X年風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)測(cè)試卷三

1、一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 1交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。 A金融頭寸B金融工工具 C金融工工具和商商品頭寸寸D商品頭頭寸 2項(xiàng)目融融資屬于于產(chǎn)品線線中的( )。 A商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)B交易和和銷售CC零售銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)D公司金金融 3( )業(yè)務(wù)的的總收入入等于因因交易而而持有的的工具的的損益，減減去資金金成本，加加上批發(fā)發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的收收費(fèi)。 A商業(yè)銀銀行B交易和和銷售CC公司金金融D零售經(jīng)經(jīng)紀(jì) 4外匯( ) 是衡衡量匯率率變動(dòng)

2、對(duì)對(duì)銀行當(dāng)當(dāng)期收益益的影響響的一種種方法。 A缺口分分析B敞口分分析C情景分分析D久期分分析 5從巴塞塞爾委員員會(huì)的定定義來看看，商業(yè)業(yè)銀行的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)來來源于( )兩個(gè)個(gè)方面的的原因。因因?yàn)檫@兩兩個(gè)方面面的原因因都會(huì)引引發(fā)商業(yè)業(yè)銀行對(duì)對(duì)于流動(dòng)動(dòng)性的需需求。 A安全和和收益BB總行和和分行CC貸款和和存款DD資產(chǎn)和和負(fù)債 6根據(jù)我我國銀監(jiān)監(jiān)會(huì)制定定的商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管核心心指標(biāo)，其其中關(guān)聯(lián)聯(lián)授信比比例中全全部關(guān)聯(lián)聯(lián)方授信信總額是是指( )。 A商業(yè)銀銀行全部部關(guān)聯(lián)方方的授信信余額，扣扣除關(guān)聯(lián)聯(lián)方提供供的保證證金存款款以及質(zhì)質(zhì)押的銀銀行存單單和我國國中央政政府和地地方政府府債券 B商業(yè)銀

3、銀行全部部關(guān)聯(lián)方方的授信信余額，扣扣除關(guān)聯(lián)聯(lián)方提供供的保證證金存款款以及質(zhì)質(zhì)押的銀銀行存單單 C商業(yè)銀銀行全部部關(guān)聯(lián)方方的授信信余額，扣扣除關(guān)聯(lián)聯(lián)方提供供的保證證金存款款以及質(zhì)質(zhì)押的銀銀行存單單和我國國中央政政府債券券 D商業(yè)銀銀行全部部關(guān)聯(lián)方方的授信信余額，扣扣除關(guān)聯(lián)聯(lián)方提供供的保證證金存款款以及我我國中央央政府和和地方政政府債券券 7符合內(nèi)內(nèi)部控制制過程評(píng)評(píng)價(jià)的具具體評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)的的一項(xiàng)為為( )。 A被評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)象的的過程和和風(fēng)險(xiǎn)已已被充分分識(shí)別的的，可得得該項(xiàng)分分值的330 B在滿足足前項(xiàng)的的基礎(chǔ)上上，被評(píng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目目的過程程和對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的控控制措施施被規(guī)定定并遵循循要求的的，可得得該項(xiàng)分分值

4、的220 C在滿足足前兩項(xiàng)項(xiàng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，被被評(píng)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目的規(guī)規(guī)定得到到實(shí)施和和保持，可可再得該該項(xiàng)分值值的200 D在滿足足前三項(xiàng)項(xiàng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，被被評(píng)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目在實(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的結(jié)果方方面，控控制措施施有效且且適宜的的，可再再得該項(xiàng)項(xiàng)分值的的20 8下列關(guān)關(guān)于戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)管管理的說說法，正正確的是是( )。A經(jīng)濟(jì)資資本配置置是戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)管管理的重重要工具具之一B風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門負(fù)責(zé)制制定商業(yè)業(yè)銀行最最高級(jí)別別的戰(zhàn)略略規(guī)劃C商業(yè)銀銀行只需需要對(duì)失失敗的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃進(jìn)行總總結(jié)，吸吸取教訓(xùn)訓(xùn)D戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立立于市場場、信用用、操作作、流動(dòng)動(dòng)性等單單獨(dú)存在在9( )是一種種多因素素分析方方法，結(jié)結(jié)合設(shè)定

5、定的各種種可能情情景的發(fā)發(fā)生概率率，研究究多種因因素同時(shí)時(shí)作用時(shí)時(shí)可能產(chǎn)產(chǎn)生的影影響。 A久期分分析B敏感分分析C情景分分析D缺口分分析 10巴塞塞爾委員員會(huì)在新新協(xié)議第第三支柱柱中規(guī)定定，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告的的披露應(yīng)應(yīng)該每( )進(jìn)進(jìn)行一次次。 A半年BB一年C一個(gè)月月D三個(gè)月月 11如果果操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損失失與信用用風(fēng)險(xiǎn)相相關(guān)，并并在過去去已反映映在銀行行的信用用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)數(shù)據(jù)庫中中，則根根據(jù)巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議的的要求，在在計(jì)算最最低監(jiān)管管資本時(shí)時(shí)應(yīng)將其其視為( )。 A信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損失失 BB操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損失失 C操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失DD其他風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損失失 12銀行行的經(jīng)營營環(huán)境時(shí)時(shí)刻都處處在變化化

6、當(dāng)中，或或者說銀銀行的外外部環(huán)境境存在很很大的不不確定性性，但是是不同銀銀行受到到的影響響是不同同的，這這取決于于銀行經(jīng)經(jīng)營對(duì)外外部環(huán)境境的依賴賴程度以以及銀行行經(jīng)營模模式跟隨隨外部經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境變化而而變化和和調(diào)整的的彈性。一一家銀行行的經(jīng)營營活動(dòng)和和盈利模模式越依依賴于外外部環(huán)境境，銀行行潛在的的戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)就越越( )。 A高B低C不一定定D以上都都不對(duì) 13商業(yè)業(yè)銀行的的附屬資資本不得得超過核核心資本本的( )；計(jì)入附附屬資本本的長期期次級(jí)債債務(wù)不得得超過核核心資本本的()。 A1000，1100B50，1000CC1000，550 D50，500 14在內(nèi)內(nèi)部控制制體系中中，了解解被評(píng)價(jià)

7、價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)內(nèi)部控制制體系的的設(shè)計(jì)和和執(zhí)行情情況主要要有四種種方法，( )不屬于其中。 A查閱法法B流程圖圖法C詢問法法D測(cè)試法法 15下列列情形中中，表現(xiàn)現(xiàn)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)與與市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系系的是( )。 A不良貸貸款及壞壞賬比率率顯著上上升通常常被視為為資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量下降降及流動(dòng)動(dòng)資金出出現(xiàn)問 題的征征兆B利率波波動(dòng)會(huì)影影響資產(chǎn)產(chǎn)的收入入、市值值及融資資成本等等，其任任何不利利變動(dòng)必必然產(chǎn)生生某種程程度上的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn) C前臺(tái)交交易系統(tǒng)統(tǒng)無法處處理交易易或執(zhí)行行交易時(shí)時(shí)的延誤誤，特別別是資金金調(diào)撥與與證券結(jié)結(jié)算系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)生故故障時(shí)，現(xiàn)現(xiàn)金流量量便會(huì)受受到直接接影響 D任何負(fù)負(fù)面消息息，不論論是否屬屬實(shí)

8、，都都可能削削弱存款款人的信信心而造造成大量量的資金金流失，進(jìn)進(jìn)而導(dǎo)致致流動(dòng)性性困難 16銀行行貸款利利率或產(chǎn)產(chǎn)品定價(jià)價(jià)應(yīng)覆蓋蓋( )。 A預(yù)期損損失B非預(yù)期期損失CC極端損損失D違約損損失 17在CCreddit Monnitoor模型型中，企企業(yè)向銀銀行借款款相當(dāng)于于持有一一個(gè)基于于企業(yè)資資產(chǎn)價(jià)值值的看漲漲期，股股東初始始股權(quán)投投資可以以看做該該期權(quán)的的( )。 A期權(quán)費(fèi)費(fèi)B時(shí)間價(jià)價(jià)值C內(nèi)在價(jià)價(jià)值D執(zhí)行價(jià)價(jià)格 18下列列關(guān)于情情景分析析的說法法，不正正確的是是( )。 A分析商商業(yè)銀行行正常狀狀況下的的現(xiàn)金流流量變化化，有助助于商業(yè)業(yè)銀行存存款管理理并充分分利用其其他債務(wù)務(wù)市場，以以避免在

9、在某一時(shí)時(shí)刻面臨臨過高的的資金需需求 B絕大多多數(shù)嚴(yán)重重的流動(dòng)動(dòng)性危機(jī)機(jī)都源于于商業(yè)銀銀行自身身管理或或技術(shù)上上存在致致命的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié) C商業(yè)銀銀行關(guān)于于現(xiàn)金流流量分布布的歷史史經(jīng)驗(yàn)和和對(duì)市場場慣例的的了解可可以幫助助商業(yè)銀銀行消除除不確定定性 D與商業(yè)業(yè)銀行自自身出現(xiàn)現(xiàn)危機(jī)時(shí)時(shí)相比，在在發(fā)生整整體市場場危機(jī)時(shí)時(shí)，商業(yè)業(yè)銀行出出售資產(chǎn)產(chǎn)換取現(xiàn)現(xiàn)金的能能力下降降得更厲厲害 19下列列關(guān)于貸貸款遷徙徙率指標(biāo)標(biāo)計(jì)算的的說法，不不正確的的是( )。 A正常貸貸款遷徙徙率=(期初正正常類貸貸款中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為不良良貸款的的金額+期初關(guān)關(guān)注類貸貸款中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為不良良貸款的的金額)(期初初正常類類貸款余余額-期期初正

10、常常類貸款款期間減減少金額額+期初初關(guān)注類類貸款余余額-期期初關(guān)注注類貸款款期間減減少金額額)1000B期初關(guān)關(guān)注類貸貸款期間間減少金金額，是是指期初初關(guān)注類類貸款中中，在報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，由于于貸款正正常收回回、不良良貸款處處置或貸貸款核銷銷等原因因而減少少的貸款款 C次級(jí)類類貸款遷遷徙率=期初次次級(jí)類貸貸款向下下遷徙金金額(期初初次級(jí)類類貸款余余額-期期初次級(jí)級(jí)類貸款款期間減減少金額額)1000D期初次次級(jí)類貸貸款向下下遷徙金金額，是是指期初初次級(jí)類類貸款中中，在報(bào)報(bào)告期末末分類為為可疑類類的貸款款余額20盈利利能力監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)不包括括( )。 A資本金金收益率率B不良貸貸款率CC凈利息息收入

11、率率D資產(chǎn)收收益率 21如果果銀行的的總資產(chǎn)產(chǎn)為10000億億元，總總存款為為8000億元，核核心存款款為2000億元元，應(yīng)收收存款為為10億億元?，F(xiàn)現(xiàn)金頭寸寸為5億億元，總總負(fù)債為為9000億元，則則該銀行行核心存存款比例例為( )。A0.11B0.22C0.33D0.4422下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行管理戰(zhàn)戰(zhàn)略基本本內(nèi)容的的說法，不不正確的的是( )。 A商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略分分為戰(zhàn)略略目標(biāo)和和實(shí)現(xiàn)路路徑 B戰(zhàn)略目目標(biāo)可以以分為戰(zhàn)戰(zhàn)略愿景景、階段段性戰(zhàn)略略目標(biāo)和和主要發(fā)發(fā)展指標(biāo)標(biāo)等 C戰(zhàn)略目目標(biāo)決定定了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)路徑 D各家商商業(yè)銀行行的戰(zhàn)略略目標(biāo)應(yīng)應(yīng)當(dāng)是一一致的 23正態(tài)態(tài)隨機(jī)變變量X的的觀測(cè)值

12、值落在距距均值的的距離為為2倍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差范范圍內(nèi)的的概率約約為( )。 A68B95C32D50 24下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式經(jīng)歷的的四個(gè)發(fā)發(fā)展階段段的說法法，不正正確的是是( )。 A資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段，商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理主主要偏重重于資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)的的風(fēng)險(xiǎn)管管理，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)保證證商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)的流動(dòng)動(dòng)性 B負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段，西西方商業(yè)業(yè)銀行由由積極性性的主動(dòng)動(dòng)負(fù)債變變?yōu)楸粍?dòng)動(dòng)負(fù)債 C資產(chǎn)負(fù)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段，重點(diǎn)點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)對(duì)資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)、負(fù)負(fù)債業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的的協(xié)調(diào)管管理，通通過匹配配資產(chǎn)負(fù)負(fù)債結(jié)構(gòu)構(gòu)、經(jīng)營營目標(biāo)互互相替換換和資產(chǎn)產(chǎn)分散，實(shí)實(shí)現(xiàn)總量量平衡和和風(fēng)

13、險(xiǎn)控控制 D全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段，金金融衍生生產(chǎn)品、金金融工程程學(xué)等一一系列專專業(yè)技術(shù)術(shù)逐漸應(yīng)應(yīng)用于商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理 25按照照國際慣慣例，下下列關(guān)于于信用評(píng)評(píng)定方法法的說法法，正確確的是( )。 A對(duì)企業(yè)業(yè)采用評(píng)評(píng)級(jí)方法法，對(duì)個(gè)個(gè)人客戶戶采用評(píng)評(píng)分方法法 B對(duì)企業(yè)業(yè)采用評(píng)評(píng)分方法法，對(duì)個(gè)個(gè)人客戶戶采用評(píng)評(píng)級(jí)方法法 C對(duì)企業(yè)業(yè)客戶和和個(gè)人客客戶都采采用評(píng)級(jí)級(jí)方法 D對(duì)企業(yè)業(yè)客戶和和個(gè)人客客戶都采采用評(píng)分分方法 26根據(jù)據(jù)20002年穆穆迪公司司在違約約損失率率預(yù)測(cè)模模型LoossCCalcc的技術(shù)術(shù)文件中中所披露露的信息息，( )對(duì)違約約損失率率的影響響貢獻(xiàn)度度最高。 A清償優(yōu)優(yōu)

14、先性等等產(chǎn)品因因素B宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境境因素 C行業(yè)性性因素 D企業(yè)資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)因素 27假設(shè)設(shè)X、YY兩個(gè)變變量分別別表示不不同類型型借款人人的違約約損失，其其相關(guān)系系數(shù)為00.3，若若同時(shí)對(duì)對(duì)X、YY作相同同的線性性變化XX1=22X，YY1=22Y，則則X1和和Y1的的相關(guān)系系數(shù)為( )。 A0.33B0.66C0.009D0.115 28下列列關(guān)于CCreddit Mettriccs模型型的說法法，不正正確的是是( )。 ACreeditt Meetriics模模型的基基本原理理是信用用等級(jí)變變化分析析 BCreeditt Meetriics模模型本質(zhì)質(zhì)上是一一個(gè)VaaR模型型 CCree

15、ditt Meetriics模模型從單單一資產(chǎn)產(chǎn)的角度度來看待待信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) DCreeditt Meetriics模模型使用用了信用用工具邊邊際風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的的概念 29商業(yè)業(yè)銀行面面對(duì)信息息技術(shù)基基礎(chǔ)設(shè)施施嚴(yán)重受受損以影影響正常常業(yè)務(wù)運(yùn)運(yùn)行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，不不可以通通過( )來來進(jìn)行操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)緩釋。A提高電電子化水水平以取取代手工工操作B制定連連續(xù)營業(yè)業(yè)方C購買電電子保險(xiǎn)險(xiǎn)DIT系系統(tǒng)災(zāi)難難備援外外包30下列列各項(xiàng)不不屬于單單幣種敞敞口頭寸寸的是( )。A調(diào)整后后的期權(quán)權(quán)敞口頭頭寸B遠(yuǎn)期凈凈敞口頭頭寸C即期凈凈敞口頭頭寸D總敞口口頭寸31下列列指標(biāo)中中屬于客客戶風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的基本本面指標(biāo)標(biāo)的是( )。

16、A凈資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率B流動(dòng)比比率C管理層層素質(zhì)DD現(xiàn)金比比率 32某銀銀行20006年年末可疑疑類貸款款余額為為4000億元，損損失類貸貸款余額額為2000億元元，各項(xiàng)項(xiàng)貸款余余額總額額為400 0000億元元，若要要保證不不良貸款款率低于于3，則則該銀行行次級(jí)類類貸款余余額最多多為( )億元。 A2000B4000C6000D8000 33下列列關(guān)于客客戶信用用評(píng)級(jí)的的說法，不不正確的的是( )。 A評(píng)價(jià)主主體是商商業(yè)銀行行 B評(píng)價(jià)目目標(biāo)是客客戶違約約風(fēng)險(xiǎn) C評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果是信信用等級(jí)級(jí)和違約約概率 D評(píng)價(jià)內(nèi)內(nèi)容是客客戶違約約后特定定債項(xiàng)損損失的大大小 34利用用警兆指指標(biāo)合成成的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)進(jìn)行

17、預(yù)警警的方法法是( )。 A黑色預(yù)預(yù)警法BB紅色預(yù)預(yù)警法C指數(shù)預(yù)預(yù)警法DD統(tǒng)計(jì)預(yù)預(yù)警法 35根據(jù)據(jù)對(duì)商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部評(píng)級(jí)級(jí)法依賴賴程度的的不同，內(nèi)內(nèi)部評(píng)級(jí)級(jí)法分為為初級(jí)法法和高級(jí)級(jí)法兩種種。對(duì)于于非零售售暴露，兩兩種評(píng)級(jí)級(jí)法都必必須估計(jì)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素是是( )。 A違約概概率B違約損損失率CC違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露D期限 36風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別包包括( )兩兩個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)。 A感知風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和檢檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B計(jì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) C感知風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D計(jì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 37巴塞塞爾委員員會(huì)對(duì)市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)部模模型提出出的要求求，表述述不正確確的是( )。 A置信水水平采用用99的單尾尾置信區(qū)區(qū)間 B

18、持有期期為100個(gè)營業(yè)業(yè)日 C市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)要素素價(jià)格的的歷史觀觀測(cè)期至至少為半半年 D至少每每3個(gè)月月更新一一次數(shù)據(jù)據(jù) 38下列列關(guān)于計(jì)計(jì)算VaaR的方方差協(xié)方差差法的說說法，不不正確的的是( )。 A不能預(yù)預(yù)測(cè)突發(fā)發(fā)事件的的風(fēng)險(xiǎn) B成立的的假設(shè)條條件是未未來和過過去存在在著分布布的一致致性 C反映了了風(fēng)險(xiǎn)因因子對(duì)整整個(gè)組合合的一階階線性影影響 D充分度度量了非非線性金金融工具具的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 39假設(shè)設(shè)中國某某商業(yè)銀銀行A將將在6個(gè)個(gè)月后向向泰國商商業(yè)銀行行B支付付10000萬泰泰銖的外外匯，當(dāng)當(dāng)前外匯匯市場美美元對(duì)泰泰銖的匯匯率為11美元35泰泰銖。AA銀行預(yù)預(yù)期泰銖銖對(duì)美元元的匯率率將上升升，因

19、此此，A銀銀行選擇擇在新加加坡外匯匯交易市市場支付付5萬美美元，購購買總額額為10000萬萬泰銖的的買入期期權(quán)，其其執(zhí)行價(jià)價(jià)格為11美元35泰泰銖。如如果6個(gè)個(gè)月后泰泰銖不升升反降，即即期匯率率變?yōu)?1美元56泰泰銖，則則A銀行行( )。A凈利益益5萬美美元B凈損失失5萬美美元C凈收益益5.7萬美美元D凈損失失5.7萬美美元40商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)常將貸貸款分散散到不同同的行業(yè)業(yè)和領(lǐng)域域，使違違約風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)降低，其其原因是是( )。A將貸款款分散至至不同行行業(yè)及地地域來取取得規(guī)模模效應(yīng)B通過不不同行業(yè)業(yè)及地域域間的貸貸款進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移C利用不不同行業(yè)業(yè)及地域域間企業(yè)業(yè)的相關(guān)關(guān)性來進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散D通過

20、不不同行業(yè)業(yè)及地域域間的貸貸款可以以進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖沖41下列列選項(xiàng)中中，不屬屬于商業(yè)業(yè)銀行市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額管管理的是是( )。 A交易限限額B風(fēng)險(xiǎn)限限額C止損限限額D單一客客戶限額額 42下列列情形中中，重新新定價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)最大大的是( )。 A以短期期存款作作為短期期流動(dòng)資資金貸款款的融資資來源 B以短期期存款作作為長期期固定利利率貸款款的融資資來源 C以短期期存款作作為長期期浮動(dòng)利利率貸款款的融資資來源 D以長期期固定利利率存款款作為長長期固定定利率貸貸款的融融資來源源 43遠(yuǎn)期期匯率反反映了貨貨幣的遠(yuǎn)遠(yuǎn)期價(jià)值值，其決決定因素素不包括括( )。 A即期匯匯率B兩種貨貨幣之間間的利率率差 C期限

21、 D交易金金額 44操作作風(fēng)險(xiǎn)損損失數(shù)據(jù)據(jù)的收集集要遵循循( )的的原則。 A客觀性性、全面面性、動(dòng)動(dòng)態(tài)性、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化BB豐觀性性、全面面性、靜靜態(tài)性、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化 C主觀性性、全面面性、動(dòng)動(dòng)態(tài)性、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化DD客觀性性、全面面性、靜靜態(tài)性、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化 45在操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資資本計(jì)量量的方法法中，( )是指指商業(yè)銀銀行在滿滿足巴塞塞爾委員員會(huì)提出出的資格格要求以以及定性性和定量量標(biāo)準(zhǔn)的的前提下下，通過過內(nèi)部操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)量系系統(tǒng)計(jì)算算監(jiān)管資資本要求求。 A內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)法BB基本指指標(biāo)法CC標(biāo)準(zhǔn)法法D高級(jí)計(jì)計(jì)量法 46下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理文化的的表述，正正確的是是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管管理文化化一般由由風(fēng)險(xiǎn)

22、管管理理念念、知識(shí)識(shí)和制度度三個(gè)層層次組成成 B制度是是風(fēng)險(xiǎn)管管理文化化的精神神核心，是是風(fēng)險(xiǎn)文文化中最最為重要要和最高高層次的的因素 C風(fēng)險(xiǎn)管管理的目目標(biāo)是消消除風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)并獲取取最大收收益 D風(fēng)險(xiǎn)管管理文化化和企業(yè)業(yè)文化是是兩個(gè)不不同的范范疇 47( )通常常指派最最高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委委員會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂具體的的風(fēng)險(xiǎn)管管理政策策和指導(dǎo)導(dǎo)原則。 A董事會(huì)會(huì)B高級(jí)管管理層CC監(jiān)事會(huì)會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管管理總監(jiān)監(jiān) 48下列列有關(guān)違違約概率率的說法法，正確確的是( )。A違約頻頻率是指指貸款人人在未來來一定時(shí)時(shí)期內(nèi)不不能按合合同要求求償還貸貸款本息息或履行行相關(guān)義義務(wù)的可可能性B巴塞塞爾新資資本協(xié)議議中，違違約概率率

23、被具體體定義為為借款人人一年內(nèi)內(nèi)的累計(jì)計(jì)違約概概率與55個(gè)基點(diǎn)點(diǎn)中的較較高者C計(jì)算違違約概率率的一年年期限與與財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表周期期完全一一致D貸款期期限能使使監(jiān)管當(dāng)當(dāng)局在內(nèi)內(nèi)部評(píng)級(jí)級(jí)法中保保持更高高的一致致性49( )是指控控制、管管理商業(yè)業(yè)銀行的的一種機(jī)機(jī)制或制制度安排排。A商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制BB商業(yè)銀銀行公司司治理C商業(yè)銀銀行戰(zhàn)略略管理DD商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理50某商商業(yè)銀行行20007年度度資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表顯顯示，其其在中國國人民銀銀行超額額準(zhǔn)備金金存款為為46億億元，庫庫存現(xiàn)金金為8億億元，人人民幣各各項(xiàng)存款款期末余余額為22 1338億元元，則該該銀行人人民幣超超額準(zhǔn)備備金率為為( )。

24、A2.553B2.116C2.115 D1.778 51下列列關(guān)于壓壓力測(cè)試試的說法法，不正正確的是是( )。 A壓力測(cè)測(cè)試對(duì)在在正常市市場情況況下銀行行所承受受的市場場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行分析析 B壓力測(cè)測(cè)試可用用來估算算一些極極端不利利的情況況可能造造成的潛潛在損失失 C壓力測(cè)測(cè)試主要要采用敏敏感性分分析和情情景分析析方法進(jìn)進(jìn)行模擬擬和估計(jì)計(jì) D應(yīng)當(dāng)定定期對(duì)壓壓力測(cè)試試的設(shè)計(jì)計(jì)和結(jié)果果進(jìn)行審審查；不不斷完善善其程序序 52外匯匯結(jié)構(gòu)性性風(fēng)險(xiǎn)來來源于( )。 A自營外外匯買賣賣 B代客外外匯買賣賣 C遠(yuǎn)期外外匯買賣賣 D銀行資資產(chǎn)與負(fù)負(fù)債以及及資本之之間幣種種的不匹匹配 53在下下列行為為中，( )是

25、是由于銀銀行內(nèi)部部流程而而引發(fā)的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。 A某銀行行運(yùn)鈔車車在半路路遭遇搶搶劫，損損失1 0000萬元 B辦理抵抵押貸款款時(shí)，為為做成業(yè)業(yè)務(wù)，銀銀行在抵抵押手續(xù)續(xù)尚未辦辦理完全全時(shí)即發(fā)發(fā)放了貸貸款 C某商業(yè)業(yè)銀行網(wǎng)網(wǎng)上支付付系統(tǒng)遭遭黑客攻攻擊，上上千用戶戶信息泄泄露 D銀行員員工小王王聯(lián)合某某無業(yè)人人員，偷偷竊銀行行重要空空白憑證證 54根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)的規(guī)定定，下列列關(guān)于銀銀行各產(chǎn)產(chǎn)品線及及其對(duì)應(yīng)應(yīng)的值的說說法，正正確的是是( )。 A交易和和銷售對(duì)對(duì)應(yīng)的值為8 B商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的值為122 C支付和和結(jié)算對(duì)對(duì)應(yīng)的值為155 DD公司金金融對(duì)應(yīng)應(yīng)的值為188 55下列列關(guān)

26、于商商業(yè)銀行行戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的表述述，正確確的是( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別可以從從宏觀、中中觀、微微觀三個(gè)個(gè)層面入入手 B經(jīng)濟(jì)資資本配置置是戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)管管理的基基本工具具之一 C戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃應(yīng)當(dāng)當(dāng)從宏觀觀層面開開始，深深入貫徹徹并落實(shí)實(shí)到微觀觀操作層層面 D最有效效的方法法是制定定以收益益為導(dǎo)向向的戰(zhàn)略略規(guī)劃和和實(shí)施方方案 56下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性監(jiān)管輔輔助指標(biāo)標(biāo)的說法法，不正正確的是是()。 A經(jīng)調(diào)整整資產(chǎn)流流動(dòng)性比比例=調(diào)調(diào)整后流流動(dòng)性資資產(chǎn)余額額調(diào)整后后流動(dòng)性性負(fù)債余余額1000 B最大十十戶存款款比例=最大十十戶存款款總額各項(xiàng)存存款1000C存貸款款比例不不得超過過75 D

27、存貸款款比例=各項(xiàng)存存款余額額各項(xiàng)貸貸款余額額 57國際際商業(yè)銀銀行用來來老師商商業(yè)銀行行盈利能能力和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平的最佳佳方法是是( )。A股本收收益率（ROE）B資產(chǎn)收收益率（ROA）C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)價(jià)值（VVaR）方方法D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)調(diào)整的的業(yè)績?cè)u(píng)評(píng)估方法法（RAAPM）58( )準(zhǔn)入是是銀行監(jiān)監(jiān)管的首首要環(huán)節(jié)節(jié)。 A市場BB機(jī)構(gòu)C業(yè)務(wù)D高級(jí)管管理人員員 59信用用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)不包括括( )。 A不良資資產(chǎn)率 BB不良貸貸款率 C單一客客戶授信信集中度度 D存貸款款比例 60下列列關(guān)于市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資本要要求的說說法，不不正確的的是( )。 A市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是指指因市場場價(jià)格變變動(dòng)而導(dǎo)導(dǎo)致商業(yè)業(yè)銀行表表

28、內(nèi)頭寸寸損失的的風(fēng)險(xiǎn) B根據(jù)基基準(zhǔn)市場場的價(jià)格格，市場場風(fēng)險(xiǎn)可可分為利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、股票票價(jià)格風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和商品品風(fēng)險(xiǎn) C巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)資本本協(xié)議市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)規(guī)定要要求商業(yè)業(yè)銀行對(duì)對(duì)交易賬賬戶中受受利率影影響的各各類金融融工具及及股票所所涉及的的風(fēng)險(xiǎn)、商商業(yè)銀行行全部的的外匯風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和商商品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)提資資本 D商業(yè)業(yè)銀行資資本充足足率管理理辦法確確定交易易賬戶頭頭寸超過過85億億元人民民幣或總總資產(chǎn)的的10的商業(yè)業(yè)銀行需需單獨(dú)計(jì)計(jì)提市場場風(fēng)險(xiǎn)資資本 61測(cè)量量銀行流流動(dòng)性狀狀況的指指標(biāo)包括括( )。 A現(xiàn)金頭頭寸指標(biāo)標(biāo)B核心存存款比例例 C貸款總總額與總總資產(chǎn)的的比率D以上都都是

29、62進(jìn)行行( )保保持與負(fù)負(fù)債持有有人和資資產(chǎn)出售售市場的的聯(lián)系，對(duì)對(duì)于銀行行來說是是十分重重要的。銀銀行需要要按照融融資工具具類別、資資金提供供者的性性質(zhì)和市市場的地地域分布布來審查查對(duì)各種種融資來來源的依依賴程度度。 A情景分分析B壓力測(cè)測(cè)試 CC融資渠渠道管理理D應(yīng)急計(jì)計(jì)劃 63下列列關(guān)于信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的說法法，不正正確的是是( )。A對(duì)大多多數(shù)銀行行業(yè)說，貸貸款是最最大、最最明顯的的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)來源源B信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)只存存在于傳傳統(tǒng)的貸貸款、債債券投資資等表內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)中中，不存存在于信信用擔(dān)保保、貸款款承諾等等表外業(yè)業(yè)務(wù)中C衍生產(chǎn)產(chǎn)品由于于信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)造成成的損失失一般小小于其名名義價(jià)值值，但由由

30、于衍生生產(chǎn)品的的名義價(jià)價(jià)值通常常十分大大，因此此，潛大大的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不容忽忽視D從投資資組合角角度出發(fā)發(fā)，交易易對(duì)手的的信用級(jí)級(jí)別下降降可能會(huì)會(huì)給投資資組合帶帶來損失失64國際際律師聯(lián)聯(lián)合會(huì)(IBAA)認(rèn)為為，( )是指指“法律本本身導(dǎo)致致意外的的、不利利的后果果的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)”，表現(xiàn)現(xiàn)為可能能對(duì)所有有商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)敞口口產(chǎn)生不不利影響響的外部部法律事事件，即即法律的的變化。 A規(guī)則性性法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B環(huán)境法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) C操作性性法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D以上都都不對(duì) 65( )涵蓋蓋了一般般性操作作風(fēng)險(xiǎn)、操操作性法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，但但不包括括環(huán)境法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和其他他的外部部事件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。 A合規(guī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性

31、性風(fēng)險(xiǎn)CC國家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 66一家家銀行在在自身危危機(jī)或整整個(gè)市場場危機(jī)中中滿足流流動(dòng)性需需求的能能力還依依賴于其其正式的的( )的的內(nèi)容。 A情景分分析B壓力測(cè)測(cè)試C融資渠渠道管理理D應(yīng)急計(jì)計(jì)劃 67( )是指指由于銀銀行操作作上的失失誤，違違反有關(guān)關(guān)法規(guī)，資資產(chǎn)質(zhì)量量低下，不不能支付付到期債債務(wù)，不不能向公公眾提供供高質(zhì)量量的金融融服務(wù)以以及管理理不善等等，從而而使銀行行在聲譽(yù)譽(yù)上可能能造成的的不良影影響。 A操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B國家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 68下列列不屬于于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移方式式的是( )。 A擔(dān)保BB保險(xiǎn)C轉(zhuǎn)讓D客戶分分散 69風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別方方法中常常用的情情景分析析法

32、是指指( )。A將復(fù)雜雜的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分解為為多個(gè)相相對(duì)簡單單的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素，從從中識(shí)別別可能造造成嚴(yán)重重風(fēng)險(xiǎn)損損失的因因素B風(fēng)險(xiǎn)管管理人員員通過實(shí)實(shí)際調(diào)查查研究以以及對(duì)商商業(yè)銀行行的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、損益益表、財(cái)財(cái)產(chǎn)目錄錄等財(cái)務(wù)務(wù)資料進(jìn)進(jìn)行分析析從而發(fā)發(fā)現(xiàn)潛在在風(fēng)險(xiǎn)C通過有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)、曲線線、圖表表等模擬擬商業(yè)銀銀行未來來發(fā)展的的可能狀狀態(tài)，識(shí)識(shí)別潛在在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素、預(yù)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的范圍圍及結(jié)果果，并選選擇最佳佳的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方案D通過圖圖解來識(shí)識(shí)別和分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失發(fā)發(fā)生前存存在的各各種不恰恰當(dāng)行為為，由此此判斷和和總結(jié)哪哪些失誤誤最可能能導(dǎo)致風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)損失失70根據(jù)據(jù)死亡率率模型，假假設(shè)某55年期貸貸款

33、，兩兩年的累累計(jì)死亡亡累為66.00%，第一一年的邊邊際死亡亡率為22.50%，則隱隱含的第第二年邊邊際死亡亡率為( )。A3.445%B3.559%C3.667%D4.335%71在信信貸資產(chǎn)產(chǎn)證券化化過程中中，( )不屬屬于信用用增級(jí)的的常用類類型。 A超額現(xiàn)現(xiàn)金流BB優(yōu)次分分級(jí)與超超額抵押押 C現(xiàn)金準(zhǔn)準(zhǔn)備金DD交互式式現(xiàn)金支支付 72在信信用價(jià)差差衍生產(chǎn)產(chǎn)品的交交易過程程中，對(duì)對(duì)于絕對(duì)對(duì)差額而而言。如如果指定定證券和和無風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)證券的的差額減減少時(shí)，交交易方就就( )。 A獲得盈盈利B承受一一定損失失C不受影影響D以上均均不對(duì) 73對(duì)沖沖技術(shù)首首先是從從( )市市場發(fā)展展起來的的。 A互換

34、BB期權(quán)C期貨D遠(yuǎn)期 74我們們把使得得遠(yuǎn)期合合約價(jià)值值( )的交割割價(jià)格稱稱為遠(yuǎn)期期價(jià)格。 A不等于于零B小于零零C大于零零D等于零零 75風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系的靈靈魂是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管管理文化化B風(fēng)險(xiǎn)管管理策略略C公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)D內(nèi)部控控制系統(tǒng)統(tǒng) 76在初初次實(shí)施施內(nèi)部控控制評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)，需需對(duì)內(nèi)部部控制過過程中評(píng)評(píng)價(jià)的活活動(dòng)包括括( )。 A業(yè)務(wù)活活動(dòng)、監(jiān)監(jiān)督活動(dòng)動(dòng)、支持持保障活活動(dòng) B業(yè)務(wù)活活動(dòng)、管管理活動(dòng)動(dòng)、支持持保障活活動(dòng) C監(jiān)督活活動(dòng)、業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)、支持持保障活活動(dòng) D業(yè)務(wù)活活動(dòng)、管管理活動(dòng)動(dòng)、監(jiān)督督活動(dòng) 77X、YY分別表表示兩種種不同類類型借款款人的違違約損失失，其協(xié)協(xié)方差為為0

35、.04，XX的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差為00.80，YY的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差為00.70，則則其相關(guān)關(guān)系數(shù)為為( )。A0.0056B0.0062C0.0071D0.008578風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管和和合規(guī)監(jiān)監(jiān)管的關(guān)關(guān)系是( )。A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管比合合規(guī)監(jiān)管管更先進(jìn)進(jìn)，是對(duì)對(duì)合規(guī)監(jiān)監(jiān)管的否否定 B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管是對(duì)對(duì)合規(guī)監(jiān)監(jiān)管的繼繼承和發(fā)發(fā)展 C合規(guī)監(jiān)監(jiān)管是對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管的繼繼承和發(fā)發(fā)展 D以上都都不對(duì)79根據(jù)據(jù)我國銀銀監(jiān)會(huì)制制定的商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管核心心指標(biāo)，其其中關(guān)于于非信貸貸資產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備充足足率的表表述，下下面選項(xiàng)項(xiàng)中不正正確的是是( )。 A非信貸貸資產(chǎn)實(shí)實(shí)際計(jì)提提準(zhǔn)備是是指商業(yè)業(yè)銀行針針對(duì)非信信貸資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)計(jì)損損失實(shí)際際計(jì)提的

36、的各類損損失準(zhǔn)備備和減值值準(zhǔn)備 B非信貸貸資產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備充足足率=非非信貸資資產(chǎn)實(shí)際際計(jì)提準(zhǔn)準(zhǔn)備期平平均余額額非信貸貸資產(chǎn)預(yù)預(yù)計(jì)損失失 C非信貸貸資產(chǎn)預(yù)預(yù)計(jì)損失失是指商商業(yè)銀行行根據(jù)金金融企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)制制度針針對(duì)短期期投資、長長期投資資、固定定資產(chǎn)、在在建工程程、無形形資產(chǎn)和和抵債資資產(chǎn)等非非信貸資資產(chǎn)，預(yù)預(yù)計(jì)未來來可能損損失的金金額D對(duì)非信信貸資產(chǎn)產(chǎn)實(shí)際計(jì)計(jì)提準(zhǔn)備備具體參參照財(cái)政政部金金融企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)制制度(財(cái)會(huì)20001449號(hào))執(zhí)行 80銀行行在進(jìn)行行壓力測(cè)測(cè)試時(shí)，第第一步是是( )。 A分析借借款人和和抵押品品價(jià)值在在假定條條件下可可能的變變動(dòng)情況況 B根據(jù)分分析結(jié)果果計(jì)算借借款人違違約概率率

37、和銀行行的違約約損失 C設(shè)定情情景假設(shè)設(shè) D根據(jù)客客戶經(jīng)理理的分析析結(jié)果匯匯總估算算銀行總總體損失失 81商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)指定定( )向向董事會(huì)會(huì)和高級(jí)級(jí)管理層層提供獨(dú)獨(dú)立的市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告。 A市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)擔(dān)部門BB市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門 C內(nèi)部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu) D外部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu) 82( )是建建立在操操作損失失事件基基礎(chǔ)上的的，因而而損失數(shù)數(shù)據(jù)庫的的建立至至關(guān)重要要。 A高級(jí)計(jì)計(jì)量法BB基本指指標(biāo)法CC標(biāo)準(zhǔn)法法D內(nèi)部模模型法 83( )不屬屬于內(nèi)控控制度中中組織結(jié)結(jié)構(gòu)方面面的部分分。 A明確授授權(quán)B向管理理層提供供的信息息 C崗位職職責(zé)的確確定D關(guān)鍵職職能的分分離 84某銀銀行20008年年

38、的銀行行資本為為10000億元元，計(jì)劃劃20009年注注入1000億元元資本，若若電子行行業(yè)在資資本分配配中的權(quán)權(quán)重為66%，則則以資本本表示的的電子行行業(yè)限額額為( )億億元。A25B35C45D6685市場場風(fēng)險(xiǎn)的的計(jì)量方方式不包包括( )。 A缺口分分析 BB久期分分析 C運(yùn)用內(nèi)內(nèi)部模型型計(jì)算風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值值D壓力測(cè)測(cè)試 86廣義義的操作作風(fēng)險(xiǎn)定定義認(rèn)為為,( )以外外的所有有風(fēng)險(xiǎn)均均可視為為操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。 A市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D市場、法法律和信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 87客戶戶存款金金額50000萬萬元，期期限為55年，22年后可可提前取取款。如如果2年年后，客客戶不提提款

39、，商商業(yè)銀行行將面臨臨利率下下降的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；如如果客戶戶提前取取款中，則則銀行面面臨流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和利率率上升的的再籌資資本上升升的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。此時(shí)時(shí)，利率率風(fēng)險(xiǎn)表表現(xiàn)為( )。A再定價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益曲曲線風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C基準(zhǔn)利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D期權(quán)性性風(fēng)險(xiǎn)88信息息披露的的頻率方方面，下下面表述述不正確確的是( )。 A按規(guī)定定銀行披披露信息息的頻率率應(yīng)該每每半年進(jìn)進(jìn)行一次次 B大的國國際活躍躍銀行和和其他大大銀行(及其主主要分支支機(jī)構(gòu))必須按按季度披披露一級(jí)級(jí)資本充充足率、總總的資本本充足率率及其組組成成分分 C如果有有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露或或其他項(xiàng)項(xiàng)目的信信息變化化較快，銀銀行也要要按季披披露這些些信息 D對(duì)于有有關(guān)

40、銀行行風(fēng)險(xiǎn)管管理目標(biāo)標(biāo)及政策策、報(bào)告告系統(tǒng)及及各項(xiàng)口口徑的一一般性概概述的定定性披露露，需要要每半年年進(jìn)行一一次 89關(guān)于于外部審審計(jì)制度度的表述述，下面面選項(xiàng)中中不正確確的是( )。 A它擔(dān)負(fù)負(fù)著過濾濾會(huì)計(jì)信信息風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、確保保會(huì)計(jì)信信息質(zhì)量量、降低低會(huì)計(jì)信信息識(shí)別別成本的的責(zé)任 B被利益益相關(guān)者者視為重重要的利利益保障障機(jī)制 C外部審審計(jì)制度度的價(jià)值值在于有有效性 D在直接接審計(jì)委委托模式式下，包包括企業(yè)業(yè)所有者者、注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師和經(jīng)營營者三方方 90下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分類類的說法法，不正正確的是是( )。 A按風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生的的范圍可可以將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為可量量化風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和不可可量化風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) B按風(fēng)險(xiǎn)

41、險(xiǎn)事故可可以將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為經(jīng)濟(jì)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政政治風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、社會(huì)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自自然風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和技術(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C按損失失結(jié)果可可以將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為純粹粹風(fēng)險(xiǎn)和和投機(jī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) D按誘發(fā)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的的原因，巴巴塞爾委委員會(huì)將將商業(yè)銀銀行面臨臨的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)劃分為為信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、 市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、國家家風(fēng)險(xiǎn)、聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、法律律風(fēng)險(xiǎn)以以及戰(zhàn) 略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)八大類類 二、多項(xiàng)選選擇題（共共40題題，每小小題1分分，共440分）以以下各小小題所給給出的五五個(gè)選項(xiàng)項(xiàng)中，有有兩項(xiàng)或或兩項(xiàng)以以上符合合題目要要求，請(qǐng)請(qǐng)選擇相相應(yīng)選項(xiàng)項(xiàng)，多選選、少選選、錯(cuò)選選均不得得分。 1商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警信信號(hào)有( )。 A商

42、業(yè)銀銀行所發(fā)發(fā)行的股股票價(jià)格格下跌 B所發(fā)行行的可流流通債券券(包括括次級(jí)債債)的交交易量上上升且債債券的買買賣價(jià)差差擴(kuò)大 C商業(yè)銀銀行的外外部評(píng)級(jí)級(jí)上升 D快速增增長的資資產(chǎn)的主主要資金金來源為為市場大大宗融資資 E債權(quán)人人(包括括存款人人)提前前要求兌兌付，造造成支付付能力出出現(xiàn)不足足 2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)中的市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類指標(biāo)標(biāo)，用來來衡量商商業(yè)銀行行因匯率率和利率率變化而而面臨的的風(fēng)險(xiǎn)，包包括累計(jì)計(jì)外匯敞敞口頭寸寸比例和和市場敏敏感性比比較。下下列關(guān)于于這一類類指標(biāo)說說法正確確的是( )。A累計(jì)外外匯敞口口頭寸比比率為累累計(jì)外匯匯敞口頭頭寸與負(fù)負(fù)債凈額額之比B累計(jì)外外匯敞口口頭寸比比率不

43、應(yīng)應(yīng)高于110%C累計(jì)外外匯敞口口頭寸比比率在條條件成熟熟時(shí)將采采用在險(xiǎn)險(xiǎn)價(jià)值法法（VaaR方法法）D市值敏敏感度比比率為修修正持續(xù)續(xù)期缺口口乘以110%/年E市值敏敏感度比比率監(jiān)管管指標(biāo)值值將在相相關(guān)政策策出臺(tái)后后根據(jù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管實(shí)際需需要另行行制定3為量化化操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，鄧鄧肯威爾遜遜開發(fā)出出了“因果關(guān)關(guān)系模型型”方法，運(yùn)運(yùn)用VaaR技術(shù)術(shù)對(duì)操作作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行計(jì)量量。該方方法包括括哪些步步驟?( ) A定義操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)并分類類B文件證證明和收收集數(shù)據(jù)據(jù) C建立模模型 D重新進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)收集 E確定模模型并實(shí)實(shí)施 4根據(jù)巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議的的定義判判斷，以以下哪種種情況發(fā)發(fā)生時(shí)，債債務(wù)人可可

44、被視為為違約?( ) A某客戶戶的信用用卡債務(wù)務(wù)余額超超過了新新核定的的透支限限額，且且逾期550天未未還 B某房貸貸借款人人無法全全額償還還借款，且且抵押品品房屋無無法變現(xiàn)現(xiàn) C某借款款企業(yè)已已破產(chǎn)，由由此將不不歸還欠欠款 D某借款款企業(yè)申申請(qǐng)破產(chǎn)產(chǎn)，由此此將延期期償還欠欠款 E銀行同同意對(duì)某某借款企企業(yè)的債債務(wù)進(jìn)行行債務(wù)重重組，由由此可能能導(dǎo)致債債務(wù)減少少 5銀監(jiān)會(huì)會(huì)商業(yè)業(yè)銀行不不良資產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)測(cè)和和考核暫暫行辦法法規(guī)定定的不良良貸款分分析報(bào)告告包括( )。 A本期貸貸款余額額等基本本情況BB地區(qū)和和客戶結(jié)結(jié)構(gòu)情況況 C不良貸貸款清收收轉(zhuǎn)化情情況 D新發(fā)放放貸款質(zhì)質(zhì)量情況況 E新發(fā)生生不良貸貸

45、款的內(nèi)內(nèi)外部原原因分析析及典型型案例 6我國銀銀行監(jiān)管管應(yīng)當(dāng)逐逐步從監(jiān)監(jiān)管向風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管的方向向轉(zhuǎn)變。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管是一種種全面、動(dòng)動(dòng)態(tài)掌握握銀行情情況的監(jiān)監(jiān)管，其其是重點(diǎn)點(diǎn)檢查和和評(píng)價(jià)涉涉及銀行行業(yè)務(wù)的的各個(gè)方方面，并并關(guān)注銀銀行的( )。A業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) BB內(nèi)部控控制C風(fēng)險(xiǎn)管管理水平平D盈利能能力E支付能能力7良好的的公司治治理目標(biāo)標(biāo)包括( )。 A完善股股東大會(huì)會(huì)、董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)及及其下設(shè)設(shè)的議事事和決策策機(jī)構(gòu)，建建立議事事規(guī)則和和決策程程序 B明確董董事會(huì)和和董事、監(jiān)監(jiān)事會(huì)和和監(jiān)事、高高級(jí)管理理層和高高級(jí)經(jīng)理理人員在在組織管管理中的的責(zé)任 C建立獨(dú)獨(dú)立董事事制度，對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)討論事事項(xiàng)

46、發(fā)表表客觀公公正的意意見 D建立外外部監(jiān)事事制度，對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)、董事事、高級(jí)級(jí)管理層層及其成成員進(jìn)行行監(jiān)督 E增加董董事會(huì)的的權(quán)力及及對(duì)公司司具體經(jīng)經(jīng)營的管管理 8目前RRAROOC等經(jīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)估估方法在在國際先先進(jìn)銀行行中廣泛泛應(yīng)用，其其原因是是與以往往的盈利利指標(biāo)RROE、RROA相相比，RRAROOC( )。 A可以全全面反映映銀行經(jīng)經(jīng)營長期期的穩(wěn)定定性和健健康性 B可以在在揭示盈盈利性的的同時(shí)，反反映銀行行所承擔(dān)擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平 CRARROC=(收益益-預(yù)期期損失)經(jīng)濟(jì)資資本D使銀行行不再注注重盈利利性 E放棄了了股東價(jià)價(jià)值最大大化的目目標(biāo) 9下列關(guān)關(guān)于信用用價(jià)差的的說法

47、，正正確的有有( ) 。 A以無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)利率率為基準(zhǔn)準(zhǔn)的信用用價(jià)差：貸款的的收益率率-對(duì)應(yīng)應(yīng)的無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)債券券的收益益率 B信用價(jià)價(jià)差增加加表明貸貸款信用用狀況惡惡化 C信用價(jià)價(jià)差減少少表明貸貸款信用用狀況惡惡化 D信用價(jià)價(jià)差增加加表明貸貸款信用用狀況改改善 E信用價(jià)價(jià)差減少少表明貸貸款信用用狀況改改善 10根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議的定定義，當(dāng)當(dāng)( )發(fā)發(fā)生時(shí)，債債務(wù)人即即被視為為違約。 A債務(wù)人人對(duì)于商商業(yè)銀行行的實(shí)質(zhì)質(zhì)性信貸貸債務(wù)逾逾期300天以上上(含) B商業(yè)銀銀行認(rèn)定定，除非非采取追追索措施施，如變變現(xiàn)抵押押品(如如果存在在的話)，借款款人可能能無法全全額償還還對(duì)商業(yè)業(yè)銀行的的債務(wù)

48、C債務(wù)人人已經(jīng)破破產(chǎn)并因因此將不不履行償償還銀行行債務(wù) D銀行停停止對(duì)債債務(wù)人貸貸款計(jì)息息 E債務(wù)人人申請(qǐng)破破產(chǎn)并因因此將延延期償還還銀行債債務(wù) 11下列列說法中中，屬于于商業(yè)銀銀行核心心資本特特征的是是( )。A應(yīng)能夠夠不受限限制地用用于沖銷銷商業(yè)銀銀行經(jīng)營營過程中中的任何何損失B隨地可可以動(dòng)用用C隨時(shí)可可以動(dòng)用用D能夠有有效地抵抵御商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營中產(chǎn)產(chǎn)生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)E能夠應(yīng)應(yīng)對(duì)擠兌兌危機(jī)12商業(yè)業(yè)銀行在在對(duì)客戶戶進(jìn)行信信用限額額管理的的過程中中，給予予客戶的的授信額額度包括括( )。 A貸款BB可交易易資產(chǎn)CC衍生產(chǎn)產(chǎn)品D信用證證E抵押 13商業(yè)業(yè)銀行進(jìn)進(jìn)行貸款款轉(zhuǎn)讓的的目的有有()。 A轉(zhuǎn)

49、移信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) B增加收收益C實(shí)現(xiàn)資資產(chǎn)單一一化D提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本配置效效率E集中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 14根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)的要求求，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法中中，商業(yè)業(yè)銀行的的所有業(yè)業(yè)務(wù)可劃劃分成八八大類銀銀行產(chǎn)品品線，包包括( )。 A支付和和結(jié)算BB資產(chǎn)管管理C公司金金融D貸款E零售銀銀行業(yè)務(wù)務(wù) 15下列列屬于有有效的聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系內(nèi)容容的有( )。 A建立強(qiáng)強(qiáng)大的、動(dòng)動(dòng)態(tài)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理系統(tǒng)，有有能力提提供風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件的的早期預(yù)預(yù)警 B利用自自身的價(jià)價(jià)值理念念、道德德規(guī)范影影響合作作伙伴、供供應(yīng)商和和客戶 C明確商商業(yè)銀行行的戰(zhàn)略略愿景和和價(jià)值理理念 D建立公公平的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制制，支持持發(fā)展目目標(biāo)和股股東

50、價(jià)值值的實(shí)現(xiàn)現(xiàn) E深入理理解不同同利益持持有者(例如股股東、員員工、客客戶、監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)、社會(huì)會(huì)公眾等等)對(duì)自自身的期期望值 16戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)來來自于( )。A商業(yè)銀銀行戰(zhàn)略略目標(biāo)不不能貫徹徹執(zhí)行B商業(yè)銀銀行經(jīng)營營目標(biāo)不不能按時(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)C為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)而制制定的經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略存在缺缺陷D為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)所所需要的的資源匱匱乏E整個(gè)戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)施施過程的的效果難難以保證證 17下列列有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的說法法，正確確的有( )。 A縱向一一體化集集團(tuán)內(nèi)部部的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易主主要集中中在上游游企業(yè)為為下游企企業(yè)提供供半成品品作為原原材料，以以及下游游企業(yè)再再將產(chǎn)成成品提供供給銷售售公司銷銷售 B橫向多多元化集集團(tuán)

51、內(nèi)部部的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易主主要是集集團(tuán)內(nèi)部部企業(yè)之之間存在在的大量量資產(chǎn)重重組、并并購、資資金往來來以及債債務(wù)重組組 C國家控控制的企企業(yè)間因因?yàn)楸舜舜送車鴩铱刂浦贫蔀闉殛P(guān)聯(lián)方方 D與單一一法人客客戶相比比，集團(tuán)團(tuán)法人客客戶信用用風(fēng)險(xiǎn)具具有內(nèi)部部關(guān)聯(lián)交交易頻繁繁的特征征 E集團(tuán)法法人客戶戶內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的基本動(dòng)動(dòng)機(jī)之一一是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)整個(gè)集集團(tuán)公司司的統(tǒng)一一管理和和控制 18下列列針對(duì)高高管欺詐詐操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的說說法，正正確的有有( )。 A該風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)屬于可可規(guī)避的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) B該風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)屬于可可緩釋的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) C該風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)屬于應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) D可通過過差錯(cuò)率率考核的的方法來來降低該該

52、風(fēng)險(xiǎn) E可通過過購買商商業(yè)銀行行一攬子子保險(xiǎn)來來轉(zhuǎn)移該該風(fēng)險(xiǎn) 19下列列屬于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移的有( )。 A對(duì)不同同信用等等級(jí)的貸貸款人實(shí)實(shí)行差別別定價(jià) B備用信信用證 C商業(yè)銀銀行參加加存款保保險(xiǎn) D信用擔(dān)擔(dān)保 E利用遠(yuǎn)遠(yuǎn)期利率率協(xié)議規(guī)規(guī)避未來來利率波波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 20在流流動(dòng)性比比例中，流流動(dòng)性負(fù)負(fù)債包括括( )。 A一個(gè)月月內(nèi)到期期的同業(yè)業(yè)往來凈凈額(負(fù)負(fù)債方) B一個(gè)月月內(nèi)到期期的各種種已發(fā)行行的債券券和票據(jù)據(jù) C一個(gè)月月內(nèi)到期期的中央央銀行借借款 D一個(gè)月月內(nèi)到期期的應(yīng)付付款 E活期存存款(不不含財(cái)政政性存款款) 21下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門設(shè)置置，說法法正確的的是( )。

53、A商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門必須須具有高高度獨(dú)立立性B商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門不具具有或者者只具有有非常有有限的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略執(zhí)執(zhí)行權(quán)C商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理委員會(huì)會(huì)可以合合二為一一，以便便信息的的交流與與共享D商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理委員會(huì)會(huì)必須相相互獨(dú)立立，不能能互通信信息E商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門通常常有集中中型和分分散型兩兩種類型型22收益益率曲線線圖中的的橫坐標(biāo)標(biāo)和縱坐坐標(biāo)分別別表示( )。 A資產(chǎn)的的到期期期限 B資產(chǎn)的的不同市市場價(jià)值值 C資產(chǎn)的的到期收收益率DD資產(chǎn)的的現(xiàn)值 E資產(chǎn)的的當(dāng)期收收益率 23以下下哪些屬屬于商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

54、險(xiǎn)控制部部門?( ) A財(cái)務(wù)控控制部門門B內(nèi)部審審計(jì)部門門C法律合合規(guī)部門門D風(fēng)險(xiǎn)管管理委員員會(huì)E風(fēng)險(xiǎn)管管理部 24關(guān)于于國家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)權(quán)評(píng)級(jí)的的以下說說法，正正確的有有( )。 A它指各各國直接接或間接接影響債債務(wù)人履履行其對(duì)對(duì)外償還還義務(wù)的的能力和和意愿的的測(cè)量和和排名 B涉及一一國政治治、經(jīng)濟(jì)濟(jì)、文化化、國防防等多方方面的內(nèi)內(nèi)容 C主權(quán)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析是一個(gè)個(gè)動(dòng)態(tài)的的過程 D解釋主主權(quán)評(píng)級(jí)級(jí)的模型型需要?jiǎng)觿?dòng)態(tài)調(diào)整整 E對(duì)于主主權(quán)評(píng)級(jí)級(jí)需要的的更多是是經(jīng)驗(yàn)判判斷，而而非計(jì)量量技術(shù)，所所以與銀銀行、公公司評(píng)級(jí)級(jí)相比，它它要簡單單得多 25如果果房地產(chǎn)產(chǎn)市場發(fā)發(fā)展過熱熱，一方方面居民民大量提提取存

55、款款買房，另另一方面面大量房房地產(chǎn)企企業(yè)和個(gè)個(gè)人向銀銀行借款款，這種種情況下下，如果果由于房房地產(chǎn)市市場嚴(yán)重重下跌，大大量個(gè)人人住房貸貸款無法法償還，房房地產(chǎn)企企業(yè)也由由于倒閉閉而無力力償還貸貸款，這這時(shí)商業(yè)業(yè)銀行所所面臨的的主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)包括括( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)DD操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)E國家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 26風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理控控制應(yīng)當(dāng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的的目標(biāo)包包括( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管管理戰(zhàn)略略和策略略符合商商業(yè)銀行行經(jīng)營目目標(biāo)的要要求 B商業(yè)銀銀行所采采取的具具體措施施符合風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理戰(zhàn)略和和策略的的要求，并并在成本本收益益上保持持有效性性 C商業(yè)銀銀行通過過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)誘因的的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問

56、題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序 D商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡力消消除風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)E商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)踐中不不斷積累累知識(shí)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，提提升風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理能能力 27利率率互換的的主要作作用是( )。 A規(guī)避貨貨幣匯率率風(fēng)險(xiǎn) B規(guī)避利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) C根據(jù)交交易雙方方各自的的比較優(yōu)優(yōu)勢(shì)，有有效降低低各自融融資成本本，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)雙贏 D減少違違約風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) E增加融融資渠道道 28企業(yè)業(yè)的行業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分分析主要要內(nèi)容包包括( )。A企業(yè)的的管理政政策 B行業(yè)的的特征和和定位C行業(yè)的的依賴性性分析DD行業(yè)成成功的關(guān)關(guān)鍵因素素E企業(yè)的的戰(zhàn)略29記入入交易賬賬戶的頭頭寸應(yīng)當(dāng)當(dāng)滿足下下列哪些些基本要要求？( )A具有經(jīng)經(jīng)高級(jí)管管理

57、層批批準(zhǔn)的書書面的頭頭寸/金金融工具具和投資資組合的的交易策策略B具有明明確的交交易市場場秩序C具有明明確的頭頭寸管理理政策D具有明明確的頭頭寸管理理程序E具有明明確的持持有目的的30我國國商業(yè)銀銀行信息息披露中中存在的的問題有有( )。 A信息披披露內(nèi)容容不全面面 BB風(fēng)險(xiǎn)信信息披露露不充分分 C表外業(yè)業(yè)務(wù)信息息披露不不充分DD信息披披露監(jiān)控控機(jī)制有有待完善善 E信息披披露不及及時(shí) 31計(jì)算算風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)時(shí)，對(duì)對(duì)于信用用風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)，商商業(yè)銀行行可以采采取( )。 A標(biāo)準(zhǔn) 法 B內(nèi)部模模型法C高級(jí)計(jì)計(jì)量法DD內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)初級(jí)級(jí)法E內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)高級(jí)級(jí)法 32下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)管管理策略略

58、的說法法中，正正確的有有( )。 A某商業(yè)業(yè)銀行向向多個(gè)國國家的企企業(yè)發(fā)放放貸款，這這應(yīng)用了了風(fēng)險(xiǎn)分分散的方方法 B某商業(yè)業(yè)銀行在在買入股股票的同同時(shí)，買買入相應(yīng)應(yīng)的看跌跌期權(quán)，這這應(yīng)用了了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的方方法 C某商業(yè)業(yè)銀行購購買出口口信貸保保險(xiǎn)，這這應(yīng)用了了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖的方方法 D某商業(yè)業(yè)銀行董董事會(huì)在在確定經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本分配時(shí)時(shí)，對(duì)某某項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)配置非非常有限限的資本本以限制制其規(guī)模模，這應(yīng)應(yīng)用了風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避避的方法法 E某商業(yè)業(yè)銀行對(duì)對(duì)于信用用等級(jí)較較低的借借款客戶戶，給予予高于基基準(zhǔn)貸款款利率的的利率水水平，這這應(yīng)用了了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)補(bǔ)償?shù)姆椒椒?33目前前最廣泛泛應(yīng)用的的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分分模型是是(

59、)。ACP模模型BKPMMG模型型C線性概概率模型型DProobitt模型E線性辨辨別模型型34驗(yàn)證證客戶違違約風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)區(qū)分能能力的常常用方法法有( ) 。 ACAPP曲線與與AR值值BROCC曲線與與A值C二項(xiàng)分分布檢驗(yàn)驗(yàn) DD貝葉斯斯錯(cuò)誤率率EC.PP模型 35影響響違約損損失率的的因素包包括( )。 A產(chǎn)品因因素B公司因因素C行業(yè)因因素D地區(qū)因因素E宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期因素 36市場場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)內(nèi)部模型型的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)包括( )。 A可以將將不同業(yè)業(yè)務(wù)、不不同類別別的市場場風(fēng)險(xiǎn)用用一個(gè)確確切的數(shù)數(shù)值(VVaR值值)來表表示 B是一種種能在不不同業(yè)務(wù)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類別之之間進(jìn)行行比較和和匯總的的市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

60、量方法 C有利于于進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)和管理理 D簡明易易懂，適適宜董事事會(huì)和高高級(jí)管理理層了解解本行市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)總體水水平 E涵蓋了了價(jià)格劇劇烈波動(dòng)動(dòng)等可能能對(duì)銀行行造成重重大損失失的突發(fā)發(fā)性小概概率事件件37債券券收益率率曲線通通常表現(xiàn)現(xiàn)的形態(tài)態(tài)包括( )。 A正向收收益率曲曲線B反向收收益率曲曲線C波動(dòng)收收益率曲曲線D水平收收益率曲曲線E垂直收收益率曲曲線 38操作作風(fēng)險(xiǎn)可可以分為為七種表表現(xiàn)形式式，其中中包括( )。 A聘用員員工做法法和工作作場所安安全性BB業(yè)務(wù)中中斷和系系統(tǒng)失靈靈 C客戶、產(chǎn)產(chǎn)品及業(yè)業(yè)務(wù)做法法 D實(shí)物資資產(chǎn)損壞壞 E外部欺欺詐 39下列列關(guān)于資資本作用用的說法法，正確確