2022年國家中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理高分通關題庫（各地真題）

《中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損【答案】C2、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C3、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B4、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C5、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】B6、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】D7、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】A8、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】A9、某公司流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】A10、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B11、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】D12、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C13、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】C14、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準確估值

B.能夠進行積極的管理

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D15、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B16、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】B17、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】C18、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B19、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】D20、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A21、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】A22、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(無擔保循環(huán)的)個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75％，表外風險轉換系數是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】D23、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】D24、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B25、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】C26、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數量指標

B.等級指標

C.規(guī)模指標

D.比例指標【答案】C27、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B28、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C29、（）是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】C30、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】C31、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】D32、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當的是（）。

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數據不一致

C.實現不同業(yè)務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B33、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】D34、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?【答案】C35、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】B36、下列哪項關于現場檢查的表述不正確?（）

A.現場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查

B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業(yè)

D.現場檢查對非現場監(jiān)管有指導作用【答案】D37、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】B38、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝900億元，負債L＝800億元，資產久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】B39、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A40、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】B41、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D42、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D43、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】A44、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C45、下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》

D.《項目融資業(yè)務指引》【答案】C46、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B47、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】C48、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業(yè)務經營環(huán)境：內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境：外部數據【答案】B49、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。

A.內部控制

B.職責分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓【答案】A50、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】C51、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】C52、根據對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限【答案】A53、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D54、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】C55、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】C56、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B57、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B58、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數量指標、等級指標【答案】D59、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態(tài)指標

B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A60、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】D61、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D62、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風險

B.償債能力和償還意愿；違約風險

C.收入水平和償債能力；違約風險

D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B63、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】C64、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險控制系統(tǒng)

C.外部操作風險計量系統(tǒng)

D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】A65、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】A66、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據

A.資產收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】D67、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經濟資本【答案】C68、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】A69、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】B70、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】C71、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.再貼現【答案】C72、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產與負債情況調查【答案】C73、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B74、當商業(yè)銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】A75、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】C76、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】C77、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】C78、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】B79、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】A80、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】C81、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業(yè)務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】C82、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B83、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C84、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機關

C.學校

D.企業(yè)法人的分支機構【答案】A85、下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】C86、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】B87、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】A88、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C89、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】A90、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A91、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】C92、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】D93、在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現。

A.設定止損限額

B.減少經濟資本配置

C.風險轉移

D.減低風險暴露【答案】B94、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當的是（）。

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數據不一致

C.實現不同業(yè)務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B95、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】A96、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】B97、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監(jiān)測

C.風險控制

D.風險加總【答案】D98、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】B99、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A100、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。

A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取

B.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征

C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同

D.交易結算不存在信用風險

E.信用風險就是違約風險?【答案】AB102、風險事件：

A.哲學

B.公司治理原則

C.內部控制體系

D.風險管理理念

E.價值觀【答案】AD103、聲譽危機管理需要技能、經驗，以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。

A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危機現場處理

D.提高發(fā)言人的溝通能力

E.模擬訓練和演習【答案】ABCD104、信用風險加權資產公式中的重要參數輸入包括（）。

A.違約風險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD105、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。

A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響

C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD106、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。

A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性

B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總

D.貸款資產可以過于集中

E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B107、風險事件：

A.利率掉期

B.CDS

C.逆同購

D.證券借貸

E.即期外匯買賣【答案】ABCD108、商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（）。

A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

C.能夠根據風險的分散情況計量國別風險

D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險

E.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險【答案】BD109、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。

A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高

B.銀行現金頭寸指標越高，流動性風險越低

C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD110、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有（）。

A.對信用、市場、操作風險分別配置相應的經濟資本

B.對風險較高的客戶實行貸款利率上浮

C.為營業(yè)場所購買財產保險

D.將貸款資產證券化后出售

E.要求借款人提供第三方擔?！敬鸢浮緾D111、常用的市場風險限額包括（）。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額【答案】ABC112、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD113、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.信用風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險【答案】ABC114、根據重要性和內部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

A.發(fā)送范圍

B.報告內容

C.詳略程度

D.報告展示形式

E.報告制作材料【答案】ABC115、風險管理信息系統(tǒng)應當()。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD116、商業(yè)銀行處于資產敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（）。

A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降

B.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升

C.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降

D.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升

E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD117、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權的風險權重為75％。

A.只適用于生產加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％

C.符合國家相關部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC118、下列屬于流動性風險示例性預警信號的有（）。

A.銀行收入增多

B.資產質量惡化

C.銀行評級下降

D.股價大幅上漲

E.無法獲得市場借款【答案】BC119、商業(yè)銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。

A.年齡

B.職業(yè)

C.收入

D.財產

E.教育背景【答案】ABCD120、我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB121、下列關于違約的說法中，正確的有（）。

A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義

C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎

D.體現了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

E.債務人破產可以視為違約【答案】BCD122、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）

A.正常

B.關注

C.次級

D.可疑

E.損失【答案】ABCD123、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經營的情況【答案】ABCD124、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監(jiān)督測評【答案】ABCD125、市場約束機制包括（）。

A.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估

B.完善的信息披露制度

C.良好的市場環(huán)境

D.健全的中介機構管理約束

E.有效的市場退出政策【答案】ABCD126、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。

A.風險評估結果

B.資本可獲得性

C.未來資本需求

D.壓力測試結果

E.資本監(jiān)管要求【答案】ABC127、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD128、戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。

A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件

B.優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本

C.強化內部控制系統(tǒng)和流程

D.避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件

E.持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值【答案】ABCD129、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。

A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險

C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損

D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB130、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD131、風險管理信息系統(tǒng)應當()。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD132、廣義上講，銀行機構的市場準人包括()。

A.機構準人

B.業(yè)務準入

C.區(qū)域準入

D.高級管理人員準入

E.級別準人【答案】ABD133、風險管理是商業(yè)銀行經營管理的核心內容，風險管理對于商業(yè)銀行經營的作用主要體現在（）

A.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據

E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式【答案】ABCD134、在引發(fā)操作風險的內部流程因素中，引起財務／會計錯誤的主要原因有()。

A.財會制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財會系統(tǒng)建設存在缺陷

D.結算／支付系統(tǒng)延遲

E.文件／合同缺陷【答案】ABC135、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負債包括（）

A.債券質押回購

B.票據回購

C.50%比例的活期存款

D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券

E.長期限同業(yè)負債【答案】CD136、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。

A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性

B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總

D.貸款資產可以過于集中

E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B137、市場約束機制包括（）。

A.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估

B.完善的信息披露制度

C.良好的市場環(huán)境

D.健全的中介機構管理約束

E.有效的市場退出政策【答案】ABCD138、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.商品風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰(zhàn)略風險

E.投資風險【答案】BC139、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。

A.流動性風險

B.聲譽風險

C.科技風險

D.法律風險

E.戰(zhàn)略風險【答案】AB140、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流入國內銀行系統(tǒng)

B.維護國有商業(yè)銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系【答案】CD141、聲譽危機管理的主要內容包括（）。

A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危險現場處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.危機處理過程中的持續(xù)溝通【答案】ABCD142、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD143、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.蒙特卡羅法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法【答案】ABD144、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（）。

A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設

B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)

C.具有前瞻性

D.包括定量指標

E.包括定性的陳述【答案】ABCD145、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。

A.將授信投放集中于房地產行業(yè)

B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源

D.以個人客戶資金作為負債的主要來源

E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B146、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產生積極作用，這些作用包括（）。

A.增進市場信心

B.確保銀行有能力履行貸款承諾

C.避免銀行資產廉價出售

D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價

E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】ABCD147、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展

D.采用風險緩釋措施

E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD148、以下關于風險的說法，正確的有()。

A.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性

B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的

C.風險意味著沒有收益

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

E.針對商業(yè)銀行經營管理的特殊性，從其內部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD149、一級資本扣減項包括（）

A.商譽

B.自持股票

C.對未并表金融機構投資中的其他一級資本

D.協(xié)議互持的其他一級資本

E.資產證券化銷售利得【答案】ABCD150、風險監(jiān)管核心指標分為()。

A.風險水平類指標

B.風險遷徙類指標

C.風險緩釋類指標

D.風險對沖類指標

E.風險抵補類指標【答案】AB151、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC152、商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。

A.外部市場的發(fā)展變化

B.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度

C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力

D.交易人員/業(yè)務經營部門的既往業(yè)績

E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經驗，以及風險管理系統(tǒng)的性能【答案】ABCD153、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門“三道防線”設置的說法，正確的有（）。

A.風險管理的“三道防線”.指的是在銀行內部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性

B.“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監(jiān)督架構，充分體現了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性

C.與風險管理“三道防線”相呼應.前、中、后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則

D.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案；中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等

E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門【答案】ABCD154、商業(yè)銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.未經授權辦理大額取現業(yè)務

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現業(yè)務【答案】ABD155、《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定的內容包括（）。

A.2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制

B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系

C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網

D.創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切協(xié)作、高效務實”的反洗錢機制

E.維護正常的金融管理秩序和社會秩序【答案】ABCD156、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。

A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

C.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權

D.甲乙密碼互相不知悉

E.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD157、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.縮短資產久期，增強資產流動性

B.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產負債久期差

C.縮短負債久期，避免成本增高

D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

E.拉長資產久期，提高資產盈利能力【答案】ABD158、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監(jiān)督測評【答案】BD159、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。

A.倡導新型的企業(yè)信貸文化

B.改革信貸經營管理模式

C.明確主責任人制度

D.提高法律介入程度

E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD160、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流人國內銀行系統(tǒng)

B.維護國有商業(yè)銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系【答案】CD161、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。

A.市場約束

B.市場準入

C.公司治理

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.資本監(jiān)管【答案】AD162、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）

A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%

B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重

C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重

D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWA

E.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD163、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展

D.采用風險緩釋措施

E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD164、下列各項中，（）屬于風險評估環(huán)節(jié)。

A.了解銀行的業(yè)務和風險管理制度

B.界定其主要的業(yè)務領域

C.用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量

D.分析風險產生的原因

E.形成風險評估報告【答案】ABC165、在巴賽爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。

A.資本要求

B.杠桿率

C.撥備率

D.流動性要求

E.壓力測試【答案】ABCD166、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。

A.吸收損失

B.承擔風險

C.限制銀行業(yè)務過度擴張

D.為銀行提供融資

E.維持市場信心【答案】ABCD167、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。

A.資產回報率

B.流動比率

C.利息償付比率

D.銷售利潤率

E.資產負債率【答案】ABCD168、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內容主要包括（）。

A.業(yè)務經營環(huán)境

B.內部控制因素

C.內部操作風險損失數據

D.情景分析

E.外部相關損失數據【答案】ABCD169、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機制。

A.合規(guī)的

B.全面的

C.審慎的

D.建設性的

E.前瞻性的【答案】BC170、根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。

A.經濟風險

B.信用風險

C.操作風險

D.國家風險

E.戰(zhàn)略風險【答案】BCD171、商業(yè)銀行應有能力對信息系統(tǒng)進行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先()。

A.排序

B.立項

C.審批

D.復核

E.控制【答案】ABC172、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。

A.內部審計

B.風險偏好框架

C.風險偏好聲明關鍵因素

D.風險限額

E.內部管理角色和職責【答案】BCD173、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。

A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易

D.借款人因經濟危機陷入經營困境

E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD174、流動性風險的外部因素包括（）。

A.宏觀經濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現危機，導致市場上流動性枯竭

B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金

C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機

D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導

E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高【答案】ABCD175、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經營成本

E.監(jiān)管成本【答案】B176、風險監(jiān)管核心指標分為()。

A.風險水平類指標

B.風險遷徙類指標

C.風險緩釋類指標

D.風險對沖類指標

E.風險抵補類指標【答案】AB177、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。

A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

B.將信貸資產分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

C.將信貸資產分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD178、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。

A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

C.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權

D.甲乙密碼互相不知悉

E.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD179、貸款重組應當注意的事項包括（）。

A.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進入重組流程的原因

D.對抵押品、質押物或保證人不需要進行評估

E.是否屬于可重組的對象或產品【答案】ABC180、戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應當包含()。

A.實施方案中所涉及的風險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.實施方案的預期風險損失和財務分析

D.實施方案中的潛在收益以及可接受的風險水平

E.銀行日常管理的規(guī)范【答案】ACD181、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD182、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括（）。

A.開發(fā)風險計量模型

B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢

C.隨時關注所采取