ch章微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用講解實用實用教案

1、前言(qin yn) 作為可預(yù)測個人行為的正當(dāng)(zhngdng)化前提原則，在第7章中，提到了個人具有前后連貫的良好偏好且按其行動的理性假設(shè)是新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心。主張理性假設(shè)能自然使得個人決策模型簡化成約束優(yōu)化問題，且用大量篇幅討論約束優(yōu)化問題的求解技術(shù)。 本章的第一節(jié)在簡單回顧的基礎(chǔ)上考慮標(biāo)準(zhǔn)消費者并討論如何利用二元關(guān)系描述消費者偏好以及如何利用二元關(guān)系構(gòu)造效用函數(shù)。第二節(jié)分析消費者面臨其愿意購買的市場商品價格和外生收入時的消費行為。 本章的前半部分集中討論受環(huán)境約束條件制約的個人行為模型。為了更好地理解多數(shù)的經(jīng)濟(jì)活動規(guī)模決定問題，需要在個體模型的基礎(chǔ)上討論大量理性決策者相互作用的問題，這需

2、要利用均衡概念。第1頁/共50頁第一頁，共51頁。前言(qin yn) 對應(yīng)大量主體參與的既定經(jīng)濟(jì)博弈，原則上可能會出現(xiàn)多種結(jié)果。經(jīng)濟(jì)理論的核心是均衡概念，它也是允許我們對各種可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)博弈的合理結(jié)局進(jìn)行理性選擇的原則。 均衡的字面含義源于平衡杠桿重心的等量條件，除非外部條件變化外，其詞源包含系統(tǒng)內(nèi)部力量的平衡導(dǎo)致靜止?fàn)顟B(tài)(zhungti)的含義。均衡的解釋可延伸到經(jīng)濟(jì)模型。經(jīng)濟(jì)模型的均一衡典型地對應(yīng)個人沒有動機(jī)改變其行為的狀態(tài)(zhungti)。另一個與經(jīng)濟(jì)均衡相關(guān)的重要概念是個人最優(yōu)行為的相互兼容性。 本章說明與經(jīng)濟(jì)理論相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)均衡概念。第3節(jié)討論作為價格接受者的大量理性消費者如何通

3、過競爭市場的相互作用而構(gòu)成的交換經(jīng)濟(jì)，說明瓦爾拉斯（Walras)均衡的存在性及其福利性質(zhì)。第2頁/共50頁第二頁，共51頁。前言(qin yn) 第4節(jié)介紹博弈論的基本概念和納什（Nash)均衡。第5節(jié)則希望讀者能熟悉部分有用的不完全競爭模型。各節(jié)采用相同的分析方法，即對應(yīng)通過特殊定義的相互作用主體構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)（簡稱為博弈），需要考慮下述兩個子問題而闡明相似結(jié)論的特征。 (1)個人決策問題：假設(shè)我們面臨具有明確定義規(guī)則的博弈并考慮博弈的個別參與者。 特定博弈包含個人能控制的和無法控制的因素。類似我們以前的主張，自然地將理 性參與者行為模型化為約束優(yōu)化問題。我們假設(shè)個人行為在其既定的無法控制

4、的外部(wib)因素和確定的博弈規(guī)則的約束下，選擇其控制變量而實現(xiàn)其目標(biāo)收益函數(shù)的最大化。通過個人決策問題得到參數(shù)函數(shù)而確定個人最佳行為的決策解。第3頁/共50頁第三頁，共51頁。 (ii)均衡問題：需要驗證不同參與者最優(yōu)反應(yīng)之間及最優(yōu)反應(yīng)和系統(tǒng)資源配置之間的協(xié)調(diào)性。雖然一般可行性的要求直接、明朗，但在確定參與者行動之間必需的協(xié)調(diào)性程度方面還是存在很大自由度。例如，競爭均衡的協(xié)調(diào)性能解釋成要求每個人都能根據(jù)現(xiàn)行市場價格銷售或購買其愿意交易的各種商品的市場出清。另一種均衡的解釋是允許存在導(dǎo)致個人不能實現(xiàn)其愿意購買或銷售數(shù)量的數(shù)量限制約束的配給可能性。 強(qiáng)調(diào)上述兩個子問題的相互密切聯(lián)系是很重要(z

5、hngyo)的。若不能獲知博弈的細(xì)節(jié)，則既不能斷定何種行為是理性的，也不能描述個人行為。原因在于不知道什么是能控制的，什么是既定的，什么是個人面臨的約束。類似地，除非知道個人的實際行為，不然就無法獲得有意義的均衡條件。應(yīng)該同時確定和求解兩個子問題，但分別考慮上述兩個子問題卻常常是處理什么是大量理性主體相互作用結(jié)果的有效方法。第4頁/共50頁第四頁，共51頁。 8.1消費者偏好(pin ho)與效用 本節(jié)討論通過二元關(guān)系和數(shù)值函數(shù)描述偏好，希望讀者能夠參照第1章的二元關(guān)系和有序集的背景材料。 (a)小節(jié)介紹偏好關(guān)系并討論通常假設(shè)的偏好關(guān)系性質(zhì)。特別地，作為理性假設(shè)的一部分一致偏好典型地包含偏好關(guān)

6、系是全前序關(guān)系的假設(shè)中，而其另一部分則理解成個人從可行選擇集合中選擇最佳元素的假設(shè)。通常，涉及偏好的附加假設(shè)或類似商品(shngpn)需求意愿和商品(shngpn)多樣化的假設(shè)，或是技術(shù)處理便利的假設(shè)。 (b)小節(jié)說明只要滿足一定的正則條件，就能簡便地用數(shù)值函數(shù)描述前序偏好。 (c )小節(jié)說明增強(qiáng)正則條件便能獲得可微效用函數(shù)。第5頁/共50頁第五頁，共51頁。結(jié)論(jiln) 通過觀察可以總結(jié)出：在連續(xù)偏好關(guān)系(gun x)的空間中施加適當(dāng)?shù)耐負(fù)湫?，光滑偏好關(guān)系(gun x)的集合就在該空間中稠密。這直觀地意味著任何連續(xù)偏好關(guān)系(gun x)都能“很好地”用光滑偏好近似，連續(xù)可微效用函數(shù)的假設(shè)

7、不是沒有理由的，至少可以作為初步近似。（見定理8.1.10）第6頁/共50頁第六頁，共51頁。8.2 消費(xiofi)理論第7頁/共50頁第七頁，共51頁。(a) 效用(xioyng)最大化和普通需求函數(shù)第8頁/共50頁第八頁，共51頁。Slutsky定理(dngl) 現(xiàn)在，我們強(qiáng)化連續(xù)性假設(shè)并要求U( )是二階連續(xù)可微的。此時，由于需求和間接效用映射(yngsh)都是可微函數(shù)，可獲得進(jìn)一步的結(jié)論。 特別地，假設(shè)U( )是C2、嚴(yán)格擬凹且滿足定理6.3.11要求的擬凹函數(shù)的加邊海森矩陣的二階充分條件的嚴(yán)格增函數(shù)。上述假設(shè)允許我們運用第5章的方法和隱函數(shù)定理分析普通需求函數(shù)的比較靜態(tài)性質(zhì)。第9

8、頁/共50頁第九頁，共51頁。 當(dāng)U( )是嚴(yán)格增函數(shù)時，預(yù)算約束條件的等式(dngsh)成立，我們可將(C. U)寫成以下的拉格朗日問題：此時我們預(yù)先隱含假設(shè)G種商品的消費數(shù)量(shling)為正，并排除其他情形。對拉格朗日函數(shù)：微分(wi fn)得到以下的一階條件：第10頁/共50頁第十頁，共51頁。其中Ui( )表示U( )對其第i個變量的偏導(dǎo)數(shù)。根據(jù)上述假設(shè)，一階條件確定惟一最優(yōu)解x*的性質(zhì)(xngzh)。最優(yōu)條件要求下式成立：這類似要求花費在各商品上的最后1單位貨幣的邊際效用必須相等，或等價地要求任意(rny)兩種商品i和k之間的邊際替代率必然等于其相應(yīng)價格之比。第11頁/共50頁第

9、十一頁，共51頁。方程(1)和方程(2)構(gòu)成我們希望求解的G1個未知量xi* = xi(p, y)和*= (p,y)的普通需求函數(shù)的方程組。在一些簡單情形中，求解方程(1)和方程(2)得到x*和*的解析解。一般情況下，并不一定能獲得解析解，需用隱函數(shù)定理(IFT)進(jìn)行比較靜態(tài)分析。為應(yīng)用隱函數(shù)定理，將一階條件寫成以下(yxi)形式：第12頁/共50頁第十二頁，共51頁。而系統(tǒng)局內(nèi)變量的雅可比行列式寫成以下(yxi)形式：運用一階條件和提取公因子，效用函數(shù)的加邊海森矩陣可寫成以下(yxi)形式：第13頁/共50頁第十三頁，共51頁。根據(jù)對U( )的假設(shè)，J不等于0，局部最大化的充分條件(見定理7

10、.1. 16)得到滿足(mnz)。一階條件組成的方程的解是消費問題的正則解。這就保證我們可用隱函數(shù)定理計算普通需求函數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)。特別地，用Jk表示用向量(DpkF(x, ; p)T替代雅可比矩陣J的第i列而得到的矩陣，則存在以下公式：不幸的是，即使在i=k時， Jk的符號也并不能惟一確定。因此，需求并不一定是其自身價格的減函數(shù)或收人的增函數(shù)。效用函數(shù)向個人行為施加的制約(zhyu)條件通過以下結(jié)論給出。第14頁/共50頁第十四頁，共51頁。第15頁/共50頁第十五頁，共51頁。結(jié)論(jiln) 若商品(shngpn)不是低級商品(shngpn)，其正常的需求曲線是右下傾斜的。若商品(shngp

11、n)不是低級商品(shngpn)，則收入效應(yīng)為正，即 另一方面，若收人效應(yīng)為負(fù)且能足夠大地抵消替代效應(yīng)，則低級商品可能具有右上傾斜需求稱為(chn wi)吉芬(Giffen)商品曲線。 從而有第16頁/共50頁第十六頁，共51頁。結(jié)論(jiln) 上述結(jié)果并未窮盡需求理論的經(jīng)濟(jì)含義。能夠證明對應(yīng)匯總收入及滿足斯拉茨基條件的齊次需求函數(shù)，能從需求“積分”獲得具有良好性質(zhì)的效用函數(shù)。我們不僅能從效用獲得需求，也能從需求獲得效用。U（）和x（）的兩個集合性質(zhì)是完全等價的。這也意味著我們不可能從效用最大化獲得更多的信息。需要注意的是，我們結(jié)論是很弱的，擬凹效用函數(shù)最大化并不能對普通需求曲線(qxin)

12、添加過多的限制。 需要從其它角度來探討，這樣也就有了(b)小節(jié)的問題。第17頁/共50頁第十七頁，共51頁。(b) 支出(zhch)最小化和補(bǔ)償需求 本小節(jié)從不同角度討論消費決策問題。不是(b shi)固定收入，而是根據(jù)效用水平u(即無差異曲線）確定消費者為進(jìn)人特定無差異曲線的最小支出成本的消費組合x*。也就是說，求解以下問題：第18頁/共50頁第十八頁，共51頁。(b) 支出最小化和補(bǔ)償(bchng)需求將u而不是，作為變量的映射稱為補(bǔ)償或?？怂?Hicks)需求函數(shù)或需求對應(yīng)，因為它可通過將效用看成常數(shù)從收入效應(yīng)中抽象出來。補(bǔ)償需求函數(shù)允許這樣單純價格變化(binhu)的替代效應(yīng)將改變消費

13、行為。支出最小化問題的最小值函數(shù)：稱為支出函數(shù)，它確定了獲得理想效用u的最低必需支出。通常，可將最優(yōu)解（即希克斯需求函數(shù)h( )）代入目標(biāo)函數(shù)獲得E(p, u)。 本小節(jié)主要討論補(bǔ)償需求和支出函數(shù)的性質(zhì)，下一小節(jié)主要討論兩種消費者問題(wnt)的相關(guān)性及補(bǔ)償需求與普通需求之間的性質(zhì)并證明斯拉茨基定理。第19頁/共50頁第十九頁，共51頁。(b) 支出最小化和補(bǔ)償(bchng)需求定理8.2.8 補(bǔ)償需求(xqi)對應(yīng)和支出函數(shù)的性質(zhì)令效用函數(shù)U：RG+ R為連續(xù)且嚴(yán)格增的擬凹函數(shù)。考慮以下問題： 支出(zhch)函數(shù)E(p, u)是連續(xù)凹函數(shù)、價格的增函數(shù)，u的嚴(yán)格增函數(shù)和價格的一次齊次函數(shù)。

14、第20頁/共50頁第二十頁，共51頁。(b) 支出(zhch)最小化和補(bǔ)償需求定理8.2.9 (i)補(bǔ)償需求是價格p的零次齊次函數(shù)，而支出(zhch)函數(shù)是價格p的一次齊次函數(shù)。(ii)支出(zhch)最小化問題的解不能獲得超額效用。 (iii)支出(zhch)函數(shù)是價格的凹函數(shù)。第21頁/共50頁第二十一頁，共51頁。(c)補(bǔ)償需求(xqi)和普通需求(xqi)的關(guān)系：斯拉茨基方程 前面已從兩個(lin )不同角度分析了消費者決策問題。在(a)小節(jié)，固定可支配支出尋找最高達(dá)到的無差異曲線。在(b)小節(jié)，則是尋找與選取任意無差異曲線對應(yīng)的最低預(yù)算線。只要我們正確地確定無差異曲線和支出水平，兩個

15、(lin )問題就能明顯地獲得相同的最優(yōu)商品組合（圖8.5)。下述結(jié)論更正確地描述了兩個(lin )問題的等價性。第22頁/共50頁第二十二頁，共51頁。(c)補(bǔ)償需求和普通需求的關(guān)系(gun x)：斯拉茨基方程第23頁/共50頁第二十三頁，共51頁。(c)補(bǔ)償需求(xqi)和普通需求(xqi)的關(guān)系：斯拉茨基方程定理(dngl)8.2.13實際上是給出了以下等式：其中y是實現(xiàn)無差異水平u所需的最低支出(zhch)，而u是對應(yīng)支出(zhch)y的最大可能實現(xiàn)的效用。明顯地，可得到下式：選定（10）式的第i個元素：第24頁/共50頁第二十四頁，共51頁。(c)補(bǔ)償需求和普通需求的關(guān)系(gun x

16、)：斯拉茨基方程上式關(guān)于(guny)價格pk微分得：從而(cng r)有：最終得到著名的斯拉茨基方程：第25頁/共50頁第二十五頁，共51頁。上式可解釋如下： 價格變化的總效應(yīng)=替代效應(yīng)價格變化的商品的重要性權(quán)數(shù)加權(quán)的收入效應(yīng)價格變化的商品的消費量作為收入效應(yīng)的權(quán)數(shù)是自然的。若該商品（例如：鹽）的消費支出很少，即使較大的價格變化對消費者實際收入的影響也不可能很大。最后，考慮商品的自身價格變化對其需求(xqi)影響的分解：第26頁/共50頁第二十六頁，共51頁。8.3 瓦爾拉斯（Walrasian)純交換經(jīng)濟(jì)的一般(ybn)均衡 本節(jié)討論純交換經(jīng)濟(jì)的一般競爭均衡的標(biāo)準(zhǔn)理論。限定詞“一般”表示與單

17、獨關(guān)注孤立的特殊市場的部分均衡分析相反，我們明確考慮不同經(jīng)濟(jì)部門間的相互依存關(guān)系。競爭和瓦爾拉斯（Walrasian)表示含有相互依賴的特殊均衡概念，它假設(shè)市場具有隨后將明確說明的完全競爭性。具有良好性質(zhì)的效用函數(shù)和初始商品察賦量的大量消費者構(gòu)成作為研究對象的經(jīng)驗。各消費者面臨既定的價格，并通過各種商品的完全競爭市場與其他消費者進(jìn)行交易。假定無廠商存在。盡管忽略生產(chǎn)(shngchn)將大幅度地簡化討論，但不影響我們研究市場如何協(xié)調(diào)各經(jīng)濟(jì)主體行動的基本問題。 第27頁/共50頁第二十七頁，共51頁。8.3 瓦爾拉斯（Walrasian)純交換(jiohun)經(jīng)濟(jì)的一般均衡假設(shè)：(i)追求效用最大

18、化的理性消費者面臨外生既定的價格，其限制條件是消費的商品組合的市場(shchng)價值不能超過其初始察賦的市場(shchng)價值；(ii)消費者之間只通過決定市場(shchng)供需平衡的完全競爭市場(shchng)而發(fā)生相互作用。 瓦爾拉斯認(rèn)為：市場(shchng)出清形式是為討論均衡而對經(jīng)濟(jì)主體施加的一致性要求。由于市場(shchng)出清（不然就可能出現(xiàn)酉改洽），經(jīng)濟(jì)主體只受價格制約。根據(jù)現(xiàn)行市場(shchng)價格，消費者可以買賣任意數(shù)量的商品而不感到其行為受其他特殊形式的制約。消費者似乎能相互自由獨立地進(jìn)行消費選擇是建立并求解經(jīng)濟(jì)主體最優(yōu)化問題的前提。當(dāng)然，這并不完全正確，因為所有

19、消費者的相互作用決定市場(shchng)價格。第28頁/共50頁第二十八頁，共51頁。定義(dngy)8.3.1 交換經(jīng)濟(jì)和配置交換經(jīng)濟(jì)定義(dngy)如下：8.3 瓦爾拉斯（Walrasian)純交換經(jīng)濟(jì)的一般(ybn)均衡第29頁/共50頁第二十九頁，共51頁。定義(dngy)8.3.2 競爭或瓦爾拉斯均衡8.3 瓦爾拉斯（Walrasian)純交換經(jīng)濟(jì)的一般(ybn)均衡 上述定義揭示了尋找均衡的步驟。首先，可以導(dǎo)出個別主體的需求函數(shù)或需求對應(yīng)，作為個別交易者的最優(yōu)化問題的解的映射。其次，匯總各主體的需求得到經(jīng)濟(jì)的總需求。最后(zuhu)，定義市場出清，即要求所有商品市場上的供給等于需求

20、。 第30頁/共50頁第三十頁，共51頁。 上述程序獲得涉及G個未知量（均衡商品價格）的G個方程（市場出清條件）。我們(w men)探尋如何通過必要系統(tǒng)（從個別最優(yōu)和整體均衡條件）建立特殊的均衡映射。基本問題還是第5章討論過的問題。首先，需要在一定條件下確定系統(tǒng)（競爭均衡）解的存在性。其次，討論系統(tǒng)的解是否具有惟一性，解如何隨模型參數(shù)的變化而變化，解是否具有理想的福利性質(zhì)等問題。8.3 瓦爾拉斯（Walrasian)純交換經(jīng)濟(jì)的一般(ybn)均衡第31頁/共50頁第三十一頁，共51頁。（a)總需求（匯總(huzng)需求） 交換經(jīng)濟(jì)的交易者面臨的最優(yōu)化問題基本上類似第2節(jié)討論的問題，惟一不同之

21、處是收入通過商品初始稟賦向量。ei的市場價值而決定。為此(wi c)，下式確定主體i的需求對應(yīng)：很容易驗證，上述變更并不改變個別主體的需求對應(yīng)的性質(zhì)。以下定理列出需求對應(yīng)的部分(b fen)性質(zhì)并導(dǎo)出價格趨于。時需求無界的附加性質(zhì)。第32頁/共50頁第三十二頁，共51頁。第33頁/共50頁第三十三頁，共51頁。第34頁/共50頁第三十四頁，共51頁。 上述結(jié)論包含的兩個含義是非常有用的。首先，瓦爾拉斯定律意味著若除某個市場外的所有市場都已出清，則最后剩余的一個市場也必然出清。因此，我們僅需考慮G-1商品市場的出清問題。其次，Z(）是價格的零次齊次性意味著只有相對價格起作用。正式地，允許價格的標(biāo)

22、準(zhǔn)化并只考慮G一1商品的價格。在所有可能的價格標(biāo)準(zhǔn)化方法中，兩種常用方法是：(i)假設(shè)一種(y zhn)商品（標(biāo)準(zhǔn)商品）的價格為1，則價格向量具有p=(p1，p2，pG-1，1) 的形式；(ii)假設(shè)價格向量屬于RG+的單純形（即價格滿足等式Gi=1pg=1）。第35頁/共50頁第三十五頁，共51頁。 需要注意的是個別需求函數(shù)的斯拉茨基矩陣的性質(zhì)一般并不適用于匯總需求。由于匯總需求并未全部繼承個別需求的性質(zhì)，且個別需求函數(shù)性質(zhì)等同于效用最大化，匯總需求并不一定是效用導(dǎo)向的。換句話說，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)并不是都能用單個代表性主體替代所有消費決策。此外，超額需求函數(shù)在一些特殊方面分享了個別需求函數(shù)的性質(zhì)。

23、可以證明，超額需求函數(shù)源于效用導(dǎo)向且與財富分配獨立的充要條件是全部經(jīng)濟(jì)主體擁有同位相似的相同偏好。該結(jié)論的充分條件可利用問題8.2.4的結(jié)論得到。根據(jù)相同性和等邊際(binj)消費傾向，資源的再分配形式不影響總支出形態(tài)。因此，匯總需求不依賴財富分配形式。第36頁/共50頁第三十六頁，共51頁。(b)競爭均衡(jnhng)的存在 我們已將競爭均衡定義成價格配置(p*，x*），即所有主體在既定價格p* ；實現(xiàn)最佳、市場出清且經(jīng)濟(jì)主體接受配置x* 。由于匯總需求的映射已包含消費者對應(yīng)既定價格采取保證均衡存在的最佳行動的假設(shè)(jish)，只需說明存在價格p* 0使得匯總超額需求為。即可。若匯總需求是單

24、值的，則該條件可簡化成下列形式的方程： Z(p，e) = 0 (W. E)希望能利用上述方程求解對應(yīng)初始察賦向量的均衡價格p* 。 我們能利用各交易者在均衡價格p;消費的商品數(shù)量x* = x(p*,e)的個別需求曲線確定均衡配置。若匯總需求不是單值函數(shù)，則均衡要求存在最終導(dǎo)致匯總超額需求集合包含零向量的價格向量，即均衡條件具有以下形式： 0Z(p,e) (W. E)第37頁/共50頁第三十七頁，共51頁。(b)競爭(jngzhng)均衡的存在 現(xiàn)暫時集中討論Z( )是單值函數(shù)的簡單情形。驗證在一定條件下，系統(tǒng)(W. E)至少確實存在解是本小節(jié)模型的重要的連貫性檢驗。面臨的數(shù)學(xué)問題是確定既定系統(tǒng)

25、是否有解，而該數(shù)學(xué)問題對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)問題是否存在保證所有市場同時出清的價格，或者等價(dngji)地說，是否可能保證模型涉及的全部主體能獨立地同時采取各自的最優(yōu)行動。 最初檢驗方程及未知數(shù)的數(shù)量。擁有G個方程G個未知數(shù)，方程數(shù)目等于未知價格數(shù)，每個方程各描述一個市場，似乎一切都很順利。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，雖然出現(xiàn)兩個復(fù)雜問題，但它們相互間能恰好抵消。第1個問題是存在1個多余的價格。根據(jù)超額需求函數(shù)的零次齊次性，只有相對價格起作用。為此只能確定G一1個相對價格。幸運地，瓦爾拉斯定律意味著若G-1個市場出清，則第G個市場就自動出清，故也存在1個多余的方程。盡管系統(tǒng)保證方程數(shù)等于未知數(shù)，但這并不是保證系統(tǒng)有

26、解的充要條件。第38頁/共50頁第三十八頁，共51頁。(b)競爭(jngzhng)均衡的存在 為進(jìn)一步說明上述結(jié)論，我們詳細(xì)分析一個簡單例子?？紤]一個通過匯總超額需求曲線描述的具有兩種商品(shngpn)的經(jīng)濟(jì)。根據(jù)定理8.3.4的性質(zhì)并用兩種不同方式確立該經(jīng)濟(jì)的均衡存在性。第39頁/共50頁第三十九頁，共51頁。(b)競爭(jngzhng)均衡的存在第40頁/共50頁第四十頁，共51頁。( C )競爭(jngzhng)均衡的福利性質(zhì) 在確定競爭均衡存在性的基礎(chǔ)上，能討論競爭均衡的福利特征。首先介紹社會最優(yōu)的概念帕累托(Pareto)效率，再證明涉及帕累托效率與競爭均衡的兩個重要結(jié)論。 現(xiàn)考慮

27、假想的社會計劃者在兩個可行配置之間進(jìn)行決策的問題。早期解決該問題的方法是通過(tnggu)假設(shè)單個主體的效用可加性而獲得具有經(jīng)濟(jì)意義的社會福利測度，從而將計劃者的選擇問題變成社會效用最大化問題。由于現(xiàn)代消費理論的效用屬于序數(shù)概念，不同單個主體間的效用相加是無意義的。為此，對任意兩個給定配置的社會福利進(jìn)行比較變得困難。至少部分主體在何者更好的問題上不能達(dá)成一致意見時，若個人偏好無法分層或加權(quán)，就沒有方法回答何種狀態(tài)更受歡迎的問題。第41頁/共50頁第四十一頁，共51頁。( C )競爭均衡的福利(fl)性質(zhì) 本小節(jié)說明的帕累托效率標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)是避免上述問題的少數(shù)解決方法之一。對于兩個配置x

28、和y，當(dāng)且僅當(dāng)無人認(rèn)為y優(yōu)于x，且至少有一人主張x嚴(yán)格優(yōu)于y時，則稱x帕累托優(yōu)于y。若無其他可行配置帕累托優(yōu)于x，則配置x具有帕累托效率（最優(yōu)）。雖然上述方法能避免不同個體之間效用比較的必要性，但關(guān)鍵是只能在意見一致的情形下進(jìn)行福利比較。為說明帕累托效率標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)的局限性，考慮持有與他人不同觀點的個體。若存在主張y優(yōu)于x的不同意見者，則x和y之間就不能進(jìn)行帕累托效率比較。需要注意的是將所有經(jīng)濟(jì)資源都給予一個人的配置也是帕累托最優(yōu)的，其理由是擁有所有資源的主體將事先反對任何沒收其財富的企圖。第42頁/共50頁第四十二頁，共51頁。( C )競爭均衡(jnhng)的福利性質(zhì) 換句話說，若

29、可利用資源不能在不損害部分人利益的前提下而增加另一部分人利益的方式進(jìn)行再分配，則該配置(pizh)就是帕累托最優(yōu)的。第43頁/共50頁第四十三頁，共51頁。定理8.3.10 第一福利定理 在嚴(yán)格單調(diào)偏好的競爭交換經(jīng)濟(jì)中，任何競爭均衡配置都是帕累托最優(yōu)的。 可以用更弱的非飽和偏好的假設(shè)替代嚴(yán)格單調(diào)偏好的假設(shè)。此外，定理8.3.10的某些隱含(yn hn)假設(shè)應(yīng)該明確，包括不存在外部性、非對稱信息、市場勢力以及存在完全市場。需要注意的是定理8.3.10不需要凸偏好的假設(shè)。消費者不具備凸偏好時，可能不存在均衡，但只要存在均衡，它就是帕累托最優(yōu)的。 對定理8.3.10的粗淺理解可能會忽略其隱含(yn

30、hn)假設(shè)，而得出競爭市場是最優(yōu)的和政府干預(yù)只能導(dǎo)致無效的結(jié)論。更嚴(yán)密的結(jié)論是在不存在普遍復(fù)雜性的前提下，我們能期望若競爭市場能起作用，則競爭市場能在相當(dāng)嚴(yán)格的意義上實現(xiàn)帕累托效率。進(jìn)一步地，定理8.3.10的隱含(yn hn)假設(shè)有助于尋找可能導(dǎo)致市場失效的各種原因。第44頁/共50頁第四十四頁，共51頁。 第二個結(jié)論是若偏好為凸，任何帕累托最優(yōu)配置都可理解成對應(yīng)既定適當(dāng)?shù)某跏疾熨x再分配的競爭均衡。該結(jié)論的隱含假設(shè)與定理8.3.10的相同。 定理8.3.11 第二福利定理 令xRnG+是純交換(jiohun)經(jīng)濟(jì)的帕累托最優(yōu)配置，假設(shè)偏好不僅是凸的，而且是嚴(yán)格單調(diào)的，則存在價格向量p RG+

31、使得 (p, x)是對應(yīng)經(jīng)濟(jì)主體i的初始稟賦ei=xi的競爭均衡。 第二福利定理一直用于說明效率與公平能相互分離的政策主張。市場機(jī)制能保證效率，但具有“倫理中性”。為得到公平性，我們希望能定義公平，而我們所做的全部事情就是在（通過一次性轉(zhuǎn)移方式）重新公平分配財富的基礎(chǔ)上使得市場能自由作用。我們能自由支配市場的想法也被稱為市場社會主義（Market Socialism）。第45頁/共50頁第四十五頁，共51頁。 第二福利定理的實踐意義是競爭均衡刻畫了某些規(guī)劃問題的解。在許多場合，求解適當(dāng)規(guī)劃問題要比尋找需求等于供給的均衡配置更容易。在兩人經(jīng)濟(jì)中，通過(tnggu)求解以下規(guī)劃問題：得到契約(qyu)曲線（帕累托效率配置的集合）和適當(dāng)可行條件，其中u2是參數(shù)。能通過指定不同的u2的值得到全部契約(qyu)曲線。該問題