計量經濟學題庫：第11章 模型的診斷與檢驗

1、第11章 模型的診斷與檢驗習 題一、多項選擇題1計量經濟模型的檢驗一般包括內容有 （ ）A、經濟意義的檢驗 B、統(tǒng)計推斷的檢驗 C、計量經濟學的檢驗D、預測檢驗 E、對比檢驗2對美國儲蓄與收入關系的計量經濟模型分成兩個時期分別建模，重建時期是19461954;重建后時期是19551963，模型如下： 重建時期：；重建后時期：；關于上述模型，下列說法正確的是（ ） A. ，時則稱為重合回歸 B. ，時稱為平行回歸C. ，時稱為共點回歸D.，時稱為相異回歸E.，時，表明兩個模型沒有差異二、問答題1對模型需要進行檢驗的原因。2計量經濟學檢驗的主要內容。三、計算題1利用下表所給數(shù)據，估計模型。其中Y=

2、庫存和X=銷售量，均以10億美元計。(a) 估計上述回歸模型(記為原模型)。(b) 對原模型回歸殘差進行正態(tài)性檢驗。(c) 原模型否為自相關模型？若原模型為自相關模型，如何修正該問題？(d) 對原模型進行異方差檢驗。若原模型為異方差模型，如何修正該問題？表1 19501991年美國制造業(yè)的庫存與銷售（10億美元）年份銷售庫存年份銷售庫存19503859659822197111702318899119514335670242197213122720322719524484072377197315388123440619534798776122197417820128714419544644373

3、175197518241228899219555169479516197620438631834519565406387304197722976835070619575587989052197826075540092919585420187055197929832845263619595972992097198032811251012419606082794719198135690954716919616115995580198234877157548619626566210104919833705015918581963689951054631984411427651527196473682

4、1115041985423940665837196580283120929198643178666465419668718713682419874591077117451967909181456811988496334767387196898794156611198952234481301819691058121704001990540788835985197010835217859419915338388281842以下為我國1952-1998年我國貨幣供給量數(shù)據：表2 我國1952-1998年我國貨幣供給量 (億人民幣)年份貨幣供給量年份貨幣供給量年份貨幣供給量年份貨幣供給量195227.

5、5196480197620419882134195339.4196590.81977195.419892344195441.21966108.5197821219902644195540.31967121.91979267.719913177.8195657.31968134.11980346.219924336195752.81969137.11981396.319935864.7195867.81970123.61982439.119947288.6195975.11971136.21983529.819957885.3196095.91972151.21984792.1199688021

6、961125.71973166.11985987.8199710177.61962106.51974176.619861218.4199811204.2196389.91975182.619871454.5 對以上數(shù)據取自然對數(shù)，再對時間趨勢變量回歸，得模型：。試檢驗在1978年前后該模型是否發(fā)生結構變化？3以下為臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)的數(shù)據。設生產函數(shù)為：建立如下模型：對、的經濟含義進行解釋。檢驗制造業(yè)的勞動彈性是否為0.8？制造業(yè)在1958-1972年間的生產是否滿足規(guī)模收益不變？表3 臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)相關數(shù)據 年份實際總產值 Y勞動投入X2實際資本投入X31

7、9588911.4281.5120753195910873.2284.4122242196011132.5289125263196112086.5375.8128539196212767.5375.2131427196316347.1402.5134267196419542.7478139038196521075.9553.4146450196623052.0616.7153714196726128.2695.7164783196829563.7790.3176864196933376.6816188146197038354.3848.4205841197146868.3873.1221748

8、197254308.0999.2239715習題答案：一、多項選擇特ABCD 2ABCD二、問答題1首先，因為我們在設定模型時，對所研究的經濟現(xiàn)象的規(guī)律性可能認識并不充分，所依據的得經濟理論對研究對象也許還不能做出正確的解釋和說明。或者雖然經濟理論是正確的，但可能我們對問題的認識只是從某些局部出發(fā)，或者只是考察了某些特殊的樣本，以局部去說明全局的變化規(guī)律，必然會導致偏差。其次，我們用以及參數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據或其他信息可能并不十分可靠，或者較多采用了經濟突變時期的數(shù)據，不能真實代表所研究的經濟關系，也可能由于樣本太小，所估計的參數(shù)只是抽樣的某些偶然結果。另外，我們所建立的模型，所用的方法，所用的統(tǒng)計數(shù)

9、據，還可能違反計量經濟的基本假定，這是也會導致錯誤的結論。2模型的計量經濟學檢驗主要有以下內容：1級檢驗功能2級檢驗功能3級檢驗功能1模型參數(shù)約束檢驗參數(shù)約束的Wald檢驗LM檢驗似然比檢驗丟失變量的似然比檢驗多余變量的似然比檢驗2模型殘差檢驗殘差序列的相關圖與偏相關圖、Q檢驗殘差平方序列的相關圖與偏相關圖殘差直方圖與分布正態(tài)性檢驗序列相關LM檢驗自回歸條件異方差LM檢驗異方差White檢驗(不含交叉項)異方差White檢驗(含交叉項)3模型穩(wěn)定性檢驗鄒突變點檢驗鄒預測檢驗(回歸系數(shù)穩(wěn)定性檢驗)Ramsey模型設定誤差檢驗三、問答題1(a)銷售量與庫存量的散點圖如下：故建立線性模型。回歸結果如

10、下：(b)對殘差進行JB檢驗，檢驗結果如下：JB統(tǒng)計量對應的P值小于0.05，故殘差非正態(tài)分布。(c) 根據檢驗，可判斷該模型為一階自相關模型?？梢栽谀Ｐ椭幸氡唤忉屪兞颗c解釋變量的滯后項，回歸結果如下：可以對該模型殘差進行檢驗，檢驗結果如：，此時接受原假設。模型無自相關。(d) 對原模型殘差進行White異方差檢驗，檢驗結果如下：很明顯，拒絕同方差原假設。原模型為異方差模型。為消除異方差，可以對銷售量與存貨取自然對數(shù)，后再回歸。散點圖與回歸結果如下所示：分析該回歸結果，可以發(fā)現(xiàn)，該模型為同方差模型。White異方差檢驗結果如下：2的線圖為：很明顯，若用直線擬合，陰影兩側直線的截距、斜率均發(fā)生變化。因而，通過加法、乘法方式引入虛擬變量，回歸結果為：兩種方式引入的虛擬變量均顯著，故斜率、截距均發(fā)生變化。模型在1978年發(fā)生結構變化。可以運用鄒檢驗進行結構穩(wěn)定性檢驗：原假設與備擇假設： H0：aj = bj , j = 1, , k-1。 H1：aj, bj,不全對應相等。則所用統(tǒng)計量定義為 F = = F(k, T-2 k)檢驗規(guī)則是 若F Fa (k,T-2k) 拒絕H0（回歸系數(shù)有顯著性