商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督與內(nèi)控

1、.PAGE ：.；PAGE 24商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)視與內(nèi)控摘要相對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)而言商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低但收益與風(fēng)險(xiǎn)一直是相伴隨的中間業(yè)務(wù)在給商業(yè)銀行帶來(lái)可觀收益的同時(shí)也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)因此商業(yè)銀行在開發(fā)中間業(yè)務(wù)時(shí)必需堅(jiān)持業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險(xiǎn)防備并重的原那么加強(qiáng)對(duì)中間業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制建立完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)關(guān)鍵詞商業(yè)銀行；中間業(yè)務(wù)；金融衍生工具；風(fēng)險(xiǎn)控制一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的類別與特點(diǎn)中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中由于客觀情況的變化或客觀決策的失誤而導(dǎo)致其資產(chǎn)、收益及資信等方面損失的能夠性相對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)而言商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低但收益與風(fēng)險(xiǎn)一直是相伴隨的中間業(yè)

2、務(wù)在給商業(yè)銀行帶來(lái)可觀收益的同時(shí)也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)所隱含的風(fēng)險(xiǎn)一旦轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)給銀行呵斥無(wú)法彌補(bǔ)的損失因此商業(yè)銀行在開發(fā)中間業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)時(shí)必需堅(jiān)持業(yè)務(wù)開辟與風(fēng)險(xiǎn)防備并重的原那么加強(qiáng)對(duì)中間業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制將風(fēng)險(xiǎn)防備與管理措施納入研討范圍商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)種類較多個(gè)性差別較大中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也具有多樣性的特點(diǎn)在一切的中間業(yè)務(wù)種類中除了一種純粹利用物質(zhì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供的金融中介性、輔助性、效力性的業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)外其他都或多或少地存在風(fēng)險(xiǎn)從風(fēng)險(xiǎn)角度商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)可分為其一具有內(nèi)含性的中間業(yè)務(wù)如金融衍生工具、信譽(yù)證業(yè)務(wù)、票據(jù)承兌業(yè)務(wù)等；其二純粹的收費(fèi)業(yè)務(wù)本身風(fēng)險(xiǎn)很小但能夠產(chǎn)生連帶風(fēng)險(xiǎn)如代理業(yè)務(wù)、

3、咨詢?cè)u(píng)價(jià)業(yè)務(wù)、計(jì)算機(jī)效力及其他中介業(yè)務(wù)；其三具有組合風(fēng)險(xiǎn)的中間業(yè)務(wù)如信譽(yù)卡中的各種風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有以下特點(diǎn)首先透明度較差許多中間業(yè)務(wù)不能在財(cái)務(wù)報(bào)表上得到真實(shí)反映現(xiàn)有的會(huì)計(jì)信息很難全面反映中間業(yè)務(wù)的規(guī)模與質(zhì)量運(yùn)營(yíng)透明度下降致使金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以了解銀行的全部業(yè)務(wù)范圍和評(píng)價(jià)其運(yùn)營(yíng)成果難以對(duì)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)展有效的監(jiān)視與管理其次風(fēng)險(xiǎn)分散于銀行的各種業(yè)務(wù)之中中間業(yè)務(wù)是多元化運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的信貸、籌資、信譽(yù)卡、國(guó)際金融、財(cái)會(huì)、信息電腦等部門都與中間業(yè)務(wù)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較多防備風(fēng)險(xiǎn)的難度較大再次自在度較大許多中間業(yè)務(wù)的開展沒有金融法規(guī)的嚴(yán)厲限制尤其是金融衍生工具類中間業(yè)務(wù)大

4、多數(shù)不需求相應(yīng)的資本預(yù)備金無(wú)規(guī)模的限制只需買賣雙方認(rèn)可就可達(dá)成某些業(yè)務(wù)協(xié)議這樣容易刺激中間業(yè)務(wù)的擴(kuò)張埋伏宏大風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)際上曾先后發(fā)生過因進(jìn)展衍生買賣而呵斥一系列巨額虧損的事件如英國(guó)巴林銀行事件、日本大和銀行事件、日本住友風(fēng)波等等面對(duì)中間業(yè)務(wù)開展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)我們不能因噎廢食而應(yīng)采取各種積極的措施從金融監(jiān)管機(jī)關(guān)管理和商業(yè)銀行的內(nèi)部控制兩個(gè)方面對(duì)中間業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展防備和管理二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)金融監(jiān)管當(dāng)局來(lái)說(shuō)必需從整體上對(duì)待銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)集中問題對(duì)中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)展綜合性的評(píng)價(jià)和監(jiān)視一一致中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范現(xiàn)有的會(huì)計(jì)規(guī)范不能反映中間業(yè)務(wù)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)科目的影響尤其當(dāng)金融衍

5、生工具出現(xiàn)后無(wú)法確定其市場(chǎng)價(jià)值傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)計(jì)賬方法不能及早發(fā)現(xiàn)這些中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)西方各國(guó)金融監(jiān)管部門為改動(dòng)這一現(xiàn)狀紛紛表示要盡早一致中間業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)規(guī)范1990年9月英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)和愛爾蘭銀行家結(jié)合會(huì)發(fā)表的是迄今為止對(duì)銀行中間業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)方面最具權(quán)威性的論著二規(guī)范中間業(yè)務(wù)信息披露制度我國(guó)商業(yè)銀行沒有專門的中間業(yè)務(wù)報(bào)表制度中間業(yè)務(wù)信息透明度差中國(guó)人民銀行難以對(duì)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)展有效的監(jiān)視與管理因此對(duì)中間業(yè)務(wù)的信息披露制度加以規(guī)范是對(duì)中間業(yè)務(wù)進(jìn)展宏觀監(jiān)管的前提條件信息披露的主要內(nèi)容包括與金融工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及其公允價(jià)值美國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局在這方面的進(jìn)展較大先后公布了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么第105號(hào)、第10

6、7號(hào)及第119號(hào)對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和公允價(jià)值的披露作了詳細(xì)的規(guī)定三針對(duì)某些中間業(yè)務(wù)制定詳細(xì)規(guī)章制度針對(duì)某些中間業(yè)務(wù)制定詳細(xì)規(guī)章制度可以提高金融政策的有效性法國(guó)規(guī)定資產(chǎn)負(fù)債表外的承諾工程必需受償債才干的約束假設(shè)票據(jù)發(fā)行便利是由銀行安排的其償債才干比率規(guī)定為5假設(shè)是由非銀行機(jī)構(gòu)安排的其償債才干比率規(guī)定為25美國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局制定了衍生工具信息披露的方案要求金融機(jī)構(gòu)每季度披露一次有關(guān)衍生工具買賣方式、買賣金額和盈虧額的詳細(xì)信息四建立一致的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系1988年7月經(jīng)過的對(duì)中間業(yè)務(wù)按風(fēng)險(xiǎn)程度作了分類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從0-100因買賣根底、中間業(yè)務(wù)各類、買賣對(duì)象而加以區(qū)分如下表中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)1、直接信譽(yù)代用

7、工具和承兌100%2、某些與買賣相關(guān)或有工程如履約擔(dān)保書、招標(biāo)保證書、認(rèn)股權(quán)證50%3、短期的有自行清償才干的與貿(mào)易相關(guān)的或有工程如跟單信譽(yù)證20%4、銷售和回購(gòu)協(xié)議及有追索權(quán)的資產(chǎn)出賣100%5、遠(yuǎn)期購(gòu)買承諾遠(yuǎn)期存款承諾100%6、票據(jù)發(fā)行便利和循環(huán)包銷便利50%7、期限超越1年的其他承諾如正式的備用便利信貸額度50%8、期限少于1年的承諾或可撒消承諾0%中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)又稱為“信譽(yù)轉(zhuǎn)換系數(shù)把中間業(yè)務(wù)的本金量乘以一個(gè)信譽(yù)轉(zhuǎn)換系數(shù)就得出一個(gè)相當(dāng)于表內(nèi)業(yè)務(wù)的信譽(yù)量然后再歸入所規(guī)定的五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別中的一種經(jīng)與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相乘便可得出風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)我國(guó)中央銀行該當(dāng)在所確定的框架原那么根底上建立一致的中間

8、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)衡量規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)體系這樣商業(yè)銀行辦理的中間業(yè)務(wù)就可以動(dòng)態(tài)地反映出來(lái)中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度也可以經(jīng)過信譽(yù)轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算出來(lái)有了一致的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系金融監(jiān)管機(jī)關(guān)可以對(duì)不同商業(yè)銀行的各種中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展量化比較同時(shí)又可以將中間業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)納入金融宏觀調(diào)控的范圍予以監(jiān)視五加強(qiáng)清算系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的建立中央銀行加強(qiáng)清算、結(jié)算與支付系統(tǒng)可以縮短規(guī)范化買賣日與最終支付日的時(shí)間差保證主要處置系統(tǒng)的可靠性加強(qiáng)各種金融工具的市場(chǎng)流動(dòng)性1997年底中國(guó)人民銀行、各政策性銀行和四大國(guó)有商業(yè)銀行等20家單位共同發(fā)起組建了金融清算總中心金融清算總中心是一個(gè)會(huì)員制的事業(yè)單位經(jīng)過為各會(huì)員提供快速、準(zhǔn)確、平安、可靠的效

9、力努力到達(dá)降低各會(huì)員支付清算業(yè)務(wù)的本錢、提高效力質(zhì)量的目的同時(shí)金融清算總中心經(jīng)過會(huì)員提供效力對(duì)社會(huì)資金流量流向進(jìn)展監(jiān)管分析為制定貨幣政策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的根據(jù)為防備和化解金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)明良好的外部環(huán)境三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)自創(chuàng)國(guó)外商業(yè)銀行的勝利閱歷加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理建立和完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)一完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程商業(yè)銀行針對(duì)每一種中間業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定出詳細(xì)的規(guī)章制度進(jìn)展約束和限制對(duì)容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)重點(diǎn)防備商業(yè)銀行要完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程從根本制度上保證中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的平安性各個(gè)經(jīng)辦部門必需根據(jù)上級(jí)行的授權(quán)嚴(yán)厲按照操作手冊(cè)所規(guī)定的程序辦理各類

10、中間業(yè)務(wù)稽核審計(jì)部門和上級(jí)主管部門那么根據(jù)操作手冊(cè)對(duì)其進(jìn)展檢查、監(jiān)視二加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的根底性管理加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的根底性管理是商業(yè)銀行完善中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的一個(gè)重要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面1.堅(jiān)持對(duì)客戶的信譽(yù)評(píng)價(jià)制度例如對(duì)較長(zhǎng)期限的貸款擔(dān)保和承諾應(yīng)定期3個(gè)月、半年或一年重新協(xié)商合同條款以減少信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)2.制定維護(hù)性條款審核授權(quán)買賣的證據(jù)要求對(duì)方支付保證金或抵押3.合理確定和調(diào)整中間業(yè)務(wù)的價(jià)錢商業(yè)銀行可按客戶的信譽(yù)等級(jí)與業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)收取傭金例如在美國(guó)期限短、質(zhì)量好的備用信譽(yù)證業(yè)務(wù)收費(fèi)率為擔(dān)保金額的2550個(gè)根本點(diǎn)；期限長(zhǎng)、質(zhì)量差的收費(fèi)率為125150個(gè)根本點(diǎn)4.注重前臺(tái)買賣和后臺(tái)管理的結(jié)合商業(yè)

11、銀行中間業(yè)務(wù)的管理人員不但要管好前臺(tái)買賣也要加強(qiáng)對(duì)后臺(tái)的結(jié)算、報(bào)告系統(tǒng)的管理強(qiáng)化管理、買賣、清算三分別體系三運(yùn)用中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理新技術(shù)我國(guó)商業(yè)銀行可自創(chuàng)國(guó)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理新技術(shù)最大限制地防備和管理中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.建立風(fēng)險(xiǎn)的電腦控制系統(tǒng)美國(guó)信孚銀行在這方面有勝利的閱歷信孚銀行中間業(yè)務(wù)尤其是衍生工具全球管理的關(guān)鍵是建立完善的信息和控制系統(tǒng)該系統(tǒng)包括日常監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電腦信息與決策系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)學(xué)模型向高級(jí)管理層提供市場(chǎng)的最新變化、最新技術(shù)和產(chǎn)品信息協(xié)助 其分析市場(chǎng)趨勢(shì)決議資本額、止虧限額和流動(dòng)性限額1994年25月國(guó)際金融市場(chǎng)因美國(guó)利率忽然調(diào)高而出現(xiàn)大幅調(diào)整時(shí)完善的電腦控制系統(tǒng)勝利地協(xié)助 信孚

12、銀行減少了在衍生市場(chǎng)的損失2.進(jìn)展資產(chǎn)組合管理資產(chǎn)組合管理即經(jīng)過資產(chǎn)組合多樣化來(lái)管理中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)以經(jīng)過某種資產(chǎn)的盈利來(lái)抵補(bǔ)另一種資產(chǎn)的虧損而獲得整體盈利擁有的資產(chǎn)組合越多那么風(fēng)險(xiǎn)越小四堅(jiān)持中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的自律制度我國(guó)商業(yè)銀行堅(jiān)持中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的自律制度是建立和完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)主要包括以下幾個(gè)方面一是在現(xiàn)行的分業(yè)管理方式下自覺接受中國(guó)人民銀行的監(jiān)視嚴(yán)厲業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)范圍規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域二是對(duì)目前中間業(yè)務(wù)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較高的擔(dān)保、票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)要視同貸款嚴(yán)厲管理對(duì)比貸款管理方法執(zhí)行一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)要清查責(zé)任人的責(zé)任三是堅(jiān)持協(xié)議的合規(guī)合法性很多中間業(yè)務(wù)都是以委托或代理的方式開展的而

13、雙方協(xié)議是中間業(yè)務(wù)的根底環(huán)節(jié)委托人的口頭表示不能成為辦理業(yè)務(wù)的根據(jù)商業(yè)銀行該當(dāng)堅(jiān)持合同的書面化并對(duì)委托憑證進(jìn)展嚴(yán)厲審核四是代理業(yè)務(wù)要堅(jiān)持不為客戶墊付款項(xiàng)的原那么代付業(yè)務(wù)先付款再代付；代收業(yè)務(wù)要先代收款項(xiàng)再一致清繳同時(shí)對(duì)客戶雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛銀行不得介入中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)又稱為“信譽(yù)轉(zhuǎn)換系數(shù)把中間業(yè)務(wù)的本金量乘以一個(gè)信譽(yù)轉(zhuǎn)換系數(shù)就得出一個(gè)相當(dāng)于表內(nèi)業(yè)務(wù)的信譽(yù)量然后再歸入所規(guī)定的五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別中的一種經(jīng)與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相乘便可得出風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)我國(guó)中央銀行該當(dāng)在所確定的框架原那么根底上建立一致的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)衡量規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)體系這樣商業(yè)銀行辦理的中間業(yè)務(wù)就可以動(dòng)態(tài)地反映出來(lái)中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度也可以經(jīng)過信譽(yù)轉(zhuǎn)換

14、系數(shù)計(jì)算出來(lái)有了一致的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系金融監(jiān)管機(jī)關(guān)可以對(duì)不同商業(yè)銀行的各種中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展量化比較同時(shí)又可以將中間業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)納入金融宏觀調(diào)控的范圍予以監(jiān)視五加強(qiáng)清算系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的建立中央銀行加強(qiáng)清算、結(jié)算與支付系統(tǒng)可以縮短規(guī)范化買賣日與最終支付日的時(shí)間差保證主要處置系統(tǒng)的可靠性加強(qiáng)各種金融工具的市場(chǎng)流動(dòng)性1997年底中國(guó)人民銀行、各政策性銀行和四大國(guó)有商業(yè)銀行等20家單位共同發(fā)起組建了金融清算總中心金融清算總中心是一個(gè)會(huì)員制的事業(yè)單位經(jīng)過為各會(huì)員提供快速、準(zhǔn)確、平安、可靠的效力努力到達(dá)降低各會(huì)員支付清算業(yè)務(wù)的本錢、提高效力質(zhì)量的目的同時(shí)金融清算總中心經(jīng)過會(huì)員提供效力對(duì)社會(huì)資金流量流向進(jìn)

15、展監(jiān)管分析為制定貨幣政策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的根據(jù)為防備和化解金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)明良好的外部環(huán)境三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)自創(chuàng)國(guó)外商業(yè)銀行的勝利閱歷加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理建立和完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)一完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程商業(yè)銀行針對(duì)每一種中間業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定出詳細(xì)的規(guī)章制度進(jìn)展約束和限制對(duì)容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)重點(diǎn)防備商業(yè)銀行要完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程從根本制度上保證中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的平安性各個(gè)經(jīng)辦部門必需根據(jù)上級(jí)行的授權(quán)嚴(yán)厲按照操作手冊(cè)所規(guī)定的程序辦理各類中間業(yè)務(wù)稽核審計(jì)部門和上級(jí)主管部門那么根據(jù)操作手冊(cè)對(duì)其進(jìn)展檢查、監(jiān)視二加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的根底性管理加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)

16、險(xiǎn)的根底性管理是商業(yè)銀行完善中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的一個(gè)重要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面1.堅(jiān)持對(duì)客戶的信譽(yù)評(píng)價(jià)制度例如對(duì)較長(zhǎng)期限的貸款擔(dān)保和承諾應(yīng)定期3個(gè)月、半年或一年重新協(xié)商合同條款以減少信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)2.制定維護(hù)性條款審核授權(quán)買賣的證據(jù)要求對(duì)方支付保證金或抵押3.合理確定和調(diào)整中間業(yè)務(wù)的價(jià)錢商業(yè)銀行可按客戶的信譽(yù)等級(jí)與業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)收取傭金例如在美國(guó)期限短、質(zhì)量好的備用信譽(yù)證業(yè)務(wù)收費(fèi)率為擔(dān)保金額的2550個(gè)根本點(diǎn)；期限長(zhǎng)、質(zhì)量差的收費(fèi)率為125150個(gè)根本點(diǎn)4.注重前臺(tái)買賣和后臺(tái)管理的結(jié)合商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理人員不但要管好前臺(tái)買賣也要加強(qiáng)對(duì)后臺(tái)的結(jié)算、報(bào)告系統(tǒng)的管理強(qiáng)化管理、買賣、清算三分別體系三運(yùn)用

17、中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理新技術(shù)我國(guó)商業(yè)銀行可自創(chuàng)國(guó)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理新技術(shù)最大限制地防備和管理中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.建立風(fēng)險(xiǎn)的電腦控制系統(tǒng)美國(guó)信孚銀行在這方面有勝利的閱歷信孚銀行中間業(yè)務(wù)尤其是衍生工具全球管理的關(guān)鍵是建立完善的信息和控制系統(tǒng)該系統(tǒng)包括日常監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電腦信息與決策系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)學(xué)模型向高級(jí)管理層提供市場(chǎng)的最新變化、最新技術(shù)和產(chǎn)品信息協(xié)助 其分析市場(chǎng)趨勢(shì)決議資本額、止虧限額和流動(dòng)性限額1994年25月國(guó)際金融市場(chǎng)因美國(guó)利率忽然調(diào)高而出現(xiàn)大幅調(diào)整時(shí)完善的電腦控制系統(tǒng)勝利地協(xié)助 信孚銀行減少了在衍生市場(chǎng)的損失2.進(jìn)展資產(chǎn)組合管理資產(chǎn)組合管理即經(jīng)過資產(chǎn)組合多樣化來(lái)管理中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)以經(jīng)過某種資產(chǎn)的盈利來(lái)抵補(bǔ)另一種資產(chǎn)的虧損而獲得整體盈利擁有的資產(chǎn)組合越多那么風(fēng)險(xiǎn)越小四堅(jiān)持中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的自律制度我國(guó)商業(yè)銀行堅(jiān)持中間業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的自律制度是建立和完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)主要