商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營教材

1、2013級金融實(shí)驗(yàn)班、二班、三班級金融實(shí)驗(yàn)班、二班、三班 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 宋瑋博士 中國人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院副教授 2015年9月9日主要內(nèi)容主要內(nèi)容l現(xiàn)代商業(yè)銀行制度l銀行的資本管理l銀行資金來源管理l銀行流動(dòng)性管理l商業(yè)銀行貸款管理l銀行證券投資管理l銀行表外業(yè)務(wù)管理l商業(yè)銀行的績效衡量l國際業(yè)務(wù)與電子業(yè)務(wù)l銀行并購管理教材及參考書目教材及參考書目l莊毓敏莊毓敏：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營（第四版），中國人民大學(xué)出版社，2014年l美喬治H漢普爾，陳雨露等譯：銀行管理-教程與案例美國MBA金融學(xué)系列教程，中國人民大學(xué)出版社 2002年學(xué)習(xí)方法學(xué)習(xí)方法l規(guī)范講授與案例分析相結(jié)合l專題講座與課堂討論相

2、呼應(yīng)l教材學(xué)習(xí)與參考文獻(xiàn)相配合考核方法考核方法l平時(shí)（10% ）：出勤、課堂表現(xiàn)、集體作業(yè)l期中（20%）：小論文一篇l時(shí)間：第10周交l字?jǐn)?shù)：3000字左右l題目：與銀行業(yè)相關(guān)l期末閉卷考試（70%）相關(guān)網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)站聯(lián)系方式 l宋瑋宋瑋l中國人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師中國人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師l中國人民大學(xué)與德國法蘭克福大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士中國人民大學(xué)與德國法蘭克福大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士(19992001)l美國加利福尼亞大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院福布賴特高級訪美國加利福尼亞大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院福布賴特高級訪問學(xué)者問學(xué)者(20062007)l研究方向：金融理論與政策、

3、現(xiàn)代銀行管理研究方向：金融理論與政策、現(xiàn)代銀行管理l電話：電話電郵：電郵：lOffice：明主：明主710 Chap1 商業(yè)銀行制度學(xué)習(xí)要點(diǎn)：l商業(yè)銀行的界定、起源與發(fā)展l商業(yè)銀行的性質(zhì)、功能、管理原則與行為目標(biāo)l商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)l政府對銀行業(yè)的監(jiān)管 走進(jìn)銀行業(yè)走進(jìn)銀行業(yè)古代銀錢業(yè)向銀行業(yè)的演進(jìn)傳統(tǒng)銀行業(yè)向現(xiàn)代銀行業(yè)的演進(jìn)銀行業(yè)未來發(fā)展的趨勢商業(yè)銀行的邊界商業(yè)銀行的邊界l功能角度 l組織形式角度 l所提供服務(wù)角度 商業(yè)銀行的功能商業(yè)銀行的功能 l信用中介 l支付中介 l信用創(chuàng)造 l金融服務(wù) 商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)生活中的地位商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)生活中的地位l業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性使其成

4、為整個(gè)金融體系和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要環(huán)節(jié) l銀行作為市場經(jīng)濟(jì)的信息中心，極大地改善了資源分配的有效程度 l與業(yè)務(wù)活動(dòng)與生俱來的信用創(chuàng)造功能對整個(gè)社會的貨幣供給量具有重要的影響 l央行貨幣政策傳導(dǎo)的神經(jīng)中樞商業(yè)銀行的管理原則 l盈利性l安全性l流動(dòng)性 商業(yè)銀行的行為目標(biāo)l追求利潤最大化 l追求資本市場價(jià)值最優(yōu)化l追求現(xiàn)金流量的最佳組合l追求利益相關(guān)者利益最大化商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu) l外部組織形式 l單一銀行制l總分行制l銀行控股公司制l連鎖銀行制l金融控股公司制 商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)總分行制下，銀行分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置l最佳時(shí)間、空間的選擇 l分支機(jī)構(gòu)規(guī)模的確定 l分支機(jī)構(gòu)的調(diào)整 商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)l內(nèi)部組

5、織結(jié)構(gòu) 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)是指銀行內(nèi)部各部門即各部門之間相互聯(lián)系、相互作用的組織管理系統(tǒng)。 商業(yè)銀行管理系統(tǒng) 指揮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展系統(tǒng)規(guī)則遵守部門信貸管理部門市場營銷系統(tǒng)前臺處理系統(tǒng)法律部門審計(jì)部門后臺處理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理部門公關(guān)部門項(xiàng)目管理部門研發(fā)部門信息技術(shù)系統(tǒng)支持保障系統(tǒng)商業(yè)銀行的性質(zhì)商業(yè)銀行的性質(zhì)l銀行體系自身具有內(nèi)在脆弱性、抗風(fēng)險(xiǎn)能力極差，這源于其資產(chǎn)負(fù)債表的特殊性以及高負(fù)債運(yùn)營的方式。l銀行倒閉不同于一般工商企業(yè)的倒閉，會引發(fā)信用危機(jī)危及整個(gè)金融體系的穩(wěn)定，故各國對銀行業(yè)的監(jiān)管都非常嚴(yán)厲。三大金融安全網(wǎng)三大金融安全網(wǎng)l審慎監(jiān)管l最后貸款人功能l存款保險(xiǎn)制度對銀行業(yè)的監(jiān)管l監(jiān)管的原因l

6、維護(hù)金融體系的安全的穩(wěn)定，避免多米諾骨牌效應(yīng)的發(fā)生，促進(jìn)金融制度有效地分配社會資本資源。 l保護(hù)存款人和社會公眾的利益。l維護(hù)金融秩序，保護(hù)公平競爭，提高金融效率。l保證執(zhí)行貨幣政策的順利實(shí)施。 對銀行業(yè)的監(jiān)管l監(jiān)管的目的l金融穩(wěn)定（Financial Stability）l消費(fèi)者保護(hù)(Consumer Protection)l市場完善(Market Integrity) )監(jiān)管成本l監(jiān)管成本 l直接成本 l間接成本 監(jiān)管者是自私自利的,他們可能成為銀行的“俘虜” （Brot,Thakor,1993）l監(jiān)管方式：l現(xiàn)場檢查（On-site Examination）l非現(xiàn)場檢查(Off-site

7、 Examination) 對銀行業(yè)的監(jiān)管l監(jiān)管原則（CAMELS原則）lC（Capital Adequacy）資本充足率lA（Asset Quality）資產(chǎn)質(zhì)量 lM（Management）管理能力 lE（Earnings）盈利能力 lL（Liquidity）資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性 lS(Sensitivity to Market Risk)對市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度 我國股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級體系我國股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級體系(04年年2月月22日開始實(shí)施日開始實(shí)施)l駱駝體系CAMELSl資本（Capital）20%l資產(chǎn)（Asset）20%l管理（Management）25%l盈利（Earnin

8、gs）20%l流動(dòng)性（Liquidity） 15%l敏感性（Sensitivity）0%對銀行業(yè)的監(jiān)管l監(jiān)管內(nèi)容l市場準(zhǔn)入l市場運(yùn)作過程的監(jiān)管 l市場退出 對銀行業(yè)的監(jiān)管l監(jiān)管成本 l直接成本 l間接成本 監(jiān)管者是自私自利的,他們可能成為銀行的“俘虜” （Brot,Thakor,1993）l監(jiān)管方式：l現(xiàn)場檢查（On-site Examination）l非現(xiàn)場檢查(Off-site Examination) 最后貸款人制度（最后貸款人制度（lender of last resort system）l原因：原因： 銀行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)，同業(yè)拆借不便時(shí)，以及銀行恐慌引起的貨幣緊縮銀行擠兌，短期出現(xiàn)流動(dòng)

9、性困境，維護(hù)金融穩(wěn)定、安全以及公眾信心等。 最后貸款人制度（最后貸款人制度（lender of last resort system）“最后貸款人最后貸款人” l向商業(yè)銀行提供流動(dòng)性貸款，用于解決商業(yè)銀向商業(yè)銀行提供流動(dòng)性貸款，用于解決商業(yè)銀行的臨時(shí)資金短缺。行的臨時(shí)資金短缺。l向陷入支付危機(jī)甚至清償能力危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)向陷入支付危機(jī)甚至清償能力危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)提供救助性資金，主要用于兌付有問題金融機(jī)提供救助性資金，主要用于兌付有問題金融機(jī)構(gòu)對自然人的債務(wù)。構(gòu)對自然人的債務(wù)。最后貸款人制度（最后貸款人制度（lender of last resort system）方式：l再貼現(xiàn)l再貸款存款保險(xiǎn)制度

10、的界定 存款保險(xiǎn)制度是指由經(jīng)營存款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，按照所吸收存款的一定比例，向特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納一定的保險(xiǎn)金，當(dāng)投保金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)支付危機(jī)、破產(chǎn)倒閉或者其它經(jīng)營危機(jī)時(shí)，由特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過資金援助、賠償保險(xiǎn)金等方式，保證其清償能力，這是保護(hù)存款人利益的一種特殊保險(xiǎn)制度。存款保險(xiǎn)制度的目的 建立起存款保險(xiǎn)制度的核心是為金融體系提供一張安全網(wǎng)，防止個(gè)別銀行的危機(jī)擴(kuò)散到其他銀行而引起銀行恐慌和金融危機(jī)，并且還有助于保護(hù)存款人利益，維護(hù)公眾對銀行體系的信心。存款保險(xiǎn)制度的淵源 始于二十世紀(jì)三十年代的美國，美國國會在1933年通過格拉斯斯蒂格爾法（GlassSteagall Act）設(shè)立聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司，

11、挽救了在經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下瀕臨崩潰的美國銀行體系。存款保險(xiǎn)制度各國存款保險(xiǎn)的三種方式：l第一種是強(qiáng)制保險(xiǎn)，如日本、加拿大等國。l第二種是自愿投保方式，如德國、意大利等l第三種是強(qiáng)制與自愿相結(jié)合，如美國法律規(guī)定所有聯(lián)邦儲備體系成員的州銀行必須參加聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司存款保險(xiǎn)，非聯(lián)邦儲備體系的銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)可自愿參加。存款保險(xiǎn)制度根據(jù)國際貨幣基金組織(2000) 的調(diào)查研究報(bào)告：在實(shí)行正式存款保險(xiǎn)制度的67個(gè)國家中， 38個(gè)是屬于政府機(jī)構(gòu)， 13個(gè)屬于私有化組織， 16個(gè)為官方與私人的混合體。存款保險(xiǎn)制度存款保險(xiǎn)基金來源：l初始出資 l常規(guī)以及專項(xiàng)保費(fèi) l保費(fèi)的投資收益 l清算倒閉存款機(jī)構(gòu)而回收的資

12、金存款保險(xiǎn)制度我國建立存款保險(xiǎn)制度的必要性分析l存款保險(xiǎn)是穩(wěn)定金融的需要 l存款保險(xiǎn)是保護(hù)廣大存戶利益的需要 l存款保險(xiǎn)是完善銀行業(yè)監(jiān)管體系的需要 l存款保險(xiǎn)制度是銀行業(yè)的對外開放的需要 存款保險(xiǎn)制度的道德風(fēng)險(xiǎn)l從存款者的角度，存款人受到保護(hù)的同時(shí)也降低了對銀行的監(jiān)督與評價(jià)激勵(lì)。 l從銀行的角度，銀行不再畏懼存款者的擠兌威脅，對于流動(dòng)性與安全的考慮減少，最終會使整個(gè)銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)增大。 l從監(jiān)管者的角度，有可能弱化監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管作用。 行業(yè)自律組織l中國銀行業(yè)協(xié)會：2000年5月10日成立l作用：l自律管理的自發(fā)性l自律管理的不可替代性l自律管理是一種內(nèi)行管理l自律管理效率較高l道格拉斯（美國

13、證券交易委員會主席）：將大量的實(shí)時(shí)管理行為委托于自律組織進(jìn)行，不僅必須而且可行。危機(jī)之后美國金融業(yè)的監(jiān)管改革危機(jī)之后美國金融業(yè)的監(jiān)管改革l2010年7月美國通過華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法，成為自“大蕭條”以來改革力度最大、影響最深遠(yuǎn)的金融監(jiān)管改革議案。l有望在美國金融史上成為與“格拉斯-斯蒂格爾法案” 比肩的又一座金融監(jiān)管里程碑，而且可能為全球金融監(jiān)管改革樹立新標(biāo)尺。支柱與要點(diǎn)支柱與要點(diǎn) l兩大支柱：l監(jiān)管系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)l消費(fèi)者金融保護(hù)l七個(gè)要點(diǎn)：l創(chuàng)立消費(fèi)者金融保護(hù)署(CFPA) l成立金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會，識別和防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) l結(jié)束金融機(jī)構(gòu)“大而不倒”的現(xiàn)象l高管薪酬及企業(yè)治理結(jié)構(gòu) l投資者保護(hù)

14、 l加強(qiáng)金融衍生產(chǎn)品監(jiān)管 l加強(qiáng)對沖基金等的機(jī)構(gòu)監(jiān)管 歐盟金融監(jiān)管改革歐盟金融監(jiān)管改革l歐盟金融監(jiān)管改革方案的主要目的是打破各成員國之間在金融監(jiān)管領(lǐng)域的分割，實(shí)現(xiàn)在歐盟層面上的統(tǒng)一監(jiān)管。l核心內(nèi)容是建立兩套新機(jī)構(gòu)，從宏觀和微觀兩個(gè)方面加強(qiáng)金融監(jiān)管。l在宏觀宏觀方面，建立歐洲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)測歐盟金融市場，防止 可能出現(xiàn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；l在微觀微觀方面，建立由各成員國相關(guān)部門組成的三個(gè)監(jiān)管局，負(fù)責(zé)對歐盟銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)監(jiān)管工作的整體協(xié)調(diào) 英國金融監(jiān)管改革英國金融監(jiān)管改革l維持由英格蘭銀行、金融服務(wù)局（）和財(cái)政部組成的監(jiān)管模式不變，同時(shí)，加大金融服務(wù)局制定金融監(jiān)管規(guī)則的權(quán)力；l成立金融穩(wěn)定委員會（），其成員由英格蘭銀行、金融服務(wù)局和財(cái)政部組成，以協(xié)調(diào)三部門之間的監(jiān)管行為；l對大型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制提出改進(jìn)措施，包括加強(qiáng)市場紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)管、金融機(jī)構(gòu)提前制定應(yīng)對倒閉風(fēng)險(xiǎn)預(yù)