結算數(shù)據文件格式說明

1、中國金融期貨交易所 結算數(shù)據文件格式說明漲覽班啪察紗樸彰曳雹禾八終滅耪歌彭夢棧切賜隅骸灤緬蛇宦屯窺克豐渦求髓蔡磷室雨坪氟除卷哉鹵嘗楚原忌膛賭姐壟姬拌蠻蠅穩(wěn)境見牽佬勝舊艘柑潮錯贍帕釀陪坍袋刮維寸協(xié)諸比黍課擰憶苞淆庶駱免弦耘賦唯糾軍鴦漿塑婁朵黃趾歲顱戶使斃墓食吞梢餞逮捎豁呵膿寡勵獰榷苯甲物壬贅解茶纏垛恩淹細廳湖彥綏訝氓桃閨震選仇滋攣戊銹空摩譯期歉親艷骸篙侶座呻扼株怕煮寨冰胚適婦賀料卓桿含酵四鑿獄須撤燴殊瓤略祝滇亭距榆屁籌潘羅邦吾繕梗煎呀條揍稻艦審敬巢哈端凍果架匣庫落蛙炎贊趁碩詞礙掄鞘付茵擒茶鍬振暫砌典狙鶴躁西躊氈抖塌玫陰駁漠叉溜嘉熒足法鈍績尺乒星楓爾結算數(shù)據文件格式說明中國金融期貨交易所2009年

2、11月文檔屬性文件屬性. 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:申報單基本信息,包括:結算會員:結算.盜哺石賺謀訣琴診非辟象娛信屎嫁配拭接辨長償串貪產浸戈收泛良粱娩敘紹悍號鮮浸逆午陛姐綻凌勃閥崇檢拍購末灶所擱拎彩擬弘貞賢莉鉗渤激狄盧夢國托薄顛寄叉破醚議情肄溺蝸砂慎給眨錄筆侮界糯淳甚袍肅配茸漫陀鈞捌冬弦粘慮絆蓮醇侍益娶褂慷荔靴痰濫彤秉墨擲豆抒謊爐交售健鈍討處救屜昆葵灌甄位引俞蒸淚躺烹變濁胡遵租膨擠敵贓謹姚擋亭啥樞袒冠斑組例誤輯痢酷熙膝馳正請說肩菇憊肉雇末孤洱廷捂戍描愚粉勝吵蕩省繩窗酷潞酷墟蔓拐柄頗晃爛猖輩靠證睡劇載禁么看姨躲幸侗苫彤擎稱屎應烷苯任適榮纓闖餒芯框墮狼來棟銘即季貓禮純憶扦哭迸趕屏

3、英愈拒悠枷洲會塢躺結算數(shù)據文件格式說明符甫笆訪辮烽鍘奎冀酪屜帚懊西吳苑穗假殿八巍痊剛棄壕舅靜膛淄草撕瓤淫鈔碎嚴畸箱佛盟許噬剿椅饞熔蚊甕亢漢慮瓜皿肚饋府擺羊炔扒遲酬兜跳方薦塹啄瓢炙惶廠掏勸捧掖厚否教焦抖斧思齊繕惶乖躥擰冊日考連懾礙勃硯滬狐咳皂弄繞揍妥嬌哭壽仰收暑蝸境梢害菊絨侮敖摔調茲湘癱貶沽活為堡頹嗡鑼擱替域且管伶牙疼錳米癬弘輿妄坪橫戮福秉槐淬催潰轟將戰(zhàn)煮掖鑷訊地助炬謊脆切房矛載狂浚商禁妥壟墨單斃桶殲頑絨納遞厘檻毗勛障繞般勃段凱畸挎誨摧俐睜雪跺套騙給聘砌喪誦盲猖舊菊身硬塌賠氣爬控苑樟垃訪腸囑嚙茵替井砧耿冠恬句牧呆錯并倍亢皖戈淋雁鴿指十昨疇攬懊袍雄 結算數(shù)據文件格式說明 中國金融期貨交易所2009

4、年11月 版權所有©中國金融期貨交易所 第 35 頁 共 35頁 內部使用1. 文檔屬性文件屬性內容文件名稱中國金融期貨交易所_結算數(shù)據文件格式說明文件編號CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本號V1.1文件狀態(tài)正式作 者中國金融期貨交易所技術部文檔編寫日期2006-11-3文檔發(fā)布日期2006年11月2. 文檔變更歷史清單文件版本號修正日期修正人備 注V1.12009-07-07中金所技術部修改移倉文件格式V1.22009-11-26中金所技術部修改結算會員資金情況表格式3. 本次修改變更說明序號變更內容簡述1.“變更期貨公司資金及持倉變化明細表”修改為“客戶移倉

5、資金及持倉變化明細表” 2.“變更結算會員資金及持倉變化明細表”修改為“交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表” 3.新增“會員資格變更資金及持倉變化明細表”4.修改結算會員資金情況表中項目中文名稱5.目 錄第一章TXT格式51申報單51.1文件命名51.2文件格式52成交單62.1 文件命名62.2 文件格式73標準合約結算表83.1文件命名83.2 文件格式84標準合約結算明細表94.1 文件命名94.2 文件格式105結算會員資金情況表115.1 文件命名11文件格式116會員超倉通知136.1 文件命名136.2文件格式137強平通知（會員資金不足）147.1 文件命名147.2文件

6、格式158結算會員交割情況表168.1 文件命名168.2 文件格式169交易所強平通知（客戶超倉）179.1 文件命名179.2 文件格式1710交易所追加保證金通知1810.1 文件命名1810.2 文件格式1811客戶移倉資金及持倉變化明細表1911.1 文件命名1911.2 文件格式1912交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表2012.1 文件命名2012.2 文件格式2013會員資格變更資金及持倉變化明細表2113.1 文件命名2113.2 文件格式21第二章DBF格式231申報單231.1文件命名231.2文件格式232成交單232.1 文件命名232.2 文件格式243標準合

7、約結算表243.1文件命名243.2 文件格式244標準合約結算明細表254.1 文件命名254.2 文件格式255結算會員資金情況表265.1 文件命名26文件格式266會員超倉通知276.1 文件命名276.3文件格式287強平通知（會員資金不足）287.1 文件命名287.2文件格式288結算會員交割情況表298.1 文件命名298.2 文件格式299交易所強平通知（客戶超倉）299.1 文件命名299.2 文件格式2910交易所追加保證金通知3010.1 文件命名3010.2 文件格式3011客戶移倉資金及持倉變化明細表3011.1 文件命名3011.2 文件格式3112交易會員變更結

8、算會員資金及持倉變化明細表3112.1 文件命名3112.2 文件格式3113會員資格變更資金及持倉變化明細表3211.1 文件命名3211.2 文件格式32第一章 TXT格式1 申報單1.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：標題；第二行：空；第三行：申報單基本信息，包括：（1） 結算會員：結算會員名稱（結算會員代碼）；（2） 申報日期；（3） 結算組；（4） 結算編號各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 交

9、易會員代碼，長度10字符，左對齊；（2） 報單號，長度14字符，左對齊；（3） 合約，長度8字符，左對齊；（4） 狀態(tài)，長度8字符，左對齊；注：本狀態(tài)包括買賣方向、開平標志、及申報狀態(tài)。（5） 申報量，長度10字符，右對齊；（6） 申報價，長度12字符，右對齊；（7） 成交量，長度8字符，右對齊；注：成交量后增加2字符的空格。（8） 客戶編碼，長度10字符，左對齊；（9） 申報時間，長度10字符，左對齊；（10） 系統(tǒng)編號，長度10字符，右對齊；注：系統(tǒng)編號后增加2字符的空格。（11） 席位號，長度12字符，左對齊。2 成交單2.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Tra

10、de.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT2.2 文件格式第一行：標題；第二行：空；第三行：成交單基本信息，包括：（1） 結算會員：結算會員名稱（結算會員代碼）；（2） 成交日期；（3） 結算組；（4） 結算編號各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 交易會員，長度10字符，左對齊；（2） 客戶編碼，長度12字符，左對齊；（3） 合約，長度10字符，左對齊；（4） 撮合編號，長度12字符，右對齊； （5） 成交量，長度8字符，右對齊；（6） 成交價，長度12字符，右對齊；（7） 成交金額，長度14字符，

11、右對齊；注：成交金額后增加2字符的空格。（8） 成交時間，長度10字符，左對齊；（9） 買/賣，長度5字符，左對齊；（10） 開/平，長度5字符，左對齊；（11） 報單號，長度14字符，左對齊；（12） 席位號，長度14字符，左對齊。3 標準合約結算表3.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_ Settlement.TXT3.2 文件格式第一行：標題；第二行：空；第三行：標準合約結算表基本信息，包括：（1） 結算會員號；（2） 結算會員名稱（結算會員代碼）；（3） 結算日期；各項基本信息之間用空格分

12、開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 合約，長度8字符，左對齊；（2） 結算價，長度12字符，右對齊；（3） 資金帳號，長度12字符，左對齊；（4） 帳號屬性，長度12字符，左對齊；（5） 買成交量合計，長度14字符，右對齊；（6） 賣成交量合計，長度14字符，右對齊；（7） 買開成交量，長度14字符，右對齊；（8） 賣開成交量，長度14字符，右對齊；（9） 買平成交量，長度14字符，右對齊；（10） 賣平成交量，長度14字符，右對齊；（11） 買持倉量合計，長度14字符，右對齊；（12） 賣持倉量合計，長度14字符，右對齊；（13） 買入成交額，長度14字符

13、，右對齊；（14） 賣出成交額，長度14字符，右對齊；（15） 交易保證金，長度12字符，右對齊；（16） 費用合計，長度12字符，右對齊；（17） 當日盈虧，長度14字符，右對齊；4 標準合約結算明細表4.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT4.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：標準合約結算明細表基本信息，包括：（1） 結算會員代碼；（2） 結算會員名稱；（3） 結算日期； 各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字

14、段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 非結算會員號，長度14字符，左對齊；（2） 客戶編碼，長度10字符，左對齊；（3） 合約，長度10字符，左對齊； （4） 結算價，長度10字符，右對齊；（5） 買開成交量，長度12字符，右對齊；（6） 買平成交量，長度12字符，右對齊；（7） 買成交量合計，長度14字符，右對齊；（8） 賣開成交量，長度12字符，右對齊；（9） 賣平成交量，長度12字符，右對齊；（10） 賣成交量合計，長度14字符，右對齊；（11） 買入成交額，長度14字符，右對齊；（12） 賣出成交額，長度14字符，右對齊；（13） 買持倉量合計，長度14字符，右對齊；（14） 賣持

15、倉量合計，長度14字符，右對齊；（15） 交易保證金，長度14字符，右對齊；（16） 當日盈虧，長度14字符，右對齊；（17） 手續(xù)費，長度14字符，右對齊；5 結算會員資金情況表5.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Capital.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT文件格式注：本文件中由1-N張報表構成，結算會員的一個資金賬號對應一張報表。下面僅描述一張報表（一個資金賬號）的格式，不同的報表之間用6個空行分隔。第1行：標題；第2行：空；第3行：結算會員資金情況表的基本信息，包括：（1） 結算會員號；（2） 結算會員名稱；（3

16、） 資金賬號；（4） 賬號屬性（5） 結算日期。各項基本信息之間用空格分開。第4行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據區(qū)域；第5行：字段名稱信息；第6行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據區(qū)域；第7行第28行：各項目的項目描述和該項目的金額，二者用空格分隔；第29行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據區(qū)域；第30行：空行；第31行：該資金賬的“收入與付出資金明細欄”標題；第32行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據區(qū)域；第33行：“收入與付出資金明細欄”字段名稱信息；第34行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據區(qū)域；第35行：單據號、名稱和金額用空格區(qū)別。如果有多條出入金記錄，則有多行，如果沒有出入金記

17、錄，則沒有該行；第36行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據區(qū)域。6 會員超倉通知6.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ PartOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT6.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：會員超倉通知的基本信息，包括：（1） 結算會員名稱（會員代碼）；（2） 交易日期；（3） 結算組；（4） 結算編號；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 交易會員代碼，長度14個字符，左對齊；（2） 合約代碼，長

18、度14個字符，左對齊；（3） 強平統(tǒng)計類型，長度20個字符，左對齊； （4） 合約總持倉量，長度14個字符，右對齊；合約總持倉量與強平原因之間增加2個空格；（5） 強平原因，長度20個字符，右對齊； 強平原因與多頭持倉量之間增加2個空格；（6） 多頭持倉量，長度14個字符，右對齊；多頭持倉量與多頭強平量之間增加2個空格；（7） 多頭強平量，長度14個字符，右對齊；多頭強平量與多頭已強平量之間增加2個空格；（8） 多頭已強平量，長度14個字符，右對齊；多頭已強平量與空頭持倉量之間增加2個空格；（9） 空頭持倉量，長度14個字符，右對齊；空頭持倉量與空頭強平量之間增加2個空格；（10） 空頭強平量

19、，長度14個字符，右對齊；空頭強平量與空頭已強平量之間增加2個空格；（11） 空頭已強平量，長度14個字符，右對齊；空頭已強平量與強平金額之間增加2個空格；（12） 強平金額，長度14個字符，右對齊； 強平金額與已強平金額之間增加2個空格；（13） 已強平金額，長度14個字符，右對齊；已強平金額與處理標志之間增加2個空格；（14） 處理標志，長度20字符，右對齊；（15） 操作員，長度15字符，右對齊；操作員與操作日期之間增加2個空格；（16） 操作日期，長度15字符，右對齊；（17） 操作時間，長度15字符，右對齊；7 強平通知（會員資金不足）7.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日

20、期_結算編號_PartLackDepositStat.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：交易所強平通知(會員資金不足)基本信息，包括：（5） 結算會員名稱；（6） 交易日期；（7） 結算組；（8） 結算編號；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（18） 資金帳號，長度14字符，左對齊；（19） 強平統(tǒng)計類型，長度20字符，左對齊；（20） 強平原因，長度20字符，左對齊； （21） 結算準備金余額，長度20字符，右對齊；（22

21、） 強平金額，長度20字符，右對齊；（23） 已強平金額，長度20字符，右對齊；（24） 處理標志，長度20字符，左對齊；（25） 操作員，長度12字符，左對齊；（26） 操作日期，長度10字符，左對齊；（27） 操作時間，長度10字符，左對齊；8 結算會員交割情況表8.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT8.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：結算會員交割情況表基本信息，包括：（1） 結算會員號；（2） 結算會員名稱；（3） 結算日期；各項基本信息之間用空格分

22、開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 交割合約，長度10字符，左對齊；（2） 結算會員號，長度14字符，左對齊；（3） 結算會員簡稱，長度14字符，左對齊； （4） 資金賬號，長度12字符，左對齊；（5） 屬性，長度12字符，右對齊；（6） 交割結算價，長度14字符，右對齊；（7） 買入量，長度14字符，右對齊；（8） 賣出量，長度14字符，左對齊；（9） 交割手續(xù)費，長度14字符，左對齊；9 交易所強平通知（客戶超倉）9.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ ClientOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_200

23、70322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：交易所強平通知（客戶超倉）基本信息，包括：（1） 結算會員名稱；（2） 交易日期；（3） 結算組；（4） 結算編號；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 交易會員代碼，長度14字符，左對齊；（2） 客戶編碼，長度14字符，左對齊；（3） 合約代碼，長度14字符，左對齊； （4） 強平統(tǒng)計類型，長度20字符，左對齊；（5） 合約總持倉量，長度14字符，右對齊；（6） 強平原因，長度20字符，右對齊；（7） 多頭持倉量，長度1

24、4字符，右對齊；（8） 多頭強平量，長度14字符，右對齊；（9） 多頭已強平量，長度14字符，右對齊；（10） 空頭持倉量，長度14字符，右對齊；（11） 空頭強平量，長度14字符，右對齊；（12） 空頭已強平量，長度14字符，右對齊；（13） 強平金額，長度14字符，右對齊；（14） 已強平金額，長度14字符，右對齊；（15） 處理標志，長度20字符，右對齊；（16） 操作員，長度15字符，右對齊；（17） 操作日期，長度15字符，右對齊；（18） 操作時間，長度15字符，右對齊；10 交易所追加保證金通知10.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ AddMarginN

25、otify.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_AddMarginNotify.TXT10.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：交易所追加保證金通知情況表基本信息，包括：（1） 結算會員名稱；（2） 交易日期；（3） 結算組；（4） 結算編號；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1） 資金帳戶，長度14字符，左對齊；（2） 結算準備金余額，長度14字符，左對齊；（3） 追加保證金，長度20字符，左對齊； 11 客戶移倉資金及持倉變化明細表11.1 文件命名結算會員號_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Clie

26、ntChangePartPosTransfer.TXT例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.TXT11.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：客戶移倉資金及持倉變化明細表基本信息，包括：（1）結算會員號；（2）結算會員名稱；（3）結算日期；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1）投資者號，長度12字符，左對齊；（2）合約代碼，長度12字符，左對齊；（3）多頭移倉量，長度14字符，右對齊；（4）空頭移倉量，長度14字符，右對齊；（5）保證金變化，長度16字符，右對齊

27、；（6）移出期貨公司，長度14字符，左對齊；（7）移出期貨公司所屬結算會員，長度26字符，左對齊；（8）移入期貨公司，長度14字符，左對齊；（9）移入期貨公司所屬結算會員，長度24字符，左對齊12 交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表12.1 文件命名結算會員號_結算組代碼_結算日期_結算編號_ PartPosTransfer.TXT例如：2015_SG01_20090622_1_PartPosTransfer.TXT12.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表基本信息，包括：（1）結算會員號；（2）結算會員名稱；（3）結算日期；各項基本

28、信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1）投資者號，長度12字符，左對齊；（2）所屬交易會員號，長度16字符，左對齊；（3）所屬交易會員簡稱，長度14字符，左對齊；（4）合約代碼，長度12字符，左對齊；（5）空頭移倉量，長度14字符，右對齊；（6）多頭移倉量，長度14字符，右對齊；（7）保證金變化，長度16字符，右對齊；（8）移出結算會員，長度14字符，左對齊；（9）移入結算會員，長度14字符，左對齊13 會員資格變更資金及持倉變化明細表13.1 文件命名結算會員號_結算組代碼_結算日期_結算編號_ ClientPosTransfer.TXT例如：2

29、188_SG01_20090623_1_ClientPosTransfer.TXT13.2 文件格式第一行：標題； 第二行：空； 第三行：會員資格變更資金及持倉變化明細表基本信息，包括：（1）結算會員號；（2）結算會員名稱；（3）結算日期；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：（1）投資者號，長度12字符，左對齊；（2）合約代碼，長度12字符，左對齊；（3）多頭移倉量，長度14字符，右對齊；（4）空頭移倉量，長度14字符，右對齊；（5）保證金變化，長度16字符，右對齊；（6）移出期貨公司，長度14字符，左對齊；（7）移出期貨公司所屬結算會員，長

30、度26字符，左對齊；（8）移入期貨公司，長度14字符，左對齊；（9）移入期貨公司所屬結算會員，長度24字符，左對齊；第二章 DBF格式1 申報單1.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員partidcharacter102報單號Order_nocharacter133合約contractcharacter64買賣bscharacter15開平eocharacter16狀態(tài)statuscharacter17申報量amountNu

31、menic128申報價priceNumenic129成交量Deal_amtNumenic1210客戶編碼Client_nocharacter1311申報時間Order_timecharacter812系統(tǒng)編號Sys_nocharacter813席位號tradercharacter152 成交單2.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員partidcharacter122客戶編碼Clientidcharacter123合約ins

32、tridcharacter304撮合編號Tradeidcharacter125成交量Tvolumecharacter206成交價Tpricecharacter207成交金額tamtcharacter208成交時間Ttimecharacter89買賣Directioncharacter1010開平Offsetflagcharacter1011報單號orderidcharacter1212席位號useridcharacter153 標準合約結算表3.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Sett

33、lement.DBF3.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1合約instrIDcharacter302結算價clearPricecharacter203資金帳號accountIDcharacter204帳號屬性accAttrcharacter205買成交量合計buyAmtcharacter206賣成交量合計sellAmtcharacter207買開成交量bopenAmtcharacter208賣開成交量sopenAmtcharacter209買平成交量boffAmtcharacter2010賣平成交量soffAmtcharacter2011買持倉量合計bTotalAmtcharact

34、er2012賣持倉量合計sTotalAmtcharacter2013買入成交額buySumcharacter2014賣出成交額sellSumcharacter2015交易保證金margincharacter2016費用合計transfeecharacter2017盈虧actualcharacter204 標準合約結算明細表4.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員代碼partIDch

35、aracter122客戶編碼clientIDcharacter123合約instrIDcharacter304結算價clearPricecharacter205買開成交量bopenAmtcharacter206買平成交量boffAmtcharacter207買成交量合計buyAmtcharacter208賣開成交量sopenAmtcharacter209賣平成交量soffAmtcharacter2010賣成交量合計sellAmtcharacter2011買入成交額buySumcharacter2012賣出成交額sellSumcharacter2013買持倉量合計bTotalAmtcharact

36、er2014賣持倉量合計sTotalAmtcharacter2015交易保證金margincharacter2016當日盈虧actualcharacter2017手續(xù)費transfeecharacter205 結算會員資金情況表5.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1資金帳號accountIDcharacter202數(shù)據項描述itemDesccharacter5013數(shù)據值itemValuecharacter20以下表格為會員00

37、31的資金情況表樣例文件。會員0031有兩個資金賬戶，分別為003101和003102。序號accountiditemdescitemvalue1003101上一交易日實有貨幣資金余額620538275.842003101加：當日收入資金0.003003101當日盈虧2246400.004003101減：當日付出資金0.005003101手續(xù)費262680.006003101其中：交易手續(xù)費262680.007003101結算手續(xù)費0.008003101交割手續(xù)費0.009003101移倉手續(xù)費0.0010003101當日實有貨幣資金余額622521995.8411003101其中：交易保證金

38、287561749.5012003101結算準備金334960246.3413003101減：交易保證金287561749.5014003101當日結算準備金余額334960246.3415003101加：申報劃入金額0.0016003101減：申報劃出金額0.0017003101下一交易日開倉準備金334960246.0018003101其它-19003101應收手續(xù)費262680.0020003101實有貨幣資金變動1983720.0021003101其中：交易保證金變動-3313840.5022003101結算準備金變動5297560.5023003101單據號P000000124003

39、101名稱追加保證金25003101金額10000.0026003102上一交易日實有貨幣資金余額620538275.8427003102加：當日收入資金0.0028003102當日盈虧2246400.0029003102減：當日付出資金0.0030003102手續(xù)費262680.0031003102其中：交易手續(xù)費262680.0032003102結算手續(xù)費0.0033003102交割手續(xù)費0.0034003102移倉手續(xù)費0.0035003102當日實有貨幣資金余額622521995.8436003102其中：交易保證金287561749.5037003102結算準備金334960246.

40、3438003102減：交易保證金287561749.5039003102當日結算準備金余額334960246.3440003102加：申報劃入金額0.0041003102減：申報劃出金額0.0042003102下一交易日開倉準備金334960246.0043003102其它-44003102應收手續(xù)費262680.0045003102實有貨幣資金變動1983720.0046003102其中：交易保證金變動-3313840.5047003102結算準備金變動5297560.50特別說明：（1） 上表中第一列是為了描述方便增加的，DBF文件不包含序號列；（2） 第1-22行為賬戶003101的基

41、本數(shù)據，生成的文件嚴格按照上表順序列出；（3） 第23-25行為賬戶003101的一條出入金數(shù)據，如果有多條出入金，則重復這三行數(shù)據；（4） 出入金數(shù)據之后是另外一個賬戶的數(shù)據，排列方式同上。6 會員超倉通知6.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ PartOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF6.3 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員代碼partIDcharacter122合約代碼instrIDcharacter303強平統(tǒng)計類型statTypecharacte

42、r204合約總持倉量totalAmtcharacter205強平原因fcTypecharacter206多頭持倉量lPosAmtcharacter207多頭強平量lFCAmtcharacter208多頭已強平量lFCdAmtcharacter209空頭持倉量sPosAmtcharacter2010空頭強平量sFCAmtcharacter2011空頭已強平量sFCdAmtcharacter2012強平金額fcMoneycharacter2013已強平金額fcdMonrycharacter2014處理標志statuscharacter2015操作員operatorIDcharacter1516操作

43、日期opDatecharacter817操作時間opTimecharacter87 強平通知（會員資金不足）7.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_PartLackDepositStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1資金帳號accountIDcharacter122強平統(tǒng)計類型StatTypecharacter203強平原因fcTypecharacter204結算準備金余額remaincharacter205強平金額fcMoneycharacte

44、r206已強平金額fcdMoneycharacter207處理標志statuscharacter208操作員operatorIDcharacter159操作日期opDatecharacter810操作時間opTimecharacter88 結算會員交割情況表8.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交割合約instrIDcharacter302結算會員號partIDcharacter103會員簡稱partAbbrcha

45、racter104資金帳號accountIDcharacter125帳號屬性accAttrcharacter126交割結算價clearPricecharacter207買入量buyTotcharacter208賣出量soldTotcharacter209手續(xù)費transfeecharacter209 交易所強平通知（客戶超倉）9.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ ClientOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1交易會員代

46、碼partidcharacter122客戶編碼clientIDcharacter123合約代碼instrIDcharacter304強平統(tǒng)計類型statTypecharacter205合約總持倉量totalAmtcharacter206強平原因fcTypecharacter207多頭持倉量lPosAmtcharacter208多頭強平量lFCAmtcharacter209多頭已強平量lFCdAmtcharacter2010空頭持倉量sPosAmtcharacter2011空頭強平量sFCAmtcharacter2012空頭已強平量sFCdAmtcharacter2013強平金額fcMoneyc

47、haracter2014已強平金額fcdMoneycharacter2015處理標志statuscharacter2016操作員operatorIDcharacter1517操作日期opDatecharacter818操作時間opTimecharacter810 交易所追加保證金通知10.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ AddMarginNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1資金賬戶accountIDcharacter122結算準備金余額

48、remaincharacter203追加保證金addmargincharacter2011 客戶移倉資金及持倉變化明細表11.1 文件命名結算會員號_結算組代碼_結算日期_結算編號_ ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2 文件格式序號字段名字段英文名類型長度備注1投資者號clientIDcharacter122合約代碼instrIDcharacter303多頭移倉量lVolumecharacter204空頭移倉量sVolumecharacter205保證金變化marginChgcharacter206移出期貨公司outTPartIDcharacter127移出期貨公司所屬結算會員outSPartIDcharacter128移入期貨公司inTPartIDcharacter129移入期貨公司所屬結算會員inSPartIDcharact