金融統(tǒng)計分析教材教學課件(36p)

1、 金融統(tǒng)計分析 2012-09金融統(tǒng)計分析教材金融統(tǒng)計分析，趙彥云主編，中國金融出版社，2000年12月第一版金融統(tǒng)計分析實驗教程，李建軍主編，清華大學出版社，2011年7月第一版第一章 金融統(tǒng)計分析的基本問題 1.1 分析對象1.2 分析什么1.3 拿什么分析數(shù)據(jù)1.4 分析模塊1.5 分析方法1.1 分析誰：宏觀：貨幣信貸與債務利率和匯率金融資產(chǎn)與金融工具資金流量部門金融狀況金融穩(wěn)定與危機預警微觀：金融市場金融市場價格金融投資價值投資組合公司財務數(shù)據(jù)1.1 分析誰：貨幣最基礎要素，經(jīng)濟血液：央行投放基礎貨幣，整個擴張過程要監(jiān)測統(tǒng)計IMF：通貨，貨幣和準貨幣；國內(nèi)央行：現(xiàn)金(M0)、狹義貨幣

2、(M1)和廣義貨幣(M2)貨幣總量，結構，運行狀態(tài)1.1 分析誰：信貸與債務信用信用是借貸雙方形成的債權債務關系，信用活動的結果形成各種金融資產(chǎn)和衍生金融工具。舉債融資：銀行貸款，債券、票據(jù)、信用衍生品信貸：從銀行角度分析債權總量結構債務：從借款人角度分析債務總量結構1.1 分析誰：資金流量各部門資金來源和運用的發(fā)生額和，反映資金余缺和債權債務狀況住戶部門：社會資金的提供者非金融企業(yè)部門、政府部門：主要需求者金融機構部門：社會資金的配置國外部門：國國交易的收支和借貸關系1.2 基本任務：要分析什么宏觀貨幣金融運行的描述貨幣政策效果評估資金的配置金融風險評估微觀金融投資不確定性金融風險度量分析投

3、資定價分析金融投資組合規(guī)劃公司財務分析1.3 金融數(shù)據(jù)1.3.1 宏觀和微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)宏觀分類：貨幣類：貨幣供應量，金融機構信貸，外匯，黃金儲備等金融投資：股票、債券、交易額、外匯交易、基金發(fā)行、期貨交易數(shù)據(jù)等保險類：保險收入、賠付、保費結構等微觀類：上市公司的資產(chǎn)負債表，三峽工程等融資，居民金融數(shù)據(jù)。由調查得到1.3.2 金融市場角度分類貨幣市場數(shù)據(jù)：貨幣市場：存續(xù)期不超過一年，如同業(yè)拆借、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、國庫券、大額可轉讓定期存單等對應數(shù)據(jù)：發(fā)行、二級市場交易規(guī)模、利率、投資狀況等資本市場數(shù)據(jù)：資本市場：存續(xù)期超過一年，如政府中長期債券、企業(yè)債券、股票等對應數(shù)據(jù)：發(fā)行、交易規(guī)模、價

4、格等 1.3.2 金融市場角度分類外匯市場：銀行間的交易市場，外匯銀行與個人、企業(yè)交易的市場對應數(shù)據(jù)：兌換比價、交易規(guī)模黃金市場：以黃金實體或憑證做交易對應數(shù)據(jù)：交易數(shù)據(jù)、價格保險市場：保險產(chǎn)品類型、保費收入、賠付、業(yè)務狀況等衍生品市場：以外幣、債券、黃金或大宗商品為標的物的期貨、期權、互換、遠期利率協(xié)議等工具的交易、持倉、價格等1.3.3經(jīng)濟部門角度金融數(shù)據(jù)分類住戶部門：儲蓄存款、貸款、股票、基金債券投資、保險、外匯和黃金交易等非金融企業(yè)（工商性質）部門：存款、貸款、發(fā)行股票和債券、購買商保等政府部門（中央、地方、行政事業(yè)單位）：（財政赤字融資）國債和借款，地方投資項目的融資，社?；鸬冉鹑?/p>

5、機構（銀行類、證券類、基金類、保險類和期貨類）：資產(chǎn)、負債、發(fā)行、交易價格等國外部門（外商直接或證券投資、國內(nèi)對外直接或證券投資）：貸款、貨幣、存款資金跨境轉移1.3.4 數(shù)據(jù)公布1994和1997金融危機促成，國際貨幣基金組織公布：數(shù)據(jù)特殊標準（SDDS）和數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)（GDDS）中國2002加入GDDS：國民經(jīng)濟實際部門金融部門財政部門國外部門社會人口數(shù)據(jù)1.3.4 數(shù)據(jù)公布國際貨幣基金組織，數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)（GDDS）/external/data.htm國內(nèi)數(shù)據(jù)國民經(jīng)濟實際部門的指標數(shù)據(jù)：統(tǒng)計局財政部門：財政部金融部門：央行國外部門：國家外匯管理局、海關總署社會人口數(shù)據(jù)：統(tǒng)計局、教育

6、部、衛(wèi)生部等1.4金融統(tǒng)計分析基礎金融統(tǒng)計體系總括貨幣供應量統(tǒng)計主要工具是貨幣當局資產(chǎn)負債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表、特定存款機構資產(chǎn)負債表，以及由三張資產(chǎn)負債表合成的貨幣概覽和銀行概覽國內(nèi)金融市場不發(fā)達，金融年鑒上的指標較少目的分析受貨幣當局影響最大、并對其他國民經(jīng)濟總量最有影響的金融總量資產(chǎn)：國外資產(chǎn)、國內(nèi)信貸、對私人部門的債權、對非貨幣金融機構的債權等。負債：貨幣、準貨幣、資產(chǎn)凈值等1.4金融統(tǒng)計分析基礎信貸收支統(tǒng)計金融機構的主要業(yè)務統(tǒng)計，包括金融機構的全部資產(chǎn)和負債業(yè)務計劃經(jīng)濟沿襲名稱，銀行主要業(yè)務存款和貸款，在我國的市場經(jīng)濟，此統(tǒng)計仍然重要工具：信貸收支統(tǒng)計表1.4金融統(tǒng)計分析基礎現(xiàn)

7、金收支統(tǒng)計現(xiàn)金收支是商業(yè)銀行經(jīng)常性的業(yè)務活動，收支相抵凈額=市場現(xiàn)金流量現(xiàn)金收支統(tǒng)計是根據(jù)中國人民銀行金融統(tǒng)計制度的要求，進行全面統(tǒng)計，要求所有發(fā)生現(xiàn)金收支的銀行基層單位，對每筆現(xiàn)金收支業(yè)務按性質進行分項匯總并逐級上報匯總。工具：現(xiàn)金收支報表1.4金融統(tǒng)計分析基礎對外金融統(tǒng)計對外金融統(tǒng)計是對涉外的所有金融活動進行的統(tǒng)計工作，是做好國際收支管理工作的基礎主要包括外匯信貸業(yè)務統(tǒng)計、國家外匯收支統(tǒng)計、國家對外借款統(tǒng)計和國際收支統(tǒng)計1.4金融統(tǒng)計分析基礎金融市場統(tǒng)計金融市場統(tǒng)計是指對以金融商品為交易對象，由供需雙方商定價格進行自由交易的流通領域進行的統(tǒng)計。主要包括短期資金市場統(tǒng)計、長期資金市場統(tǒng)計和外

8、匯市場統(tǒng)計短期資金的品種結構、交易量、資金流向、利率水平長期資金（如證券市場）的發(fā)行額（長期投資的規(guī)模），交易額（投資的結構變動），收益率（供求情況）外匯市場，主體、交易額和交易價格的統(tǒng)計分析1.4金融統(tǒng)計分析基礎中央銀行專項統(tǒng)計調查建立反映經(jīng)濟景氣變化的經(jīng)濟統(tǒng)計調查制度，收集有關經(jīng)濟動態(tài)資料，用以研究國民經(jīng)濟的發(fā)展形勢和存在的問題，研究分析貨幣需求的變化主要包括工業(yè)景氣調查、物價統(tǒng)計調查、居民儲蓄問卷調查及經(jīng)濟金融動態(tài)反映等1.4金融統(tǒng)計分析基礎保險統(tǒng)計系統(tǒng)反映保險業(yè)務活動的數(shù)量特征，為保險發(fā)展規(guī)劃、保險經(jīng)營和分析提供客觀依據(jù)的活動主要指標有保險業(yè)務收入、保險業(yè)務支出、承保數(shù)量和承保金額1.

9、4金融統(tǒng)計分析基礎資金流量統(tǒng)計工具：資金流量表，是國民經(jīng)濟核算體系的重要組成部分中國于1994年正式編制部門分工：國家統(tǒng)計局負責基金流量表中實物交易部分的編制，中國人民銀行負責金融交易部分的編制1.5 金融統(tǒng)計分析方法金融統(tǒng)計分析指標統(tǒng)計指標是總體現(xiàn)象的數(shù)量特征，包括名稱（標質的范疇）和數(shù)量（標量的體現(xiàn)）金融統(tǒng)計指標設計以金融理論為基礎，同時考慮可測性，可比性，是統(tǒng)計分析中的變量應用步驟：選取什么指標？指標的內(nèi)涵是什么？怎樣搜集整理相應數(shù)據(jù)？選取計量模型，分析數(shù)據(jù)1.5 金融統(tǒng)計分析方法經(jīng)濟分析方法經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法數(shù)量經(jīng)濟分析方法金融統(tǒng)計分析的工作方法1.5金融統(tǒng)計分析方法經(jīng)濟分析方法根據(jù)分析

10、的對象和目的，科學的選擇各種分析方法的組合，以應用的有效性為標準經(jīng)濟變量的經(jīng)濟學含義、分析理論假說或分析框架的假定等靜態(tài)經(jīng)濟分析比較靜態(tài)經(jīng)濟分析動態(tài)經(jīng)濟分析比較動態(tài)經(jīng)濟分析1.5金融統(tǒng)計分析方法靜態(tài)經(jīng)濟分析假定宏觀經(jīng)濟活動整體是均衡的，市場自發(fā)調節(jié)均衡的實現(xiàn)假定人口數(shù)量、資本存量、技術知識水平、消費者偏好均保持不變分析重點是經(jīng)濟活動狀態(tài)特征和規(guī)律性分析，常用短期和橫截面角度分析從基本因素開始，分析逐步擴展，增加因素1.5金融統(tǒng)計分析方法比較靜態(tài)經(jīng)濟分析靜態(tài)經(jīng)濟分析不能分析增長經(jīng)濟的特征前提：將增長經(jīng)濟視為一系列均衡狀態(tài)的總和將構成增長經(jīng)濟的各個孤立的均衡狀態(tài)加以比較，而不涉及從一種均衡到另一種

11、均衡的調節(jié)和轉化1.5金融統(tǒng)計分析方法動態(tài)經(jīng)濟分析從生產(chǎn)要素和技術知識的增長變化出發(fā)經(jīng)濟活動看作一個連續(xù)的發(fā)展過程，分析過程上的特征和規(guī)律性基于經(jīng)濟變量的時序關系展開分析十分重視時間因素，重視過程分析1.5金融統(tǒng)計分析方法比較動態(tài)經(jīng)濟分析在動態(tài)經(jīng)濟分析的基礎上進行是對兩個經(jīng)濟過程的比較分析，主要集中在變量之間的時滯關系和變量之間的依存關系，即參數(shù)變動1.5金融統(tǒng)計分析方法經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法描述性分析方法應用回歸和多元統(tǒng)計分析方法常用方法分析經(jīng)濟活動中的依存關系、結構關系、動態(tài)關系，或總體中的聚類、因子分析常用經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法。指數(shù)分析，因素分析，時間序列分析，彈性分析方法，或組合1.5金融統(tǒng)計分

12、析方法數(shù)量經(jīng)濟分析方法計量經(jīng)濟模型描述宏觀經(jīng)濟和金融領域主要變量的基本特征和數(shù)量關系，預測、模擬和規(guī)劃分析。投入產(chǎn)出分析是關于國民經(jīng)濟部門間技術經(jīng)濟聯(lián)系分析的一種技術方法經(jīng)濟周期分析方法在統(tǒng)計系統(tǒng)描述基礎上，分析經(jīng)濟周期波動的因素、機制和控制過程現(xiàn)代時序分析方法1.5金融統(tǒng)計分析方法金融統(tǒng)計分析的工作方法確定分析對象和主要目的（選題）初步調研分析體系的設計分析所用統(tǒng)計資料的搜集、整理和計算研究分析報告練習運用中國1990-2010年經(jīng)濟總量GDP與廣義貨幣M2數(shù)據(jù)，測算中國貨幣流通速度，并分析其波動原因知識補充復印版“貨幣與金融統(tǒng)計的基礎分類”和“金融交易的核算與統(tǒng)計分析”1、這世上，沒有誰活

13、得比誰容易，只是有人在呼天搶地，有人在默默努力。2、當熱誠變成習慣，恐懼和憂慮即無處容身。缺乏熱誠的人也沒有明確的目標。熱誠使想象的輪子轉動。一個人缺乏熱誠就象汽車沒有汽油。善于安排玩樂和工作，兩者保持熱誠，就是最快樂的人。熱誠使平凡的話題變得生動。3、起點低怕什么，大不了加倍努力。人生就像一場馬拉松比賽，拼的不是起點，而是堅持的耐力和成長的速度。只要努力不止，進步也會不止。4、如果你不相信努力和時光，那么時光第一個就會辜負你。不要去否定你的過去，也不要用你的過去牽扯你的未來。不是因為有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。5、人生每天都要笑，生活的下一秒發(fā)生什么，我們誰也不知道。所以，放下

14、心里的糾結，放下腦中的煩惱，放下生活的不愉快，活在當下。人生喜怒哀樂，百般形態(tài)，不如在心里全部淡然處之，輕輕一笑，讓心更自在，生命更恒久。積極者相信只有推動自己才能推動世界，只要推動自己就能推動世界。6、人性本善，純?nèi)缜逑魉冬摖q。欲望與情緒如風沙襲擾，把原本如天空曠蔚藍的心蒙蔽。但我知道，每個人的心靈深處，不管烏云密布還是陰淤蒼茫，但依然有一道彩虹，亮麗于心中某處。7、每個人的心里，都藏著一個了不起的自己，只要你不頹廢，不消極，一直悄悄醞釀著樂觀，培養(yǎng)著豁達，堅持著善良，只要在路上，就沒有到達不了的遠方！8、不要活在別人眼中，更不要活在別人嘴中。世界不會因為你的抱怨不滿而為你改變，你能做

15、到的只有改變你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天賜，不都是一路披荊斬棘才換來的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你會覺得解脫。但舌頭總會不由自主地往那個空空的牙洞里舔，一天數(shù)次。不痛了不代表你能完全無視，留下的那個空缺永遠都在，偶爾甚至會異常掛念。適應是需要時間的，但牙總是要拔，因為太痛，所以終歸還是要放手，隨它去。11、這個世界其實很公平，你想要比別人強，你就必須去做別人不想做的事，你想要過更好的生活，你就必須去承受更多的困難，承受別人不能承受的壓力。12、逆境給人寶貴的磨煉機會。只有經(jīng)得起環(huán)境考驗的人，才能算是真正的強者。自古以來的偉人，大多是抱著不屈不撓的精神，從逆境中掙扎

16、奮斗過來的。13、不同的人生，有不同的幸福。去發(fā)現(xiàn)你所擁有幸運，少抱怨上蒼的不公，把握屬于自己的幸福。你，我，我們大家都可以經(jīng)歷幸福的人生。14、給自己一份堅強，擦干眼淚；給自己一份自信，不卑不亢；給自己一份灑脫，悠然前行。輕輕品，靜靜藏。為了看陽光，我來到這世上；為了與陽光同行，我笑對憂傷。15、總不能流血就喊痛，怕黑就開燈，想念就聯(lián)系，疲憊就放空，被孤立就討好，脆弱就想家，不要被現(xiàn)在而蒙蔽雙眼，終究是要長大，最漆黑的那段路終要自己走完。16、在路上，我們生命得到了肯定，一路上，我們有失敗也有成功，有淚水也有感動，有曲折也有坦途，有機遇也有夢想。一路走來，我們熟悉了陌生的世界，我們熟悉了陌生

17、的面孔，遇人無數(shù)，匆匆又匆匆，有些成了我們忘不掉的背影，有些成了我們一生的風景。我笑，便面如春花，定是能感動人的，任他是誰。17、努力是一種生活態(tài)度，與年齡無關。所以，無論什么時候，千萬不可放縱自己，給自己找懶散和拖延的借口，對自己嚴格一點兒，時間長了，努力便成為一種心理習慣，一種生活方式！18、自己想要的東西，要么奮力直追，要么干脆放棄。別總是逢人就喋喋不休的表決心或者哀怨不斷，做別人茶余飯后的笑點。19、即使不能像依米花那樣畫上完美的感嘆號，但我們可以歌詠最感人的詩篇；即使不能阻擋暴風雨的肆虐，但我們可以左右自己的心情；即使無法預料失敗的打擊，但我們可以把它當作成功的一個個驛站。20、能力

18、配不上野心，是所有煩擾的根源。這個世界是公平的，你要想得到，就得學會付出和堅持。每個人都是通過自己的努力，去決定生活的樣子。1、許多人企求著生活的完美結局，殊不知美根本不在結局，而在于追求的過程。2、慢慢的才知道：堅持未必就是勝利，放棄未必就是認輸，。給自己一個迂回的空間，學會思索，學會等待，學會調整。人生沒有假設，當下即是全部。背不動的，放下了；傷不起的，看淡了；想不通的，不想了；恨不過的，撫平了。3、在比夜更深的地方，一定有比夜更黑的眼睛。4、一切偉大的行動和思想，都有一個微不足道的開始。5、從來不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起來，才是最大的榮耀。6、這個世界到處充滿著不公平，我們能做的

19、不僅僅是接受，還要試著做一些反抗。7、一個最困苦、最卑賤、最為命運所屈辱的人，只要還抱有希望，便無所怨懼。8、有些人，因為陪你走的時間長了，你便淡然了，其實是他們給你撐起了生命的天空；有些人，分開了，就忘了吧，殘缺是一種大美。9、照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被別人的意見引入歧途。10、沒人能讓我輸，除非我不想贏！11、花開不是為了花落，而是為了開的更加燦爛。12、隨隨便便浪費的時間，再也不能贏回來。13、不管從什么時候開始，重要的是開始以后不要停止；不管在什么時候結束，重要的是結束以后不要后悔。14、當你決定堅持一件事情，全世界都會為你讓路。15、只有在開水里，茶葉才能展開生命濃郁的香氣。16、