運(yùn)用邏輯回歸建立信用卡欺詐評(píng)分卡

1、項(xiàng)目目標(biāo)：運(yùn)用邏輯回歸建立信用卡欺詐評(píng)分卡本次實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)均來(lái)自于我行真實(shí)數(shù)據(jù)，只是在本文的作業(yè)中不會(huì)出現(xiàn)實(shí)際客戶信息以及真實(shí)的變量?jī)?nèi)容以及全部代碼，僅僅只是一次嘗試，僅供參考。一】數(shù)據(jù)樣本的確定本次嘗試選取了時(shí)間窗口12年11月到13年1月，13年5月到13年7月1000140筆樣本數(shù)據(jù)。并按照6：4的比例分成測(cè)試集和訓(xùn)練集二】變量確定X變量：從申請(qǐng)表，第三方信息源等數(shù)據(jù)表中提煉出85個(gè)初始變量，包括原始變量，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定的中間變量。Y變量：在實(shí)際業(yè)務(wù)中被認(rèn)定的壞客戶，其他的為好客戶，分別用1和0表示三】變量異常值剔除，缺失值填補(bǔ)數(shù)值變量：運(yùn)用計(jì)算99分位數(shù)，把大于2倍99分位數(shù)的數(shù)值置為99

2、分位數(shù)，把缺失值總量超過(guò)20%以上的變量剔除分類變量：運(yùn)用插值法，把缺失的變量填回去。四】變量篩選1、  首先進(jìn)行單變量的邏輯回歸，刪除掉P值大于0.3的變量，2、  把數(shù)值變量進(jìn)行分段操作，使得分出的段之間有較大差異，并且是單調(diào)的。3、  計(jì)算IV值，把IV值小于0.02的剔除，小于0.02的被認(rèn)為是沒有預(yù)測(cè)能力的4、  運(yùn)用聚類的方法，把分類變量進(jìn)行聚類，以降低分類變量的緯度最后篩選出的變量如下表（實(shí)際意義不加以說(shuō)明，表示的是一些客戶的屬性）最終10變量IVPBC_CC_CNT_OPEN_L6TH_B0.572

3、6102PBC_CC_OPENDATE_INT_B0.3712097SPREADER_HIRE_DATE_B0.3466377APP_LOANCARD_NUM_B0.2145266PBC_SAME_MOBILE0.2075589APP_CITY0.1969697PBC_CC_LOAN0.1809676APP_SAME_OTHERMOBILE0.1449625APP_EDUCATION_DEGREE_B0.0929062SAME_COMPANY0.0867273PBC_COMPADDR_TIME_B0.0649564PBC_SAME_COMMUADDR0.0584656五】邏輯回歸運(yùn)用逐步回歸法

4、，計(jì)算各變量的參數(shù)估計(jì)Proc logistic data=lg.F_BS_NEW_IND_TRAIN descoutest=LG.param_est;model TARGET_VAR_NEW=PBC_CC_CNT_OPEN_L6TH_WOEPBC_CC_OPENDATE_INT_WOEPBC_COMPADDR_TIME_WOESPREADER_HIRE_DATE_WOEAPP_LOANCARD_NUM_WOEPBC_SAME_MOBILE_WOEAPP_CITY_WOEPBC_SAME_COMMUADDR_WOEPBC_CC_LOAN_WOEAPP_SAME_OTHERMOBILE_WOEA

5、PP_EDUCATION_DEGREE_WOE/ selection=stepwise slentry=0.05 slstay=0.05outroc=LG.ROC ctable pprob=(0 to 1 by 0.1) details lackfit stb;output out=LG.PRED p=phat;Run;proc sort data=LG.PRED;by descending phat;Run;輸出結(jié)果六】模型評(píng)價(jià)運(yùn)用洛倫茨圖和ROC圖來(lái)看下模型的效果提升圖：每一段的實(shí)際壞客戶占比單調(diào)下降，說(shuō)明模型的效果不錯(cuò)，如果呈現(xiàn)的是非單調(diào)的，則說(shuō)明模型不可用。洛倫茨圖在30%的水平下比隨

6、機(jī)提升35%左右，模型效果可以再看下ROC圖，誤判30%的好客戶可以區(qū)分出75%的壞客戶，C值在0.76，一般評(píng)分卡的C值大于0.75就可以運(yùn)用此模型。七】輸出評(píng)分卡/*/                                                 

7、                                   /*/                                 

8、0;                                                  /* Automatically Generated Scorecard */          

9、;                                                                     

10、     /*/                                                               

11、0;                    /*    SAS CODE             */                              

12、0;                                                     /* Scorecard Scale : */           &

13、#160;                                                                    &#

14、160;                           /*  Odds of 1 : 1/300 at   1000 Points                           

15、0;                                                                with PDO of 120 */&

16、#160;                                                                    &#

17、160;                                   /*/                                 

18、                                                   /*/                 

19、0;                                                                  /* START OF

20、SCORING DATA STEP */                                                                

21、                   /*/                                                 

22、;                                   /*/                                 

23、60;                                                  DATA LG.MODELING;        /* Modify */   &#

24、160;                                                                    

25、60;     SET LG.MODELING; /* Modify */                                                         &

26、#160;                    /*/                                                

27、;                                    /*/                               

28、60;                                                   /*/                 &

29、#160;                                                                  /* Base P

30、oints   */                                                                

31、                                                /*/                   

32、                                                                 Points=520 ;  &

33、#160;                                                                    &#

34、160;                                                /*/                   

35、                                                                /* Variable : APP_LOA

36、NCARD_NUM     */                                                            

37、0;                             /*/                                       &#

38、160;                                                  IF APP_LOANCARD_NUM LE (1) THEN  Points=Points +(62);    

39、;                                                                     

40、     IF APP_LOANCARD_NUM GT (1) AND APP_LOANCARD_NUM LE (2) THEN  Points=Points +(-47);                                           

41、       IF APP_LOANCARD_NUM GT (2) THEN  Points=Points +(-112);                                               &

42、#160;                       /*/                                           

43、                                        /* Variable : PBC_CC_CNT_OPEN_L6TH     */               

44、;                                                                     

45、   /*/                                                                 

46、0;                        IF PBC_CC_CNT_OPEN_L6TH LE (0) THEN  Points=Points +(8);                             

47、0;                                             IF PBC_CC_CNT_OPEN_L6TH GT (0) AND PBC_CC_CNT_OPEN_L6TH LE (1) THEN  Points=Points +(-27);

48、60;                                         IF PBC_CC_CNT_OPEN_L6TH GT (1) THEN  Points=Points +(-32);            &

49、#160;                                                       /*/            

50、                                                                     &

51、#160;  /* Variable : PBC_CC_OPENDATE_INT     */                                                    

52、                                  /*/                                  

53、;                                                        IF PBC_CC_OPENDATE_INT LE (0) THEN  Points=Point

54、s +(38);                                                                   

55、        IF PBC_CC_OPENDATE_INT GT (0) AND PBC_CC_OPENDATE_INT LE (24) THEN  Points=Points +(-26);                                       

56、;   IF PBC_CC_OPENDATE_INT GT (24) AND PBC_CC_OPENDATE_INT LE (48) THEN  Points=Points +(-32);                                          IF P

57、BC_CC_OPENDATE_INT GT (48) THEN  Points=Points +(-47);                                                      &#

58、160;             /*/                                                      &

59、#160;                             /* Variable : SPREADER_HIRE_DATE     */                          &

60、#160;                                                              /*/    

61、                                                                     &

62、#160;               IF SPREADER_HIRE_DATE LE (6) THEN  Points=Points +(22);                                      &#

63、160;                                      IF SPREADER_HIRE_DATE GT (6) THEN  Points=Points +(-18);             

64、60;                                                            IF SPREADER_HIRE_DATE = ""

65、THEN  Points=Points +(66);                                                            

66、0;           /*/                                                         &#

67、160;                          /* Variable : APP_CITY     */                               

68、                                                                    /*/

69、0;                                                                     

70、;                    IF APP_CITY = "Y" THEN  Points=Points +(47);                                  

71、                                                    IF APP_CITY = "N" THEN  Points=Points +(-40);  &

72、#160;                                                                    &#

73、160;               IF APP_CITY = "U" THEN  Points=Points +(-45);                                     

74、60;                                          /*/                          &

75、#160;                                                         /* Variable : APP_EDUCATION_DEGREE   &

76、#160; */                                                                  &

77、#160;                    /*/                                                

78、;                                          IF APP_EDUCATION_DEGREE = "F" THEN  Points=Points +(-43);         &

79、#160;                                                                 IF APP_EDUCATIO

80、N_DEGREE = "E" THEN  Points=Points +(-8);                                                       

81、;                    IF APP_EDUCATION_DEGREE = "D" THEN  Points=Points +(-8);                                &

82、#160;                                          IF APP_EDUCATION_DEGREE = "A" THEN  Points=Points +(21);        

83、0;                                                                  IF APP_EDUCA

84、TION_DEGREE = "B" THEN  Points=Points +(21);                                                      &#

85、160;                    IF APP_EDUCATION_DEGREE = "C" THEN  Points=Points +(21);                               

86、;                                            IF APP_EDUCATION_DEGREE = "G" THEN  Points=Points +(52);        &

87、#160;                                                            /*/       

88、                                                                     

89、       /* Variable : APP_SAME_OTHERMOBILE     */                                                

90、;                                       /*/                            

91、60;                                                            IF APP_SAME_OTHERMOBILE = "Y&quo

92、t; THEN  Points=Points +(-124);                                                            

93、;              IF APP_SAME_OTHERMOBILE = "N" THEN  Points=Points +(4);                                    

94、0;                                  /*/                                 

95、60;                                                  /* Variable : PBC_CC_LOAN     */      

96、0;                                                                     

97、;                    /*/                                                

98、60;                                         IF PBC_CC_LOAN = "Y" THEN  Points=Points +(25);            &#

99、160;                                                                    

100、60;  IF PBC_CC_LOAN = "N" THEN  Points=Points +(-46);                                                   &

101、#160;                          /*/                                          

102、;                                          /* Variable : PBC_SAME_MOBILE     */              &#

103、160;                                                                   

104、60;        /*/                                                           &#

105、160;                              IF PBC_SAME_MOBILE = "Y" THEN  Points=Points +(130);                     

106、60;                                                          IF PBC_SAME_MOBILE = "N" THEN 

107、; Points=Points +(-76);                                                               

108、;                 IF PBC_SAME_MOBILE = "U" THEN  Points=Points +(-66);                                  

109、                                       /*/                            

110、                                                        /* Variable : SAME_COMPANY     */