實(shí)驗(yàn)十時(shí)間序列模型

1、實(shí)驗(yàn)十時(shí)間序列模型101實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆諘r(shí)間序列的基本理論，時(shí)間序列模型種類的識(shí)別、估計(jì)、診斷和預(yù)測(cè)方法，以及相應(yīng)的EViews軟件操作方法。10.2實(shí)驗(yàn)原理時(shí)間序列分析方法由Box-Jenkins（1976）年提出。它適用于各種領(lǐng)域的時(shí)間序列分析。時(shí)間序列模型不同于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的兩個(gè)特點(diǎn)是：（1）這種建模方法不以經(jīng)濟(jì)理論為依據(jù)，而是依據(jù)變量自身的變化規(guī)律，利用外推機(jī)制描述時(shí)間序列的變化。（2）明確考慮時(shí)間序列的非平穩(wěn)性。如果時(shí)間序列非平穩(wěn)，建立模型之前應(yīng)先通過差分把它變換成平穩(wěn)的時(shí)間序列，再考慮建模問題。時(shí)間序列模型的應(yīng)用：（1）研究時(shí)間序列本身的變化規(guī)律（建立何種結(jié)構(gòu)模型，有無確定性趨勢(shì)，有無

2、單位根，有無季節(jié)性成分，估計(jì)參數(shù)）。（2）在回歸模型中的應(yīng)用（預(yù)測(cè)回歸模型中解釋變量的值）。（3）時(shí)間序列模型是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)之一（不懂時(shí)間序列模型學(xué)不好非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）。103實(shí)驗(yàn)內(nèi)容建立中國人口時(shí)間序列模型。表10.1給出了中國人口數(shù)據(jù)yt（1952-2004,單位萬人），試建立yt的時(shí)間序列模型,并預(yù)測(cè)2005年中國人口總數(shù)。表10.2年份Yt年份Yt年份Yt195257482197082992198811102619535879619718522919891127041954602661972871771990114333195561465197389211199111582

3、319566282819749085919921171711957646531975924201993118517195865994197693717199411985019596720719779497419951211211960662071978962591996122389196165859197997542199712362619626729519809870519981247611963691721981100072199912578619647049919821016542000126743196572538198310300820011276271966745421984104

4、357200212845319677636819851058512003129227196878534198610750720041299881969806711987109300104建模步驟1041識(shí)別模型禾I用表10.2數(shù)據(jù)建立yt序列圖，如圖10.20。圖10.20中國人口序列(1952-2004)從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外，其余年份基本上保持線性增長(zhǎng)趨勢(shì)。察看序列的相關(guān)圖，在序列窗口選擇View/Correlogram,便會(huì)彈出如下窗口，見圖10.21,選擇滯后階數(shù)(本例輸入滯后期10)，點(diǎn)擊ok,得到如圖10.22所示的序列yt的相關(guān)圖和

5、偏相關(guān)圖。圖10.21圖10.22yt的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖由yt的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖判斷yt為非平穩(wěn)性序列。進(jìn)一步考察其差分序列Dyt，序列圖見圖10.23,其相關(guān)圖，偏相關(guān)圖見圖10.24圖10.23圖10.24Dyt的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖人口差分序列Dyt是平穩(wěn)序列。應(yīng)該用Dyt建立模型。因?yàn)镈yt均值非零，結(jié)合圖2.14擬建立帶有漂移項(xiàng)的AR(1)模型。估計(jì)模型采用AR(1)模型對(duì)Dyt進(jìn)行估計(jì)，從EViews主菜單中點(diǎn)擊Quick鍵，選擇EstimateEquation功能。隨即會(huì)彈出Equationspecification對(duì)話框。輸入漂移項(xiàng)非零的AR(1)模型估計(jì)命令(C表示漂移項(xiàng))如下：

6、D(Y)CAR(1)結(jié)果如圖10.25所示，整理如下：Dyt=1374.097+0.6681Dyt-1-1374.097)+vt（7.5）（6.1）R2=0.44,Q（io）=5.2,Q:（k-p-q）=Q0.05（10-1-0-1）=15.5圖10.25對(duì)模型的檢驗(yàn)圖10.26由估計(jì)結(jié)果，可以看到模型參數(shù)都通過了顯著性t檢驗(yàn)。模型殘差的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖如圖10.26。Q（1o）=5.2<：2o.o5（1o-1-o）=16.9,可以認(rèn)為模型誤差序列為非自相關(guān)序列。預(yù)測(cè)EViews操作方法：把樣本容量調(diào)整到1952-2005打開估計(jì)式窗口，在EquationSpecification（方程設(shè)定）選擇框輸入命令，D（Y）CAR（1），保持Method（方法）選擇框的缺省狀態(tài)（LS方法），在Sample（樣本）選擇框中把樣本范圍調(diào)整至1949-2004。點(diǎn)擊OK鍵，得到估計(jì)結(jié)果后，點(diǎn)擊功能條中的預(yù)測(cè)（Forecast鍵。得對(duì)話框及各種選擇狀態(tài)見圖10.27。圖10.27點(diǎn)擊0K鍵，得到靜態(tài)預(yù)測(cè)序列YF及置信區(qū)間圖，如圖10.28。同時(shí)，YF和YFse序列出現(xiàn)在工作文件中。打開YF序列窗口，得2005年預(yù)測(cè)值為130952.5萬人，見圖10.29。已知2005年中國人口實(shí)際數(shù)是130756萬人。預(yù)測(cè)誤差為：130952.5-130756：=130756=0.0015若在圖1