廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計劃5號

1、廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計劃5號2011年第1季度報告第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 6 頁廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計劃5號2011年第1季度報告2011年3月31日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司1 主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.期末單位凈值0.9632.期間單位凈值增長率-8.63%3.期末組合資產(chǎn)凈值126,344,242.47 2 投資組合報告2.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資103,369,737.38 81.40%其中：股票103,

2、369,737.38 81.40%2固定收益投資-其中：債券- 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計23,406,649.58 18.43%6其他資產(chǎn)217,900.75 0.17%7合計126,994,287.71 100.00%2.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)0.000.00%B采掘業(yè)16,767,315.0013.27%C制造業(yè)55,128,369.3043.63%C0 食品、飲料6,664,381.765.27%C1 紡織、服裝、皮毛3

3、,890,823.033.08%C2 木材、家具0.000.00%C3 造紙、印刷7,099,812.125.62%C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料0.000.00%C5 電子3,607,115.002.85%C6 金屬、非金屬12,915,868.2910.22%C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表16,701,264.2013.22%C8 醫(yī)藥、生物制品4,249,104.903.36%C99 其他制造業(yè)0.000.00%D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.000.00%E建筑業(yè)7,612,168.206.02%F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)0.000.00%G信息技術(shù)業(yè)3,493,434.882.77%H批發(fā)和零售貿(mào)易

4、0.000.00%I金融、保險業(yè)0.000.00%J房地產(chǎn)業(yè)11,502,255.009.10%K社會服務(wù)業(yè)5,074,755.004.02%L傳播與文化產(chǎn)業(yè)0.000.00%M綜合類3,791,440.003.00%合計103,369,737.3881.82%2.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1600188兗州煤業(yè)274,9009,484,050.007.5065%2002081金 螳 螂182,5467,612,168.206.0249%3600395盤江股份203,5007,283,26

5、5.005.7646%4600585海螺水泥179,0007,253,080.005.7407%5600199金種子酒373,5646,664,381.765.2748%6600383金地集團(tuán)930,9006,320,811.005.0028%7000527美的電器302,2555,664,258.704.4832%8000877天山股份138,3535,662,788.294.4820%9600376首開股份293,4005,181,444.004.1011%10600236桂冠電力852,9005,074,755.004.0166%11000423東阿阿膠98,6104,249,104.9

6、03.3631%12600031三一重工151,1004,218,712.003.3391%13600259廣晟有色52,5293,890,823.033.0795%14000540中天城投228,4003,791,440.003.0009%15002303美盈森96,2003,694,080.002.9238%16600089特變電工180,3003,649,272.002.8884%17300139福星曉程58,7003,607,115.002.8550%18600406國電南瑞104,9713,493,434.882.7650%19002078太陽紙業(yè)281,0013,405,732.1

7、22.6956%20002131利歐股份117,5502,248,731.501.7798%21300124匯川技術(shù)7,000920,290.000.7284%2.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合注：本報告期末本組合未持有債券。2.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有債券投資明細(xì)注：本報告期末本組合未持有債券。2.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本報告期末本組合未持有資產(chǎn)支持證券。2.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有權(quán)證投資明細(xì)注：本報告期末本組合未持有權(quán)證。2.8 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存

8、出保證金213,623.69 -2應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息4,277.06 5其他應(yīng)收款-9合計217,900.75 2.9 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本報告期末本組合未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。2.10 報告期末所有股票中存在流通受限情況的說明注：本報告期末本組合未持有處于流通受限的股票。3 資產(chǎn)配置報告3.1 市場回顧2010年上證指數(shù)呈寬幅震蕩走勢。受制于經(jīng)濟(jì)刺激政策的退出以及地產(chǎn)調(diào)控政策的全面落實，2010年上半年指數(shù)出現(xiàn)了明顯回落，其中受政策變化將產(chǎn)生較大負(fù)面影響的周期性行業(yè)率先出現(xiàn)了大幅下跌，此后，伴隨消費(fèi)及新興產(chǎn)業(yè)個股補(bǔ)跌的出現(xiàn)，市場在二季末逐步

9、企穩(wěn)。三季度開始，具備堅實政策面支撐且估值優(yōu)勢突出的消費(fèi)及新興產(chǎn)業(yè)個股止跌回升，而周期類行業(yè)也在全球?qū)捤韶泿诺沫h(huán)境下表現(xiàn)出明顯的反彈沖動。全年來看，雖然指數(shù)有所回落，但代表未來發(fā)展方向的消費(fèi)及新興產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會突出，電子、醫(yī)藥、裝備、食品飲料等行業(yè)漲幅居前，而金融、化工、地產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)則跌幅明顯。3.2 操作回顧圍繞國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的主線，本帳戶積極參與和把握了轉(zhuǎn)型過程中受益的行業(yè)和個股。一方面，圍繞促內(nèi)需的政策導(dǎo)向，本帳戶年初以來持續(xù)加大在消費(fèi)類資產(chǎn)方面的配置，其中包括醫(yī)藥、食品飲料、農(nóng)業(yè)等；另一方面，為緊密跟隨國家大力發(fā)展七大新興產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略思想，我們在操作中積極參與新能源、新材料等投資機(jī)會，分享政策紅利。3.3 操作計劃2011年宏觀環(huán)境仍然復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)回落及通脹高位運(yùn)行將在上半年成為難以回避的現(xiàn)實，在此期間，外部環(huán)境、政策演變、宏觀數(shù)據(jù)將交替成為市場的主要矛盾，市場將仍以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主，具體而言，我們更看好具備良好業(yè)績和估值支撐，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的相關(guān)資產(chǎn)。201