2022年中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行核心風(fēng)險防控與運營管理-2019年文檔

1、中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行核心風(fēng)險防控與運營治理一、中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境近年來,中部地區(qū) 包括江西、湖北、湖南、安徽、山西及河南六省 的金融生態(tài)環(huán)境有所改善,但相對于遙遙領(lǐng)先的東部地區(qū),進(jìn)展差距出現(xiàn)不斷擴大態(tài)勢；中部地區(qū)的金融進(jìn)展速度明顯滯后,資金吸納才能不足、金融機構(gòu)結(jié)構(gòu)欠合理、金融寬度不 夠、融資渠道較窄,不能滿意金融市場融資需求,整體金融效率 需要提高；為了加快中部地區(qū)的進(jìn)展,黨中心、國務(wù)院于 2022 年 4 月 份印發(fā)了關(guān)于促進(jìn)中部地區(qū)崛起的如干看法,實施中部崛起 戰(zhàn)略；中部六省仔細(xì)貫徹黨中心、國務(wù)院決策和部署,經(jīng)濟社會 出現(xiàn)出良好進(jìn)展態(tài)勢； 20222022 年,中部六省地

2、區(qū)生產(chǎn)總值 增長速度、固定資產(chǎn)投資增長速度、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值、進(jìn)出口總額的增長速度等均高于全國平均水平；同時, 中部地區(qū) 也面臨著龐大的挑戰(zhàn), 一是中部地區(qū)經(jīng)濟快速進(jìn)展與金融支持不足的沖突凸顯,中國的資本產(chǎn)出比為31,中部地區(qū)GDP的增長幅度高于全國平均水平,但中部六省金融信貸規(guī)模占全國比例明顯偏低,金融對經(jīng)濟的支持低于全國平均水平；20222022年六省 GDP占全國的份額為19%、18.7%,六省貸款余額占全國的比例為 12.1%、15%；二是市場經(jīng)濟體制初步建立,但仍需完 善；市場經(jīng)濟的五大要素,企業(yè)制度建設(shè)、市場競爭秩序、政府職能、社會信用體系建設(shè)、法治建設(shè)進(jìn)一步加強,但企業(yè)的獨

3、立 性、信用體系建設(shè)、法制建設(shè)仍需要進(jìn)一步完善；三是貸款不良 率高于全國平均水平, 致使金融資產(chǎn)這一稀缺性資源未能充分發(fā) 揮促進(jìn)經(jīng)濟良性進(jìn)展的配置作用；二、中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行的核心風(fēng)險近年來, 隨著商業(yè)銀行競爭的白熱化,的國際化, 其風(fēng)險也出現(xiàn)出復(fù)雜多變的特點,業(yè)務(wù)的多元化和經(jīng)營 銀行供應(yīng)金融服務(wù)的過程也就是經(jīng)營和掌握風(fēng)險的過程；銀行風(fēng)險已由單一的信貸風(fēng)險進(jìn)展成為包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、 操作風(fēng)險、 流淌性風(fēng)險、國家風(fēng)險、 聲譽風(fēng)險、 法律風(fēng)險以及策略風(fēng)險等在內(nèi)的諸多類型 風(fēng)險；巴賽爾銀行監(jiān)管委員會 有效銀行監(jiān)管核心原就將銀行所 面臨的信用風(fēng)險、 市場風(fēng)險、 操作風(fēng)險列為構(gòu)成銀行業(yè)主要的三

4、大風(fēng)險； 而中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行,其作為省級分行其業(yè)務(wù)范圍與風(fēng)險特點與其總行需要關(guān)注的風(fēng)險策重點不同,在巴塞爾新資本協(xié)議劃分的八大類風(fēng)險中,市場風(fēng)險、流淌性風(fēng)險、國家風(fēng)險均為各股份制商業(yè)銀行總行統(tǒng)一掌握或承擔(dān)；聲譽風(fēng)險是由于其他類型的風(fēng)險所致的重大危機發(fā)生,從而導(dǎo)致銀行聲譽受損；依據(jù)巴賽爾新資本協(xié)議的規(guī)定,法律風(fēng)險是一種特別類 型的操作風(fēng)險,可以說,聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險隱含在其他風(fēng)險之 中；中部股份制商業(yè)銀行面臨的主要是策略風(fēng)險、信用風(fēng)險以及巴塞爾新資本協(xié)議提出的操作風(fēng)險；對中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行省級分行級機構(gòu)而言,針對目前面臨的進(jìn)展階段,結(jié)合自身存在風(fēng)險的現(xiàn)狀,應(yīng)當(dāng)把策略風(fēng)險strategi

5、c risk、信用風(fēng)險（ credit risk）和操作風(fēng)險operational risk 作為當(dāng)前和以后相當(dāng)時期的核心風(fēng)險（SCO）,如何實行符合自身需要的有效治理方法和手段,防范和掌握這三類風(fēng)險, 成為各股份制商業(yè)銀行經(jīng)營進(jìn)展過程中的一個重要課題；（一）策略風(fēng)險策略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期進(jìn)展目標(biāo)的系統(tǒng)化治理過程中,不適當(dāng)?shù)膶磉M(jìn)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策和發(fā)展模式可能威逼商業(yè)銀行將來進(jìn)展的潛在風(fēng)險；美國貨幣監(jiān)理署（OCC）認(rèn)為,策略風(fēng)險是指經(jīng)營決策錯誤,或決策執(zhí)行不當(dāng),或?qū)π袠I(yè)變化束手無策, 而對商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響； 長期以來, 中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行一貫實

6、行的是通過資產(chǎn)（貸款、承兌）拉動負(fù)債（存款）,反過來又推動資產(chǎn)規(guī)模增加的業(yè)務(wù)進(jìn)展模式,這與過去銀行贏利來源狹窄的緣由有關(guān)；隨著資本市場的快速進(jìn)展、銀行信貸增長受到抑制的雙重壓力和催化下, 商業(yè)銀行放貸沖動受到抑制,依靠“ 做大” 來“ 做強” 的進(jìn)展模式受到了前所未有的挑戰(zhàn),商業(yè)銀行必需在盡可能短的時間里, 實現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整,但地方經(jīng)濟依靠信貸規(guī)模的增長帶動經(jīng)濟進(jìn)展的做法短期內(nèi)很難轉(zhuǎn)變,企業(yè)信貸需求逐步增加的形勢很難轉(zhuǎn)變,中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)進(jìn)展模式的阻力重重,策略風(fēng)險凸顯；（二）信用風(fēng)險 信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)

7、品價值, 從而給債權(quán)或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟缺失的風(fēng)險；中部地區(qū)市場經(jīng)濟仍不發(fā)達(dá),征信與信用擔(dān)保體系仍不完善,加之中小企業(yè)的壽命過短,政府信用仍充當(dāng)著國有企業(yè)信用后盾,導(dǎo)致了銀行對大型國企授信過度,同時這又造成對中小企業(yè)授信擠壓,逐步形成了大型國企貸款集中度過高, 銀行信用風(fēng)險日益集中的現(xiàn)象；而在銀行對企業(yè)信貸資金支持力度減小的情形下,流淌資金短缺將使企業(yè)面臨新一輪的信用風(fēng)險；另外,隨著新的宏觀調(diào)控措施不斷出臺,商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險不確定性增加,險開頭向中小銀行轉(zhuǎn)移；（三）操作風(fēng)險操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、“ 兩高一資” 行業(yè)的信貸風(fēng)技術(shù)缺陷或不利的外部大事所造成缺失的風(fēng)險； 依據(jù)巴塞爾銀行

8、委員會資料顯示,銀行面臨的風(fēng)險中,操作風(fēng)險帶來的缺失約為 30%,僅僅次于信用風(fēng)險 60%的比例；巴林銀行的倒閉、大和銀行紐約支行的不慎交易,諸多大事為全球金融機構(gòu)敲響了警鐘,影響日益龐大的操作風(fēng)險問題,納入資本監(jiān)管的范疇；樊欣等人金融理論界和實業(yè)界開頭討論 巴賽爾新資本協(xié)議把操作風(fēng)險也 2022 年 從公開媒體收集的數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的缺失數(shù)目和金額都是最大的,零售銀行業(yè)務(wù)的缺失數(shù)目多但金額較小；從缺失大事上看, 內(nèi)部欺詐在金額和數(shù)目是都排在第一位,外部欺詐次之；因此,操作風(fēng)險成 為商業(yè)銀行分支機構(gòu)風(fēng)險治理的重中之重；四、核心風(fēng)險防控與運營治理 隨著商業(yè)銀行經(jīng)營領(lǐng)域的拓寬,風(fēng)險治理理念

9、仍會不斷更 新,風(fēng)險治理涉及領(lǐng)域?qū)⑦B續(xù)擴展到商業(yè)銀行每一個新的產(chǎn)品和 經(jīng)營環(huán)節(jié)；風(fēng)險治理對于商業(yè)銀行來說將不僅僅局限于掌握缺失的發(fā)生, 而將成為制造價值的重要手段；中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行核心風(fēng)險防控應(yīng)著重在以下四個方面作出努力；（一）制定科學(xué)進(jìn)展戰(zhàn)略,打造核心競爭力 從中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行自身進(jìn)展來看,片面追求規(guī)模擴 張的傾向比較嚴(yán)峻, “ 以大論優(yōu)” 、 資產(chǎn)拉動型的規(guī)模戰(zhàn)略進(jìn)展 模式仍將長期存在, 隱含在其中的策略風(fēng)險日益凸顯；樹立“ 效 益、質(zhì)量、規(guī)模和諧進(jìn)展” 理念,并在技術(shù)上、組織上和理念上 形成相互支持與協(xié)作的、完整的、系統(tǒng)化的有效治理機制,在股 份制商業(yè)銀行形成共識；同時,在戰(zhàn)

10、略取向上, 要借鑒國外發(fā)達(dá)國家銀行經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào) 整的勝利體會, 將風(fēng)險較低的中間業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)作為重要 進(jìn)展策略,如花旗集團的全球消費者集團和私人客戶服務(wù)所制造的利潤占全部利潤的60%,匯豐控股個人金融服務(wù)和私人銀行所制造的利潤占利潤總額的 50%；而國內(nèi)銀行這一比例大部分不超過 20%,中部地區(qū)省級股份制銀行甚至不到10%；隨著資本市場的進(jìn)展,宏觀調(diào)控的逐步深化, 金融脫媒化趨勢越加明顯,同時,客戶理財需求急劇增長, 各股份制商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整面臨的 壓力與機遇并存, 商業(yè)銀行如不依據(jù)客觀形勢與客戶需求的變化 而轉(zhuǎn)變,一味追求規(guī)模效應(yīng),將可能遭受龐大的風(fēng)險缺失；（二）加強風(fēng)險集中度治理,

11、提升信用風(fēng)險量化治理能 力 信用風(fēng)險的一 從中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行的進(jìn)展情形來看,個最大特點就是風(fēng)險集中度過高；全國銀行業(yè)貸款審批政策來看,普遍存在對大客戶信用評級過高,這種現(xiàn)象在中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行之中更加嚴(yán)峻,從中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行的情形來看,絕大部分不良貸款都是集團客戶違約造成的；中部地區(qū)股份制商業(yè)銀行應(yīng)加強對信貸資產(chǎn)組合的運用,擴大優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)和優(yōu)質(zhì)個人客戶的授信比例,降低風(fēng)險的集中度,以分散風(fēng)險,增 強整個體系的穩(wěn)固性； 要進(jìn)一步提升信用風(fēng)險量化治理才能,改進(jìn)對債務(wù)人違約風(fēng)險的量化測評指標(biāo)體系,加強對能反應(yīng)債務(wù)人償債才能的將來現(xiàn)金流量和盈利情形,以及經(jīng)濟周期、 行業(yè)特點、競爭態(tài)勢

12、、治理水公平影響信用風(fēng)險的重要因素的討論和分析,并采集相關(guān)信息, 建立起風(fēng)險量化治理模型,對各種貸款的安全性進(jìn)行精確度量；同時,要強化雙人審批制度,建立以崗定權(quán)、以權(quán)定責(zé)、以責(zé)考核、以績定獎罰的信貸責(zé)任機制,建立掩蓋信 貸業(yè)務(wù)全過程的鼓勵機制和責(zé)任約束機制顯得特別必要；同時,應(yīng)摒棄“ 銀行經(jīng)營的是資金” 的觀念,加強灌輸“ 銀行經(jīng)營的是風(fēng)險” 的觀念, 銀行顯現(xiàn)不良貸款既然是不行防止的,那么關(guān)鍵就是要將其掌握在能承擔(dān)的程度之內(nèi),并準(zhǔn)時進(jìn)行專業(yè)化處理；（三）培育制度文化、風(fēng)險治理文化、合規(guī)文化巴賽爾委員會認(rèn)為, 應(yīng)付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部掌握, 這就要求商業(yè)銀行建立健全制度體系,確保制

13、度能夠涵蓋全部環(huán)節(jié)中的一切風(fēng)險,其中最重要的一條就是要確保全部產(chǎn)品、業(yè)務(wù)在被推銷或辦理之前就已經(jīng)制定出相適應(yīng)的風(fēng)險治理程 序和掌握方法, 即“ 制度先行” , 并確保制度被懂得并有效執(zhí)行,形成良好的制度文化；操作風(fēng)險的防范必需充分重視人的作用；健全有效的制度是風(fēng)險治理的有力保證,但制度是人制定并且由人去操作和實施 的,它們都可能由于個人的主觀緣由而不能發(fā)揮出應(yīng)有的作用,培育良好的風(fēng)險治理文化是一家銀行有效掌握風(fēng)險的重要因素,只有具有良好的風(fēng)險文化,每一個銀行員工才會意識到風(fēng)險治理的重要性,自覺仔細(xì)對待經(jīng)營過程中的每一個風(fēng)險因素,這樣,一家銀行的風(fēng)險治理工作才可能真正做到位；所以,無論是制度,仍

14、是風(fēng)險治理技術(shù), 都需要強有力的風(fēng)險文化的支持,假如制度和技術(shù)與一個銀行占主流的文化相符合,以充分發(fā)揮出來,否就,就會流于形式；那么,它們的作用就可而內(nèi)部掌握體系和風(fēng)險治理文化的培育是建立在合規(guī)文化 的基礎(chǔ)上的,只有把先進(jìn)的合規(guī)文化貫穿到商業(yè)銀行進(jìn)展戰(zhàn)略中,植根于整個銀行的運行中,內(nèi)化為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習(xí)慣,同時加強業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)與內(nèi)部信息供應(yīng)系統(tǒng)治理,防范各種操作風(fēng)險和違法犯罪行為,才能構(gòu)建起抵擋風(fēng)險的頑強防線；（四）進(jìn)一步改善金融生態(tài)環(huán)境任何銀行的生存與進(jìn)展都脫離不了外部金融生態(tài)的影響,風(fēng)險治理同樣如此； 中國人民銀行行長周小川曾經(jīng)指出,“ 金融生態(tài)” 是一個比如, 它指的主要不是金融機

15、構(gòu)的內(nèi)部運作,而是金融運行的外部環(huán)境, 也就是金融運行的基礎(chǔ)條件；金融生態(tài)建設(shè)是一個綜合、 復(fù)雜的系統(tǒng)工程, 不僅需要商業(yè)銀行和金融機構(gòu)參與,更需要政府、監(jiān)管部門、企業(yè)和社會各個方面以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo),相互協(xié)作,共同努力；筆者認(rèn)為,良好的金融生態(tài)環(huán)境至少應(yīng)當(dāng)包括穩(wěn)固的經(jīng)濟環(huán)境、完善的法制環(huán)境、 良好的信用環(huán)境、和諧的市場環(huán)境、規(guī)范的制度環(huán)境等等,但應(yīng)看到,金融生態(tài)建設(shè)是一個漸進(jìn)的過程,立足金融全面開放和商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)實,當(dāng)前之急在于完善社會信用體系；完善法律制度環(huán)境；加強金融監(jiān)管和金融中介服務(wù),建立規(guī)范的有序的市場環(huán)境；改善金融消費環(huán)境, 積極引導(dǎo)有償服務(wù)； 改善和增強宏觀調(diào)控的有效性,努力營造穩(wěn)固的經(jīng)濟環(huán)境；對商業(yè)銀行來說, 風(fēng)