證金比例越高C當某期貨合約出現連續(xù)漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應提高    D通常交易所向期貨公司收取多少比例的保證金

14、，期貨公司也向客戶收取同樣比例的保證金正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 以下關于利率期貨的說法錯誤的是（  ）。A短期利率期貨品種一股采用現金交割     B中長期利率期貨品種一股采用現金交割C利率期貨合約標的期限不同，利率期貨分為短期利率期貨和中長期利率期貨   D利率期貨的標的資產都是固定收益證券正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題)

15、 > 單項選擇題 > 基本面分析方法以供求分析為基礎，研究價格變動的內在因素和根本原因，側重于分析和預測價格變動的（  ）趨勢。A長期     B短期     C中期     D中長期正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在竹線圖中，位于豎線右側且與之垂直的短橫線表示(   )。A開盤價    B最高價&#

16、160;    C最低價    D收盤價正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 中期國債是指償還期限在（ ）年的國債。A. 1-5B. 3-5C. 1-10D. 1-20正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨市場具有價格發(fā)現的功能，下列陳述中錯誤的是（  ）。A期貨交易的參與者眾多，供求雙方意愿得以真實體現B期貨交易反映多數人

17、的預測，接近真實的供求變動趨勢C期貨交易透明度高，競爭公開化、公平化D期貨交易是供求雙方充分協商的結果正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 最便宜可交割國債是指在一攬子可交割國債中，能夠使投資者買入國債現貨、持有到期交割并獲得最高收益的國債，一般用（  ）來衡量A隱含回購利率    B顯性回購利率    C市場利率    D固定利率正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未

18、按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 非會員單位只能通過期貨公司進行期貨交易，體現了期貨交易的（ ）特征。A雙向交易     B交易集中化     C杠桿機制     D合約標準化正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于我國期貨交易與股票交易的正確描述是（  ）。A期貨交易和股票交易都實行當日無負債結算  

19、60;   B股票交易以獲得公司所有權為目的      C期貨交易采取保證金制度      D期貨交易和股票交易都只能買入建倉正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔心未來市場利率下降，通常會利用利率期貨的（  ）來規(guī)避風險。A買進套利     

20、0;B買入套期保值      C賣出套利      D賣出套期保值正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在下列交易方式中，本質上屬于現貨交易，是現貨交易在時間上延伸的是（）。A期貨交易     B期權交易     C遠期交易     D場內交易 正確答案：C, (單項選

21、擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 對外匯期現套利而言，決定無套利區(qū)間的中重要因素是（  ）。A沖擊成本     B 交易成本     C價格趨勢     D期現價差正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 執(zhí)行外匯期貨期權時，買方獲得或交付的資產是（  ）。A外匯期貨合約 

22、    B貨幣     C外匯     D期權合約正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在期權交易中，期權買方為獲得相應權利，必須將（  ）付給期權賣方。A權利金     B保證金     C實物資產     D標的資產正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0

23、.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 下列行為屬于積極的財政政策的是（）。 增發(fā)國債1000億元人民幣 國家決定擴大財政赤字加強基礎設施建設 國家決定降低存貨款利率 國家決定發(fā)展社會的商業(yè)保險A. B. C. D. 正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨交易所按照其章程的規(guī)定實行（   ）。A集中管理     B委托管理     C分

24、級管理     D自律管理正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 交易者預測小麥期貨近月合約下降幅度小于遠月合約下降幅度，該交易者最有可能獲利的操作是（ ）套利。A 跨商品    B能市    C蝶式    D牛市正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > "來自中國

25、外匯交易中心的最新數據顯示，2月24日美元兌人民幣匯率收盤價報6.0984 ,較前一交易日的6.0915上升了69個 基點，這已經是連續(xù)第五個交易日上升。"這條新聞顯示人民幣兌美元（  ）。A升值或貶值無法確定    B不變     C貶值      D升值正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 會員制期貨交易所的理事會對（   ）負責。A

26、董事會     B監(jiān)事會     C期貨交易所     D 會員大會正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 歐洲美元期貨是一種(   )。A短期利率期貨     B中期利率期貨     C長期利率期貨     D中長期利率期貨正確答案：A,

27、(單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于外匯掉期交易的種類，以下不屬于外匯掉期交易的是（）。A隔日掉期     B即期對遠期掉期     C即期對即期掉期     D遠期對即期掉期正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國期貨交易管理暫行條例規(guī)定，設立期貨經紀公司，必須經(  )批準

28、。A國務院     B期貨交易所     C國務院期貨監(jiān)督管理機構     D中國銀監(jiān)會正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 2013年2月27日，國債期貨TF1403合約價格為92.640元，其可交割國債140003凈價為101.2812元，轉換因子1.0877 , 140003對應的基差為( )。A. 0.5167B. 8.6412C. 7.8992D. 0.0058正確答

29、案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > A公司在3月1日發(fā)行了 1000萬美元的一年期債券，該債券每季度付息，利率為3MLIBOR（倫敦銀行間同業(yè)拆借利率）+25個基點(P)計算得到。即A公司必須在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司預期市場利率會下降，但又擔心利率上漲帶來的融資成本上升的風險，于是與一家美國銀行B簽訂了一份利率上限期權合約。該合約期限為1年，面值1000萬美元，上限利率為5%，按季度支付，支付日與付息日相同。在未來的一年里，如果重 置日的3

30、MLIBOR超過5% ，則B銀行3個月后向A公司支付（ ）萬美元。A. 0.25×Ma×0 ，（3MLIBOR-5%）×1000B. 0.5×Ma×0， （3MLIBOR-5%）×1000C. 0.75×Ma×0，（3MLIBOR-5%）×1000D. Ma×0，（3MLIBOR-5%）×1000正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 1月17日，一位盈利排名靠前的交易客戶打開電腦發(fā)現，他

31、持有的20手某月合約多單已經按照前一日的漲停板價袼被交易所強平掉了，雖然他并不想平倉。而同樣，被套牢的另一位客戶發(fā)現，他持有的20手該合約空單也按照漲停板價被強制平倉了。這位客戶正為價格被封死在漲停板，他的空單無法止損而焦急，此次被平倉有種"獲得解放"的意外之喜。這是交易所實行了(  )。A強制平倉制度     B強制減倉制度     C交割制度     D當日無負債結算制度正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)

32、分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 計算無套利期間時，上限應由期貨的理論價格（  ）期貨和現貨的交易成本和沖擊成本得到。A減去     B加上     C乘以     D除以正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國期貨交易所實行的強制減倉制度，根據的是  (      

33、; )。A結算價    B漲跌停板價    C平均價    D開盤價正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > (  )是交易者根據商品的產量、消費量和庫存量，即根據商品的供給和需求關系以及影響供求關系變化的種種因素來預測價格走勢的分析方法。A心理分析     B技術分析     C基本面分析  

34、60;D圖形分析正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 中國金融期貨交易所的最高權力機構是（      ）。A 會員大會    B股東大會    C監(jiān)事會    D董事會正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > (   )的目的是獲得或讓渡商品的

35、所有權，是滿足買賣雙方需求的直接手段。A期貨交易     B現貨交易     C遠期交易     D期權交易正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > (   )指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。A外匯遠期交易     B期貨交易     C現貨交

36、易    D互換    正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在公司制期貨交易所的組織機構中，負責聘任或者解聘總經理的是（  ）。A股東大會     B董事會     C經理     D監(jiān)事會正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) &

37、gt; 單項選擇題 >美式期權的期權費比歐式期權的期權費（  ）。A低     B高    C費用相等     D不確定正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 若投資者預期市場利率下降，或者預期一定有效期內債券收益率下降，便可選擇（  ）。A空頭策略     B多頭策略     C牛市

38、策略     D熊市策略正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國"五位一體”的期貨監(jiān)管協調機構不包含（  ）。A中國證監(jiān)會地方派出機構   B期貨交易所     C期貨公司      D中國期貨業(yè)協會正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題

39、> 下列選項中，屬于國家運用財政政策的是（  ）。 降低銀行利率，減輕企業(yè)負擔 積極拓展信貸消費，實行消費補貼 恢復開征利息稅，調節(jié)個人所得 國家加大對基礎設施的投入，拉動經濟增長A      B      C      D正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 改革開放以來，（  ）標志著我國期貨市場起步。A鄭州稂食批發(fā)市場以現貨交

40、易為基礎，引入期貨交易機制  B深圳有色金屬交易所成立    C上海金屋交易所開業(yè)    D第一家期貨經紀公司成立正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 無本金交割外匯遠期交易一般用于實行（  ）國家的貨幣，為面對匯率風險的企業(yè)和投資者提供了一個對沖及投資的渠道。A無外匯管制     B外匯管制     C浮動

41、利率    D中間利率正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在其他條件不變時，當某交易者預計天然像膠將因汽車消費量增加而導致天然像膠價格上升時，他最有可能（  ）。A進行天然像膠期貨賣出套期保值    B買入天然橡膠期貨合約    C進行天然橡膠期現套利     D賣出天然像膠期貨合約正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.5

42、0 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 交易者賣出看漲期權的主要目的是獲?。?#160; ）。A保證金      B期權費     C權利費    D以上都錯誤正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是（   ）。A基本面分析&#

43、160;    B技術分析     C市場感覺     D歷史同期狀況正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > (   )是指兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定時間內交換一系列現金流的合約。A交換     B互換     C遠期     D期貨正確

44、答案：B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 套期保值的風險包括（   ）。A現金流風險     B流動性風險     C操作風險     D基差風險正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 其他典型的外匯衍生品中，匯率類結構化產品通常表現為（ &#

45、160; ）。A股票    B期貨     C債券     D票據正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 期貨理論價格的計算公式是（    ）。A現貨價格+持有成本     B現貨價格-持有成本     C現貨價格+資金占用成本-利息收入  &

46、#160;   D現貨價格-資金占用成本+利息收入正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 根據確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，基差交易可分為（   ）。    A協商叫價交易     B公開叫價交易     C賣方叫價交易     D買方叫價交易正確答案：C,D, (多項選擇題)(每

47、題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 2015年，在我國期貨市場上，作為IB機構的有（    ）    。A銀行     B證券公司     C保險公司     D期貨公司正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 世界各地交易所的會員構

48、成分類不盡相同，有（   ）等。A包然人會員與法人會員之分    B全權會員與專業(yè)會員之分    C結算會員與非結算會員之分     D全權會員與結算會員之分正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 技術分析的要素包括（   ）。A價格    B成交量    C

49、時間    D持倉量正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應遵循以下（   ）原則。A在現有持倉已盈利的情況下，才能增倉     B持倉的增加應漸次遞減     C持倉的增加應漸次增加    D在現有持倉已虧損的情況下，才能增倉正確答案：A,B, (多項選擇題)

50、(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 對于商品期貨及其衍生品而言，基本面分析法的特點是分析（    ）。A價格變動中長期趨勢     B商品的供需因素     C產業(yè)因素     D價格短期變動趨勢正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于期權的說法正確的是（

51、   ）。A實值期權的內涵價值大于0     B實值期權的內涵價值小于0     C平值期權的內涵價值等于0     D虛值期權的內涵價值小于0    正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于期貨交易和現貨交易的說法，正確的有（   ）。A現貨交易覆蓋面廣，沒有特殊限制，交易靈活方便&

52、#160; B現貨交易回避了期貨交易中價格波動的風險    C兩者相互補充、共同發(fā)展    D期貨交易中，商流和物流發(fā)生了分離正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93.09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套

53、期保值（CME的3個月期歐洲美元）期貨合約面值為100萬美元假設9月10日時存款利率跌到5.15%，該公司以93.68的價格賣出3 個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（   ）。A該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約    B該公司在期貨市場上獲利29500美元    C該公司所得的利息收入為257500美元    D該公司實際收益率為5.74%正確答案：B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真

54、題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 與賣出期貨合約對沖現貨價格下跌風險相比，利用買進看跌期權進行套期保值具有以下的特征（ ）A如果標的資產價格變化對現貨持倉有利時，如標的資產價格上漲，期貨持倉虧損，套期保值者需要補交保證金B(yǎng)初始投入更低，杠桿效應更大C當標的資產價格變化對現貨持倉不利時，如標的資產價格下跌，交易者在期貨市場的盈利可彌補降低的現貨賣出收入D通過看跌期權多頭對沖標的資產價格下跌的風險，比通過賣出期貨合約對沖標的資產價格風險要多付出權利金或時間價值的代價  正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真

55、題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 關于趨勢線和支撐線，下列論述正確的是(   )。A在上升趨勢中，將兩個低點連成一條直線，就得到上升趨勢錢B上升趨勢線起支撐作用，下降趨勢線起壓力作用C上升趨勢線是支撐線的一種，下降趨勢線是壓力線的一種D趨勢線還應得到第三個點的驗證才能確認這條趨勢線是有效的正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現貨價格趨于一致，主要原因是（   ）。A套利交易 

56、;    B交割制度     C對沖平倉    D雙向交易 正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 可以通過以下(  )方式獲取會員制期貨交易所會員資格。A依據期貨交易所的有關規(guī)定加入     B接受期貨交易所其他會員的資格轉讓加入     C接受發(fā)起人的資格轉讓加入  &

57、#160;  D以交易所總經理的身份加入  正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 經濟政策從哪些方面分析（   ）A產業(yè)政策     B經濟周期     C貨幣政策     D財政政策正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 >

58、 無 互換的標的可以來自于(  )市場。A外匯     B權益     C貨幣     D債券正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下面對持倉費描述正確的包括（   ）。A持倉費的高低與持有商品的時間長短有關     B當交割月到來時，持倉費將升至最高  

59、0; C距離交割的期限越近，持有商品的成本就越低   D持倉費等于基差正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（   ）。A債券價格上升    B債券價格下跌    C市場利率上升    D市場利率下跌正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的

60、試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于期貨投機的各項表述中，正確的有(    )。A投機者進行實物交割B投機者的交易目的就是為了轉移或規(guī)避市場價格風險C投機交易主要利用期貨市場中的價格波動進行買空賣空，從而獲得價差收益D期貨投機交易以較少資金作高速運轉，以獲取較大利潤為目的正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現值為1億元的 股

61、票組合，該組合的系數為1.1 ,當前的現貨指數為3600點，期貨合約指數為3645點。一段時間后，現貨指數跌到3430 點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有(    )。A該投資者需要進行空頭套期保值B該投資者應該賣出期貨合約101份C現貨價值虧損5194444元D期貨合約盈利4812000元  正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有（    ）。A每

62、日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度B漲跌停板一股是以合約上一交易日的結算價為基準確定的C商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應設置得越小D超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 國債投資面臨的主要風險包括（    ）。A市場風險            

63、B購買力風險             C信用風險             D再投資風險正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 6 月1 0 日，某投資者賣出9 月銅看漲期權合約1手，執(zhí)行價為5 1 0 0 0 元/噸，權利金2 0 0 元/噸。則以下說法正確的

64、是（ ）。A. 該投資者損益平衡點是5 1 0 0 0 元/噸B. 該投資者最大收益理論上可以是巨大的C. 該投資者需要繳納保證金D. 該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于商品期貨合約交易單位的說法，正確的有(    )。A商品的市場規(guī)模較大，交易單位應該較大B商品的市場規(guī)模較大，交易單位應該較小C交易者的資金規(guī)模較大，交易單位應該較大D交易者的資金規(guī)模較大，交易單位應該較小正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0

65、.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 期貨公司的功能主要體現為（    ）A期貨公司作為銜接場外期貨交易者與期貨交易所之間的橋梁和紐芾，降低了期貨市場的交易成本。B期貨公司可以高效率地實現轉移風險的職能，并通過結算環(huán)節(jié)防范系統(tǒng)性風險的發(fā)生。C期貨公司可以通過專業(yè)服務實現資產管理的職能。D期貨公司可以降低期貨交易中的信息不對稱、程度。正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 期貨合約漲跌停板的

66、確定主要取決于（   ）。A標的物市場價格波動頻繁程度        B標的物市場價格波動波幅大小            C標的物交割月份          D標的物交易時間正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 &g

67、t; 無 下列關于期權類型的說法錯誤的有（   ）。A看漲期權是指期權的賣方在支付了一定數額的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權買方買入一定數量的標的物的權利，但不負有必須買入義務。B看跌期權是指期權的買方在支付了一定數額的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數是的標的物的權利，但不負有必須賣出的義務C美式期權在合約到期日之前不能行使權利D美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利  正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如

68、真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 采用分級結算制度的好處在于（   ）。A形成多層次的風險控制體系B提高了結算機構整體的抗網險能力C有利于建立期貨市場風險防范的防火墻D每個層級的結算機構利益均享正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 關于期貨交易中"買空賣空，描述正確的有（ ）。A. 投資者不擁有合約標的物依然可以賣出建倉B. 賣空是以賣出期貨合約作為交易的開端C. 投資者不擁有合約則不可以賣出建倉D. 買空是以買入期貨合約作為交易的

69、開端正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 國債賣出套期保值適用的情形主要有（   ）A持有債券，擔心利率上升，其債券價格下跌或者收益率相對下降B利用債券融資的籌資人，擔心利率下降，導致融資成本上升C資金的借方，擔心利率上升，導致借入成本增加D資金的貸方，擔心利率上升，導致借入成本增加。正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列屬于看漲期權的有( &

70、#160;  )。A買方期權                              B買權                &#

71、160;               C認沽期權                        D認購期權正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) >

72、多項選擇題 > 無 按照對買方行權時間的規(guī)定的不同，可將期權分為（    ）。A美式期權                 B看漲期權              C歐式期權        

73、;      D看跌期權正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 上證50ETF期權的行權方式是（）。A歐式期權                    B美式期權        

74、;            C到期日行權                      D到期日    前任何時候行權正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇

75、題 > 無 若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元/噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到（ ）元/噸時，該投資者是獲利的。A. 3985B. 3995C. 4005D. 4015正確答案：B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于期貨和現貨的描述，正確的有（    ）。A期貨交易大多以對沖了結   &#

76、160;       B期貨交易的對象是標準化合約        C現貨交易大多以對沖了結               D現貨交易的對象是實物商品正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無 下列關于美式期權和歐式