2011年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理判斷真題回顧-北京樂考網(wǎng)

1、2011年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理判斷真題回顧-北京樂考網(wǎng)三、判斷題1.當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，為了隆低客戶違約風(fēng)險引致的損失，商業(yè) 銀行可以對所有該類貸款進(jìn)行重組。（）A對B.錯答案B解析貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約 風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安 排、重新組織的過程，而非所有該類貸款。2. CredtMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán).二0A對B.錯答案A解析略。3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。

2、（）A對B.錯答案B解析如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞 口頭寸為負(fù)值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。4.銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法, 對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。（）A對B.錯答案A解析略。5.商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點在于以負(fù)債經(jīng)營為特色，其資本充裕，融資杠桿率很高;（）A對B.錯答案B解析商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點在于資本較少。6.投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略，假設(shè)目前收益率 曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不

3、變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。0A對B.錯答案B解析收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長，收益越高。如果預(yù)期收益率曲線基本維 持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品以獲取較高收益。7 .上市公司治理目標(biāo)是股東利益最大化。（）A對8 .錯答案A解析略。8 .監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。（）A對B.錯答案B解析經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管 當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。9 .操作風(fēng)險識別與評估的主要方法包括自我評估法和損失時間數(shù)據(jù)方法兩種。0A對B.錯答案B解析操作風(fēng)險識別與評估的主要方法包括自我評估法、損

4、失時間數(shù)據(jù)方法和流程圖等。其 中，運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作風(fēng)險的三大基礎(chǔ)管理工具之一。10.在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著 融資缺口增加。（）A對B.錯答案B解析融資缺口二貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意 味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。11-利用有效的戰(zhàn)略規(guī)劃可以控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模，它是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的一 個重要工具。（）A對B.錯答案B解析戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南，無法做到控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險 規(guī)模:12.操作風(fēng)險具有非營利性，商業(yè)銀行之所以要承擔(dān)它是因為不可避免，所以要求商業(yè)銀行 在操作風(fēng)險上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。0A對B.錯答案A解析略。13.外國銀行分行可以對以人民幣國債形式存在的生息資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押回購。（）A對B.錯答案B解析外國銀行分行不得對以人民幣國債形式存在的生息資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押回購.或采取其他影 響生息資產(chǎn)支配權(quán)的處理形式。14一流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力，分析企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件 和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問題:0A對B.錯答