對我國工業(yè)生產(chǎn)總值與資產(chǎn)總額和職工人數(shù)之間的關(guān)系研究

1、西安電子科技大學(xué) 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)個人作業(yè)老師：趙文平題目：對我國工業(yè)生產(chǎn)總值與資產(chǎn)總額和職工人數(shù)之間的關(guān)系研究學(xué)生姓名：雷雙群 學(xué)號：1506122283對我國工業(yè)生產(chǎn)總值與資產(chǎn)總額和職工人數(shù)之間的關(guān)系研究摘要：本文運(yùn)用EVIEWS7.0軟件對我國工業(yè)生產(chǎn)總值與工業(yè)資產(chǎn)總額以及職工人數(shù)進(jìn)行時間序列分析，采用時間序列模型對這三者之間的關(guān)系進(jìn)行研究。得出這三者之間存在一定的相關(guān)關(guān)系，但不是線性關(guān)系，而且他們之間的這種關(guān)系具有一定的滯后性。 關(guān)鍵詞：實證檢驗 平穩(wěn)性檢驗 時間序列分析 滯后性引言：對工業(yè)生產(chǎn)總值以及資本總額和職工人數(shù)之間關(guān)系，不同的經(jīng)濟(jì)學(xué)家有不同的看法，有些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為他們之間存在線性關(guān)

2、系，有些認(rèn)為他們之間存在比例關(guān)系，而科布道格拉斯認(rèn)為他們之間是C-D生產(chǎn)函數(shù)形式，也就是指數(shù)關(guān)系。本文就此進(jìn)行研究，探究我國的工業(yè)生產(chǎn)總值與資產(chǎn)總額以及職工人數(shù)之間的關(guān)系到底如何。1、 文獻(xiàn)綜述 黃偉以某年工業(yè)生產(chǎn)總值與工業(yè)資產(chǎn)總額以及職工人數(shù)，對三者之間進(jìn)行研究，認(rèn)為這三者之間的關(guān)系為非線性的而且該年的中國制造業(yè)基本呈現(xiàn)規(guī)模報酬不變的狀態(tài)。楊潔采用最小二乘法，對三者一年的數(shù)據(jù)之間進(jìn)行回歸分析，認(rèn)為三者之間存在線性相關(guān)關(guān)系。這兩個人在分析的過程中，都運(yùn)用的是一年的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)太少，不夠說明三者之間的關(guān)系，而且楊潔在分析三者之間關(guān)系的時候，沒有對數(shù)據(jù)平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗，簡單的對三者進(jìn)行回歸，默認(rèn)數(shù)據(jù)時

3、平穩(wěn)的，而且默認(rèn)數(shù)據(jù)為線性相關(guān)的，所以最終結(jié)論為線性相關(guān)。本文將運(yùn)用我國十五年以來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)充足，足以進(jìn)行分析，而且采用的是時間序列分析方法進(jìn)行實證檢驗，并且對數(shù)據(jù)平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗之后，才得出模型，研究表明，這三者之間雖然數(shù)學(xué)表達(dá)式上面滿足多元回歸條件，但是由于殘差不平穩(wěn)，數(shù)據(jù)沒有意義，所以不認(rèn)為三者之間是線性相關(guān)的，經(jīng)過時間序列分析，認(rèn)為三者之間存在滯后性，且與各自滯后數(shù)據(jù)相關(guān)。二、對工業(yè)生產(chǎn)總值與工業(yè)資產(chǎn)總額、職工人數(shù)進(jìn)行實證分析 （一）、數(shù)據(jù)的采集 本文數(shù)據(jù)都來源于中國統(tǒng)計年鑒，工業(yè)生產(chǎn)總值采用的是國內(nèi)生產(chǎn)總值核算中的工增加值，而每年的工業(yè)增加值即為工業(yè)生產(chǎn)總值，工業(yè)資產(chǎn)總額采用

4、的是按照行業(yè)來分的工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額，而職工人數(shù)采用的是年平均就業(yè)人數(shù)。所有數(shù)據(jù)均采用從2000年到2014年總共十五年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 （二）、數(shù)據(jù)的處理 （一）、對數(shù)據(jù)作散點圖 本文先通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行作圖，分析三者之間的趨勢，觀察他們是否存在某種趨勢，如果存在，根據(jù)這種趨勢選擇模型。首先，對三者總值進(jìn)行作圖分析，得出圖形如下所示： 圖2.1 三者15年趨勢圖 Y代表工業(yè)生產(chǎn)總額，B代表職工人數(shù)，A代表資產(chǎn)總額。 由該圖形，我們不難發(fā)現(xiàn)，三者之間具有一定的趨同現(xiàn)象，符合多元線性回歸模型，但是并不是數(shù)據(jù)存在趨同現(xiàn)象，他們就一定存在嚴(yán)格意義上面的線性函數(shù)關(guān)系，有可能存在偽回歸現(xiàn)象，所以還需要對數(shù)據(jù)進(jìn)

5、行進(jìn)一步研究分析，以確定采用哪種模型來分析這三者之間的關(guān)系。 （2）、對數(shù)據(jù)分別進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗 數(shù)據(jù)變量的平穩(wěn)性是傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)分析的基本要求之一。只有模型中的變量滿足平穩(wěn)性要求時, 傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)分析方法才是有效的, 而在模型中含有非平穩(wěn)時間序列時, 基于傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)分析方法的估計和檢驗統(tǒng)計量將失去通常的性質(zhì), 從而推斷得出的結(jié)論可能是錯誤的。因此, 在建立模型之前有必要檢驗數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。 而根據(jù)上圖分析，本文將采用多元線性回歸模型來對三者之間的關(guān)系進(jìn)行進(jìn)一步研究。首先，對數(shù)據(jù)平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗 1、對工業(yè)生產(chǎn)總值a進(jìn)行ADF檢驗，運(yùn)用EVIEWS7.0，得出結(jié)論如下： 圖2.21 對a平穩(wěn)性

6、檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果，t=-2.453362>t=-3.175352，即t在5%的置信水平下不顯著，而且prob.大于0.05,說明該數(shù)據(jù)不平穩(wěn)，需要進(jìn)行一階差分。對數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分，得到結(jié)果如下：圖2.22對a平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果顯示，t=-1.4963>t=t=-3.119，即t在5%的置信水平下不顯著，而且prob.遠(yuǎn)大于0.05,所以該數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分后仍然不平穩(wěn)，需要進(jìn)行二階差分。 對數(shù)據(jù)進(jìn)行二階差分，得到結(jié)果如下：圖2.23 對a二階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計量結(jié)果，t=-3.5712<-3.1449且prob.<0.05，說明數(shù)據(jù)在5%

7、置信水平下顯著，數(shù)據(jù)經(jīng)過二階差分之后平穩(wěn)。 2、對b進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，運(yùn)用EVIEWS7.0，得出結(jié)論如下：圖2.24對b平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=-6.5318<t=-4.0044且prob.遠(yuǎn)小于0.05，所以數(shù)據(jù)在1%的置信水平下通過檢驗，數(shù)據(jù)為平穩(wěn)數(shù)據(jù)。 3、對y進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，運(yùn)用EVIEWS7.0，得出結(jié)論如下：圖2.25對y平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果，t=1.4526遠(yuǎn)大于10%de 置信水平下的t的值，而且prob.遠(yuǎn)大于0.05，所以該數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)數(shù)據(jù)。需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分。對數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分之后得到結(jié)果如下：圖2.26對y一階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根

8、據(jù)t檢驗結(jié)果，t=-2.5107>t=-3.1199且prob.大于0.05，所以該數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分之后仍然為非平穩(wěn)序列，所以需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行二階差分。 對數(shù)據(jù)進(jìn)行二階差分得到結(jié)果如下：圖2.27對y二階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t檢驗結(jié)果，t=-3.9887<-2.7289且prob.小于0.05，所以該數(shù)據(jù)經(jīng)過二階差分之后為平穩(wěn)數(shù)據(jù)。 由此可知，這些數(shù)據(jù)，a和y原本都是非平穩(wěn)數(shù)據(jù)，經(jīng)過二階差分之后平穩(wěn)，所以如果采取線性函數(shù)，可能存在一定的偽回歸現(xiàn)象。他們之間如果存在線性函數(shù)關(guān)系，判斷是否是偽回歸，還需對數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析。 （3）、假設(shè)這三者之間存在線性關(guān)系，對其進(jìn)行多元回歸分析 利用E

9、VIEWS7.0對數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸，回歸結(jié)果如下： 圖2.31 三者多元回歸結(jié)果圖 由回歸結(jié)果，R-squared為0.9947，可見他們之間的擬合度是相當(dāng)?shù)母叩模襊rob.為0.0000，說明他們之間存在嚴(yán)格意義上的數(shù)學(xué)關(guān)系式，且為線性的。且其方程表達(dá)式為： Y = 0.269745667464*A + 8.10593066086*B - 572647.829951但是，我們還需要對模型的殘差平穩(wěn)性進(jìn)行分析，來看該表達(dá)式是否合理。 對模型殘差進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，經(jīng)過處理之后，發(fā)現(xiàn)該數(shù)據(jù)不平穩(wěn)，進(jìn)行一階差分處理，得到結(jié)果如下： 圖2.32 對殘差一階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)結(jié)果可知，t=-2.9

10、21<t=-2.701,Prob.勉強(qiáng)接近0.05，所以可以勉強(qiáng)認(rèn)為該數(shù)據(jù)在10%置信水平下為平穩(wěn)的。對殘差單位根進(jìn)一步進(jìn)行檢驗，得到圖形如下： 由此圖形，有兩個殘差數(shù)據(jù)在單位根之外，而只有當(dāng)所有數(shù)據(jù)在單位根內(nèi)的時候，數(shù)據(jù)才是平穩(wěn)的且有意義的，如果存在數(shù)據(jù)在單位根之外，則數(shù)據(jù)之間非平穩(wěn)，表明三者之間不存在這種有意義的線性函數(shù)關(guān)系。 綜上分析，本文將不能采取多元線性回歸模型對其進(jìn)行分析。本文將對所有數(shù)據(jù)取對數(shù)且進(jìn)行時間序列分析，并得出相關(guān)時間序列模型。 （三）、時間序列分析 （1）、 對數(shù)據(jù)取對數(shù)后，同樣需要對他們進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗。 1、對Lny進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，得到結(jié)果如下： 圖3.11 對

11、Lny平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=-1.1518>t=-2.6904且prob.遠(yuǎn)大于0.05，所以數(shù)據(jù)在10%的置信水平下不能通過檢驗，數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行一階差分。對數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分后得到結(jié)果如下：圖3.12 對Lny一階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=-2.1348>t=-2.7011且prob.遠(yuǎn)大于0.05，所以數(shù)據(jù)在10%的置信水平下不能通過檢驗，數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行二階差分。對數(shù)據(jù)進(jìn)行二階差分，得到結(jié)果如下：圖3.13 對Lny二階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計量結(jié)果，t=-3.9009<-3.1753且prob.<0.0

12、5，說明數(shù)據(jù)在5%置信水平下顯著，數(shù)據(jù)經(jīng)過二階差分之后平穩(wěn)。 2、對Lna進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，得到結(jié)果如下：圖3.14 對Lna平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=-2.84235>t=-2.7289且prob.大于0.05，所以數(shù)據(jù)在10%的置信水平下不能通過檢驗，數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行一階差分。 對數(shù)據(jù)進(jìn)行二階差分之后，得到結(jié)果如下：圖3.15 對Lna一階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=0.4534>t=-2.7289且prob.遠(yuǎn)大于0.05，所以數(shù)據(jù)在10%的置信水平下不能通過檢驗，數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行二階差分。對數(shù)據(jù)進(jìn)行二階差分，可得到結(jié)果如下：圖3

13、.16 對Lna二階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖 根據(jù)t統(tǒng)計量結(jié)果，t=-5.1295<-3.1753且prob.<0.05，說明數(shù)據(jù)在5%置信水平下顯著，數(shù)據(jù)經(jīng)過二階差分之后平穩(wěn)。3、 對Lnb進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，得到結(jié)果如下：圖3.17 對Lnb二階平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=-6.9193<t=-4.004且prob.遠(yuǎn)小于0.05，所以數(shù)據(jù)在1%的置信水平下通過檢驗，數(shù)據(jù)為平穩(wěn)數(shù)據(jù)。 （2）建立時間序列模型 綜上分析可知，三者之間數(shù)據(jù)關(guān)系存在一定的滯后性，對數(shù)據(jù)建立時間序列模型，得到結(jié)果如下： LNY = 0.213335512599*LNY(-1) + 0.027089

14、6732089*LNY(-2) - 19.6681435071*LNB(-1) + 25.1644441087*LNB(-2) + 0.902419689927*LNA(-1) - 0.493372923595*LNA(-2) - 57.8438996198 對該模型殘差進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，得到結(jié)果如下：圖3.21 模型的殘差平穩(wěn)性檢驗結(jié)果圖根據(jù)t統(tǒng)計結(jié)果可知，t=-3.8536<t=-3.4033且prob.小于0.05，所以數(shù)據(jù)在5%的置信水平下通過檢驗，數(shù)據(jù)為平穩(wěn)數(shù)據(jù)。而且對其單位根進(jìn)行檢驗，得到結(jié)果如下： 單位根都在單位圓內(nèi)，該結(jié)果進(jìn)一步說明殘差序列平穩(wěn)，該模型有一定意義。 （3）對

15、多元回歸模型不可行證明 1、進(jìn)一步研究取對數(shù)后的數(shù)值是否具有線性關(guān)系。根據(jù)下圖也可以得出：圖3.11 取對數(shù)后的三者之間的趨勢圖由此圖可知，取對數(shù)后的工業(yè)生產(chǎn)總值也工業(yè)資產(chǎn)總額之間有一定的正相關(guān)性，但是與職工人數(shù)之間沒有明顯的相關(guān)性。假設(shè)三者之間有線性相關(guān)性，利用EVIEWS7.0進(jìn)行線性回歸得到結(jié)果如下：圖3.12 取對數(shù)后的三者之間的多元回歸結(jié)果圖回歸模型為：LNY = 3.26713846937*LNB + 0.77208154624*LNA - 34.7441020605由此結(jié)果可知，雖然他們之間的擬合度很高，但是Prob.為0.2466，無法通過檢驗，所以拒絕該假設(shè)，那么他們之間并不

16、存在嚴(yán)格意義上的線性函數(shù)關(guān)系。 2、對LnA與LnB進(jìn)行多重共線性檢驗利用EVIEWS7.0對LnA與LnB進(jìn)行回歸，得到結(jié)果如下：圖2.32 對LnA與LnB回歸結(jié)果圖 根據(jù)該結(jié)果可知，LnA與LnB線性相關(guān)，擬合度高達(dá)0.97，且Prob.為0，這說明模型 LNY = 3.26713846937*LNB + 0.77208154624*LNA - 34.7441020605存在多重共線性，該模型也不可行。 （4）小結(jié) 所以，最終模型為以下時間序列模型:LNY=0.213335512599*LNY(-1)+0.0270896732089*LNY(-2)-19.6681435071*LNB(-

17、1)+25.1644441087*LNB(-2) + 0.902419689927*LNA(-1) - 0.493372923595*LNA(-2) - 57.8438996198三、結(jié)論由該模型我們可以知道，一、我國工業(yè)生產(chǎn)總值自身存在一定的滯后性，所以它自身存在一定的相關(guān)性，工業(yè)生產(chǎn)總值也與工業(yè)資產(chǎn)總額以及職工人數(shù)之間存在一定的相關(guān)性，且都帶有滯后性，滯后階數(shù)最大為二。二、根據(jù)系數(shù)，我們可以看到，工業(yè)生產(chǎn)總值與自身滯后一階以及二階數(shù)據(jù)之間存在正的相關(guān)性，與職工人數(shù)以及工業(yè)資產(chǎn)總額滯后一階數(shù)據(jù)之間存在正的相關(guān)性，而與職工人數(shù)以及工業(yè)資產(chǎn)總額滯后二階數(shù)據(jù)存在負(fù)相關(guān)性。三、工業(yè)生產(chǎn)總值的變動與職工人數(shù)、工業(yè)資產(chǎn)總額之間存在相關(guān)性，但并不是理論上說的那種嚴(yán)格的線性函數(shù)關(guān)系。需要說明的是這個結(jié)果可能與我國統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集存在統(tǒng)計誤差以及數(shù)據(jù)并不是嚴(yán)格的按照生產(chǎn)函數(shù)所需要的數(shù)據(jù)搜集得到，所以最終會出現(xiàn)這樣的結(jié)果。本來想按照老師課上講的的科布道格拉斯函數(shù)關(guān)系進(jìn)行研究，因為當(dāng)時老師講到那里，引發(fā)了我對我國的生產(chǎn)函數(shù)關(guān)系的研究，結(jié)果最后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平穩(wěn)，最終與實際構(gòu)思有偏差。4、 參考文獻(xiàn) 1 滋維.博迪投