量化策略開發(fā)流程

1、1Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.量化策略開發(fā)流程量化策略開發(fā)流程2Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.1策略開發(fā)流程策略開發(fā)流程2工具和學習資料工具和學習資料3單步調(diào)試策略單步調(diào)試策略4策略代碼編寫策略代碼編寫5復盤回測復盤回測6實盤運行實盤運行3Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.策略開發(fā)流程14Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All right

2、s reserved.策略要有一個簡單而且堅固的道理策略要有一個簡單而且堅固的道理 突破 趨勢跟蹤 動量 反動量 均值回歸 5Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.有潛質(zhì)策略的特點有潛質(zhì)策略的特點6Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.7Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.及格策略的標準及格策略的標準 滿杠桿年化收益率30%，不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越

3、大越好 不創(chuàng)新高天數(shù)= 向上突破線) return 1; else if (LastPrice = 向下突破線) return -1; else return 狀態(tài)機.TargetFlag; 38Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.復盤回測539Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.回測的目的回測的目的 策略是否可行 找出最優(yōu)參數(shù) 健壯參數(shù)的特點（好鄰居原則） 好的回測的特點 正確（不能得出錯誤的結(jié)論） 快速 真實還原交易場景（事件回報在復盤中也能重現(xiàn)） 和

4、實盤成交的匹配度高（每天用Tick數(shù)據(jù)復盤，然后和實盤逐單比對）40Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.為什么復盤和實盤有差距？為什么復盤和實盤有差距？ 1實盤和復盤從理論上不可能100%一致（復盤只是近似） 2不能有未來數(shù)據(jù)（大陷阱） 3滑點（小陷阱） 4復盤精度（Tick還是K線）41Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.實際的一個結(jié)果實際的一個結(jié)果 下圖比較了該策略的回溯結(jié)果與實盤交易結(jié)果，為方便比較，都歸化到杠桿率為1。如圖所示，兩者走勢細節(jié)高度吻合

5、。實盤結(jié)果略優(yōu)于復盤結(jié)果的原因是復盤時對沖擊成本采用趨嚴的標準，導致復盤成本偏高。42Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.單工程回測流程單工程回測流程 1開發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導入到MQ中 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復盤、品種、成本、參數(shù) 5運行，單工程參數(shù)43Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.參數(shù)調(diào)優(yōu)流程參數(shù)調(diào)優(yōu)流程 1開發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導入到MQ中，然后重啟MQ 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復盤、品種、成本、參數(shù)

6、，導出參數(shù)文件 5新建調(diào)優(yōu)器，導入?yún)?shù)文件，配置調(diào)優(yōu)參數(shù)空間 5運行，調(diào)參數(shù)44Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved. 參數(shù)調(diào)優(yōu) 并行度一般等于CPU核數(shù) 為了調(diào)優(yōu)速度快，可以考慮 使用固態(tài)硬盤 開啟快速復盤45Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.復盤參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例）復盤參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例） 初始資金10萬，固定1手 保證金率1%，使得策略能始終開倉 交易成本0.5%（交易所是0.25%，這里加倍，把滑點考慮進去） 最新價撮合

7、模式46Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.實盤運行647Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.策略的落地是一整套復雜的工程策略的落地是一整套復雜的工程 48Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.硬件準備硬件準備 8核CPU 固態(tài)硬盤 8G內(nèi)存49Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.上期模擬測試上期模擬測試 接近實盤環(huán)境情

8、況下策略的運行特點 測試事件回報的響應(yīng)邏輯 測試策略的邏輯閉環(huán)50Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.實盤注意實盤注意 策略中多Print日志，便于查找信息 盤中嚴密監(jiān)控，密切關(guān)注快期的實際成交和策略日志，二者應(yīng)該吻合一致 系統(tǒng)速度考慮：當策略運行穩(wěn)定后，關(guān)閉底層日志，關(guān)閉Tick落盤功能 流控考慮：不能在1秒內(nèi)操作過多（可以Wait） 風險控制：IF每天開倉不能超過1200手，防止自成交 盡量取Tick的時間戳，操作系統(tǒng)時間不一定和四個交易所時間一致 先啟動行情速度最快的賬戶51Copyright 2012 MQ Solu

9、tions Ltd. All rights reserved.實盤注意實盤注意 成交可能是分好幾筆的 開倉時，資金有可能不足 撤單時，有可能撤不掉 平倉時，有可能已經(jīng)有平倉單了 文件讀寫，數(shù)據(jù)庫操作可能會讓策略變慢 避免頻繁發(fā)起硬盤讀寫，查詢賬戶等相對較慢的操作 策略穩(wěn)定運行后關(guān)閉日志，提升速度性能 策略停止后，內(nèi)存中的數(shù)據(jù)是會消失的52Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.Thank YouThe contents of this Presentation are confidential and constitute property of MQ Solutions Limited. It is provided for your exclusive use on the basis that it will be held in complete confidence and is used solely for the purpose of informing you on the subject of t