計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 教學(xué)大綱

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱適用專業(yè)：國(guó)際貿(mào)易專業(yè)課程編碼：制訂單位：國(guó)際貿(mào)易教研室執(zhí) 筆 人：王彥審定時(shí)間：2016年5月30日審 定：經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院一、課程說(shuō)明（一）課程簡(jiǎn)介 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門融理論性與應(yīng)用性于一體的學(xué)科，是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的必修課，通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特性與建模步驟，掌握模型的參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)方法，并能夠利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，建立單變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，及對(duì)于復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，建立聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。（二）本課程的性質(zhì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是國(guó)際貿(mào)易專業(yè)的專業(yè)選修課。通過(guò)本課程學(xué)習(xí)，一方面使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、基本概念和基本方法，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)課程及將來(lái)從事管理工作奠定基礎(chǔ)；另一

2、方面使學(xué)生能使用計(jì)量的方法分析現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，并利用確定的模型對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)。（三）本課程教學(xué)目的及任務(wù)通過(guò)學(xué)習(xí)，要求學(xué)生從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面進(jìn)行掌握和運(yùn)用，從理論層面掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念及計(jì)量模型的基本特性。掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的方法，并能夠?qū)β?lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行模型識(shí)別及參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)。 從實(shí)踐技能層面，能夠根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題設(shè)定理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息，并進(jìn)行預(yù)處理。能夠利用計(jì)算機(jī)軟件（Eviews軟件）對(duì)實(shí)際問(wèn)題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)。（四）本課程同其他課程的關(guān)系1.本課程的先行學(xué)習(xí)課程一般包括

3、微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理2.本課程又是學(xué)習(xí)下列課程的先行課程 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策，市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)。（五）教學(xué)時(shí)數(shù)分配計(jì)劃學(xué)時(shí)64， 其中課堂教學(xué)48學(xué)時(shí)，實(shí)踐教學(xué)16學(xué)時(shí)， 共3.5學(xué)分。章 節(jié)教學(xué)內(nèi)容學(xué) 時(shí)講授實(shí)踐作業(yè)第一章緒論264第二章一元線性回歸模型58第三章多元線性回歸模型56第四章非線性回歸模型的線性化44第五章異方差46第六章自相關(guān)426第七章多重共線性46第八章模型中的特殊解釋變量446第九章聯(lián)立方程模型45第十章幾種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型442第十一章模型的診斷與檢驗(yàn)46第十二章非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量與協(xié)整44合 計(jì)481663（六）教材與參考書(shū)目教材：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版），

4、張曉峒.南開(kāi)大學(xué)出版社.2014.12.參考書(shū)目： J.M伍德里奇.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003.潘省初.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2006.李子奈.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集，高等教育出版社，2005.（七）考核方式學(xué)期期末采用標(biāo)準(zhǔn)化閉卷考試。（八）教學(xué)方式課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合二、教學(xué)內(nèi)容第一章 緒論（2學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，基本概念和內(nèi)容體系，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的基本情況，以及主要的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件，了解EViews軟件的基本操作方法?！局攸c(diǎn)、難點(diǎn)】重點(diǎn)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本步

5、驟；難點(diǎn)是課時(shí)緊，教師要處理好課堂講授與學(xué)生自學(xué)的關(guān)系。【教學(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型二、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分類第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的一、結(jié)果分析二、預(yù)測(cè)未來(lái)三、政策評(píng)價(jià)第四節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究問(wèn)題的方法 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法第二章一元線性回歸模型（5學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握簡(jiǎn)單線性回歸模型的基本理論與方法，推導(dǎo)和證明普通最小二乘估計(jì)的參數(shù)估計(jì)式和相關(guān)結(jié)論，掌握對(duì)模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的基本方法，并能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件進(jìn)行簡(jiǎn)單線性回歸模型的普通最小二乘

6、估計(jì)。【重點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是簡(jiǎn)單線性回歸模型的基本假設(shè)、最小二乘估計(jì)及性質(zhì)、模型的經(jīng)濟(jì)意義與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。難點(diǎn)是最小二乘估計(jì)的性質(zhì)、模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 模型的建立及其假定條件一、回歸分析的概念二、一元線性回歸方程三、隨機(jī)誤差項(xiàng)的假定條件第二節(jié) 一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)一、普通最小二乘法二、幾個(gè)常用的結(jié)果三、截距項(xiàng)為零的一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)四、一元線性回歸模型范例第三節(jié) 最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性持 一、線性性二、無(wú)偏性三、最小方差性第四節(jié) 用樣本可決系數(shù)檢驗(yàn)回歸方程的擬合優(yōu)度一、總離差平方和的分解二、樣本可決系數(shù)三、樣本相關(guān)系數(shù)第五節(jié)、回歸系數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間一、

7、隨機(jī)變量u的方差二、回歸系數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)三、回歸系數(shù)的置信區(qū)間第六節(jié) 一元線性回歸方程預(yù)測(cè)一、點(diǎn)預(yù)測(cè)二、區(qū)間預(yù)測(cè)第七節(jié) 小結(jié) 第八節(jié) 案例分析第三章多元線性回歸模型（5學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方法，獨(dú)立完成建立單方程多元線性回歸模型的全過(guò)程工作?！局攸c(diǎn)、難點(diǎn)】教學(xué)重點(diǎn)是多元線性回歸模型的基本假設(shè)、模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。難點(diǎn)是所涉及的矩陣表示與矩陣運(yùn)算?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 模型的建立及其假定條件一、基本概念二、模型的假定第二節(jié) 最小二乘法一、參數(shù)的最小二乘估計(jì)二、離差形式的最小二乘估計(jì)三、隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)量 第三、最小二乘估計(jì)量的

8、特性一、線性性二、無(wú)偏性三、最小方差性第四節(jié) 可決系數(shù)一、總離差平方和的分解式二、多元樣本可決系數(shù)三、三個(gè)平方和的計(jì)算公式第五節(jié) 顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間一、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）二、解釋變量的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）三、回歸系數(shù)的置信區(qū)間第六節(jié) 預(yù)測(cè)一、點(diǎn)預(yù)測(cè)二、區(qū)間預(yù)測(cè)第七節(jié) 案例分析第四章 非線性回歸模型的線性化（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握變量間的非線性關(guān)系、線性化的基本方法、常用非線性函數(shù)的線性化方法，獨(dú)立完成非線性回歸模型線性化的全過(guò)程工作。【重點(diǎn)、難點(diǎn)】教學(xué)重點(diǎn)是幾種常用非線性函數(shù)的線性化方法。難點(diǎn)是不可線性化的非線性函數(shù)回歸模型的線性化估計(jì)方法。【教學(xué)內(nèi)容】

9、第一節(jié) 變量間的非線性關(guān)系一、第一種類型二、第二種類型三、第三種類型第二節(jié) 線性化方法一、非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型的線性化方法二、可線性化的非線性回歸模型的線性化方法三、不可線性化的非線性回歸方程的線性化估計(jì)方法第三節(jié) 案例分析第五章 異方差（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解異方差的概念、來(lái)源與后果、異方差的檢驗(yàn)異方差的修正方法。要求學(xué)生應(yīng)用所學(xué)知識(shí)，獨(dú)立完成一個(gè)綜合練習(xí)，自己選擇研究對(duì)象、建立理論模型、收集樣本數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型參數(shù)的估計(jì)和對(duì)模型的各種檢驗(yàn)?！局攸c(diǎn)、難點(diǎn)】教學(xué)重點(diǎn)是異方差的檢驗(yàn)與修正方法。難點(diǎn)是異方差的修正方法?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 異方差的概念一、異方差的概念二、異方差

10、的幾種常見(jiàn)類型第二節(jié) 異方差的來(lái)源與后果一、異方差的來(lái)源二、異方差的后果第三節(jié) 異方差檢驗(yàn)一、圖示法二、戈?duì)柗茽柼乜涮胤ㄈ?、懷特檢驗(yàn)四、斯皮爾曼等級(jí)系數(shù)檢驗(yàn)第四節(jié) 異方差的修正方法加權(quán)最小二乘法第五節(jié) 案例分析 第六節(jié) 異方差問(wèn)題小結(jié)第六章 自相關(guān)（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解序列相關(guān)（自相關(guān)）的概念及對(duì)OLS的影響；理解一階自回歸過(guò)程的表達(dá)式及相應(yīng)的方差及協(xié)方差的矩陣表達(dá)式；了解自相關(guān)檢驗(yàn)的圖示法；掌握D-W檢驗(yàn)法的應(yīng)用條件、步驟；了解應(yīng)用GLS法處理序列相關(guān)問(wèn)題的方法；掌握并熟練運(yùn)用廣義差分法處理序列相關(guān)問(wèn)題；了解求相關(guān)系數(shù)估計(jì)的幾種方法；了解杜賓兩步法和迭代法。 【重

11、點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是自相關(guān)的來(lái)源與后果、自相關(guān)的檢驗(yàn)。難點(diǎn)自相關(guān)的檢驗(yàn)、自相關(guān)的解決辦法?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 非自相關(guān)假定第二節(jié) 自相關(guān)的來(lái)源與后果一、自相關(guān)的來(lái)源二、自相關(guān)的后果第三節(jié) 自相關(guān)檢驗(yàn)一、圖示法二、德斌檢驗(yàn)法三、LM檢驗(yàn)法四、回歸檢驗(yàn)法第四節(jié) 自相關(guān)的解決方法一、廣義最小二乘法二、步驟第五節(jié) 克服自相關(guān)的矩陣描述第六節(jié) 自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)一、利用DW統(tǒng)計(jì)量的值計(jì)算p二、Durbin兩步法第七節(jié) 案例分析第六章 多重共線性（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解多重共線性的含義及產(chǎn)生的后果；了解檢驗(yàn)多重共線性的檢驗(yàn)法；理解消除多重共線的逐步回歸法。 【重點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是

12、多重共線性的來(lái)源與后果、多重共線性的檢驗(yàn)、多重共線性的修正方法。難點(diǎn)多重共線性的檢驗(yàn)及解決辦法?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 多種共線性的概念 第二節(jié) 多重共線性的來(lái)源于后果一、多重共線性的來(lái)源二、多重共線性的后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)一、兩個(gè)解釋變量的相關(guān)性檢驗(yàn)二、多個(gè)解釋變量的相關(guān)性檢驗(yàn)三、參數(shù)估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)四、參數(shù)估計(jì)值的穩(wěn)定性五、參數(shù)估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)第三節(jié) 多重共線性的修正方法一、增加樣本觀測(cè)值二、略去不重要的變量三、用被解釋變量的滯后值去代替解釋變量的滯后值四、利用參數(shù)之間的關(guān)系五、利用解釋變量之間的關(guān)系六、變量模型的形式七、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行中心化處理八、修正Frisch法（逐步回歸法）第五節(jié)

13、案例分析 第八章 模型中的特殊解釋變量（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解和掌握隨機(jī)解釋變量、滯后變量、虛擬變量、時(shí)間變量等幾種特殊的解釋變量。 【重點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是隨機(jī)解釋變量、滯后變量、虛擬變量、時(shí)間變量。難點(diǎn)滯后變量、虛擬變量?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 隨機(jī)解釋變量一、估計(jì)量的漸進(jìn)特征二、隨機(jī)解釋變量模型的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)特征三、工具變量法四、工具變量法估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 第二節(jié) 滯后變量一、外生變量分布滯后二、有限分布滯后模型的估計(jì)三、自回歸模型第三節(jié) 虛擬變量一、為什幺引入虛擬變量二、用虛擬變量測(cè)量截距的變動(dòng)三、測(cè)量斜率的變動(dòng)四、分段線性回歸 第四節(jié) 時(shí)間變第九章 聯(lián)立

14、方程模型（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解和掌握聯(lián)立方程模型的概念、分類、識(shí)別、識(shí)別條件以及聯(lián)立方程模型的估計(jì)。 【重點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是聯(lián)立方程模型的識(shí)別以及估計(jì)。難點(diǎn)是聯(lián)立方程模型的識(shí)別?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的概念一、聯(lián)立方程模型中變量的分類二、聯(lián)立方程模型中的分類 第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的分類一、結(jié)構(gòu)模型二、簡(jiǎn)化模型第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別一、恰好識(shí)別二、過(guò)度識(shí)別三、不可識(shí)別四、可是別的等價(jià)定義 第四節(jié) 識(shí)別條件一、結(jié)構(gòu)方程識(shí)別的階條件二、結(jié)構(gòu)方程識(shí)別的秩條件 第五節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)一、間接最小二乘法二、工具變量法三 兩階段最小二乘法 第六節(jié) 案例分析 第

15、七節(jié) Eiews估計(jì) 第十章 幾種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解和掌握需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型、生產(chǎn)函數(shù)模型以及投資函數(shù)模型等幾種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 【重點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是四種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及估計(jì)。難點(diǎn)是模型的估計(jì)?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 需求函數(shù)模型一、需求函數(shù)的主要特征二、常用的需求函數(shù)模型三、需求函數(shù)模型案例分析 第二節(jié) 消費(fèi)函數(shù)模型一、凱恩斯的絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)二、相對(duì)收入假定下的消費(fèi)函數(shù)模型三、弗里德曼持久收入假設(shè)下的消費(fèi)函數(shù)模型四、生命周期下的消費(fèi)函數(shù)模型五、中國(guó)消費(fèi)函數(shù)模型的特點(diǎn)第三節(jié) 生產(chǎn)函數(shù)模型一、生產(chǎn)函數(shù)二、生產(chǎn)函數(shù)的主要特征三

16、、常用生產(chǎn)函數(shù)四、生產(chǎn)函數(shù)模型案例分析 第四節(jié) 投資函數(shù)模型一、加速投資模型二、幾種形式三、利潤(rùn)決定模型四、案例分析第十一章 模型的診斷與檢驗(yàn)（4學(xué)時(shí)）【教學(xué)要求】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解和掌握時(shí)間序列的定義、時(shí)間序列模型的分類、wold分解定理、自相關(guān)函數(shù)、偏自相關(guān)函數(shù)、時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測(cè)以及相關(guān)的案例分析。 【重點(diǎn)、難點(diǎn)】本章重點(diǎn)是自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)。難點(diǎn)是時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測(cè)?！窘虒W(xué)內(nèi)容】第一節(jié) 時(shí)間序列的定義一、隨機(jī)過(guò)程二、時(shí)間序列三、白噪聲過(guò)程第二節(jié) 時(shí)間序列模型的分類一、自回歸過(guò)程二、移動(dòng)平均過(guò)程三、自回歸移動(dòng)平均過(guò)程四、單整自回歸平均過(guò)程第三節(jié) Wold分解定理一、wold分解定理二、漂移項(xiàng)與均值的關(guān)系第四節(jié) 自相關(guān)函數(shù)一、自協(xié)方差與子相關(guān)函數(shù)二、自回歸過(guò)程的自相關(guān)函數(shù)三、移動(dòng)平均過(guò)程的自相關(guān)函數(shù)四、ARMA過(guò)程的自相關(guān)函數(shù)五、相關(guān)圖第五節(jié)、偏自相關(guān)函數(shù) 一、偏自相關(guān)函數(shù)二、偏自相關(guān)過(guò)程 第六節(jié) 時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測(cè)一、模型的識(shí)別二、模型參數(shù)的估計(jì)三、診斷與檢驗(yàn)四、時(shí)間序列模型預(yù)測(cè) 第七節(jié) 案例分析第八節(jié) 回歸與ARMA組合模型 第十二章 非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)