風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱

1、風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱一、課程名稱（一）中文名稱:風(fēng)險(xiǎn)管理（二）英文名稱: Risk Management二、課程性質(zhì)任意性選修課三、課程教學(xué)目標(biāo)通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，讓學(xué)生掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法，為實(shí)際工作提供專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和理論指導(dǎo)。從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場(chǎng)、操作三大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與控制的技能知識(shí)，并掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等基本知識(shí)，最后從理念、機(jī)制和方法等角度對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管和市場(chǎng)約束做了要求。了解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、性質(zhì)、原理、特點(diǎn)；掌握風(fēng)險(xiǎn)分析各階段包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的任務(wù)和方法，理解并區(qū)分眾多的風(fēng)險(xiǎn)分析方法；在理解風(fēng)險(xiǎn)分

2、析基本理論和方法的基礎(chǔ)上，掌握各種風(fēng)險(xiǎn)控制工具和風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)工具的作用、實(shí)施方法；在掌握風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理工具的基礎(chǔ)上，了解風(fēng)險(xiǎn)管理決策的內(nèi)涵、原則、決策中常用的技術(shù)方法，以及各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具的優(yōu)化組合。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法分析和解決實(shí)際問(wèn)題。四、課程教學(xué)原則和教學(xué)方法（一）教學(xué)原則本課程教學(xué)圍繞“培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)能力、運(yùn)用法律知識(shí)分析問(wèn)題的能力和創(chuàng)新能力”這一中心，努力實(shí)行課堂教學(xué)與課外實(shí)踐相結(jié)合，理論與實(shí)踐相結(jié)合，理論講授與實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合。（二）教學(xué)方法綜合運(yùn)用課堂講授與自學(xué)、課堂隨機(jī)提問(wèn)、課后作業(yè)及模擬法庭等相結(jié)合的方法，進(jìn)行啟發(fā)式教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立思考的能力、組織語(yǔ)言回答問(wèn)題的能力以及敏銳觀察問(wèn)題

3、和分析問(wèn)題的能力。盡可能運(yùn)用多媒體教學(xué)，傳達(dá)豐富的信息，另外試著采用以班級(jí)為單位，分成若干小組，分角色模擬起訴等實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)。五、課程總學(xué)時(shí)54學(xué)時(shí)六、課程教學(xué)內(nèi)容要點(diǎn)及建議學(xué)時(shí)分配第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)教學(xué)目的了解金融法的概念和特點(diǎn)以及調(diào)整的對(duì)象、金融活動(dòng)的社會(huì)控制，把握金融法的功能與作用、金融法律體系以及金融法律調(diào)整機(jī)制等，并將其能夠準(zhǔn)確、熟練地運(yùn)用到以后各章的學(xué)習(xí)之中。教學(xué)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)；商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展教學(xué)難點(diǎn)經(jīng)濟(jì)資本在風(fēng)險(xiǎn)管理中的要求建議學(xué)時(shí)6學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失二、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展（一）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

4、模式階段（二）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（三）資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（四）全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段1.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍3.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程4.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法5.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、操作風(fēng)險(xiǎn)四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)五、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)六、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)七、法律風(fēng)險(xiǎn)八、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略一、風(fēng)險(xiǎn)分散二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖三、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（一）保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（二）非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移四、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避五、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)谒墓?jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本一、資本的定義、作用和分類(lèi)二、監(jiān)管資本與資本充足率要求（一）巴塞爾協(xié)議（二）杠桿率與資本充足率三、經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用（一）經(jīng)濟(jì)資

5、本的含義（二）經(jīng)濟(jì)資本的作用（三）經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)一、收益的計(jì)量（一）絕對(duì)收益 （二）百分比收益率 二、常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)（一）預(yù)期收益率 （二）方差和標(biāo)準(zhǔn)差 （三）正態(tài)分布 三、投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理思考題1風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失之間的關(guān)系是什么？2風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)有何重要意義？3簡(jiǎn)述商業(yè)銀行面臨的八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有哪些？基本原理和做法是什么？第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)教學(xué)目的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)因各自經(jīng)營(yíng)的內(nèi)外部環(huán)境不同而難形成嚴(yán)格規(guī)范或統(tǒng)一模式，良好的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)必須能與銀行整體

6、的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)相適應(yīng)，。通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)以及商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。教學(xué)重點(diǎn)商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境；風(fēng)險(xiǎn)管理流程。教學(xué)重點(diǎn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)建議學(xué)時(shí)6學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境一、公司治理（一）公司治理的含義（二）公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系（三）商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容（四）良好的公司治理應(yīng)具備的五方面特征二、內(nèi)部控制（一）內(nèi)部控制的內(nèi)容和目標(biāo)（二）內(nèi)控要素的自我完善和監(jiān)管評(píng)價(jià)1.內(nèi)部控制環(huán)境2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估3.內(nèi)部控制措施4.監(jiān)督與糾正5.信息交流與反饋三、風(fēng)險(xiǎn)文化（一）風(fēng)險(xiǎn)文化的含義（二）健康的風(fēng)險(xiǎn)文化包含的內(nèi)

7、容（三）先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念四、管理戰(zhàn)略五、風(fēng)險(xiǎn)偏好（一）風(fēng)險(xiǎn)偏好的含義（二）風(fēng)險(xiǎn)偏好闡述方式1.定性描述2.定量描述（三）風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值（四）設(shè)置和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)偏好的注意點(diǎn)第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織一、董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)二、監(jiān)事會(huì)三、高級(jí)管理層四、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)五、其他主要風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)（一）財(cái)務(wù)部門(mén)（二）法律/合規(guī)部門(mén)（三）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)（四）外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析（一）原則1.全面性2.前瞻性（二）方法1.制作風(fēng)險(xiǎn)清單2.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法3.失誤樹(shù)分析方法4.分解分析法二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告四、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋?zhuān)ㄒ唬┮螅ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制的

8、分類(lèi)（三）事后控制的方法1.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或轉(zhuǎn)移2.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配3.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)思考題1商業(yè)銀行內(nèi)部控制的內(nèi)容、目標(biāo)和原則是什么？2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的含義及主要內(nèi)容是什么？3闡述風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線。4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容和主要方法是什么？第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定了自身的生存和發(fā)展，乃至社會(huì)的安定與和諧。通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，掌握商業(yè)銀行針對(duì)不同類(lèi)型客戶及貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容和方法、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所需的客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容和計(jì)量方法、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)控制常

9、用方法和信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量。教學(xué)重點(diǎn)商業(yè)銀行針對(duì)不同類(lèi)型客戶及貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容和方法；信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所需的客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容和計(jì)量方法。教學(xué)難點(diǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)控制通常采用的方法建議學(xué)時(shí)6學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）基本信息分析（二）財(cái)務(wù)狀況分析1.財(cái)務(wù)報(bào)表分析（1）識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)（2）識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況（3）識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況（4）識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況2.財(cái)務(wù)比率分析（1）盈利能力比率（2）效率比率（3）杠桿比率（4）流動(dòng)比率3.現(xiàn)金流量分析（三）非財(cái)務(wù)因素分析1.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析3.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.宏觀經(jīng)濟(jì)

10、、社會(huì)及自然環(huán)境分析（四）擔(dān)保分析二、集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）基本信息分析（二）風(fēng)險(xiǎn)特征1.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁2.連環(huán)擔(dān)保十分普遍3.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握4.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高5.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大三、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）基本信息分析（二）個(gè)人信貸產(chǎn)品分類(lèi)及風(fēng)險(xiǎn)分析1.個(gè)人住房按揭貸款2.個(gè)人零售貸款四、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）宏觀經(jīng)濟(jì)因素（二）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（三）區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一、風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)二、客戶評(píng)級(jí)（一）基本概念（二）客戶評(píng)價(jià)的發(fā)展1.專(zhuān)家判斷法2.信用評(píng)分模型（三）違約概率模型1.RiskCalc模型2.KMV的Credit Monitor模型3.KPMG風(fēng)險(xiǎn)

11、中性定價(jià)模型4.死亡率模型三、債項(xiàng)評(píng)級(jí)（一）違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（二）違約損失率（三）有效期限四、信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告一、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象（一）單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)（二）組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)（一）不良資產(chǎn)/貸款率（二）預(yù)期損失率（三）單一（集團(tuán)）客戶授信集中度（四）關(guān)聯(lián)授信比例（五）貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率（六）逾期貸款率（七）不良貸款撥備覆蓋率（八）貸款損失準(zhǔn)備充足率三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（一）程序和方法（二）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（三）區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（四）客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（一）職責(zé)和路徑（二）主要內(nèi)容第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制一、限額管理（一）單一客戶授信（二）集團(tuán)客戶授信（三）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)（

12、四）組合二、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)ㄒ唬┖细竦郑ㄙ|(zhì)）押品（二）合格凈額結(jié)算（三）合格保證和信用衍生工具（四）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池三、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制四、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品（一）資產(chǎn)證券化（二）信用衍生產(chǎn)品第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量一、權(quán)重法二、內(nèi)部評(píng)級(jí)法三、經(jīng)濟(jì)資本管理思考題1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？2闡述國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)所涉及的內(nèi)容和管理方法。3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法有哪些？4關(guān)鍵信貸業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容和方法是什么？5. 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理的基本內(nèi)容和做法是什么？第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的隨著我國(guó)商業(yè)銀行間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、來(lái)自企業(yè)的“脫媒”行為、金融產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的沖擊，以

13、及資金拆借市場(chǎng)、債券交易市場(chǎng)、外匯交易市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)和票據(jù)交易市場(chǎng)的建立和發(fā)展等，促使商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)行為和方式發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。通過(guò)本章學(xué)習(xí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量密切相關(guān)的基本概念及常用的計(jì)量方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)的定義、計(jì)量和管理。教學(xué)重點(diǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量密切相關(guān)的基本概念及常用的計(jì)量方法。教學(xué)難點(diǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法建議學(xué)時(shí)6學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類(lèi)（一）利率風(fēng)險(xiǎn)（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)（三）股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（四）商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)二、主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征（一）即期（三）遠(yuǎn)期（三）期貨（四）互換（五）期權(quán)三、賬戶劃分（

14、一）交易賬戶和銀行賬戶（二）賬戶劃分監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和金融資產(chǎn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（三）我國(guó)商業(yè)銀行賬戶劃分的現(xiàn)狀第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一、基本概念（一）名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市場(chǎng)重估（二）敞口（三）久期（四）收益率曲線二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（一）缺口分析（二）久期分析（三）外匯敞口分析（四）敏感性分析（五）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容與種類(lèi)（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑與頻度三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制四、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理（一）監(jiān)管要求（二）管理流程（三）管理方法第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法一、標(biāo)準(zhǔn)法（一）頭寸拆分（二）利率風(fēng)險(xiǎn)（三）股票風(fēng)險(xiǎn)（四

15、）匯率風(fēng)險(xiǎn)（五）商品風(fēng)險(xiǎn)（六）期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)二、內(nèi)部模型法（一）定義（二）實(shí)施要素（三）資本計(jì)量三、經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估第五節(jié) 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)一、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍二、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量（一）交易對(duì)手信用暴露的計(jì)量（二）交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)計(jì)量（三）交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量（四）信用固執(zhí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量三、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理思考題1賬戶劃分的基本原則是什么？2闡述敏感性分析的基本原理。3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告的種類(lèi)有哪些？4闡述標(biāo)準(zhǔn)法的基本內(nèi)涵。第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的在讓學(xué)生掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基礎(chǔ)、操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法、操作風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境控制、三種常見(jiàn)的

16、操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段，以及我國(guó)商業(yè)銀行目前主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施，了解操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法以及操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容，熟悉監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。教學(xué)重點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基礎(chǔ)、操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法、操作風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境控制、三種常見(jiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。教學(xué)難點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法建議學(xué)時(shí)6學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)概述一、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)二、操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析三、操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則（一）國(guó)際監(jiān)管規(guī)則（二）國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則四、操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)（一）人員因素（二）內(nèi)部流程（三）系統(tǒng)缺陷（四）外部事件五、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法（一）自我評(píng)估法（二）因果分析模型第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義

17、與原理二、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則三、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟四、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值五、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)控制一、操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境二、操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)ㄒ唬I(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃（二）商業(yè)保險(xiǎn)（三）業(yè)務(wù)外包三、主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制（一）柜臺(tái)業(yè)務(wù)（二）法人信貸業(yè)務(wù)（三）個(gè)人信貸業(yè)務(wù)（四）資金交易業(yè)務(wù)（五）代理業(yè)務(wù)第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告一、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（一）定義（二）原則（三）應(yīng)用流程（四）價(jià)值分析二、損失數(shù)據(jù)收集（一）定義（二）原則（三）步驟（四）價(jià)值分析三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量一、基本指標(biāo)法二、標(biāo)準(zhǔn)法三、高級(jí)計(jì)量法（一）數(shù)據(jù)處理（二）模型建立與計(jì)量思考題1簡(jiǎn)述操

18、作風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)主要類(lèi)別及其細(xì)分。 2如何利用自我評(píng)估法？3. 我國(guó)商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施有哪些？4. 如何用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作資本風(fēng)險(xiǎn)？第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過(guò)學(xué)習(xí)本章，要求掌握商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào)，能夠運(yùn)用壓力測(cè)試和情景分析法對(duì)未來(lái)流動(dòng)性狀況作出預(yù)測(cè)，了解適合我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐。教學(xué)重點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào)。教學(xué)難點(diǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法建議學(xué)時(shí)6學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)二、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)

19、構(gòu)三、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法二、現(xiàn)金流分析法三、其他流動(dòng)性評(píng)估方法（一）缺口分析法 （二）久期分析法第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/預(yù)警二、壓力測(cè)試三、情景分析四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐（一）本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 （二）外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 （三）制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃思考題1資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況有哪些影響？ 2現(xiàn)金流分析法的優(yōu)缺點(diǎn)是什么？3. 闡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào)。4. 如何通過(guò)壓力測(cè)試檢驗(yàn)極端條件可能對(duì)流動(dòng)性造成的影響？第七章 其他風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的 使學(xué)生掌握在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中，除了

20、面臨前面章節(jié)所述的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型外，還有國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等，這些奉獻(xiàn)在商業(yè)銀行的管理中變得日趨重要。在對(duì)這幾種風(fēng)險(xiǎn)理解的基礎(chǔ)上掌握風(fēng)險(xiǎn)的概念、管理的內(nèi)容以及基本做法。教學(xué)重點(diǎn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的概念和內(nèi)容教學(xué)難點(diǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)管理中的基本做法建議學(xué)時(shí) 4學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理一、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念二、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法（一）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任（二）建立清晰的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程1.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估3.限額管理、監(jiān)測(cè)和報(bào)告第二節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念二、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法（一）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任（二）建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

21、政策流程1. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3. 監(jiān)測(cè)和報(bào)告（三）采用恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法三、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃第三節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念二、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法（一）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任 （二）建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程 （三）采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法思考題1.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？2.闡述聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念及內(nèi)容。3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估教學(xué)目的使學(xué)生掌握內(nèi)部資本充足評(píng)估（ICAAP）的相關(guān)內(nèi)容，其中包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等。通過(guò)本章內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，形成內(nèi)部資本重組評(píng)估報(bào)告，并能

22、對(duì)評(píng)估情況進(jìn)行總結(jié)分析。教學(xué)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；資本評(píng)估教學(xué)難點(diǎn)內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告建議學(xué)時(shí)3學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 總體要求第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估最佳實(shí)踐（一）國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)踐（二）國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則1. 符合監(jiān)管要求2. 符合銀行實(shí)際3. 保證一定的前瞻性二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求第三節(jié) 壓力測(cè)試一、基本框架和要求（一）資本充足率壓力測(cè)試總體框架（二）涉及資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問(wèn)題二、關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求（一）治理方面（二）組織實(shí)施方面（三）覆蓋范圍方面（四）方法論方面（五）應(yīng)用和報(bào)告方面第四節(jié) 資本評(píng)估一、資本定義、功能與分類(lèi)二、資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率三、主

23、要監(jiān)管要求第五節(jié) 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告（ICAAP報(bào)告）一、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容和作用二、關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的監(jiān)管要求思考題1什么是全面風(fēng)險(xiǎn)？ 2闡述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程。3資本規(guī)劃的主要內(nèi)容是什么？ 4. 闡述內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的基本內(nèi)容。 第九章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念和要素，市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管等監(jiān)管方法，并從市場(chǎng)約束的角度理解市場(chǎng)約束機(jī)制的作用方式、各參與方的作用、信息披露要求，以及外部審計(jì)對(duì)完善市場(chǎng)約束機(jī)制、提高銀行監(jiān)管質(zhì)量和效率的作用。教學(xué)重點(diǎn)銀行監(jiān)管的內(nèi)容；銀行監(jiān)管的方法教學(xué)難點(diǎn)市場(chǎng)約束機(jī)制建議學(xué)時(shí)3學(xué)時(shí)教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 銀

24、行監(jiān)管一、銀行監(jiān)管的內(nèi)容（一）銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)（二）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和關(guān)注要點(diǎn)二、銀行監(jiān)管的方法（一）市場(chǎng)準(zhǔn)入（二）資本監(jiān)管（三）監(jiān)督檢查（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 三、銀行監(jiān)管的規(guī)則（一）銀行監(jiān)管法規(guī)體系（二）銀行監(jiān)管的最佳做法第二節(jié) 市場(chǎng)約束一、市場(chǎng)約束機(jī)制（一）市場(chǎng)約束機(jī)制（二）市場(chǎng)約束參與方及其作用1. 監(jiān)管部門(mén)2. 公眾存款人3. 股東4. 其他債權(quán)人5. 外部中介機(jī)構(gòu)6. 其他參與方二、信息披露（一）基本概念（二）目的（三）制度要求（四）監(jiān)管要求信息披露與會(huì)計(jì)信息披露的關(guān)系（五）專(zhuān)有信息和保密信息披露三、外部審計(jì)（一）外部審計(jì)的內(nèi)容（二）外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系（三）外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系思考題1銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)管方法有哪些？ 2闡述信息披露的基本概念和我國(guó)信息披露的要求。3外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系是什么？ 七、實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)要求風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐環(huán)節(jié)以風(fēng)險(xiǎn)管理課程的教學(xué)大綱為基礎(chǔ)，進(jìn)行