信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

1、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理共 1000 題一、單選題題1.事前的的信息不不對稱會(huì)會(huì)引發(fā)（）。A.道德風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.逆向選選擇C.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.合規(guī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)正確確答案:B2.下列不不屬于信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)基本要要素的是是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)因因素B.風(fēng)險(xiǎn)事事件C.風(fēng)險(xiǎn)損損失D.風(fēng)險(xiǎn)溢溢價(jià)正確確答案:D3.巴林銀銀行由于于其新加加坡分行行高級(jí)職職員里森森的交易易而損失失巨大，最最終被其其他銀行行收購，是是典型的的（ ）的的例子。A.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)正確確答案:D4.信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略包包括（）。A.回避、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嫁、分分散、自自留和補(bǔ)補(bǔ)償B.回避、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嫁、分分散、保保險(xiǎn)C.回避、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嫁、對對沖

2、、自自留和補(bǔ)補(bǔ)償D.對沖、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嫁、分分散、保保險(xiǎn)正確確答案:A5.下列不不屬于客客戶信用用評級(jí)內(nèi)內(nèi)容的是是（）。A.對客戶戶的財(cái)務(wù)務(wù)評價(jià)B.客戶財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告質(zhì)量C.對保證證人及抵抵（質(zhì)）押押品的評評估D.客戶的的非財(cái)務(wù)務(wù)因素正正確答案案:C6.授信業(yè)業(yè)務(wù)分為為表內(nèi)與與表外業(yè)業(yè)務(wù)，下下列屬于于表內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)的是是（）。A.票據(jù)承承兌B.融資租租賃C.保函D.信用證證正確答答案:BB7.在計(jì)算算融資加加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值的公公式中，不不包括（）。A.期限風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)數(shù)B.擔(dān)保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)數(shù)C.信用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)D.品種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)數(shù)正確答答案:CC8.下列不不屬于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋釋工具的的是（）。A.貸款擔(dān)擔(dān)保B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

3、移C.風(fēng)險(xiǎn)分分散D.風(fēng)險(xiǎn)對對沖正確確答案:C9.用以衡衡量和防防御商業(yè)業(yè)銀行實(shí)實(shí)際承擔(dān)擔(dān)的損失失超出預(yù)預(yù)計(jì)損失失的那部部分損失失的資本本是（ ）。A.監(jiān)管資資本B.經(jīng)濟(jì)資資本C.賬面資資本D.會(huì)計(jì)資資本正確確答案:B10.模擬擬多個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素（如股股權(quán)價(jià)格格、匯率率和利率率）同時(shí)時(shí)發(fā)生變變動(dòng)對組組合價(jià)值值的影響響的是（ ）。A.敏感性性分析B.情景分分析C.歷史模模擬法D.主成分分分析正正確答案案:B11.下列列屬于附附屬資本本的是（）。A.普通股股B.永久非非累積優(yōu)優(yōu)先股C.公開儲(chǔ)儲(chǔ)備D.次級(jí)長長期債務(wù)務(wù)正確答答案:DD12.在新新資本協(xié)協(xié)議（巴巴塞爾協(xié)協(xié)議）中，關(guān)關(guān)于市場場風(fēng)險(xiǎn)的的可供選

4、選擇的度度量方法法是（ ）。A.標(biāo)準(zhǔn)法法和內(nèi)部部模型法法B.標(biāo)準(zhǔn)法法和高級(jí)級(jí)計(jì)量法法C.標(biāo)準(zhǔn)法法和基本本指標(biāo)法法D.基本指指標(biāo)法和和高級(jí)計(jì)計(jì)量法正正確答案案:A13.關(guān)于于內(nèi)部評評級(jí)法，下下列說法法錯(cuò)誤的的是（）。A.有資格格采用內(nèi)內(nèi)部評級(jí)級(jí)法的銀銀行可根根據(jù)自己己對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)要素的的估計(jì)值值計(jì)算信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加權(quán)資資產(chǎn)B.內(nèi)部評評級(jí)法包包括初級(jí)級(jí)法和高高級(jí)法C.初級(jí)法法中，銀銀行自己己估計(jì)兩兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)要素D.高級(jí)法法中，銀銀行自己己估計(jì)四四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)要素正正確答案案:C14.在考考慮留存存超額資資本、不不考慮逆逆周期超超額資本本的情形形下，BBaseelIIII 對對總資本本充足率率的最低低要求是是

5、（ ）。A.0.0085B.0.008C.0.1105D.0.0045正確答案:C15.在銀銀監(jiān)會(huì)的的腕骨監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)體系中中，反映映流動(dòng)性性的指標(biāo)標(biāo)不包括括（）。A.流動(dòng)性性覆蓋率率B.凈穩(wěn)定定資金比比率C.杠桿率率D.存貸比比正確答案:C16.（）是指指國家及及其附屬屬機(jī)構(gòu)作作為債務(wù)務(wù)人或債債權(quán)人，依依據(jù)信用用原則向向社會(huì)公公眾和國外政府府舉債或或向債務(wù)務(wù)國放債債的一種種形式。A.商業(yè)信信用B.銀行信信用C.國家信信用D.消費(fèi)信信用正確答案:C17.某債債券面值值為 1100 元，到到期日為為 100 年，票票面利率率為 88%，每每半年付付息一次次。某投資者在第第一年末末以 995 元元

6、市價(jià)買買進(jìn)該債債券，則則即期收收益率為為（）。A.8%B.0.008422C.0.004D.0.004211正確答案:B18.下列列行為中中可能說說明 AA 公司司與 BB 公司司不存在在關(guān)聯(lián)方方關(guān)系的的是（）。 董事長長之子在 BB 公司司擔(dān)任財(cái)財(cái)務(wù)主管管。A.A 公公司從 B 公公司分期期付款購購進(jìn)大型型固定資資產(chǎn)，該該固定資資產(chǎn)是 B 公公司應(yīng) A 公公司的要要求而特特別制造造的，甲甲銀行信信貸人員員發(fā)現(xiàn)，市市場上無無類似商商品，也也無類似似商品的的價(jià)格信信息。B.A 公公司向 B 公公司出售售存貨，約約定 33 個(gè)月月后重新新以固定定價(jià)格購購回，甲甲銀行信信貸人員員發(fā)現(xiàn)，AA 公司司目

7、前賬賬上流動(dòng)動(dòng)資金充充裕，不不存在融融資需求求。C.A 公公司和 B 公公司去年年年末進(jìn)進(jìn)行了兩兩筆以貨貨易貨交交易，甲甲銀行信信貸人員員發(fā)現(xiàn)，B 公司在今年上上半年順順利獲得得了乙銀銀行的一一筆中長長期貸款款。D.A 公公司董事事長之子子在 BB 公司司擔(dān)任財(cái)財(cái)務(wù)主管管。正確答案:A19.兩筆筆貸款構(gòu)構(gòu)成的貸貸款組合合，相關(guān)關(guān)系數(shù)取取下列哪哪個(gè)數(shù)值值時(shí)貸款款組合的的風(fēng)險(xiǎn)最最?。?）。A.0.55B.0C.-0.5D.-0.3正確答案:C20.證券券信用評評級(jí)中不不包括對對（）的信信用評級(jí)級(jí)。A.長期債債券。B.短期融融資券。C.普通股股。D.優(yōu)先股股。正確確答案:C21.按照照標(biāo)普的的信用評

8、評級(jí)，那那些被評評為（）級(jí)或或更低的的債券，被被稱為垃垃圾債券券。A.BBBBB.BBC.BD.CCCC正確答案:B22.在對對初始評評級(jí)基數(shù)數(shù)進(jìn)行調(diào)調(diào)整時(shí)，考考慮到“財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告的質(zhì)質(zhì)量”這個(gè)評評級(jí)指標(biāo)標(biāo)，最合合適的調(diào)調(diào)整是（ ）。A.不調(diào)整整或向上上調(diào)整B.不調(diào)整整或向下下調(diào)整C.不調(diào)整整、向上上或向下下調(diào)整D.向上或或向下調(diào)調(diào)整正確確答案:B23.（）是分分析模型型作出的的事前預(yù)預(yù)測。A.違約頻頻率B.違約率率C.違約概概率D.以上都都不是正正確答案案:C24.Alltmaan 的的第二代代 Z 計(jì)分模模型ZEETA 信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析模型包包含（ ）個(gè)考考察指標(biāo)標(biāo)。A.5B.6C.7D.8

9、正確答案:C25.關(guān)于于 CrrediitMoonittor 模型，在在其他因因素不變變時(shí)，若若資產(chǎn)價(jià)價(jià)值的波波動(dòng)性越越大，則則違約概概率（ ）。A.越高B.越低C.不變D.不確定定正確答答案:AA26.影響響違約損損失率的的因素不不包括（）。A.產(chǎn)品因因素B.公司因因素C.地區(qū)因因素D.信用等等級(jí)正確確答案:D27.下列列（）不具具備風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)緩釋作作用。A.黃金充充當(dāng)質(zhì)物物B.銀行存存單充當(dāng)當(dāng)質(zhì)物C.保證D.質(zhì)物和和保證的的擔(dān)保期期限短于于被擔(dān)保保債權(quán)期期限的正正確答案案:D28.置信信度與有有效性之之間的關(guān)關(guān)系是置置信度越越高，實(shí)實(shí)際損失失超過 VARR 的可可能性（）。A.越大B.越小C.

10、不變D.不確定定正確答答案:BB29.（）是建建立在莫莫頓對信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的期權(quán)權(quán)定價(jià)方方法上。A.Creedittmettriccs 模模型B.KMVV 模型型C.CreedittRissk+模模型D.CreedittPorrtfooliooVieew 模模型正確確答案:B30.壓力力測試的的方法分分為敏感感性分析析與情景景分析，關(guān)關(guān)于兩者者，下列列說法錯(cuò)錯(cuò)誤的是是（ ）。A.敏感性性分析測測試單個(gè)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因因素或一一小組密密切相關(guān)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因因素的影影響B(tài).情景分分析模擬擬一組風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素的多種種情景的的影響C.敏感性性分析著著重分析析特定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素對組合合或業(yè)務(wù)務(wù)單元的的影響D.敏感性性分析更

11、更頻繁地地用于機(jī)機(jī)構(gòu)范圍圍內(nèi)的壓壓力測試試正確答答案:DD 31.（ ）是是客戶評評級(jí)的審審核部門門。A.風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門B.信貸管管理部門門C.內(nèi)控合合規(guī)部D.審計(jì)部部門正確確答案:B32.某企企業(yè)的系數(shù)為為 1.5，市市場無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)利率率為 66%，市市場組合合的的預(yù)預(yù)期收益益率為 14%，則該股票的的預(yù)期收收益率為為（）A.0.008B.0.009C.12%D.0.118正確答案:D33.不考考慮風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散效效應(yīng)時(shí)，銀銀行操作作風(fēng)險(xiǎn)所所需資本本為 220 億億，信用用風(fēng)險(xiǎn)所所需資本本為75 億，市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)所需資資本為 15 億，考考慮到相相關(guān)性帶帶來的效效應(yīng)，則則需配置置的實(shí)際際資本不不

12、可能是是（ ）。A.1000 億B.1088 億C.1055 億D.1122 億正確答案:D34.關(guān)于于 RAAROCC 和 SVVA，下下列哪個(gè)個(gè)說法是是正確的的（）。A.不是同同一范疇疇概念B.RARROC 以比率率形式表表現(xiàn)C.SVAA 以比比率形式式表現(xiàn)D.SVAA 是財(cái)財(cái)會(huì)概念念上的價(jià)價(jià)值正確確答案:B35.關(guān)于于 VAAR 的的說法中中，錯(cuò)誤誤的（）。A.其前提提是假設(shè)設(shè)歷史與與未來存存在驚人人的相似似性，對對未來損損失的估估計(jì)基于于歷史數(shù)數(shù)據(jù)，許許多情況況下，事事實(shí)并非非如此B.VARR 在特特定的假假設(shè)條件件下進(jìn)行行，如服服從正態(tài)態(tài)分布，有有時(shí)與實(shí)實(shí)際不符符C.VARR 的取取

13、值與時(shí)時(shí)間段有有關(guān)，與與置信水水平無關(guān)關(guān)D.計(jì)算相相當(dāng)復(fù)雜雜正確答答案:CC36.（）是指指以客戶戶和市場場需求為為起點(diǎn)，以以有利于于提升對對客戶的的服務(wù)效效率、對對市場的反應(yīng)速速度為目目標(biāo)來設(shè)設(shè)置完整整、順暢暢的業(yè)務(wù)務(wù)流程和和管理架架構(gòu)的銀銀行。A.流程銀銀行B.客戶導(dǎo)導(dǎo)向銀行行C.服務(wù)導(dǎo)導(dǎo)向銀行行D.目標(biāo)業(yè)務(wù)流流程銀行行正確答答案:AA37.（）是客客戶統(tǒng)一一授信的的管理、核核準(zhǔn)部門門。A.風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門B.公司業(yè)業(yè)務(wù)部門門C.結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)部門門D.業(yè)務(wù)審審查部門門正確答案:A38.COOSO 委員會(huì)會(huì)提出的的全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理框架中中的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評估包包括對風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。A.識(shí)別B.估計(jì)C.計(jì)

14、量D.以上都都包括正正確答案案:D39.商業(yè)業(yè)銀行信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理可可分為事事前控制制、事中中控制、事事后控制制三個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)。以以信貸監(jiān)監(jiān)督管理理為例，它它屬于商商業(yè)銀行行信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理中的（ ）環(huán)節(jié)節(jié)。A.事前控控制B.事中控控制C.事后控控制D.以上都都不對正正確答案案:C40.固定定正態(tài)分分布的均均值，若若標(biāo)準(zhǔn)差差越大，則則曲線（）A.矮而胖胖B.矮而瘦瘦C.瘦而高高D.都不對對正確答案:A41.法律律風(fēng)險(xiǎn)是是指交易易合同不不能得到到法律保保護(hù)的可可能性。其其中，立立法空白白是指（）。A.立法落落后于經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展，使債債權(quán)人在在尋求法法律保護(hù)護(hù)時(shí)，沒沒有適用用的法律律B.地方司司法當(dāng)局局

15、對銀行行合法債債權(quán)的保保護(hù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于于對本地地企業(yè)的的法律保保護(hù)C.銀行正正當(dāng)?shù)膫鶄鶛?quán)訴訟訟不能得得到公正正和及時(shí)時(shí)的受理理D.銀行辦辦理信貸貸業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，法律律文件不不完備正正確答案案:A42.國際際活躍銀銀行關(guān)于于操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的管管理辦法法仍處于于探索階階段，集集團(tuán)操作作風(fēng)險(xiǎn)的的測評將將從評分分卡方式式開始，并并將根據(jù)據(jù)巴塞爾爾新資本本協(xié)議的的要求逐逐步采用用（ ）或或標(biāo)準(zhǔn)法法。A.基本指指標(biāo)法B.敏感性性分析法法C.在險(xiǎn)價(jià)價(jià)值法D.RARROC 績效考考核法正正確答案案:A43.按照照標(biāo)準(zhǔn)普普爾公司司（S&P）的的信用評評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，（ ）級(jí)標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)可用“信用質(zhì)質(zhì)量很強(qiáng)強(qiáng)，但存存在易受受

16、干擾性性”來描述述。A.AAAAB.AAC.AD.BBBB正確答案:C44.下列列穆迪的的信用評評級(jí)中信信用質(zhì)量量最差的的是（）。A.AaaaB.Aa11C.Aa22D.Aa33正確答案:D45.若某某一國際際大型會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所為為某公司司 20011 年度的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表出具具了保留留意見，則可能說明該公司（ ）。A.財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量優(yōu)秀，管管理層提提供的信信息質(zhì)量量很高。B.財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量一般，可可能存在在影響財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告質(zhì)量的的微小因因素，但但對整體體質(zhì)量影影響不大大。C.財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量一般，會(huì)會(huì)計(jì)師無無法獲得得足夠證證據(jù)確保保財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表整體體的公允允性，對對財(cái)務(wù)信信息影響響較大。D

17、.財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量較差，會(huì)會(huì)計(jì)師可可能認(rèn)為為公司財(cái)財(cái)報(bào)存在在較大漏漏洞或在在可信度度、適合合性等方方面令人人懷疑。正確答案:B46.（）是指指國際企企及附屬屬機(jī)構(gòu)作作為債務(wù)務(wù)人或債債權(quán)人，依依據(jù)信用用原則向向社會(huì)公公眾和國外政府府舉債或或向債務(wù)務(wù)國放債債的一種種形式。A.商業(yè)信信用B.銀行信信用C.國家信信用D.消費(fèi)信信用正確確答案:C47.（ ）是指指債務(wù)人人向債權(quán)權(quán)人開出出的，以以發(fā)票人人本人為為付款人人，承諾諾在一定定期限內(nèi)內(nèi)償付欠欠款的支支付保證證書。A.本票B.匯票C.支票D.信用證證正確答答案:AA48.企業(yè)業(yè)下列活活動(dòng)中屬屬于企業(yè)業(yè)投資活活動(dòng)現(xiàn)金金流出的的是（）。A.購買原原材料

18、B.廣告宣宣傳C.支付增增值稅D.并購上上游企業(yè)業(yè)正確答答案:DD49.（）是指指債權(quán)人人按照合合同約定定占有債債務(wù)人的的動(dòng)產(chǎn)，債債務(wù)人不不按照合合同約定定的期限履行債債務(wù)的，債債權(quán)人有有權(quán)依照照法律規(guī)規(guī)定留置置該財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，以該該財(cái)產(chǎn)折折價(jià)或者者以拍賣賣、變賣賣財(cái)產(chǎn)的的價(jià)款優(yōu)優(yōu)先受償償。A.抵押B.質(zhì)押C.定金D.留置正確答案:D50.根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議，（）是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，貸款余額根據(jù)客戶戶貸款和和償還情情況上下下浮動(dòng)。A.個(gè)人住住宅抵押押貸款B.個(gè)人零零售貸款款C.循環(huán)零零售貸款款D.個(gè)人批批發(fā)貸款款正確答案:C51.一般般而言，專專家系統(tǒng)統(tǒng)在分析析信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主主要

19、考慮慮借款人人、市場場兩方面面因素。其其中，與與借款人人無關(guān)的的因素是是（ ）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波波動(dòng)性D.利率水水平正確確答案:D52.下列列指標(biāo)中中屬于動(dòng)動(dòng)態(tài)指標(biāo)標(biāo)的是（）。A.不良貸貸款率B.預(yù)期損損失率C.單一客客戶授信信集中度度D.不良貸貸款遷徙徙率正確確答案:D53.我國國銀行業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)警的紅紅色預(yù)警警法的流流程是（）。A.對影響響警素的的有利和和不利因因素全面面分析不同時(shí)時(shí)期的對對比分析析結(jié)合風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析專家的的直覺和和經(jīng)驗(yàn); B.不同同時(shí)期的的對比分分析對影響響警素的的有利和和不利因因素全面面分析結(jié)合風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析專家的的直覺和和經(jīng)驗(yàn); C.確定定警兆與與警素之之間的相

20、相關(guān)關(guān)系系時(shí)差相相關(guān)分析析確定先先導(dǎo)長度度和強(qiáng)度度確定警警級(jí); D.確定定警兆與與警素之之間的相相關(guān)關(guān)系系確定先先導(dǎo)長度度和強(qiáng)度度時(shí)差相相關(guān)分析析確定警警級(jí)。正確答案:A54.傳統(tǒng)統(tǒng)考核指指標(biāo) RROA 和 ROOE 最最大的缺缺點(diǎn)是（）。A.忽略了了對銀行行資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量的分分析。B.沒有將將風(fēng)險(xiǎn)考考慮在內(nèi)內(nèi)。C.不能預(yù)預(yù)測銀行行未來的的經(jīng)營狀狀況。D.沒有將將銀行流流動(dòng)性狀狀況考慮慮在內(nèi)。正確答案:B55.企業(yè)業(yè)流程再再造是按按照“（）”的原則則對企業(yè)業(yè)進(jìn)行重重新設(shè)計(jì)計(jì)。A.以作業(yè)業(yè)流程為為中心B.以業(yè)務(wù)務(wù)部門為為中心C.以產(chǎn)品品質(zhì)量為為中心D.以企業(yè)業(yè)價(jià)值為為中心正正確答案案:A56.當(dāng)國國

21、際貸款款金額巨巨大，且且不易得得到第三三國保證證時(shí)，常常采用（ ）的方方式進(jìn)行行貸款。A.抵押貸貸款B.備用信信用證C.銀團(tuán)貸貸款D.福費(fèi)廷廷正確答答案:CC57.（）在對對國際收收支發(fā)生生困難的的發(fā)展中中國家提提供融資資時(shí)，通通常要求求借款國國家實(shí)行嚴(yán)格的經(jīng)經(jīng)濟(jì)改革革計(jì)劃以以促使借借款國能能按時(shí)償償還借款款。A.國際貨貨幣基金金組織B.世界銀銀行C.國際開開發(fā)協(xié)會(huì)會(huì)D.國際金金融公司司正確答案:A58.在下下列不同同方式獲獲得的信信息中，可可能最不不重要的的是（）。A.與借款款人的討討論B.征信報(bào)報(bào)告C.審查借借款人的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表D.實(shí)地檢檢查正確答案:B59.利用用保單規(guī)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)最重要要

22、的是（）。A.了解保保險(xiǎn)金額額是否能能夠補(bǔ)償償損失。B.利用保保單漏洞洞騙取保保險(xiǎn)賠償償金。C.了解保保險(xiǎn)合同同的條款款和限制制性條件件。D.及時(shí)交交付保費(fèi)費(fèi)避免保保險(xiǎn)合同同失效。正確答案:C60.新巴巴塞爾協(xié)協(xié)議（220033）的三三大支柱柱不包括括（）。A.最低資資本要求求B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避C.監(jiān)管者者的監(jiān)督督檢查D.市場約約束正確確答案:B61.下列列選項(xiàng)中中不屬于于附屬資資本的是是（）。A.非公開開儲(chǔ)備B.資產(chǎn)重重估儲(chǔ)備備C.短期債債務(wù)D.長期次次級(jí)債務(wù)務(wù)正確答答案:CC62.一般般來說，利利用定量量方法對對客戶進(jìn)進(jìn)行評級(jí)級(jí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)主要選選擇（）。A.盈利指指標(biāo)B.產(chǎn)品指指標(biāo)C.銷售指指標(biāo)

23、D.財(cái)務(wù)指指標(biāo)正確確答案:D63.中國國銀行將將客戶信信用等級(jí)級(jí)分為（）個(gè)等級(jí),最高為（）。A.9，AAaaB.10，AaaaC.9，AAAAD.10，AAAA正確答案:D64.下列列描述中中屬于 VARR 優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)的是（）。A.可以測測量不同同的市場場因子、類類似金融融工具構(gòu)構(gòu)成的復(fù)復(fù)雜證券券組合和和不同業(yè)業(yè)務(wù)部門門的總體體市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大小小。B.可以度度量資產(chǎn)產(chǎn)集中度度風(fēng)險(xiǎn)，并并為此集集中度進(jìn)進(jìn)行總量量控制提提供依據(jù)據(jù)，有利利于監(jiān)管管部門的的監(jiān)管。C.可以通通過歷史史數(shù)據(jù)基基于完全全的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析方方法有效效地預(yù)測測未來。D.可以對對金融市市場價(jià)格格的極端端變動(dòng)給給資產(chǎn)造造成的損損失進(jìn)行行準(zhǔn)確的

24、的度量。正確答案:B 65.銀行了解風(fēng)險(xiǎn)分布狀況后配置資本應(yīng)采取“（ ）”的分配原則。A.自下而而上B.自上而而下C.從低至至高D.從高至至低正確確答案:B66.下列列對于國國外信貸貸風(fēng)險(xiǎn)管管理組織織架構(gòu)演演進(jìn)排序序正確的的是（）。A.產(chǎn)品導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)混合創(chuàng)創(chuàng)新型組組織架構(gòu)構(gòu)客戶導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)。B.混合創(chuàng)創(chuàng)新型組組織架構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)客戶導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)。C.客戶導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)混合創(chuàng)創(chuàng)新型組組織架構(gòu)構(gòu)。D.產(chǎn)品導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)客戶導(dǎo)導(dǎo)向型組組織架構(gòu)構(gòu)混合創(chuàng)創(chuàng)新型組組織架構(gòu)構(gòu)。正確確答案:D67.商業(yè)業(yè)銀行信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理可可分為事

25、事前控制制、事中中控制、事事后控制制三個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)。以以信貸監(jiān)監(jiān)督管理理為例，它它屬于商商業(yè)銀行行信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理中的（ ）環(huán)節(jié)節(jié)。A.事前控控制B.事中控控制C.事后控控制D.以上都都不對正正確答案案:C68.（ ）標(biāo)志志著現(xiàn)代代商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理發(fā)生質(zhì)質(zhì)的變化化，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式轉(zhuǎn)變變?yōu)槿婷骘L(fēng)險(xiǎn)管管理階段段。A.布雷頓頓森林體體系崩潰潰B.19888 年年巴塞塞爾資本本協(xié)議實(shí)實(shí)施C.西方銀銀行大量量創(chuàng)新金金融工具具D.20004 年年巴塞塞爾新資資本協(xié)議議實(shí)施施正確答案:D69.巴林林銀行事事件促使使商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理朝朝（）方向向發(fā)展。A.全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理B.信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理C.市

26、場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理D.流動(dòng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理正確答案:A70.使用用貸款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分類類法對貸貸款質(zhì)量量進(jìn)行分分類，實(shí)實(shí)際上是是判斷借借款人及及時(shí)足額額歸還貸貸款本息息的（ ）。A.時(shí)間性性B.意愿性性C.可能性性D.可行性性正確答案:C71.某商商業(yè)銀行行的支行行在月末末對貸款款資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行貸款款風(fēng)險(xiǎn)分分類，結(jié)結(jié)果正常常貸款 4 億億元，關(guān)關(guān)注貸款款 3 億元元，次級(jí)級(jí)貸款 2 億元元，可疑疑貸款 50000 萬萬元，損損失貸款款 50000 萬元，相相應(yīng)的專專項(xiàng)貸款款損失準(zhǔn)準(zhǔn)備金率率為 11%、2%、20%、50%、1000%，則則應(yīng)計(jì)提提的專項(xiàng)項(xiàng)貸款損損失準(zhǔn)備備金為（ ）。A.10000 萬萬元B.50

27、000 萬萬元C.125500 萬元D.150000 萬元正確確答案:C72.在我我國銀行行貸款五五級(jí)分類類方法中中，已無無法足額額償還貸貸款本息息，即使使執(zhí)行擔(dān)擔(dān)保也肯肯定要造造成較大大損失的的一類貸貸款稱為為（ ）。A.關(guān)注類類貸款B.可疑類類貸款C.次級(jí)類類貸款D.損失類類貸款正正確答案案:B73.借款款人的還還款能力力出現(xiàn)明明顯問題題，完全全仍靠其其正常經(jīng)經(jīng)營收入入無法足足額償還還貸款本本息，即即使執(zhí)行行擔(dān)保也也肯定要要造成一一定損失失的貸款款屬于（ ）。A.次級(jí)類類貸款B.可疑類類貸款C.關(guān)注類類貸款D.損失類類貸款正正確答案案:A74.下列列各種情情況屬于于風(fēng)險(xiǎn)較較大的是是（）。A

28、.企業(yè)的的固定成成本在總總成本中中的比重重小B.企業(yè)所所在行業(yè)業(yè)與經(jīng)濟(jì)濟(jì)周期變變化的相相關(guān)程度度高C.企業(yè)進(jìn)進(jìn)入成熟熟期D.企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品具有有獨(dú)特性性正確答答案:BB75.在貸貸款調(diào)查查中，有有別于債債項(xiàng)評級(jí)級(jí)的另一一種評級(jí)級(jí)叫（）。A.客戶信信用評級(jí)級(jí)B.內(nèi)部信信用評級(jí)級(jí)C.國家主主權(quán)評級(jí)級(jí)D.可轉(zhuǎn)債債信用評評級(jí)正確確答案:A76.以下下關(guān)于銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與收益益的關(guān)系系，不正正確的是是（）。A.以“經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)”為商業(yè)業(yè)銀行盈盈利的根根本手段段B.通常認(rèn)認(rèn)為，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)越大大，盈利利越高；風(fēng)險(xiǎn)越越小，盈盈利越低低. CC.在一一定條件件下，銀銀行盈利利與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)可能呈呈反向關(guān)關(guān)系D.風(fēng)險(xiǎn)就就是未來來

29、結(jié)果（含含損益）的的確定性性正確答答案:DD77.（ ）是指指獲得銀銀行信用用支持的的債務(wù)人人，由于于種種原原因不能能或不愿愿遵照合合同規(guī)定定，按時(shí)時(shí)償還債債務(wù)，從從而使銀銀行遭受受損失的的可能性性。A.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)正正確答案案:A78.（ ）是由由不完善善或有問問題的內(nèi)內(nèi)部程序序、人員員及系統(tǒng)統(tǒng)或外部部事件有有可能造造成損失失的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。A.國家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)正正確答案案:C79.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理最最為核心心、最為為關(guān)鍵的的階段是是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)控控制正確確答案:D80.全面面風(fēng)險(xiǎn)

30、管管理體系系的靈魂魂是（）。A.公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)管管理文化化C.內(nèi)部控控制系統(tǒng)統(tǒng)D.風(fēng)險(xiǎn)管管理策略略正確答答案:BB81.為滿滿足監(jiān)管管要求，促促進(jìn)銀行行審慎經(jīng)經(jīng)營，維維持金融融體系穩(wěn)穩(wěn)定，據(jù)據(jù)以規(guī)定定銀行必必須持有有的資本本稱作（ ）。A.會(huì)計(jì)資資本B.監(jiān)管資資本C.經(jīng)濟(jì)資資本D.風(fēng)險(xiǎn)資資本正確確答案:B82.巴巴塞爾資資本協(xié)議議規(guī)定定銀行的的資本與與風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)總資資產(chǎn)的比比率最低低為（）。A.0.006B.8%C.0.004D.0.11正確答案:B83.經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本回回報(bào)率（RAROC)，是指銀行經(jīng)營所取得的（ ）所面臨的風(fēng)險(xiǎn)總額的比值，反映經(jīng)濟(jì)資本的使用效率，是商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)

31、的重要組成部分。A.經(jīng)濟(jì)利利益與各各項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)B.貸款收收益與各各項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)C.凈利息息收益與與各項(xiàng)資資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)D.凈非利利息收益益與各項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)正確確答案:A84.貸款款利率定定價(jià)模型型以（ ）定價(jià)價(jià)方法為為基礎(chǔ)，結(jié)結(jié)合資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債管管理等多多種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理手手段，確確保貸款款利率在在覆蓋風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)成本本、資金金成本、運(yùn)運(yùn)營成本本、稅負(fù)負(fù)成本、資資本成本本等各項(xiàng)項(xiàng)成本的的前提下下，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一定的的收益。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)價(jià)值 VVAR B.資資本資產(chǎn)產(chǎn)定價(jià)模模型 CCAPMM C.股東附附加價(jià)值值 SVVA DD.經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本回回報(bào)率 RARROC正確答案:D85.關(guān)于于貸款定定價(jià)管理理說法不不正確的的

32、是（）。A.滿足監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)要求B.提高自自主定價(jià)價(jià)能力和和定價(jià)效效率C.提高銀銀行經(jīng)營營水平與與轉(zhuǎn)型發(fā)發(fā)展動(dòng)力力D.提升銀銀行整體體科學(xué)定定價(jià)和精精細(xì)化管管理工具具正確答答案:CC86.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別的的主要方方法不包包括（）。A.失誤樹樹分析法法B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)價(jià)值 VVAR C.專專家預(yù)測測法D.流程圖圖分析法法正確答答案:DD87.計(jì)算算資本充充足率和和核心資資本充足足率時(shí)，都都應(yīng)該扣扣除（）。A.商譽(yù)B.商業(yè)銀銀行對未未并表金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的資本本投資C.附屬資資本D.商業(yè)銀銀行對非非自用不不動(dòng)產(chǎn)和和企業(yè)的的資本投投資正確確答案:A88.在財(cái)財(cái)務(wù)因素素分析中中，一般般情況下下借款企企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較高的

33、的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率低低于 660% B.流流動(dòng)比率率高于同同行業(yè)平平均水平平C.應(yīng)收賬賬款集中中于個(gè)別別客戶且且回收期期超過 1200 天D.銷售售利潤率率處于上上升趨勢勢正確答答案:CC89.商業(yè)業(yè)銀行授授信的對對象是法法人，不不允許商商業(yè)銀行行在一個(gè)個(gè)營業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)或系系統(tǒng)內(nèi)對對不具備備法人資資格的分分支公司司客戶授授信，即即授信要要做到（ ）。A.授信主主體的統(tǒng)統(tǒng)一B.授信形形式的統(tǒng)統(tǒng)一C.授信對對象的統(tǒng)統(tǒng)一D.不同幣幣種授信信的統(tǒng)一一正確答答案:CC90.根據(jù)據(jù)貸款款通則規(guī)規(guī)定，貸貸款期限限是根據(jù)據(jù)（）確定定的。A.借款人人生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營周期期和銀行行頭寸情情況B.借款人人還款能能力和保保證人還還款能力力C.保證人人的保證證能力和和抵押資資產(chǎn)變現(xiàn)現(xiàn)能力D.借款人人生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營周期期、還款款能力和和貸款人人資金供供給能力力正確答答案:DD91.某商商業(yè)銀行行向借款款人 AA 企業(yè)業(yè)發(fā)放了了期限為為 8 年的技技改貸款款，如貸貸款到期期后，借借款人向向銀行申申請展期期，則銀銀行給予予展期的的期限累累計(jì)不得得超