上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書

1、上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書（業(yè)務(wù)匯總）（1.39版）上海證券交易所二一五年五月綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.39版發(fā)布說明2015.5轉(zhuǎn)融通部分接口進(jìn)行修改.本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋, 以上變更啟用安排參見相關(guān)業(yè)務(wù)或測試上線通知。服務(wù)電話：021-4009003600通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部網(wǎng)站地址： à 新交易系統(tǒng)專區(qū)綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.38版發(fā)布說明2015.21、對投票議案接口中字符長度限制的描述進(jìn)行了補(bǔ)充。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.

2、37版發(fā)布說明2015.1補(bǔ)充網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所 綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書【網(wǎng)絡(luò)投票，預(yù)發(fā)布稿】_20141201。1、增加特殊議案號88的說明。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.36版發(fā)布說明2014.12補(bǔ)充上證LOF業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的IS105 上海證券交易所 綜合業(yè)務(wù)平臺 市場參與者接口規(guī)格說明書(上證LOF)【預(yù)發(fā)布稿】20140122。增加上證LOF基金業(yè)務(wù)參數(shù)公告文件接口。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.35版發(fā)布說明2014.6調(diào)整貨幣基金實時申贖業(yè)務(wù)E賬戶申報及過戶備注標(biāo)

3、簽取值（具體實施待相關(guān)通知），刪除已停發(fā)的貨幣基金實時申贖業(yè)務(wù)公共數(shù)據(jù)消息。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.34版發(fā)布說明2014.61、 貨幣基金實時申贖業(yè)務(wù)增加E賬戶備注標(biāo)簽（具體實施待相關(guān)通知）。2、 補(bǔ)充大宗固定價格申報接口，即合并外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(大宗固定價格交易，預(yù)發(fā)布稿)_20140327。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.33版發(fā)布說明2013.9補(bǔ)充國債預(yù)發(fā)行業(yè)務(wù)消息和行情接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(國債預(yù)發(fā)行, 技術(shù)開發(fā)稿)_201

4、30731。補(bǔ)充描述債券預(yù)發(fā)行生命周期結(jié)束后行情業(yè)務(wù)字段無意義。補(bǔ)充說明綜合業(yè)務(wù)平臺撤單訂單，不分配交易所訂單編號。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.32版發(fā)布說明2013.5補(bǔ)充股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(股票質(zhì)押回購, 技術(shù)開發(fā)稿)_20130326。購回交易和終止購回申報消息增加標(biāo)的證券代碼，以便數(shù)據(jù)庫中填寫證券代碼。補(bǔ)充中登關(guān)于股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)標(biāo)的證券描述標(biāo)簽的描述，如進(jìn)一步了解可咨詢中登上海公司。中間未發(fā)布版本1.31版（2013.4）修訂如下（黃金ETF業(yè)務(wù)上線安排參見相關(guān)業(yè)務(wù)或測試上線通知）

5、：修訂跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報告第一條記錄（證券代碼為二級市場交易代碼），該記錄數(shù)量、金額原為0，現(xiàn)修訂為有效的申贖數(shù)量、現(xiàn)金替代總額，為未來該類業(yè)務(wù)執(zhí)行報告整合成一條做準(zhǔn)備。新增黃金ETF現(xiàn)金申贖業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)接口同跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，并遵循上述修訂。新增黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告，包含黃金ETF實物申贖基金公司執(zhí)行報告，黃金ETF實物申贖市場增減執(zhí)行報告，執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型16。注意：為充分發(fā)揮STEP協(xié)議的擴(kuò)展性，對于由上交所發(fā)出的STEP消息，例如在消息體尾部擴(kuò)展新的域，市場參與者系統(tǒng)應(yīng)能兼容處理。當(dāng)新業(yè)務(wù)需要，在STEP協(xié)議消息體增加新的域后，市場參與

6、者系統(tǒng)如不需要支持該新業(yè)務(wù)，可以做到兼容識別并無需任何修改，以發(fā)揮標(biāo)簽化優(yōu)勢，這方面技術(shù)優(yōu)化可以逐步實施。修訂貨幣市場基金實時申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范章節(jié)，對指定的基金公司轉(zhuǎn)發(fā)市場執(zhí)行報告數(shù)據(jù)，并計劃停止該業(yè)務(wù)發(fā)送公共消息。20130424版修訂在給基金公司轉(zhuǎn)發(fā)的市場執(zhí)行報告尾部增加備注字段。補(bǔ)充數(shù)據(jù)廣播類型12、16。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.30版發(fā)布說明2013.2補(bǔ)充轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(轉(zhuǎn)融通,技術(shù)開發(fā)稿)_20121015。補(bǔ)充說明報價回購出入庫業(yè)務(wù)中股票、基金的數(shù)量單

7、位。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.22版發(fā)布說明2013.1修訂執(zhí)行報告消息描述中字段名稱字母大小寫錯誤。合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(報價回購及約定購回, 技術(shù)開發(fā)稿)。其他文字修訂。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.21版發(fā)布說明2012.12本文檔基于跨境ETF申贖業(yè)務(wù)新增定義了上交所交易型貨幣市場基金申贖市場參與者EzSTEP接口，消息數(shù)據(jù)流及格式與跨境ETF相同，個別取值差異參見具體接口約定。修改交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報告第二條記錄，數(shù)據(jù)與跨境ETF一致，現(xiàn)金替代金額可解釋為成交金額。修改跨境ETF申贖業(yè)務(wù)

8、，基金公司收到的執(zhí)行報告及BGH增加對手方賬戶，原為ETFJIJIN字符串。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.20版發(fā)布說明2012.10本文檔新增定義了上交所貨幣市場基金實時申贖（匯添富收益快線）市場參與者EzSTEP接口，即合并了IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(貨幣基金申贖，技術(shù)開發(fā)稿)_20120831技術(shù)開發(fā)文檔。新增跨境ETF申贖執(zhí)行報告補(bǔ)充說明“基金公司作為對手方收到對應(yīng)的成交數(shù)據(jù)”。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.10版發(fā)布說明2012.8本文檔新增定義了上交所跨境ETF申贖市場參與者EzSTEP接口，即合并了IS105

9、 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(跨境ETF申贖，技術(shù)開發(fā)稿)_20120528技術(shù)開發(fā)文檔，跨境ETF二級市場買賣與其他單市場ETF買賣接口一樣，繼續(xù)采用EzOES接入上交所競價撮合平臺實現(xiàn)。本文檔基于原發(fā)布的IS105上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.00 版（大宗交易）_20120215新增跨境ETF內(nèi)容。綜合業(yè)務(wù)平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.00版發(fā)布說明2012.5本文檔為市場參與者通過EzSTEP接入上交所綜合業(yè)務(wù)平臺的接口規(guī)格。本文檔定義了上交所大宗交易市場參與者EzSTEP接口，上交所大宗交易系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)交互模式，以電

10、子交易方式受理大宗交易意向報價發(fā)布和成交申報發(fā)布，并向市場發(fā)布意向和成交信息。交易用戶通過大宗交易系統(tǒng)買賣行為應(yīng)當(dāng)符合上海證券交易所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。目錄1數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范82大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范132.1大宗交易STEP消息流程圖132.2公共數(shù)據(jù)消息142.3意向申報消息/意向申報撤單消息152.4意向申報響應(yīng)消息/意向申報撤單響應(yīng)消息162.5成交申報消息172.6申報撤單消息182.7申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息192.8申報撤單失敗響應(yīng)消息202.9執(zhí)行報告消息212.10過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf222.11固定價格交

11、易STEP消息流程圖232.12固定價格交易申報消息242.13固定價格交易申報撤單消息252.14固定價格交易申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息252.15固定價格交易申報撤單失敗響應(yīng)消息252.16固定價格交易執(zhí)行報告消息253跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范263.1跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖263.2申報消息263.3申報響應(yīng)消息273.4執(zhí)行報告消息274貨幣市場基金實時申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范304.1貨幣市場基金實時申贖STEP消息流程圖304.2申報消息304.3申報響應(yīng)消息314.4執(zhí)行報告消息315報價回購及約定購回業(yè)

12、務(wù)消息規(guī)范345.1報價回購及約定購回STEP消息流程圖345.2申報消息345.2.1報價回購交易申報355.2.2約定購回交易申報365.2.3出入庫非交易申報385.3申報撤單消息395.4申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息395.5申報撤單失敗響應(yīng)消息396轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息規(guī)范406.1消息流程圖406.2申報消息406.3申報撤單消息426.4申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息426.5申報撤單失敗響應(yīng)消息426.6執(zhí)行報告消息426.7公共數(shù)據(jù)消息446.8轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券清單zrtbdMMDD.txt457股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)消息規(guī)范467.1股票質(zhì)押回購STEP消息流程圖467.2申報

13、消息467.2.1初始交易申報497.2.2補(bǔ)充質(zhì)押申報507.2.3購回交易和終止購回申報517.2.4部分解除質(zhì)押和違約處置申請申報527.3申報撤單消息537.4申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息547.5申報撤單失敗響應(yīng)消息548撮合業(yè)務(wù)消息規(guī)范（國債預(yù)發(fā)行）558.1撮合業(yè)務(wù)STEP消息流程圖558.2申報消息558.3申報撤單消息578.4申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息578.5申報撤單失敗響應(yīng)消息588.6執(zhí)行報告消息589上證LOF業(yè)務(wù)消息規(guī)范619.1上證LOF STEP消息流程圖619.2申報消息619.2.1認(rèn)購申報629.2.2申贖申報629.2.3轉(zhuǎn)托管分拆合并申

14、報639.3申報撤單消息649.4申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息659.5申報撤單失敗響應(yīng)消息659.6執(zhí)行報告消息659.7基金業(yè)務(wù)參數(shù)公告文件sfpm01MMDD.txt6610網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)消息規(guī)范7010.1網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)STEP消息流程圖7010.2申報消息7010.3申報響應(yīng)消息7110.4投票議案公告文件vtlsMMDD.xml7211行情文件接口mktdt01.txt8111.1結(jié)構(gòu)描述8211.2格式定義8212過戶數(shù)據(jù)接口bghXXXXX.dbf8713后記91 技術(shù)文檔1 數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范數(shù)據(jù)格式約定參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP

15、通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔STEP消息約定參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。通用數(shù)據(jù)庫接口參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。請求業(yè)務(wù)類型編號（reqid），交易所據(jù)此處理不同的業(yè)務(wù)請求，取值為：BII大宗意向 Block trade Intention of InterestBPT 大宗交易Block trade appoint TradeQBD報價入庫Quote Bond DepositQBW報價出庫Quote Bond WithdrawQNE報價回購Quote bond New EntryQCA報價回購提前購回Q

16、uote bond repoRNE初始交易Repurchase New EntryRNR購回交易Repurchase ReturnEEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購External ETF CreationEER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金贖回External ETF RedemptionGEC 黃金ETF實物申購 Gold ETF CreationGER 黃金ETF實物贖回Gold ETF RedemptionZII 轉(zhuǎn)融通非約定申報Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) Indication of Interes

17、tZPT 轉(zhuǎn)融通約定申報Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) appoint TradeOFC貨幣市場基金申購申報（Open-end Fund Createion）OFR 貨幣市場基金贖回申報（Open-end Fund Redemption）SPN初始交易Stock Pledge NewSPS 補(bǔ)充質(zhì)押Stock Pledge SupplementSPR 購回交易Stock Pledge RetrunSPT 終止購回Stock Pledge sTopSPD 部分解除質(zhì)押Stock Pledge DismissSPB 違約處置申請Stock Pledge B

18、reachBIY 國債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報（Bond when Issue by Yield）BIP 國債預(yù)發(fā)行價格招標(biāo)申報（Bond when Issue by Price）FPE 大宗固定價格交易申報（Fix Price Entry of block trading）LFS 上證LOF認(rèn)購LFC 上證LOF申購LOF CreationLFR 上證LOF贖回LOF RedemptionLFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并VTE 投票申報（Vote Entry）數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype），取值為：01：跨境ETF/黃金ET

19、F現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)（execreport）02：大宗交易執(zhí)行報告（execreport）03：大宗交易意向申報行情（pubdata）04 轉(zhuǎn)融通出借人實時申報及成交匯總行情廣播（pubdata）05 約定申報轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報告（execreport）06 非約定申報轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報告（execreport）07 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報（execreport）08 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報（execreport）09 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報撤單（execreport）10 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報撤單（execreport）11貨幣市場基金申贖匯總行情（pubdata）12貨幣基金執(zhí)行

20、報告（execreport）13 LOF執(zhí)行報告（execreport）16黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告（execreport）17國債預(yù)發(fā)行價格招標(biāo)執(zhí)行報告（execreport）18 國債預(yù)發(fā)行利率招標(biāo)執(zhí)行報告（execreport）業(yè)務(wù)類型與執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型及產(chǎn)品集關(guān)系表：業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)類型（reqid）執(zhí)行報告廣播類型（bcasttype）公共數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype）產(chǎn)品集編號（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn)跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基

21、金贖回01N/A102黃金ETF實物申贖GEC 黃金ETF實物申購GER 黃金ETF實物贖回注：無訂單申報，用于BGH中。16N/A102大宗業(yè)務(wù)BII大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定價格交易021403N/A101101報價回購QBD報價入庫QBW報價出庫QNE報價回購QCA報價回購提前購回N/AN/A992約定購回RNE初始交易RNR購回交易N/AN/A992轉(zhuǎn)融通ZII 轉(zhuǎn)融通非指定對手方ZPT 轉(zhuǎn)融通指定對手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場基金申贖（即：貨幣市場基金場內(nèi)實時申贖）OFC貨幣市場基金申購申報OFR 貨幣市場基金贖回申報1211105股票質(zhì)押回購

22、SPN初始交易SPS 補(bǔ)充質(zhì)押SPR 購回交易SPT 終止購回SPD 部分解除質(zhì)押SPB 違約處置申請N/AN/A國債預(yù)發(fā)行BIY 國債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報BIP 國債預(yù)發(fā)行價格招標(biāo)申報1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認(rèn)購LFC 上證LOF申購LFR 上證LOF贖回LFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網(wǎng)絡(luò)投票VTE 投票申報（Vote Entry）N/AN/A0109消息類型（MsgType），取值為：6 = 意向申報或意向申報撤單（IOI）8 =申報響應(yīng)或執(zhí)行報告（Execution Report

23、）9 =申報撤單失敗（OrderCancelReject）D =申報（NewOrder Single）F =申報撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報響應(yīng)或意向申報撤單響應(yīng)（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應(yīng)說明及約定：注意大宗交易證書(Ekey)取消后，大宗交易用戶直接使用PBU進(jìn)行大宗交易，該P(yáng)BU對產(chǎn)品的交易權(quán)限及連通指定關(guān)系同競價交易系統(tǒng)。對于跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，reqresp表securityid字段為二級

24、市場交易代碼。對于報價回購與約定購回業(yè)務(wù)，在沒有特別申明的情況下，交易所后臺一般根據(jù)買方業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報價回購出入庫申報，后臺根據(jù)業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應(yīng)為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買賣方業(yè)務(wù)PBU是允許申報該業(yè)務(wù)的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；報價回購和約定購回業(yè)務(wù)撤單依據(jù)原始訂單申報的業(yè)務(wù)PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進(jìn)行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報價回購提前購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易

25、員號、申報數(shù)量都必須同債券報價回購申報訂單；OrderID在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議中定義為交易所訂單編號，報價回購和約定購回業(yè)務(wù)中可理解為成交編號，對應(yīng)EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對應(yīng)EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會員應(yīng)注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復(fù)申報報價回購及約定購回業(yè)務(wù)。對于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，證金公司當(dāng)日申報結(jié)束后，向交易所發(fā)送訂單申報結(jié)束標(biāo)志，具體約定根據(jù)相關(guān)備忘錄。注意當(dāng)撤單請求失敗，報19198（原始訂單正在處理當(dāng)中）錯誤時，因后臺異步處理方式，市場參與者可待收到原始訂單請求響應(yīng)后再嘗試進(jìn)行該筆訂單撤單申報。綜合業(yè)務(wù)平臺S

26、TEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號，因此撤單成功或失敗響應(yīng)消息中，交易所訂單編號為空。2 大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范2.1 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時，客戶端將收到全市場的意向申報信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進(jìn)行意向報價發(fā)布，成交申報發(fā)布，以及相應(yīng)的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。2.2 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。本消息用來發(fā)送市場有效時段內(nèi)的所有的意向申報（包括已成交和撤單的，具體由申報單狀態(tài)確定），向市場參與者發(fā)送。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭

27、MsgType取值為：6=意向申報23IOIID會員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs后接重復(fù)組，包含發(fā)起方的申報交易單元號，取1N2發(fā)起方交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前Pa

28、rtyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.3 意向申報消息/意向申報撤單消息IOI (reqtext)意向申報消息/意向申報撤單消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用IOI消息進(jìn)行意向申報或撤單。需要注意的是，綜合業(yè)務(wù)平臺采用原始意向申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務(wù)交易單元號作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報或意向申報撤單23IOIID會員內(nèi)部編號，指意向申報或意向申報撤單會員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IO

29、IRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填

30、寫5位交易單元號，對于意向申報撤單，應(yīng)為原始意向申報的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無填空。C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.4 意向申報響應(yīng)消息/意向申報撤單響應(yīng)消息QuoteResponse (resptext)意向申報響

31、應(yīng)消息/意向申報撤單響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個意向申報記錄或意向申報撤單記錄都分別有一個對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認(rèn)信息。序號字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報響應(yīng)或意向申報撤單響應(yīng)。693QuoteRespID交易所意向申報響應(yīng)記錄標(biāo)識，上交所內(nèi)部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報響應(yīng)或意向申報撤單響應(yīng)，用于未來擴(kuò)展。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會員內(nèi)部編號，該字段對應(yīng)意向申報消息/意向撤單消息中的IOIID。C1060TransactT

32、ime接受請求時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報成功響應(yīng)，8=拒絕響應(yīng)，6=意向申報撤單成功響應(yīng)。C1102CxlRejReason意向申報撤單錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進(jìn)行錯誤處理。撤消成功時，該字段取值為空。撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進(jìn)行錯誤處理。意向申報成功時，該字段取值為空意向申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C52.5 成交申報消息NewOrderSingle (req

33、text)成交申報消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行成交申報。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=成交申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1664ConfirmID約定號C6453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，以及對手方PBU, 取值為5。N2發(fā)起方投

34、資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報撤單，應(yīng)為原始成交申報的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方

35、結(jié)算代碼N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對手方交易單元號N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.6 申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用OrderCancel Request消息進(jìn)行申報撤單需要注意的是，為簡化會員公司備份切換動作，綜合業(yè)務(wù)平臺采用原始申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務(wù)交易單元號作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=申報

36、撤單11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，取值為2。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元

37、號，對于成交申報撤單，應(yīng)為原始成交申報的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN458Text備注C502.7 申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個申報記錄或申報撤單記錄都分別有一個對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義：申報成功響應(yīng)：150=0, 39=0申報拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8申報撤單成功響應(yīng)：150=6,39=6申報撤單失敗響應(yīng)：參見OrderCancel

38、Reject標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2141OrigClOrdID對于申報撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報響應(yīng)，取值為空。C101

39、03OrdRejReason對于申報響應(yīng)，為申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進(jìn)行錯誤處理。申報成功時，該字段取值為空。申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。對于申報撤單成功響應(yīng)，該字段取值為空。C52.8 申報撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。標(biāo)簽字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為： 9=申報撤消失敗響應(yīng)。37OrderID交易所訂單編號C1639OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1041Orig

40、ClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21102CxlRejReason撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5434CxlRejResponseTo撤單響應(yīng)類型，取值：1=撤單響應(yīng)C12.9 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個成交確認(rèn)記錄都對應(yīng)包含一個執(zhí)行報告消息。 序號字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為

41、：8=成交回報11ClOrdID會員內(nèi)部編號C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C160TransactTime訂單執(zhí)行時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2142OrigTime原有訂單請求接收的時間,格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)

42、行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，對手方的投資者賬戶、交易單元號，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶C10

43、452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對手方申報交易單元號N42.10 過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbfdghXXXXXYYYYMMDD.dbf過戶數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務(wù)交易單元號。閉市后發(fā)送。未申明特別填寫方式的字段，均填寫對應(yīng)訂單輸入時的原始信息。過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf壓縮到dghXXXXX.zip文件中供券商用RptGet下載，YYY

44、YMMDD為日期格式。序號字段名說明備注類型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號整數(shù)（目前本業(yè)務(wù)有效位用到8位，后期將逐步擴(kuò)展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作）N165GSDM公司代碼 業(yè)務(wù)PBUC56CJSL成交數(shù)量不以正負(fù)標(biāo)識買賣N107BCYE本次余額過戶后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報時間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時間格式為HHMMSSC611CJJG成交價格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請編號會員內(nèi)部訂單號，同

45、申報接口中的reffC1014BS買賣標(biāo)志B=買入，S=賣出C115MJBH操作員代碼 C52.11 固定價格交易STEP消息流程圖2.12 固定價格交易申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行買賣申報。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C140OrdType訂單類

46、型，取值：A =基于當(dāng)日收盤價（On Close，根據(jù)2013版交易規(guī)則，當(dāng)日無成交以前收盤價為當(dāng)日收盤價）。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前P

47、artyID的取值為營業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C502.13 固定價格交易申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗2.14 固定價格交易申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息。2.15 固定價格交易申報撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報撤

48、單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報撤單失敗響應(yīng)消息。2.16 固定價格交易執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：同大宗業(yè)務(wù)執(zhí)行報告消息。其中，對手方投資者賬戶、對手方業(yè)務(wù)PBU代碼無意義，填空格。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范3.1 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖流程，市場投資者可以通過EzSTEP進(jìn)行申贖申報，交易所實時反饋申報確認(rèn)，并實時反饋各類成交回報（即執(zhí)行報告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務(wù)相同，黃金ETF實物申贖不通

49、過EzSTEP申報，但通過EzSTEP向基金公司發(fā)送實物申贖確認(rèn)執(zhí)行報告，向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。3.2 申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼，二級市場交易證券代碼C644Price價格，填寫1.000，單位元，無實際意義。 N11(3)38OrderQty

50、申贖份額數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，對應(yīng)申購2表示賣，對應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text備注C503.3 申報響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息。3.4 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。對于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖申報，執(zhí)行報告（即成交回報）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，證券代