銀行從業(yè)精選模擬考試及標(biāo)準(zhǔn)答案

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閱讀次數(shù)：1011一、單選題:

1、A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次；該筆歐元貸款為可提早償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）。A、匯率風(fēng)險B、基準(zhǔn)風(fēng)險C、期權(quán)性風(fēng)險D、重新定價風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：d

2、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是（）風(fēng)險。A、市場B、操作C、信用D、價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

3、按照履約方式，期權(quán)能夠分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（）A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A、200B、400C、600D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時刻越長，同時在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（）。轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..A、不變B、長C、短D、無法推斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

6、巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（）。A、1B、2C、3D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

7、銀行中的（）承擔(dān)對市場風(fēng)險治理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識不、計量、監(jiān)測和操縱各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A、董事會B、高級治理層C、監(jiān)事會D、股東大會

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

8、假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（）萬元。A、55B、73C、75D、100標(biāo)準(zhǔn)答案：b

9、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下講法，正確的是（）。A、就我國目前商業(yè)銀行的進(jìn)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最要緊的風(fēng)險種類之一轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

10、在商業(yè)銀行風(fēng)險治理中，黃金價格的波動一般被納入（）進(jìn)行治理。A、利率風(fēng)險B、商品價格風(fēng)險C、匯率風(fēng)險D、操作風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

11、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)能夠分為（）兩大類。A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

12、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下講法，不正確的是（）。A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B、隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消逝C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險治理的D、資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

13、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（）。轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感B、當(dāng)久期缺口為正值時，假如市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，假如市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

14、“風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的（）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。A、損失概率B、敏感水平C、統(tǒng)計分布D、置信水平標(biāo)準(zhǔn)答案：d

15、在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（）向高級治理層報告一次。A、每天B、每周C、每月D、每季度

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

16、假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。假如3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（）。A、凈收益5萬美元轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..B、凈損失5萬美元C、凈收益32.5萬美元D、凈收益37.5萬美元標(biāo)準(zhǔn)答案：c

17、利率風(fēng)險按照來源的不同能夠分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險；就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。A、基準(zhǔn)風(fēng)險B、期權(quán)性風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險D、收益率曲線風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

18、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。A、即期匯率B、市場對匯率波動方向和幅度的可能C、兩種貨幣之間的利率差D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

19、假如期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買方期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：b

20、在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（）。A、到期時刻縮短B、利率提高C、標(biāo)的股票價格波動性增加D、期權(quán)需求小于供給轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..標(biāo)準(zhǔn)答案：c

21、關(guān)于VaR值計量方法的以下論述，不正確的是（）。A、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險B、方差—協(xié)方差法易低估實際的風(fēng)險值C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險D、蒙特卡羅模擬法不需依靠歷史數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：d

22、商業(yè)銀行持有某股票，其當(dāng)前價格為43元，通過分析預(yù)期該股票價格可能在以后一定時刻內(nèi)下跌，交易部門擬通過構(gòu)造一個純粹的賣出期權(quán)組合來規(guī)避股票價格下跌的風(fēng)險，具體操作為:

（1）購買1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為43元，成本為6元；

（2）出售2個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為37元，每個收益4元；

（3）購買1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為32元，成本為1元。

則只要股票價格低于（）元，此賣出期權(quán)組合的凈收益就保持不變。A、32B、35C、37D、43標(biāo)準(zhǔn)答案：a

23、衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta標(biāo)準(zhǔn)答案：c二、多選題:24、市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的要緊風(fēng)險之一，它包括（）。轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險E、流淌性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d

25、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下講法，正確的有（）。A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B、當(dāng)前的金融期貨合約要緊有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C、貨幣期貨能夠用來規(guī)避匯率風(fēng)險D、股票指數(shù)期貨在交割時即能夠交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又能夠以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E、期貨交易有助于發(fā)覺公平價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

26、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c

27、利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它能夠分為（）。轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..A、重新定價風(fēng)險B、收益率曲線風(fēng)險C、基準(zhǔn)風(fēng)險D、股票價格風(fēng)險E、流淌性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c

28、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時刻價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（）。A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買入期權(quán)E、賣出期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,d,e

29、在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（）。A、到期時刻延長B、利率降低C、標(biāo)的股票價格的波動率提高D、標(biāo)的股票的市場價格提高E、合約的執(zhí)行價格提高

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d

30、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,e

31、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（）。A、外幣存款B、外幣貸款C、外幣債券投資D、外匯遠(yuǎn)期的買賣E、跨境投資標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

32、以下關(guān)于利率互換表述正確的是（）。A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，假如預(yù)測到利率在以后將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，假如預(yù)測到利率在以后將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，假如預(yù)測到利率在以后將上升，那么不用進(jìn)行利率互換D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，假如預(yù)測到利率在以后將下降，那么不用進(jìn)行利率互換E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d,e

33、監(jiān)管部門在推斷按照模型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）A、高級治理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其阻礙程度B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是能夠找到來源的，并與市場價格的變化相一致轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計值方法D、應(yīng)該有正式的變化操縱程序和模型備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試E、風(fēng)險治理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,e

34、市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下講法，正確的是（）。A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值阻礙的一種方法B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值阻礙的一種方法C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益阻礙的一種方法D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的阻礙E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的阻礙的一種方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,e

35、有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級治理層和其他治理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)要緊包括（）。A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類不分不統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類不分不計量的市場風(fēng)險水平C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析D、市場風(fēng)險識不、計量、監(jiān)測和操縱方法及程序的變更情況轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng)..E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d,e三、推斷題:36、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會下降。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

37、商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。（）標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

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