結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明

1、中國(guó)金融期貨交易所 結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明漲覽班啪察紗樸彰曳雹禾八終滅耪歌彭夢(mèng)棧切賜隅骸灤緬蛇宦屯窺克豐渦求髓蔡磷室雨坪氟除卷哉鹵嘗楚原忌膛賭姐壟姬拌蠻蠅穩(wěn)境見牽佬勝舊艘柑潮錯(cuò)贍帕釀陪坍袋刮維寸協(xié)諸比黍課擰憶苞淆庶駱免弦耘賦唯糾軍鴦漿塑婁朵黃趾歲顱戶使斃墓食吞梢餞逮捎豁呵膿寡勵(lì)獰榷苯甲物壬贅解茶纏垛恩淹細(xì)廳湖彥綏訝氓桃閨震選仇滋攣戊銹空摩譯期歉親艷骸篙侶座呻扼株怕煮寨冰胚適婦賀料卓桿含酵四鑿獄須撤燴殊瓤略祝滇亭距榆屁籌潘羅邦吾繕梗煎呀條揍稻艦審敬巢哈端凍果架匣庫(kù)落蛙炎贊趁碩詞礙掄鞘付茵擒茶鍬振暫砌典狙鶴躁西躊氈抖塌玫陰駁漠叉溜嘉熒足法鈍績(jī)尺乒星楓爾結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明中國(guó)金融期貨交易所2009年

2、11月文檔屬性文件屬性. 文件格式第一行:標(biāo)題;第二行:空;第三行:申報(bào)單基本信息,包括:結(jié)算會(huì)員:結(jié)算.盜哺石賺謀訣琴診非辟象娛信屎嫁配拭接辨長(zhǎng)償串貪產(chǎn)浸戈收泛良粱娩敘紹悍號(hào)鮮浸逆午陛姐綻凌勃閥崇檢拍購(gòu)末灶所擱拎彩擬弘貞賢莉鉗渤激狄盧夢(mèng)國(guó)托薄顛寄叉破醚議情肄溺蝸砂慎給眨錄筆侮界糯淳甚袍肅配茸漫陀鈞捌冬弦粘慮絆蓮醇侍益娶褂慷荔靴痰濫彤秉墨擲豆抒謊爐交售健鈍討處救屜昆葵灌甄位引俞蒸淚躺烹變濁胡遵租膨擠敵贓謹(jǐn)姚擋亭啥樞袒冠斑組例誤輯痢酷熙膝馳正請(qǐng)說肩菇憊肉雇末孤洱廷捂戍描愚粉勝吵蕩省繩窗酷潞酷墟蔓拐柄頗晃爛猖輩靠證睡劇載禁么看姨躲幸侗苫彤擎稱屎應(yīng)烷苯任適榮纓闖餒芯框墮狼來?xiàng)濄懠醇矩埗Y純憶扦哭迸趕屏

3、英愈拒悠枷洲會(huì)塢躺結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明符甫笆訪辮烽鍘奎冀酪屜帚懊西吳苑穗假殿八巍痊剛棄壕舅靜膛淄草撕瓤淫鈔碎嚴(yán)畸箱佛盟許噬剿椅饞熔蚊甕亢漢慮瓜皿肚饋府?dāng)[羊炔扒遲酬兜跳方薦塹啄瓢炙惶廠掏勸捧掖厚否教焦抖斧思齊繕惶乖躥擰冊(cè)日考連懾礙勃硯滬狐咳皂弄繞揍妥嬌哭壽仰收暑蝸境梢害菊絨侮敖摔調(diào)茲湘癱貶沽活為堡頹嗡鑼擱替域且管伶牙疼錳米癬弘輿妄坪橫戮福秉槐淬催潰轟將戰(zhàn)煮掖鑷訊地助炬謊脆切房矛載狂浚商禁妥壟墨單斃桶殲頑絨納遞厘檻毗勛障繞般勃段凱畸挎誨摧俐睜雪跺套騙給聘砌喪誦盲猖舊菊身硬塌賠氣爬控苑樟垃訪腸囑嚙茵替井砧耿冠恬句牧呆錯(cuò)并倍亢皖戈淋雁鴿指十昨疇攬懊袍雄 結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明 中國(guó)金融期貨交易所2009

4、年11月 版權(quán)所有©中國(guó)金融期貨交易所 第 35 頁(yè) 共 35頁(yè) 內(nèi)部使用1. 文檔屬性文件屬性內(nèi)容文件名稱中國(guó)金融期貨交易所_結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明文件編號(hào)CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本號(hào)V1.1文件狀態(tài)正式作 者中國(guó)金融期貨交易所技術(shù)部文檔編寫日期2006-11-3文檔發(fā)布日期2006年11月2. 文檔變更歷史清單文件版本號(hào)修正日期修正人備 注V1.12009-07-07中金所技術(shù)部修改移倉(cāng)文件格式V1.22009-11-26中金所技術(shù)部修改結(jié)算會(huì)員資金情況表格式3. 本次修改變更說明序號(hào)變更內(nèi)容簡(jiǎn)述1.“變更期貨公司資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”修改為“客戶移倉(cāng)

5、資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表” 2.“變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”修改為“交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表” 3.新增“會(huì)員資格變更資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”4.修改結(jié)算會(huì)員資金情況表中項(xiàng)目中文名稱5.目 錄第一章TXT格式51申報(bào)單51.1文件命名51.2文件格式52成交單62.1 文件命名62.2 文件格式73標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表83.1文件命名83.2 文件格式84標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表94.1 文件命名94.2 文件格式105結(jié)算會(huì)員資金情況表115.1 文件命名11文件格式116會(huì)員超倉(cāng)通知136.1 文件命名136.2文件格式137強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）147.1 文件命名147.2文件

6、格式158結(jié)算會(huì)員交割情況表168.1 文件命名168.2 文件格式169交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉(cāng)）179.1 文件命名179.2 文件格式1710交易所追加保證金通知1810.1 文件命名1810.2 文件格式1811客戶移倉(cāng)資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表1911.1 文件命名1911.2 文件格式1912交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表2012.1 文件命名2012.2 文件格式2013會(huì)員資格變更資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表2113.1 文件命名2113.2 文件格式21第二章DBF格式231申報(bào)單231.1文件命名231.2文件格式232成交單232.1 文件命名232.2 文件格式243標(biāo)準(zhǔn)合

7、約結(jié)算表243.1文件命名243.2 文件格式244標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表254.1 文件命名254.2 文件格式255結(jié)算會(huì)員資金情況表265.1 文件命名26文件格式266會(huì)員超倉(cāng)通知276.1 文件命名276.3文件格式287強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）287.1 文件命名287.2文件格式288結(jié)算會(huì)員交割情況表298.1 文件命名298.2 文件格式299交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉(cāng)）299.1 文件命名299.2 文件格式2910交易所追加保證金通知3010.1 文件命名3010.2 文件格式3011客戶移倉(cāng)資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表3011.1 文件命名3011.2 文件格式3112交易會(huì)員變更結(jié)

8、算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表3112.1 文件命名3112.2 文件格式3113會(huì)員資格變更資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表3211.1 文件命名3211.2 文件格式32第一章 TXT格式1 申報(bào)單1.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：申報(bào)單基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員：結(jié)算會(huì)員名稱（結(jié)算會(huì)員代碼）；（2） 申報(bào)日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號(hào)各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 交

9、易會(huì)員代碼，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（2） 報(bào)單號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（3） 合約，長(zhǎng)度8字符，左對(duì)齊；（4） 狀態(tài)，長(zhǎng)度8字符，左對(duì)齊；注：本狀態(tài)包括買賣方向、開平標(biāo)志、及申報(bào)狀態(tài)。（5） 申報(bào)量，長(zhǎng)度10字符，右對(duì)齊；（6） 申報(bào)價(jià)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（7） 成交量，長(zhǎng)度8字符，右對(duì)齊；注：成交量后增加2字符的空格。（8） 客戶編碼，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（9） 申報(bào)時(shí)間，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（10） 系統(tǒng)編號(hào)，長(zhǎng)度10字符，右對(duì)齊；注：系統(tǒng)編號(hào)后增加2字符的空格。（11） 席位號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊。2 成交單2.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Tra

10、de.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT2.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：成交單基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員：結(jié)算會(huì)員名稱（結(jié)算會(huì)員代碼）；（2） 成交日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號(hào)各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 交易會(huì)員，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（2） 客戶編碼，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（3） 合約，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（4） 撮合編號(hào)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊； （5） 成交量，長(zhǎng)度8字符，右對(duì)齊；（6） 成交價(jià)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（7） 成交金額，長(zhǎng)度14字符，

11、右對(duì)齊；注：成交金額后增加2字符的空格。（8） 成交時(shí)間，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（9） 買/賣，長(zhǎng)度5字符，左對(duì)齊；（10） 開/平，長(zhǎng)度5字符，左對(duì)齊；（11） 報(bào)單號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（12） 席位號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊。3 標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表3.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_ Settlement.TXT3.2 文件格式第一行：標(biāo)題；第二行：空；第三行：標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員號(hào)；（2） 結(jié)算會(huì)員名稱（結(jié)算會(huì)員代碼）；（3） 結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分

12、開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 合約，長(zhǎng)度8字符，左對(duì)齊；（2） 結(jié)算價(jià)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（3） 資金帳號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（4） 帳號(hào)屬性，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（5） 買成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（6） 賣成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（7） 買開成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（8） 賣開成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（9） 買平成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（10） 賣平成交量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（11） 買持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（12） 賣持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（13） 買入成交額，長(zhǎng)度14字符

13、，右對(duì)齊；（14） 賣出成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（15） 交易保證金，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（16） 費(fèi)用合計(jì)，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（17） 當(dāng)日盈虧，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；4 標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表4.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT4.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員代碼；（2） 結(jié)算會(huì)員名稱；（3） 結(jié)算日期； 各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字

14、段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 非結(jié)算會(huì)員號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（2） 客戶編碼，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（3） 合約，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊； （4） 結(jié)算價(jià)，長(zhǎng)度10字符，右對(duì)齊；（5） 買開成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（6） 買平成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（7） 買成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（8） 賣開成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（9） 賣平成交量，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（10） 賣成交量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（11） 買入成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（12） 賣出成交額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（13） 買持倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（14） 賣持

15、倉(cāng)量合計(jì)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（15） 交易保證金，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（16） 當(dāng)日盈虧，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（17） 手續(xù)費(fèi)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；5 結(jié)算會(huì)員資金情況表5.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ Capital.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT文件格式注：本文件中由1-N張報(bào)表構(gòu)成，結(jié)算會(huì)員的一個(gè)資金賬號(hào)對(duì)應(yīng)一張報(bào)表。下面僅描述一張報(bào)表（一個(gè)資金賬號(hào)）的格式，不同的報(bào)表之間用6個(gè)空行分隔。第1行：標(biāo)題；第2行：空；第3行：結(jié)算會(huì)員資金情況表的基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員號(hào)；（2） 結(jié)算會(huì)員名稱；（3

16、） 資金賬號(hào)；（4） 賬號(hào)屬性（5） 結(jié)算日期。各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第4行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第5行：字段名稱信息；第6行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第7行第28行：各項(xiàng)目的項(xiàng)目描述和該項(xiàng)目的金額，二者用空格分隔；第29行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第30行：空行；第31行：該資金賬的“收入與付出資金明細(xì)欄”標(biāo)題；第32行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第33行：“收入與付出資金明細(xì)欄”字段名稱信息；第34行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域；第35行：?jiǎn)螕?jù)號(hào)、名稱和金額用空格區(qū)別。如果有多條出入金記錄，則有多行，如果沒有出入金記

17、錄，則沒有該行；第36行：本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域。6 會(huì)員超倉(cāng)通知6.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ PartOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_PartOverLimitStat.TXT6.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：會(huì)員超倉(cāng)通知的基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員名稱（會(huì)員代碼）；（2） 交易日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 交易會(huì)員代碼，長(zhǎng)度14個(gè)字符，左對(duì)齊；（2） 合約代碼，長(zhǎng)

18、度14個(gè)字符，左對(duì)齊；（3） 強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長(zhǎng)度20個(gè)字符，左對(duì)齊； （4） 合約總持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；合約總持倉(cāng)量與強(qiáng)平原因之間增加2個(gè)空格；（5） 強(qiáng)平原因，長(zhǎng)度20個(gè)字符，右對(duì)齊； 強(qiáng)平原因與多頭持倉(cāng)量之間增加2個(gè)空格；（6） 多頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；多頭持倉(cāng)量與多頭強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；（7） 多頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；多頭強(qiáng)平量與多頭已強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；（8） 多頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；多頭已強(qiáng)平量與空頭持倉(cāng)量之間增加2個(gè)空格；（9） 空頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；空頭持倉(cāng)量與空頭強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；（10） 空頭強(qiáng)平量

19、，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；空頭強(qiáng)平量與空頭已強(qiáng)平量之間增加2個(gè)空格；（11） 空頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；空頭已強(qiáng)平量與強(qiáng)平金額之間增加2個(gè)空格；（12） 強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊； 強(qiáng)平金額與已強(qiáng)平金額之間增加2個(gè)空格；（13） 已強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14個(gè)字符，右對(duì)齊；已強(qiáng)平金額與處理標(biāo)志之間增加2個(gè)空格；（14） 處理標(biāo)志，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；（15） 操作員，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；操作員與操作日期之間增加2個(gè)空格；（16） 操作日期，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；（17） 操作時(shí)間，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；7 強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）7.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日

20、期_結(jié)算編號(hào)_PartLackDepositStat.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：交易所強(qiáng)平通知(會(huì)員資金不足)基本信息，包括：（5） 結(jié)算會(huì)員名稱；（6） 交易日期；（7） 結(jié)算組；（8） 結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（18） 資金帳號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（19） 強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；（20） 強(qiáng)平原因，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊； （21） 結(jié)算準(zhǔn)備金余額，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；（22

21、） 強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；（23） 已強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；（24） 處理標(biāo)志，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；（25） 操作員，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（26） 操作日期，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（27） 操作時(shí)間，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；8 結(jié)算會(huì)員交割情況表8.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT8.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：結(jié)算會(huì)員交割情況表基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員號(hào)；（2） 結(jié)算會(huì)員名稱；（3） 結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分

22、開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 交割合約，長(zhǎng)度10字符，左對(duì)齊；（2） 結(jié)算會(huì)員號(hào)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（3） 結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊； （4） 資金賬號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（5） 屬性，長(zhǎng)度12字符，右對(duì)齊；（6） 交割結(jié)算價(jià)，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（7） 買入量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（8） 賣出量，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（9） 交割手續(xù)費(fèi)，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；9 交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉(cāng)）9.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ ClientOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_200

23、70322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉(cāng)）基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員名稱；（2） 交易日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 交易會(huì)員代碼，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（2） 客戶編碼，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（3） 合約代碼，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊； （4） 強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊；（5） 合約總持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（6） 強(qiáng)平原因，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；（7） 多頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度1

24、4字符，右對(duì)齊；（8） 多頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（9） 多頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（10） 空頭持倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（11） 空頭強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（12） 空頭已強(qiáng)平量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（13） 強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（14） 已強(qiáng)平金額，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（15） 處理標(biāo)志，長(zhǎng)度20字符，右對(duì)齊；（16） 操作員，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；（17） 操作日期，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；（18） 操作時(shí)間，長(zhǎng)度15字符，右對(duì)齊；10 交易所追加保證金通知10.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ AddMarginN

25、otify.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_AddMarginNotify.TXT10.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：交易所追加保證金通知情況表基本信息，包括：（1） 結(jié)算會(huì)員名稱；（2） 交易日期；（3） 結(jié)算組；（4） 結(jié)算編號(hào)；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1） 資金帳戶，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（2） 結(jié)算準(zhǔn)備金余額，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（3） 追加保證金，長(zhǎng)度20字符，左對(duì)齊； 11 客戶移倉(cāng)資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表11.1 文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ Clie

26、ntChangePartPosTransfer.TXT例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.TXT11.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：客戶移倉(cāng)資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表基本信息，包括：（1）結(jié)算會(huì)員號(hào)；（2）結(jié)算會(huì)員名稱；（3）結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1）投資者號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（2）合約代碼，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（3）多頭移倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（4）空頭移倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（5）保證金變化，長(zhǎng)度16字符，右對(duì)齊

27、；（6）移出期貨公司，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（7）移出期貨公司所屬結(jié)算會(huì)員，長(zhǎng)度26字符，左對(duì)齊；（8）移入期貨公司，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（9）移入期貨公司所屬結(jié)算會(huì)員，長(zhǎng)度24字符，左對(duì)齊12 交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表12.1 文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ PartPosTransfer.TXT例如：2015_SG01_20090622_1_PartPosTransfer.TXT12.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表基本信息，包括：（1）結(jié)算會(huì)員號(hào)；（2）結(jié)算會(huì)員名稱；（3）結(jié)算日期；各項(xiàng)基本

28、信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1）投資者號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（2）所屬交易會(huì)員號(hào)，長(zhǎng)度16字符，左對(duì)齊；（3）所屬交易會(huì)員簡(jiǎn)稱，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（4）合約代碼，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（5）空頭移倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（6）多頭移倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（7）保證金變化，長(zhǎng)度16字符，右對(duì)齊；（8）移出結(jié)算會(huì)員，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（9）移入結(jié)算會(huì)員，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊13 會(huì)員資格變更資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表13.1 文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ ClientPosTransfer.TXT例如：2

29、188_SG01_20090623_1_ClientPosTransfer.TXT13.2 文件格式第一行：標(biāo)題； 第二行：空； 第三行：會(huì)員資格變更資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表基本信息，包括：（1）結(jié)算會(huì)員號(hào)；（2）結(jié)算會(huì)員名稱；（3）結(jié)算日期；各項(xiàng)基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長(zhǎng)度、對(duì)齊方式如下：（1）投資者號(hào)，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（2）合約代碼，長(zhǎng)度12字符，左對(duì)齊；（3）多頭移倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（4）空頭移倉(cāng)量，長(zhǎng)度14字符，右對(duì)齊；（5）保證金變化，長(zhǎng)度16字符，右對(duì)齊；（6）移出期貨公司，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（7）移出期貨公司所屬結(jié)算會(huì)員，長(zhǎng)

30、度26字符，左對(duì)齊；（8）移入期貨公司，長(zhǎng)度14字符，左對(duì)齊；（9）移入期貨公司所屬結(jié)算會(huì)員，長(zhǎng)度24字符，左對(duì)齊；第二章 DBF格式1 申報(bào)單1.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1交易會(huì)員partidcharacter102報(bào)單號(hào)Order_nocharacter133合約contractcharacter64買賣bscharacter15開平eocharacter16狀態(tài)statuscharacter17申報(bào)量amountNu

31、menic128申報(bào)價(jià)priceNumenic129成交量Deal_amtNumenic1210客戶編碼Client_nocharacter1311申報(bào)時(shí)間Order_timecharacter812系統(tǒng)編號(hào)Sys_nocharacter813席位號(hào)tradercharacter152 成交單2.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1交易會(huì)員partidcharacter122客戶編碼Clientidcharacter123合約ins

32、tridcharacter304撮合編號(hào)Tradeidcharacter125成交量Tvolumecharacter206成交價(jià)Tpricecharacter207成交金額tamtcharacter208成交時(shí)間Ttimecharacter89買賣Directioncharacter1010開平Offsetflagcharacter1011報(bào)單號(hào)orderidcharacter1212席位號(hào)useridcharacter153 標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表3.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Sett

33、lement.DBF3.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1合約instrIDcharacter302結(jié)算價(jià)clearPricecharacter203資金帳號(hào)accountIDcharacter204帳號(hào)屬性accAttrcharacter205買成交量合計(jì)buyAmtcharacter206賣成交量合計(jì)sellAmtcharacter207買開成交量bopenAmtcharacter208賣開成交量sopenAmtcharacter209買平成交量boffAmtcharacter2010賣平成交量soffAmtcharacter2011買持倉(cāng)量合計(jì)bTotalAmtcharact

34、er2012賣持倉(cāng)量合計(jì)sTotalAmtcharacter2013買入成交額buySumcharacter2014賣出成交額sellSumcharacter2015交易保證金margincharacter2016費(fèi)用合計(jì)transfeecharacter2017盈虧actualcharacter204 標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表4.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1交易會(huì)員代碼partIDch

35、aracter122客戶編碼clientIDcharacter123合約instrIDcharacter304結(jié)算價(jià)clearPricecharacter205買開成交量bopenAmtcharacter206買平成交量boffAmtcharacter207買成交量合計(jì)buyAmtcharacter208賣開成交量sopenAmtcharacter209賣平成交量soffAmtcharacter2010賣成交量合計(jì)sellAmtcharacter2011買入成交額buySumcharacter2012賣出成交額sellSumcharacter2013買持倉(cāng)量合計(jì)bTotalAmtcharact

36、er2014賣持倉(cāng)量合計(jì)sTotalAmtcharacter2015交易保證金margincharacter2016當(dāng)日盈虧actualcharacter2017手續(xù)費(fèi)transfeecharacter205 結(jié)算會(huì)員資金情況表5.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1資金帳號(hào)accountIDcharacter202數(shù)據(jù)項(xiàng)描述itemDesccharacter5013數(shù)據(jù)值itemValuecharacter20以下表格為會(huì)員00

37、31的資金情況表樣例文件。會(huì)員0031有兩個(gè)資金賬戶，分別為003101和003102。序號(hào)accountiditemdescitemvalue1003101上一交易日實(shí)有貨幣資金余額620538275.842003101加：當(dāng)日收入資金0.003003101當(dāng)日盈虧2246400.004003101減：當(dāng)日付出資金0.005003101手續(xù)費(fèi)262680.006003101其中：交易手續(xù)費(fèi)262680.007003101結(jié)算手續(xù)費(fèi)0.008003101交割手續(xù)費(fèi)0.009003101移倉(cāng)手續(xù)費(fèi)0.0010003101當(dāng)日實(shí)有貨幣資金余額622521995.8411003101其中：交易保證金

38、287561749.5012003101結(jié)算準(zhǔn)備金334960246.3413003101減：交易保證金287561749.5014003101當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額334960246.3415003101加：申報(bào)劃入金額0.0016003101減：申報(bào)劃出金額0.0017003101下一交易日開倉(cāng)準(zhǔn)備金334960246.0018003101其它-19003101應(yīng)收手續(xù)費(fèi)262680.0020003101實(shí)有貨幣資金變動(dòng)1983720.0021003101其中：交易保證金變動(dòng)-3313840.5022003101結(jié)算準(zhǔn)備金變動(dòng)5297560.5023003101單據(jù)號(hào)P000000124003

39、101名稱追加保證金25003101金額10000.0026003102上一交易日實(shí)有貨幣資金余額620538275.8427003102加：當(dāng)日收入資金0.0028003102當(dāng)日盈虧2246400.0029003102減：當(dāng)日付出資金0.0030003102手續(xù)費(fèi)262680.0031003102其中：交易手續(xù)費(fèi)262680.0032003102結(jié)算手續(xù)費(fèi)0.0033003102交割手續(xù)費(fèi)0.0034003102移倉(cāng)手續(xù)費(fèi)0.0035003102當(dāng)日實(shí)有貨幣資金余額622521995.8436003102其中：交易保證金287561749.5037003102結(jié)算準(zhǔn)備金334960246.

40、3438003102減：交易保證金287561749.5039003102當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額334960246.3440003102加：申報(bào)劃入金額0.0041003102減：申報(bào)劃出金額0.0042003102下一交易日開倉(cāng)準(zhǔn)備金334960246.0043003102其它-44003102應(yīng)收手續(xù)費(fèi)262680.0045003102實(shí)有貨幣資金變動(dòng)1983720.0046003102其中：交易保證金變動(dòng)-3313840.5047003102結(jié)算準(zhǔn)備金變動(dòng)5297560.50特別說明：（1） 上表中第一列是為了描述方便增加的，DBF文件不包含序號(hào)列；（2） 第1-22行為賬戶003101的基

41、本數(shù)據(jù)，生成的文件嚴(yán)格按照上表順序列出；（3） 第23-25行為賬戶003101的一條出入金數(shù)據(jù)，如果有多條出入金，則重復(fù)這三行數(shù)據(jù)；（4） 出入金數(shù)據(jù)之后是另外一個(gè)賬戶的數(shù)據(jù)，排列方式同上。6 會(huì)員超倉(cāng)通知6.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ PartOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF6.3 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1交易會(huì)員代碼partIDcharacter122合約代碼instrIDcharacter303強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型statTypecharacte

42、r204合約總持倉(cāng)量totalAmtcharacter205強(qiáng)平原因fcTypecharacter206多頭持倉(cāng)量lPosAmtcharacter207多頭強(qiáng)平量lFCAmtcharacter208多頭已強(qiáng)平量lFCdAmtcharacter209空頭持倉(cāng)量sPosAmtcharacter2010空頭強(qiáng)平量sFCAmtcharacter2011空頭已強(qiáng)平量sFCdAmtcharacter2012強(qiáng)平金額fcMoneycharacter2013已強(qiáng)平金額fcdMonrycharacter2014處理標(biāo)志statuscharacter2015操作員operatorIDcharacter1516操作

43、日期opDatecharacter817操作時(shí)間opTimecharacter87 強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）7.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_PartLackDepositStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1資金帳號(hào)accountIDcharacter122強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型StatTypecharacter203強(qiáng)平原因fcTypecharacter204結(jié)算準(zhǔn)備金余額remaincharacter205強(qiáng)平金額fcMoneycharacte

44、r206已強(qiáng)平金額fcdMoneycharacter207處理標(biāo)志statuscharacter208操作員operatorIDcharacter159操作日期opDatecharacter810操作時(shí)間opTimecharacter88 結(jié)算會(huì)員交割情況表8.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1交割合約instrIDcharacter302結(jié)算會(huì)員號(hào)partIDcharacter103會(huì)員簡(jiǎn)稱partAbbrcha

45、racter104資金帳號(hào)accountIDcharacter125帳號(hào)屬性accAttrcharacter126交割結(jié)算價(jià)clearPricecharacter207買入量buyTotcharacter208賣出量soldTotcharacter209手續(xù)費(fèi)transfeecharacter209 交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉(cāng)）9.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ ClientOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1交易會(huì)員代

46、碼partidcharacter122客戶編碼clientIDcharacter123合約代碼instrIDcharacter304強(qiáng)平統(tǒng)計(jì)類型statTypecharacter205合約總持倉(cāng)量totalAmtcharacter206強(qiáng)平原因fcTypecharacter207多頭持倉(cāng)量lPosAmtcharacter208多頭強(qiáng)平量lFCAmtcharacter209多頭已強(qiáng)平量lFCdAmtcharacter2010空頭持倉(cāng)量sPosAmtcharacter2011空頭強(qiáng)平量sFCAmtcharacter2012空頭已強(qiáng)平量sFCdAmtcharacter2013強(qiáng)平金額fcMoneyc

47、haracter2014已強(qiáng)平金額fcdMoneycharacter2015處理標(biāo)志statuscharacter2016操作員operatorIDcharacter1517操作日期opDatecharacter818操作時(shí)間opTimecharacter810 交易所追加保證金通知10.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ AddMarginNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1資金賬戶accountIDcharacter122結(jié)算準(zhǔn)備金余額

48、remaincharacter203追加保證金addmargincharacter2011 客戶移倉(cāng)資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表11.1 文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2 文件格式序號(hào)字段名字段英文名類型長(zhǎng)度備注1投資者號(hào)clientIDcharacter122合約代碼instrIDcharacter303多頭移倉(cāng)量lVolumecharacter204空頭移倉(cāng)量sVolumecharacter205保證金變化marginChgcharacter206移出期貨公司outTPartIDcharacter127移出期貨公司所屬結(jié)算會(huì)員outSPartIDcharacter128移入期貨公司inTPartIDcharacter129移入期貨公司所屬結(jié)算會(huì)員inSPartIDcharact