金融從業(yè)資格考試輔導(dǎo)-期貨實(shí)習(xí)報(bào)告 最終版

1、金融從業(yè)資格考試輔導(dǎo)-3（期貨）實(shí)習(xí)報(bào)告 學(xué)生姓名：李楚楓學(xué) 號(hào)：所在系部：經(jīng)濟(jì)系專業(yè)班級(jí)：11級(jí)金融學(xué)本科1班指導(dǎo)教師： 彭伶 老師日 期：二一四年五月 一、實(shí)習(xí)目的和要求（一）實(shí)習(xí)目的金融從業(yè)資格考試輔導(dǎo)是金融學(xué)專業(yè)實(shí)踐教學(xué)體系的重要組成部分，是培養(yǎng)學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的能力、實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)的重要教學(xué)環(huán)節(jié)。本學(xué)期通過進(jìn)行期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)，使學(xué)生鞏固課堂上所學(xué)的相關(guān)理論知識(shí)，并且能夠?qū)⒗碚撝R(shí)與我國期貨業(yè)實(shí)踐知識(shí)有效結(jié)合起來，培養(yǎng)職業(yè)技能，提高考證能力，增強(qiáng)綜合素質(zhì)，為今后從事期貨業(yè)相關(guān)工作崗位奠定基礎(chǔ)。（二）實(shí)習(xí)要求1、學(xué)生應(yīng)態(tài)度認(rèn)真，服從指導(dǎo)老師指導(dǎo)；2、加深對(duì)專業(yè)的認(rèn)識(shí)，了解期貨行業(yè)中不

2、同崗位的基本要求，認(rèn)清就業(yè)方向，擴(kuò)充就業(yè)信息；3、熟悉考試內(nèi)容和題型，結(jié)合自身特點(diǎn)和需求，有針對(duì)性地準(zhǔn)備相關(guān)資格證書的考試，增強(qiáng)就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；4、理論聯(lián)系實(shí)際，提高分析問題、解決問題的綜合能力，鍛煉寫作能力。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容1、指導(dǎo)教師進(jìn)行統(tǒng)一指導(dǎo)，梳理期貨從業(yè)資格考試內(nèi)容，講解考試大綱、考試方法及注意事項(xiàng)，提供相關(guān)輔助資料；2、學(xué)生自主學(xué)習(xí)和練習(xí)，鞏固和完善知識(shí)點(diǎn)；3、模擬考核，檢驗(yàn)實(shí)習(xí)效果；4、對(duì)實(shí)習(xí)過程進(jìn)行總結(jié)并形成報(bào)告。金融從業(yè)資格考試輔導(dǎo)-3（期貨） 模擬題一、單項(xiàng)選擇題（本大題共40 小題，每小題1分，共40分）(1) 6月份，某交易者以200美元/噸的價(jià)格買入4手（25噸/手）執(zhí)行價(jià)格

3、為4000美元/噸的3個(gè)月期銅看跌期權(quán)。當(dāng)該投資處于損益平衡點(diǎn)時(shí)，期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)應(yīng)為（ ）美元/噸。（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）A、3800 B、4200 C、4800 D、4000(2) 榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買入套期保值的情形是（ ）。A、擔(dān)心大豆將來漲價(jià)，賣出大豆遠(yuǎn)期合約 B、擔(dān)心大豆將來漲價(jià)，買入大豆遠(yuǎn)期合約C、擔(dān)心大豆將來跌價(jià)，買入大豆期貨看漲期權(quán) D、擔(dān)心大豆將來漲價(jià)，買入大豆期貨看跌期權(quán)(3) 滬深300股指期貨合約到期日為（ ）。A、合約到期月份的第一個(gè)周五 B、合約到期月份的第三個(gè)周五C、合約到期月份的第三個(gè)周一 D、合約到期月份的月末(4) 從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)

4、的關(guān)系來看,我國期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于( )。A、作為交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu) B、獨(dú)立于交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)C、附屬于交易所的相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu) D、與交易所同屬一個(gè)機(jī)構(gòu)控制(5) 某投資者以100點(diǎn)權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價(jià)格為1500點(diǎn)，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)（ ）時(shí)，該投資者行使期權(quán)可以不虧。（不計(jì)交易費(fèi)用）A、1200 B、1500 C、1550 D、1700(6) 在8月份，某套利者認(rèn)為小麥期貨合約與玉米合約的價(jià)差小于正常水平(小麥價(jià)格通常高于玉米價(jià)格)，則他應(yīng)該( )。A、買入1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣出1手11月份玉米期貨合約B、賣出1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)買入1手11月份玉米期貨合

5、約C、買入1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣出1手8月份玉米期貨合約D、賣出1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)買入1手8月份玉米期貨合約(7) 公司制期貨交易所的總經(jīng)理由( )聘任。A、國務(wù)院 B、理事會(huì) C、董事會(huì) D、股東大會(huì)(8) 某日,某期貨合約的收盤價(jià)是17210元/噸,結(jié)算價(jià)為17240元/噸,該合約的每日最大波動(dòng)幅度為±3%,最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸,則該期貨合約下一交易日漲停板價(jià)格是( )元/噸。A、16720 B、16722.8 C、17757.2 D、17760 (9) 某一交易日，玉米期貨價(jià)格為2000元/噸，而前3個(gè)交易日期貨價(jià)格分別是1900元/噸、2000元/噸

6、、2100元/噸，則3天的玉米期貨價(jià)格變動(dòng)率是（ ）。A、0 B、5% C、10% D、20%(10) 3月初，我國某鋁型材廠計(jì)劃在三個(gè)月后購進(jìn)500噸鋁錠，并利用國內(nèi)鋁期貨進(jìn)行套期保值，具體操作是（ ）。A、賣出100手（每手5噸）7月份到期的鋁錠期貨合約B、在6月初賣出100手7月份到期的期貨合約C、買進(jìn)100手（每手5噸）7月份到期的鋁錠期貨合約D、以上說法都不對(duì)(11) 下列不屬于期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制制度的是（）。A、正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度 B、建立對(duì)交易全過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的機(jī)制C、建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)基金 D、控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)(12) 交易者在1520點(diǎn)賣出4張S&

7、;P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點(diǎn)全部平倉，已知該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該筆交易( )美元。A、盈利7500 B、虧損7500 C、盈利30000 D、虧損30000(13) 某交易者以13500元/噸賣出5月棉花期貨合約1手，同時(shí)以13300元/噸買入7月棉花期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（ ）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉，該交易盈利最大。A、5月份價(jià)格13600元/噸，7月份價(jià)格13800元/噸B、5月份價(jià)格13700元/噸，7月份價(jià)格13600元/噸C、5月份價(jià)格13200元/噸，7月份價(jià)格13500元/噸D、5月份價(jià)格13800元/噸，7月份價(jià)格13200元/噸(

8、14) 在其他條件不變時(shí),某交易者預(yù)計(jì)玉米的需求量將大幅上升,他最有可能( )。A、買進(jìn)玉米看漲期權(quán) B、賣出玉米看漲期權(quán) C、買進(jìn)玉米看跌期權(quán) D、賣出玉米看跌期權(quán) (15) 在外匯風(fēng)險(xiǎn)中，最常見而又重要的是( )。A、交易風(fēng)險(xiǎn) B、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) C、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn) D、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)(16) 3月10日,某交易所5月份小麥期貨合約的價(jià)格為7.65美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價(jià)格為7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此時(shí)人市,采用熊市套利策略(不考慮傭金成本),那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是( )。A、5月份小麥合約的價(jià)格漲至7.70美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價(jià)格跌至7.45美元/蒲式耳B、5

9、月份小麥合約的價(jià)格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價(jià)格跌至7.35美元/蒲式耳C、5月份小麥合約的價(jià)格漲至7.70美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價(jià)格漲至7.55美元/蒲式耳D、5月份小麥合約的價(jià)格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價(jià)格漲至7.55美元/蒲式耳(17) 期貨市場(chǎng)上主要承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A、投機(jī)者 B、商品經(jīng)營者 C、套期保值者 D、商品生產(chǎn)者(18) 榨油廠要利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是（ ）。A、榨油廠擔(dān)心日后大豆價(jià)格上漲B、榨油廠認(rèn)為目前大豆的價(jià)格很合適，但由于資金不足不能立即買進(jìn)現(xiàn)貨C、榨油廠擔(dān)心庫存大豆價(jià)格下跌D、榨油廠認(rèn)為目前大豆的價(jià)格很

10、合適，但由于倉庫已滿不能立即買進(jìn)現(xiàn)貨(19) （ ）是跨市套利。A、在大連商品交易所買入3月份豆油期貨合約，同時(shí)賣出5月份豆油期貨合約B、在堪薩斯市交易所買入12月份小麥期貨合約，同日在芝加哥交易所賣出12月份小麥期貨合約C、買入玉米期貨合約，同時(shí)賣出小麥期貨合約D、買入玉米期貨合約，同時(shí)買入小麥期貨合約(20) 2011年在全球期貨和期權(quán)成交量排名中，（ ）因?yàn)镵OSPI200股指期權(quán)成交繼續(xù)保持活躍，榮登榜首。A、韓國交易所 B、歐洲期貨交易所 C、CME集團(tuán) D、芝加哥期權(quán)交易所(21) 期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員管理辦法，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以（ ）。A、罰款 B、取消從業(yè)資格

11、C、予以免職 D、出具警示函(22) 下列關(guān)于會(huì)員制期貨交易所理事會(huì)出席的陳述，錯(cuò)誤的是（ ）。A、理事會(huì)會(huì)議須有2/3以上理事出席方為有效，其決議須經(jīng)全體理事1/2以上表決通過B、理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由理事本人出席C、理事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)以書面形式委托其他理事代為出席D、每位理事只能接受3位以下的理事代為出席理事會(huì)(23) 客戶的保證金不足，期貨公司未按約定通知客戶追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致客戶透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，（ ）。A、客戶承當(dāng)全部責(zé)任B、期貨公司承擔(dān)全部責(zé)任C、客戶應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要責(zé)任，期貨公司承擔(dān)部分責(zé)任D、期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的百分之八十(

12、24) 非結(jié)算會(huì)員客戶的持倉達(dá)到期貨交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，客戶未報(bào)告的，非結(jié)算會(huì)員依法應(yīng)當(dāng)（ ）。A、向期貨公司報(bào)告 B、向國務(wù)院監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告 C、向期貨交易所報(bào)告D、向期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告(25) 有權(quán)指定交割倉庫的是（ ）。A、期貨交易所 B、期貨公司 C、期貨交易客戶 D、期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)(26) 建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的重要意義不包括（ ）。A、保障股指期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行 B、防范風(fēng)險(xiǎn)C、保護(hù)投資者的合法權(quán)益 D、保障期貨公司持續(xù)盈利(27) 下列關(guān)于期貨公司投資咨詢業(yè)務(wù)利益沖突防范的表述,錯(cuò)誤的是( )。A、期貨公司應(yīng)當(dāng)制定防范期貨投資咨詢業(yè)務(wù)與其他期貨業(yè)務(wù)之間利益

13、沖突的管理制度B、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)活動(dòng)之間可能發(fā)生利益沖突的,期貨公司應(yīng)當(dāng)作出必要的崗位獨(dú)立、信息隔離和人員回避等工作安排C、建立健全信息隔離機(jī)制D、保持辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)備的相互聯(lián)系(28) 期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法所稱期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，是指期貨公司作為實(shí)行( )的金融期貨交易所的結(jié)算會(huì)員，依據(jù)期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法規(guī)定從事的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)。A、會(huì)員統(tǒng)一結(jié)算制度 B、每日無負(fù)債結(jié)算制度 C、會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度 D、保證金結(jié)算制度(29) 期貨公司在中國證監(jiān)會(huì)不同派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)變更住所的，還應(yīng)當(dāng)近( )內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件。A、2年 B、6個(gè)月 C、1

14、年 D、3個(gè)月(30) 期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理中，應(yīng)該至少一人的期貨從業(yè)時(shí)間在5年以上且具有期貨從業(yè)人員資格、連續(xù)擔(dān)任期貨公司董事長(zhǎng)或者高級(jí)管理人員的時(shí)間在（ ）年以上。A、5 B、3 C、7 D、10(31) 證券公司因其他業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)被暫停、限制業(yè)務(wù)或者撤銷業(yè)務(wù)資格的，（ ）可以責(zé)令期貨公司終止與該證券公司的介紹業(yè)務(wù)關(guān)系。A、證券業(yè)協(xié)會(huì) B、期貨業(yè)協(xié)會(huì) C、期貨交易所 D、中國證監(jiān)會(huì)(32) 根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例，有權(quán)批準(zhǔn)期貨交易所結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)是（ ）。A、國務(wù)院財(cái)政部 B、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C、期貨交易所

15、 D、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)(33) 期貨公司獨(dú)立董事最多可以在（ ）家期貨公司兼任獨(dú)立董事。A、3 B、2 C、5 D、6(34) 下列擬持有期貨公司100%股權(quán)的企業(yè)，不符合條件的是（ ）。A、凈資本為20億元 B、股東不適用凈資本或者類似指標(biāo)的，凈資產(chǎn)為20億元C、沒有較大數(shù)額的到期未清償債務(wù) D、近2年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰(35) 根據(jù)證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法,證券公司開展期貨中間介紹業(yè)務(wù),其凈資本不應(yīng)低于( )人民幣。A、10億元 B、12億元5 C、15億元 D、20億元(36) 期貨公司辦理的下列事項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的是（ ）。

16、A、合并、分立、停業(yè)、解散或者破產(chǎn) B、新增持有3%以上股權(quán)的股東C、編寫公司年報(bào) D、選舉高級(jí)管理人員(37) 期貨公司( )不得由一人兼任。A、人事經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理 B、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理 C、總經(jīng)理和CEO D、總經(jīng)理和人事經(jīng)理(38) 期貨交易所未代期貨公司履行期貨合約，期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶請(qǐng)求向期貨交易所主張權(quán)利。期貨公司拒絕代客戶向期貨交易所主張權(quán)利的，客戶可直接起訴期貨交易所，期貨公司可作為（ ）參加訴訟。A、當(dāng)事人 B、參與方 C、第三人 D、合伙方(39) 某期貨公司注冊(cè)資金為8000萬元,甲公司出資480萬元,為其第五大股東,甲公司因欠乙公司貸款,約定將其持有的出資抵交貸款,期貨

17、公司其他股東未持有異議,期貨公司向工商管理部門辦理了變更登記手續(xù)。下列關(guān)于期貨公司與甲公司關(guān)系的表述,正確的是( )A、因甲公司不是控股股東,經(jīng)控股東大會(huì)批準(zhǔn),期貨公司可以向其提供擔(dān)保B、期貨公司不得向甲公司提供融資C、期貨公司不得向甲公司做出最低收益的承諾,但可以做出最低分紅的承諾D、甲公司在期貨公司進(jìn)行期貨交易,期貨公司可以適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求(40) 審定公司制期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案是（ ）的職權(quán)。A、股東大會(huì) B、董事會(huì) C、理事會(huì) D、總經(jīng)理二、多選題(本大題共30小題，每小題1分，共30分)(41) 資金管理是指資金的配置問題。它包括( )等方面。A、投資組合的設(shè)計(jì)

18、B、在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金C、止損點(diǎn)的設(shè)計(jì) D、報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡，以及選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式(42) 在我國，期貨公司除了可申請(qǐng)經(jīng)營境內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)外，還可以申請(qǐng)（ ）業(yè)務(wù)。A、境外期貨經(jīng)紀(jì) B、期貨投資咨詢C、期貨資產(chǎn)管理 D、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他期貨業(yè)務(wù)(43) 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要的情況包括（ ）A、客戶因法人代表更迭，所有權(quán)變動(dòng)等重大事件，經(jīng)營狀況的惡化及不可抗力的發(fā)生不能履約B、期貨市場(chǎng)發(fā)生重大變化，價(jià)格急劇變動(dòng)，使客戶無力承受，無法履約C、期貨公司電腦硬件、軟件以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)故障而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)D、因客戶提出法律訴訟而遭遇的風(fēng)險(xiǎn)(44) 期貨交易所可通

19、過設(shè)立( )等指標(biāo)建立完善風(fēng)險(xiǎn)異常監(jiān)控系統(tǒng)。A、市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率 B、會(huì)員持倉總量變動(dòng)比率 C、現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率 D、期貨價(jià)格變動(dòng)率 (45) 在我國，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布（ ）等信息。A、即時(shí)行情B、期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息C、期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量和可用庫容情況D、持倉量、成交量排名情況(46) 下列屬于跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則的有（ ）。A、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國利率差將下降，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約B、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國利率差將上升，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月

20、份的期貨合約C、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國利率差將下降，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約D、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國利率差將上升，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約(47) 關(guān)于期貨套利交易和期貨投機(jī)交易的描述，正確的有（ ）。A、期貨套利交易成本一般要低于投機(jī)交易成本B、期貨套利交易賺取的事價(jià)差變動(dòng)的收益C、期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣D、期貨套利在同一時(shí)間買入和賣出相關(guān)期貨合約，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色(48) 套期保值者的特點(diǎn)包括（ ）。A、避險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng) B、經(jīng)營規(guī)模較小 C、頭寸方向比較穩(wěn)定 D、不斷買進(jìn)賣出(49) 我國期貨

21、公司的職能主要有（ ）等。A、根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)B、從事期貨交易自營業(yè)務(wù)C、對(duì)客戶帳戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)D、為客戶提供期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行期貨交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問(50) 今天是3月6日，則下列正在交易的滬深300股指期貨合約的合約月份有（ ）。A、3月 B、4月 C、5月 D、6月(51) 與基本分析比較，技術(shù)分析更關(guān)注價(jià)格本身的波動(dòng)，其優(yōu)勢(shì)在于（ ）。A、預(yù)測(cè)期貨價(jià)格的長(zhǎng)期變化 B、預(yù)測(cè)期貨價(jià)格的短期變化C、入市時(shí)機(jī)的選擇 D、入市期限長(zhǎng)短(52) 期貨期權(quán)合約中必須載明的內(nèi)容包括( )。A、合約規(guī)模 B、合約月份 C、最后交易日 D、交割等級(jí)

22、(53) 下列關(guān)于CME人民幣期貨合約的說法,正確的是( )。A、交易單位為1000000人民幣元 B、最小變動(dòng)價(jià)位為0.00001點(diǎn),每合約10美元C、采用實(shí)物交割方式 D、不設(shè)價(jià)格限制(54) 以下關(guān)于期權(quán)的權(quán)利金的取值范圍說法正確的有（ ）。A、期權(quán)的權(quán)利金不可能為負(fù)B、看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格C、美式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該低于執(zhí)行價(jià)格D、歐式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于將執(zhí)行價(jià)格以無風(fēng)險(xiǎn)利率從期權(quán)到期貼現(xiàn)至交易初始時(shí)的現(xiàn)值(55) 根據(jù)期貨投資者入市目的的不同，可將期貨投資者分為（ ）。A、套期保值者 B、期貨投機(jī)者 C、套利交易者 D、期現(xiàn)套利者(56) 中國證監(jiān)會(huì)及

23、其派出機(jī)構(gòu)將下列事項(xiàng)記入期貨公司及首席風(fēng)險(xiǎn)官誠信檔案（ ）。A、首席風(fēng)險(xiǎn)官的學(xué)歷背景及工作年限 B、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官采取的監(jiān)管措施C、首席風(fēng)險(xiǎn)官的培訓(xùn)情況和考試成績(jī) D、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的與首席風(fēng)險(xiǎn)官有關(guān)的其他事項(xiàng)(57) 證券公司可以接受（ ）委托從事介紹業(yè)務(wù)。A、其全資擁有的期貨公司 B、其控股的期貨公司C、被同一機(jī)構(gòu)控制的期貨公司 D、其他期貨公司(58) 期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格應(yīng)具備的基本條件有（ ）。A、取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格B、具有滿足金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)需要的期貨從業(yè)人員C、結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)管理部門或者崗位負(fù)責(zé)人具有擔(dān)任期貨公司交易、結(jié)算或者風(fēng)險(xiǎn)管理部門或者

24、崗位負(fù)責(zé)人2年以上經(jīng)歷D、高級(jí)管理人員近2年內(nèi)未受過刑事處罰(59) 在股指期貨投資者適當(dāng)性制度中，期貨公司對(duì)投資者擁有的金融類資產(chǎn)及收入等財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，年收入的證明材料包括（ ）。A、稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的收入納稅證明 B、銀行出具的工資流水單C、信用卡消費(fèi)單 D、其他收入證明(60) 下列關(guān)于期貨公司股東及實(shí)際控制人的報(bào)告義務(wù)表述正確的是（ ）。A、期貨公司的股東或?qū)嶋H控制人所持有的期貨公司股權(quán)被凍結(jié)、查封或被強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，期貨公司及其相關(guān)股東應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交書面報(bào)告B、期貨公司的股東或?qū)嶋H控制人質(zhì)押所持有的期貨公司股權(quán)時(shí)，期貨公司及其相關(guān)股東應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)向期

25、貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交書面報(bào)告C、期貨公司實(shí)際控制人發(fā)生涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)經(jīng)營，被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、采取強(qiáng)制措施時(shí)，期貨公司及其實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交書面報(bào)告D、期貨公司實(shí)際控制人發(fā)生涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)經(jīng)營，被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、采取強(qiáng)制措施時(shí)，期貨公司及其實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交書面報(bào)告(61) 期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則規(guī)定了競(jìng)業(yè)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)與注意事項(xiàng)，其中嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為包括（ ）。A、采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同樣者的名譽(yù)B、貶低或詆毀其他機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員C、采用

26、明示或暗示與有關(guān)機(jī)構(gòu)或者個(gè)人具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者D、在投資者不知情的情況下給投資者代理人或介紹人返還傭金(62) 對(duì)未取得期貨從業(yè)資格,擅自從事期貨業(yè)務(wù)的期貨公司人員王某,中國證監(jiān)會(huì)可能做出以下處罰( )。A、責(zé)令改正 B、給予警告 C、單處3萬元以下罰款 D、并處3萬元以下罰款(63) 根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法，期貨公司出現(xiàn)（ ）情形時(shí)應(yīng)當(dāng)向公司全體股東提交書面報(bào)告。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)與上月相比變動(dòng)超過20%的 B、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)與上月相比變動(dòng)超過15%的 D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)與上月相比變動(dòng)超過10%的(64) 下列哪些人員不得從事期貨交易(

27、)。A、事業(yè)單位 B、期貨交易所工作人員的親屬 C、期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員 D、未能提供開戶證明材料(65) 張某、王某、趙某、李某為期貨公司從業(yè)人員。因執(zhí)業(yè)過程中存在違法違規(guī)行為,中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)張某采取了訓(xùn)誡、對(duì)王某采取了公開譴責(zé)、對(duì)趙某采取了撤銷從業(yè)資格、對(duì)李某采取了暫停從業(yè)資格的措施。則上述4人中應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)的包括( )。A、張某 B、王某 C、趙某 D、李某(66) 下列屬于中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)注銷期貨從業(yè)資格的情形有（ ）。A、期貨從業(yè)人員辭職 B、期貨從工業(yè)人員被解聘C、期貨從業(yè)人員死亡 D、期貨從業(yè)人員請(qǐng)長(zhǎng)假(67) 期貨公司有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立

28、即書面通知全體股東，并向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告（ ）A、財(cái)務(wù)狀況惡化，不符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)B、擬更換董事長(zhǎng)、總經(jīng)理C、發(fā)生突發(fā)事件，對(duì)期貨公司和客戶利益產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生重大不利影響D、客戶發(fā)生重大透支、穿倉(68) 下列關(guān)于期貨從業(yè)人員自律管理的表述，錯(cuò)誤的有（ ）。A、從業(yè)人員可以參與期貨交易B、從業(yè)人員可以以個(gè)人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易C、從業(yè)人員不得挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)D、從業(yè)人員不得進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易(69) 期貨公司欺詐客戶的行為有( )。A、向客戶做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶出示風(fēng)險(xiǎn)說明書的B、不按照規(guī)定接

29、受客戶委托或者不按照客戶委托內(nèi)容擅自進(jìn)行期貨交易的C、未將客戶交易指令下達(dá)到期貨交易所的D、不按照規(guī)定在期貨保證金存管銀行開立保證金賬戶，或者違規(guī)劃轉(zhuǎn)客戶保證金的(70) 期貨交易所履行的職責(zé)有（ ）。A、制定并實(shí)施期貨交易所得交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則B、發(fā)布市場(chǎng)信息C、監(jiān)管會(huì)員及其客戶、指定交割倉庫、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者的期貨業(yè)務(wù)D、查處違規(guī)行為三、判斷題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）(71) 交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲,適合買進(jìn)看跌期權(quán)。（ ）(72) 期貨交易是遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的雛形，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易是在期貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。（ ）(73) 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)是期貨

30、市場(chǎng)的兩大基本功能。（ ）(74) 當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉。（ ）(75) 看漲期權(quán)的賣方可通過買入相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)來平倉。（ ）(76) 規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)也就意味著期貨交易本身無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（ ）(77) 期貨投機(jī)交易和套期保值交易均以獲取價(jià)差收益為目的。（ ）(78) 期轉(zhuǎn)現(xiàn)時(shí)，商定平倉價(jià)和交貨價(jià)的差額一般要大于節(jié)省的交割費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)和利息的總和，這樣期轉(zhuǎn)現(xiàn)對(duì)雙方都有利。（ ）(79) 在期貨交易的買賣雙方中，只有買方必須繳納一定的保證金，用于履約保證。（ ）(80) 擁有外匯負(fù)債的投資者，為防止未來償付時(shí)該貨幣升值，可在外匯期貨市場(chǎng)做空頭套期保值。（ ）

31、(81) 上海期貨交易所交易的期貨品種包括銅、鋁、鋅、鉛、天然橡膠、燃料油等。（ ）(82) 介紹經(jīng)紀(jì)商的主要職責(zé)是介紹客戶，即憑借手中的客戶資源和信息渠道優(yōu)勢(shì)為期貨公司和投資者“牽線搭橋”。 （ ）(83) 由于股票期貨具有雙向交易機(jī)制,賣空股票期貨比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)股票更便捷。（ ）(84) 上海期貨交易所交易的期貨品種包括銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油等。（ ）(85) 從全球來看，外匯期貨是最先上市的金融期貨。（ ）(86) 中國證監(jiān)會(huì)決定關(guān)閉期貨交易所的，期貨交易所宣告破產(chǎn)。（ ）(87) 機(jī)構(gòu)的管理人員不得以不正當(dāng)手段招徠其他機(jī)構(gòu)在職從業(yè)人員，不得以不正當(dāng)手段辭退本機(jī)構(gòu)從業(yè)人員。（

32、 ）(88) 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)理事會(huì)，其成員由中國證監(jiān)會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生。（ ）(89) 非結(jié)算會(huì)員委托全面結(jié)算會(huì)員結(jié)算的，非結(jié)算會(huì)員下達(dá)的交易指令應(yīng)當(dāng)經(jīng)全面結(jié)算會(huì)員期貨公司審查或者驗(yàn)證后進(jìn)入期貨交易所。（ ）(90) 期貨交易所因終止進(jìn)行清算時(shí)，清算組制定的清算方案應(yīng)當(dāng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。（ ）四、綜合題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）(91) 榨油廠要在3個(gè)月后購買191噸大豆做原料，為套期保值，該廠需要購入（ ）手大豆期貨。A、190 B、19 C、191 D、19.1(92) 某投機(jī)者在6 月份以180 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的股票指數(shù)看漲

33、期權(quán)，同時(shí)他又以100 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為12500 點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為（ ）。A、80 點(diǎn) B、100 點(diǎn) C、180 點(diǎn) D、280 點(diǎn)(93) 8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為2500元/噸，9月份豆油期貨價(jià)格為2450元/噸，則豆油的基差為（ ）元/噸。A、+450 B、-450 C、-50 D、+50(94) 3月15日，某投機(jī)者在CME以98.350的價(jià)格買入1張6月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約（每張合約為100萬美元）。到了5月10日，該期貨合約價(jià)格變?yōu)?8.650，該投機(jī)者將上述合約平倉，若不考慮交易費(fèi)用等因素，該投機(jī)

34、者的盈利情況為（ ）A、盈利750 B、損失750 C、盈利3000 D、損失3000(95) 甲小麥貿(mào)易商擁有一批現(xiàn)貨，并做了賣出套期保值。乙面粉加工商是甲的客戶，需購進(jìn)一批小麥，但考慮價(jià)格會(huì)下跌，不愿在當(dāng)時(shí)就確定價(jià)格，而要求成交價(jià)后議。甲提議基差交易，提出確定價(jià)格的原則是比10月期貨價(jià)低3美分/蒲式耳，雙方商定給乙方20天時(shí)間選擇具體的期貨價(jià)。乙方接受條件，交易成立。試問如果兩周后，小麥期貨價(jià)格大跌，乙方執(zhí)行合同，雙方交易結(jié)果是（ ）。A、甲小麥貿(mào)易商不能實(shí)現(xiàn)套期保值目標(biāo) B、甲小麥貿(mào)易商可實(shí)現(xiàn)套期保值目標(biāo)C、乙面粉加工商不受價(jià)格變動(dòng)影響 D、乙面粉加工商獲得了價(jià)格下跌的好處3、 實(shí)習(xí)體會(huì)

35、與總結(jié)這里總結(jié)在集中輔導(dǎo)、自學(xué)與練習(xí)、模擬考核等環(huán)節(jié)中的認(rèn)識(shí)、收獲，以及存在的不足，如何計(jì)劃和安排考證等。要求報(bào)告撰寫詳細(xì)認(rèn)真，有條理，內(nèi)容雷同者記零分。字?jǐn)?shù)不少于1500字，使用小四號(hào)宋體，行間距為1.5倍。頁面設(shè)置為上、下、左、右均為2.5厘米。.認(rèn)識(shí)、收獲：通過這次的期貨從業(yè)資格考試集中輔導(dǎo)，使我對(duì)期貨從業(yè)資格考試的流程以及注意事項(xiàng)有了一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)，并且掌握了一定的操作技巧，在指導(dǎo)教師對(duì)我們進(jìn)行統(tǒng)一指導(dǎo)，梳理期貨從業(yè)資格考試內(nèi)容，講解考試大綱后，自己的自主學(xué)習(xí)和練習(xí)能力得也到了很大的提升，并且鞏固和完善了相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)。金融從業(yè)資格考試輔導(dǎo)還培養(yǎng)了我理論聯(lián)系實(shí)際的能力，使自己鞏固了課堂上所學(xué)的相關(guān)理論知識(shí)，并且能夠?qū)⒗碚撝R(shí)與我國期貨業(yè)實(shí)踐知識(shí)有效結(jié)合起來，有利于培養(yǎng)自身的職業(yè)技能，對(duì)于提高自身的考證能力，增強(qiáng)個(gè)人綜合素質(zhì)都有很大的幫助，為今后從事期貨業(yè)相關(guān)工作崗位奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。首先，我覺得自己各方面的收獲也是挺大的。作為一名一直生活在大學(xué)校園的我，這次的從業(yè)考試輔導(dǎo)，對(duì)于我的大學(xué)四年來說，無疑是我大學(xué)生活的一筆寶貴的財(cái)富，它使我認(rèn)識(shí)到，不論是在大學(xué)校園里，還