國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2025期末試題及答案（試卷號：1344）

1、第 PAGE8 頁 共 NUMPAGES8 頁國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2025期末試題及答案試卷號：1344國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2025期末試題及答案試卷號：1344一、單項選擇題每題1分，共10分1以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是( )。A委托方偽造收付款憑證騙取資金 B客戶通過代理收付款進(jìn)展洗錢活動 C業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費 D代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失 2( )是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其別人承當(dāng)。A回避策略 B抑制策略 C轉(zhuǎn)移策略 D補償策略 3( )是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，如今已經(jīng)被廣泛應(yīng)

2、用到經(jīng)濟、社會預(yù)測和決策之中。A德爾菲法 BCART構(gòu)造分析p 法 C信譽評級法 D期權(quán)推理分析p 法 4當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，市場利率的( )會增加銀行的利潤。A上升 B下降 C資金 D貸款 5( )的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和構(gòu)造的戒備線。A.10% B20% C30% D50% 6將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是( )。A標(biāo)準(zhǔn)化方法 B根本指標(biāo)法 C內(nèi)部衡量法 D積分卡法 7以下措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是( )。A.加強專業(yè)化的理賠隊伍建立 B建立有效的理賠人員考核制度C建立、健全理賠權(quán)限管理制

3、度D建立、健全風(fēng)險核保制度8并購業(yè)務(wù)是證券公司( )的一項重要業(yè)務(wù)。A融資業(yè)務(wù) B自營業(yè)務(wù) C投資銀行業(yè)務(wù) D經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 9基金管理公司進(jìn)展風(fēng)險與控制的根底是( )。A良好的內(nèi)部控制制度B依法合規(guī)經(jīng)營 C設(shè)定風(fēng)險管理目的 D使用風(fēng)險控制模型 10以下各項，( )所承當(dāng)?shù)膮R率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。A.進(jìn)口商 B消費商 C債權(quán)人 D債務(wù)人 二、多項選擇題每題2分，共10分11根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的上下將資本市場分為( )。A無效市場 B弱有效市場 C強有效市場 D偏強有效市場 E中度有效市場 12非銀行經(jīng)濟主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括( )。A選擇有利的合同貨幣 B加列合同

4、條款 C調(diào)整價格或匯率 D提早或推延收付匯 E配對 13廣義的操作風(fēng)險概念把除( )以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)險。A交易風(fēng)險 B經(jīng)濟風(fēng)險 C市場風(fēng)險 D信譽風(fēng)險 E法律風(fēng)險 14金融信托投資公司的主要風(fēng)險包括( )。A信譽風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C違約風(fēng)險 D市場風(fēng)險 E操作風(fēng)險 15根本的金融衍生工具包括( )。A利率 B遠(yuǎn)期 C期貨 D期權(quán) E互換 三、判斷題每題1分，共5分16.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險和金融機構(gòu)的信譽風(fēng)險及流動性風(fēng)險。( ) 17預(yù)期收入理論實際上是一種關(guān)于資產(chǎn)選擇的理論。( ) 18利率風(fēng)險是指將來利率的波動對收入和支出的影響。( ) 1

5、9保險公司保險業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括保險產(chǎn)品風(fēng)險、承保風(fēng)險和理賠風(fēng)險。( ) 20金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。( ) 四、計算題每題15分，共30分21某種資產(chǎn)的收益及其對應(yīng)的概率如下表所示：(1)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的均值肛。(2)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的方差d2和標(biāo)準(zhǔn)差a計算結(jié)果保存兩位小數(shù)。答：5分22試根據(jù)某商業(yè)銀行的以下簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算：(1)利率敏感型缺口是多少？ (2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？ (3)當(dāng)利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債的利率都增加2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？ (4)試述利率敏感型缺口的正負(fù)值與利率的升降有

6、何關(guān)系？ 答：出：在利率敏感型缺口為負(fù)值的時候，利率下降，利潤會上升。反之，當(dāng)利率敏感型缺口為正值時，利率下降，利潤也會下降；利率上升，利潤也會上升。五、簡答題每題10分，共30分23貸款五級分類的類別與含義是什么？ 答：(1)正常類貸款。是指借款人可以履行合同，沒有足夠理由疑心貸款本息不能按時足額歸還。其根本特征就是“一切正?！薄?2)關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有才能歸還貸款本息，但存在一些可能對歸還產(chǎn)生不利影響的因素”。借款人可以用正常的經(jīng)營收入歸還貸款本息，但存在“潛在缺陷”，可能影響貸款的歸還。(3)次級類貸款。是指“借款人的還款才能出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額歸

7、還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失”。其明顯特征是“缺陷明顯，可能損失”。(4)可疑類貸款。是指“借款人無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失”。其根本特征是“肯定損失”。(5)損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少局部”。其根本特征是“損失嚴(yán)重”。24金融機構(gòu)流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因是什么？ 答：(1)資產(chǎn)與負(fù)債的期限構(gòu)造不匹配。(2)資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量構(gòu)造不合理。(3)經(jīng)營管理不善。(4)利率變動。(5)貨幣政策和金融市場的原因。(6)信譽風(fēng)險。25外匯風(fēng)險的種類及其含義是什么？ 答：(1)根據(jù)外匯風(fēng)險的不同

8、結(jié)果，可以將外匯風(fēng)險劃分為交易風(fēng)險、折算風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險等類型。(2)詳細(xì)含義如下：交易風(fēng)險。指把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款兌換本錢幣或其他外幣時，因匯率變動而蒙受實際損失的可能性。折算風(fēng)險。是指在對財務(wù)報表進(jìn)展會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。功能貨幣是指在經(jīng)營活動中使用的各種貨幣；記賬貨幣是指編制財務(wù)報表時使用的報告貨幣。功能貨幣與記賬貨幣之間匯率的變動，就會使財務(wù)報表工程的賬面價值發(fā)生變動，從而產(chǎn)生折算風(fēng)險。其主要產(chǎn)生于跨國公司對海外子公司財務(wù)報表進(jìn)展的并表處理。經(jīng)濟風(fēng)險。是指未預(yù)期到的匯率變動通過影響企業(yè)消費銷售數(shù)量、價格和本錢等，導(dǎo)致企業(yè)將來一定時期的

9、收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。六、闡述題共15分26試述商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式的含義及其詳細(xì)手段。(1)債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式是指商業(yè)銀行按照市場原那么通過將持有的不良債權(quán)流動化或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為對企業(yè)的持股來實現(xiàn)不良資產(chǎn)重組的一種方式。(2)采用這種方式的詳細(xì)手段主要有以下幾種：債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓。即商業(yè)銀行將其不良債權(quán)轉(zhuǎn)售給其他經(jīng)濟主體，從而實現(xiàn)盤活資產(chǎn)存量、減少不良資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)構(gòu)造的目的。資產(chǎn)證券化。資產(chǎn)證券化就是將在當(dāng)前和將來產(chǎn)生收入現(xiàn)金流的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樵谫Y本市場上可以銷售和流通的證券的過程。在證券化交易過程中，進(jìn)展資產(chǎn)轉(zhuǎn)化的原始權(quán)益人稱為資產(chǎn)證券發(fā)起人，發(fā)起人把持有的各種流動性較差的金融資產(chǎn)，分類整理為各種資產(chǎn)組合，出售給為證券化目的而成立的特設(shè)載體稱為發(fā)行人。發(fā)行人以此金融資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為抵押向投資者發(fā)行可以在二級市場上流通的資產(chǎn)支持證券( Asset - backed Securi-ties，ABS)，用以購置原始權(quán)益人所轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。特設(shè)載體的受托人把擁有的轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量支付給投資者。