Stata命令合集Word版

1、Stata 命令合集一、簡單操作Cd bak 定義根目錄Set memory 50m 設(shè)置軟件使用內(nèi)存編輯復(fù)制數(shù)據(jù)DataData EditorData Editor（Edit）一般選擇第2個： Treat first row as variable namesencode province,gen(id) 把字符轉(zhuǎn)化成數(shù)值打開已經(jīng)保存的文件clear use mg mg表示文件名xtset 定義面板數(shù)據(jù) （tsset定義時間序列數(shù)據(jù)）xtset province year統(tǒng)計量信息（原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性描述）Sum取對數(shù)單個變量：gen lnc=ln(c) gen lny=ln(y) gen l

2、nmg=ln(mg)所有變量：foreach v of varlist c-mg gen lnv=ln(v) 注意不是左邊的不是單引號 c-mg為所有變量單位根檢驗xtunitroot llc lnc(lnc為變量名稱，llc為單位根檢驗方法)一階差分：gen dlnc=d.lnc相關(guān)系數(shù)矩陣corr lnc lny lnmg線性回歸混合效應(yīng)：regress lnc lny lnmg固定效應(yīng)：xtreg lnc lny lnmg,fe隨機效應(yīng)：xtreg lnc lny lnmg,re固定效應(yīng)、隨機效應(yīng)與混合效應(yīng)的比較固定效應(yīng)VS混合效應(yīng)：隨機效應(yīng)VS混合效應(yīng)：xttest 0固定效應(yīng)VS隨機

3、效應(yīng)：hausman fe.在做Hausman檢驗前，要先保存固定效應(yīng)和混合效應(yīng)的估計結(jié)果，后做Hausman檢驗固定效應(yīng)：xtreg lnc lny lnmg,fe est store fix隨機效應(yīng)：xtreg lnc lny lnmg,re est store randomhausman fix random虛擬變量加入虛擬變量的計量模型，只能得到隨機效應(yīng)和混合效應(yīng)的估計結(jié)果，固定效應(yīng)模型估計結(jié)果不能得到（因為固定效應(yīng)模型基于差分思想）二、作圖1、graph matrix lnc lny lnmg三、方程檢驗1、一階自相關(guān)一階自相關(guān)是指隨機誤差項之間存在檢驗命令：xtserial lnc

4、 lny lnmg處理方法：xtgls lnc lnmg lny, corr(ar1) 面板廣義最小二乘估計2、異方差（1）在得出固定效應(yīng)模型估計結(jié)果后開始進(jìn)行異方差檢驗（隨機效應(yīng)模型不能做異方差檢驗）：xtreg lnc lny lnmg,fe檢驗命令：xttest3處理方法：只處理異方差：xtgls lnc lnmg lny,panel(het) het是單詞異方差heteroskdastic的縮寫既處理異方差又處理一階自相關(guān)：xtgls lnc lnmg lny,panel(het) corr(ar1) 廣義最小二乘估計法的思想： 兩式相減得（2）在得出混合效應(yīng)模型估計結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行異

5、方差檢驗regress lnc lny lnmg只處理異方差：xtpcse lnc lny lnmg 既處理異方差又處理一階自相關(guān)：xtpcse lnc lny lnmg，corr(ar1)pcse是Panel Corrected Standard Error面板修正標(biāo)準(zhǔn)差的簡寫rho值即為殘差項自相關(guān)系數(shù)，（3）處理異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤：xtreg lnc lny lnmg,fe robust （robust穩(wěn)健的）xtreg lnc lny lnmg,fe 與xtreg lnc lny lnmg,fe robust 估計結(jié)果的比較xtreg lnc lny lnmg,fe r 不改變估計系數(shù)，

6、只改變標(biāo)準(zhǔn)誤和t統(tǒng)計量值，同時也改變P值（robust可能會將標(biāo)準(zhǔn)誤調(diào)大，降低t值，導(dǎo)致P值不顯著）3、方差膨脹因子一般檢驗解釋變量之間的多重共線性先估計回歸方程：reg lnc lny lnmg再做方差膨脹因子檢驗：vif 一般情況下要求值小于10四、GMM操作1、二、hausman xtcsd,pesaran show 自相關(guān)xttest3 異方差xtgls employment import export capital gdp自相關(guān)independence = 2.440, Pr = 0.0147異方差chi2 (31) = 5038.62 Probchi2 = 0.0000xtgls

7、 employment import export capital gdpCross-sectional time-series FGLS regressionCoefficients: generalized least squaresPanels: homoskedasticCorrelation: no autocorrelationEstimated covariances = 1 Number of obs = 155Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 31Estimated coefficients = 5 Time

8、periods = 5 Wald chi2(4) = 1072.54Log likelihood = -40.97786 Prob chi2 = 0.0000- employment | Coef. Std. Err. z P|z| 95% Conf. Interval-+- import | -.1196711 .040203 -2.98 0.003 -.1984676 -.0408746 export | -.1710037 .0333098 -5.13 0.000 -.2362898 -.1057176 capital | -.1091549 .0925927 -1.18 0.238 -.2906332 .0723234 gdp | 1.326218 .1107271 11.98 0.000 1.109197 1.543239 _cons | -1.889762 .3216405 -5.88 0.000 -2.520166 -1.259358-xtreg prod rjzc fdi size gini ,fextreg prod rjzc fdi size gini1 gini2 ,fetest gini1=gini2gener