銀行貸款定價方法及作用

1、銀行貸款定價方法及作用10月25日,貸款根底利率集中報價和發(fā)布機制正式運行,貸款利率市場化實由重要一步.根底利率的退由為借貸雙方體統(tǒng)了定價標桿、融資產(chǎn)考,最終會取代人民銀行發(fā)布的基準利率.利率市場化的加速推進,逼迫商業(yè)銀行尤其是小銀行盡快卡法貸款定價模型及信貸系統(tǒng)與核心系統(tǒng)對定價的支持,形成自己的貸款利率定價機制.一、影響貸款價格的主要因素.根據(jù)一般的價格理論,影響貸款價格的主要因素是貸款資金的供求狀況,供大于求價格走低,反之價格上揚.然而信貸資金是一種特殊商品,其價格的決定因素較為復雜,尤其是借方融資動機復雜化,在定價實際操作過程中,創(chuàng)立定價模型時,應考慮多方面的因素.1、資金本錢.可分為資

2、金平均本錢和資金邊際本錢.資金平均本錢是指莫一時期籌集每一單位的貸款資金要支付的存款人利率、籌資費用等,簡之就是吸存本錢；邊際成本是指銀行為籌集每一單位的可貸資金需要支付給存款人的利息,因它反映的是未來新增資金的本錢,所以在資金來源結(jié)構(gòu)變化,在利率市場化的條件下以它作為新貸款的定價根底仍有一定實用價值.2、風險本錢.由于貸款的期限、種類、保證程度、擔保方式及貸款對象、用途等各種因素的不同,貸款風險程度也不同,但貸款風險不可預防,神智決定銀行生存與開展,對不同的貸款風險銀行為其花費的治理費用或?qū)赡墚a(chǎn)生的損失的補償諛用也不同.由此,貸款定價應引入“風險調(diào)整后資本收益率RAROC概念,RAROC是

3、以經(jīng)濟資本為由發(fā)點的風險調(diào)整收益的一般化模型,是風險調(diào)整后的資本回報率,其核心是吧未來風險轉(zhuǎn)化為當期本錢考慮在貸款定價中.3、經(jīng)營本錢.信貸業(yè)務(wù)條線產(chǎn)生的費用及相關(guān)支持體系產(chǎn)生費用分攤局部,如對市場、行業(yè)和客戶的信用調(diào)查、分析、評估,進行貸中和貸后治理等產(chǎn)生的費用,及相關(guān)部門費用在信貸業(yè)務(wù)上的分攤.4、貸款供求狀況.當貸款供大于求時,價格應適當降低,反之應適度提升.因各銀行客戶群接口和風險偏好不同,考慮這個因素時,要預防高風險行業(yè)和高風險客戶亦是高利率承當者的集中.5、借款人與銀行的關(guān)系.可量化為幾個方面：1結(jié)算往來,結(jié)算賬戶包括存款賬戶、銀行卡、網(wǎng)銀等使用量；2存款滯留,結(jié)算賬戶及中間業(yè)務(wù)如

4、承兌匯票、保函產(chǎn)品的存款；3有規(guī)律的長期借用銀行貸款,是本行核心客戶,地利率不過分敏感等.從利益角度分析,該關(guān)系肯能轉(zhuǎn)化量化為客戶對銀行的奉獻度.6、預期利潤水平目標收益即為銀行股東提供一定的資本收益率和為銀行開展所必須的利潤積累.小銀行貸款業(yè)務(wù)對利潤的奉獻超80%,利率定價對利潤的影響甚大.貸款定價考慮的因素遠不止上述幾項,因素也是動態(tài)的,既能調(diào)整其在模型中的權(quán)重也可以做增減項.二、常見的幾種貸款定價方法1、本錢加成定價法.考慮的主要因素：1資金本錢,不僅要考慮自身的資金本錢,還要考慮市場上的資金本錢,如吧全國貨幣市場傷害同業(yè)拆借中央利率作為彩照體系,把市場化資金品種的利率作為貸款的資金占用

5、本錢；3貸款費用,指因打款業(yè)務(wù)發(fā)生二所需支由的費用,要求對貸款及與貸款業(yè)務(wù)條線相關(guān)的費用進行有效合理的歸集與分攤；3風險補償費,如違約風險,期限風險補償費等；4目標收益,當年或中長期目標利潤.根據(jù)以上分析,在該定價模式下貸款利率=資金本錢+貸款費用+風險補償費+銀行預期利潤水平檔次,實際運用時需把公式幾項轉(zhuǎn)化為貸款利率的百分比.2、風險調(diào)整的資本收益率法.這是目前較先進切廣泛運用的貸款定價方法,其數(shù)學模型：RAROC=RC-IP-CL-EL/CARo假設(shè)一筆貸款的余額為L,貸款利率為R,為發(fā)放這筆貸款銀行舉債為P,等資利率為I,經(jīng)營費用率為C,預期違約率為E,能夠覆蓋非預期損失的資本量為CAR

6、.當股東要求的股本收益率RAROC已定時,貸款利率R=RAROC-ICAR/L+I+C+E.這一方法弱化短期經(jīng)營行為,減少高風險貸款對資本的占用.3、目標收益定價法.是貸款收益和信貸相關(guān)業(yè)務(wù)收益減去各項本錢與風險占用以后的差額能夠到達或超過目標利潤的水平,公式為：奧項貸款逾期收益率=貸款收入-貸款費用/應攤產(chǎn)權(quán)資本*100%,其中,貸款費用=籌資成本+貸款費用,貸款收入=貸款利息+存款收益+其他收入能收的手續(xù)費等,應攤產(chǎn)權(quán)資本=銀行全部產(chǎn)權(quán)資本對貸款的比率*未清償貸款余額.該定價法的特點是充分考慮借款人對銀行其他產(chǎn)品和中間業(yè)務(wù)的適用性,借貸雙方對貸款定價的溝通有較大彈性,雙方通過尋求互利雙贏方

7、案解決貸款定價.此外,還有可與盈利分析法、根底利率加點法等,總之,貸款定價的方法是多種多樣的,同一家銀行對不同的行業(yè)不同的客戶可能采取不同的貸款定價方法,而對同一客戶,不同的銀行可能采用不同的貸款定價方法,目標都是到達收益最大化和風險最低.三、貸款定價的作用.精準的貸款定價是銀行的核心競爭力之一.近幾年來國內(nèi)各大銀行投入大量人力物力研發(fā)建設(shè)利率定價機制,以求在利率管制全面放開后適應劇烈的市場競爭.1、為適應市場競爭提供有力的工具.貸款利率“一刀切,貸款利率銀行說了算等傳統(tǒng)的治理方式,在利率市場化以后會導致到利率的風險貸款集聚,對銀行奉獻大的優(yōu)質(zhì)客戶流失.科學的貸款定價方法將成為貸款營銷、維護優(yōu)

8、質(zhì)客戶、提升核心客戶奉獻度解決方案的重要內(nèi)容,亦成為按客戶定價實現(xiàn)差異化競爭的有力工具.2、成為精細化治理根底.貸款利率最低應覆蓋資金成本、經(jīng)營治理本錢、風險本錢和利潤要求,貸款利率上下是市場競爭的結(jié)果,銀行所有的利率定價都是以市場根底利率為核心的,要想到達預期目標利潤,只有通過降低籌資本錢、降低經(jīng)營費用、降低風險本錢來實現(xiàn),而不是靠提升打款利率或盲目擴張經(jīng)營規(guī)模,為此,將有力的促進全行經(jīng)營治理行為精細化水平的提升.3、為業(yè)績考核提供科學合理的依據(jù).貸款風險的特點之一是滯后性,這位注重短期收益、放貸行為段其化提供了前提和時機.尤其是在信貸崗位轉(zhuǎn)換頻繁,貸款隱形風險推后顯現(xiàn)的情況下,把風險本錢列入當期