單位根檢驗(yàn)1課件

1、單位根檢驗(yàn) 金融 王耀 M201474022 西經(jīng) 李磊 M201473986 產(chǎn)經(jīng) 劉常青 M201474056目錄第一部分：DF分布第二部分：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼`設(shè)第三部分：近單位根第四部分：誤差項(xiàng)呈現(xiàn)高階自相關(guān)第五部分：結(jié)構(gòu)突變第六部分：KPSS檢驗(yàn)一、DF分布 step1:數(shù)據(jù)生成表達(dá)式： step2:對(duì)以下三個(gè)模型進(jìn)行蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)，得到各自的df值 （1） （2） （3） step3：生成df值的分布圖R語(yǔ)言代碼過程簡(jiǎn)介（以不帶截距趨勢(shì)為例）：二、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼`設(shè)(一)真實(shí)的模型不帶趨勢(shì)項(xiàng)Step1：數(shù)據(jù)生成： Step2:待檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停?（1） （2）Step3：蒙特卡洛仿真比較power值

2、檢驗(yàn)結(jié)果：數(shù)據(jù)生成過程：結(jié)論：錯(cuò)誤的選用帶趨勢(shì)的模型會(huì)導(dǎo)致效用下降，但下降的程度相對(duì)來說較小。檢驗(yàn)結(jié)果：原始數(shù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論錯(cuò)用只帶截距項(xiàng)的DF檢驗(yàn)會(huì)導(dǎo)致效用極大程度的下降，非常容易接受序列是單位根的假設(shè)三、近單位根數(shù)據(jù)生成過程：（1）樣本量設(shè)置為50，將rho從0.8逐漸變至1，間隔為0.1。對(duì)于每個(gè)rho值生成1000次數(shù)據(jù)，記錄下1000次中小于0.05臨界值水平的次數(shù)除以1000，作為power值。（2）樣本量設(shè)置為100，重復(fù)上述過程。（3）樣本量設(shè)置為500，重復(fù)上述過程。檢驗(yàn)結(jié)果：在rho接近1時(shí)，power迅速下降。但是樣本量越大，下降轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)越遲。四、誤差項(xiàng)呈現(xiàn)高階自相關(guān)Ste

3、p1:數(shù)據(jù)生成： Step2:待檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停?Step3:蒙特卡洛仿真比較power值帶截距趨勢(shì)的DF檢驗(yàn)ADF檢驗(yàn)（一階滯后）ADF檢驗(yàn)（二階滯后）ADF檢驗(yàn)（三階滯后）PP檢驗(yàn)1.設(shè)置樣本量為100,?？刂扑酵蛔冎禐?.7，突變位置由1改變到100，間隔為1。對(duì)于每個(gè)位置，數(shù)據(jù)重復(fù)生成1000次，記錄小于5%臨界值的次數(shù)，除以1000作為power值。2.設(shè)置樣本量為100?？刂扑酵蛔冎禐?，重復(fù)上述過程。檢驗(yàn)結(jié)果：1.突變值越大，DF檢驗(yàn)power越低。2.在突變值不變的情況為，突變位置越靠近中間，DF檢驗(yàn)power值越低。五、結(jié)構(gòu)突變假設(shè)可以將序列分解為確定性趨勢(shì)、隨機(jī)游走和一個(gè)平穩(wěn)誤差項(xiàng)的組合：是隨機(jī)游走：原假設(shè)：統(tǒng)計(jì)量：Bartlet kernel：bandwidth2022/10/2AR(1)結(jié)論：kpss檢驗(yàn)size distortion較小，犯棄真錯(cuò)誤