中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽市公開課一等獎省賽課獲獎?wù)n件

《計量經(jīng)濟學(xué)》

Econometrics

主講教師：王立勇E-mail：liyong_wang@聯(lián)絡(luò)方式/p>

中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第1頁課程安排（1）課程目標

經(jīng)濟學(xué)是一門科學(xué)，實證方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學(xué)研究基本方法論。經(jīng)過該門課程教學(xué)，掌握計量經(jīng)濟學(xué)基本理論與方法，鍛煉建立計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型能力，并學(xué)會科學(xué)研究方法和套路。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第2頁

（2）課程內(nèi)容第一章計量經(jīng)濟學(xué)概覽第二章一元線性回歸模型理論與方法第三章多元線性回歸模型理論與方法第四章放寬基本假定模型第五章統(tǒng)計推斷與預(yù)測第六章線性模型函數(shù)形式和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變第七章自回歸模型與分布滯后模型第八章時間序列分析（ARMA）第九章單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型第十章多方程模型（聯(lián)立方程模型、向量自回歸與誤差修正模型）

（3）課堂要求（4）考試要求中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第3頁第一章導(dǎo)言§1.1計量經(jīng)濟學(xué)是什么？§1.2計量經(jīng)濟學(xué)主要性§1.3計量經(jīng)濟學(xué)模型利用§1.4計量經(jīng)濟學(xué)分類體系§1.5計量經(jīng)濟學(xué)課程補充說明中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第4頁關(guān)于導(dǎo)言：○導(dǎo)言很主要，是對整門課程總體把握?！饘W(xué)好導(dǎo)言，相當于學(xué)好了課程二分之一。我們在看書，或者評委在看論文時，首先會看什么？看提要，假如對提要不了解話，就會轉(zhuǎn)而看緒論或序言。從而在寫論文時，千萬別忽略序言寫作。同理，學(xué)一門課程時，千萬別忽略導(dǎo)言或緒論學(xué)習(xí)。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第5頁○導(dǎo)言詳細目標：了解課程性質(zhì)和在課程體系中地位；了解課程完整內(nèi)容體系和將要講授內(nèi)容；了解課程重點和難點；了解課程學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講不過必須了解課程內(nèi)容。○無須全懂，但要似懂非懂。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第6頁§1.1計量經(jīng)濟學(xué)是什么？△

計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)一個分支學(xué)科計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)科誕生是以三件事為標志：

○1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物計量學(xué)”）提出來）○1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第7頁

△定義（R.Frish，1933）

“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)能夠從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不一樣于我們所說普通經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分含有一定數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解當代經(jīng)濟生活數(shù)量關(guān)系來說，都是必要，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便組成了計量經(jīng)濟學(xué)?！敝胸斢嬃拷?jīng)濟學(xué)概覽第8頁數(shù)理經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第9頁數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：利用抽象方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學(xué)概念與理論。經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟變動過程伎倆。計量經(jīng)濟學(xué)：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理論、預(yù)測未來、進行政策評價和檢驗發(fā)展經(jīng)濟理論伎倆。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第10頁區(qū)分兩個概念：

（1）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟計量學(xué)（2）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第11頁§1.2計量經(jīng)濟學(xué)主要性關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)主要性主要從三個方面來闡述：（1）在經(jīng)濟學(xué)科中地位在經(jīng)濟學(xué)科中占據(jù)極主要地位，是經(jīng)濟學(xué)專業(yè)關(guān)鍵課程之一?？巳R因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最主要地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)時代”。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第12頁

（2）諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)

能夠說，大多數(shù)諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎都與計量經(jīng)濟學(xué)有著或多或少關(guān)系?！?5位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.HaavelmoJ.J.HeckmanD.L.McFaddenR.F.EngleC.W.J.Granger○近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長○30位左右在獲獎結(jié)果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第13頁獲獎?wù)呙麊蜦innKydland,EdwardPrescott

RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

DanielKahneman,VernonL.SmithGeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.StiglitzJamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第14頁1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第15頁1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第16頁1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal，F(xiàn)riedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第17頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第18頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第19頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第20頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第21頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第22頁經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)建建立第1個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第23頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第24頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第25頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第26頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第27頁非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—當代宏觀計量時間序列：ARCH—當代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第28頁（3）從國內(nèi)外經(jīng)濟學(xué)刊物論文看在國際上，要想成為一所大學(xué)著名教授，必須在最高雜志上發(fā)表文章。好雜志必須有個挑選文章標準，普通在沒有很多新問題能夠討論時，就只能用數(shù)學(xué)或模型嚴謹和艱難作為挑選標準，所以數(shù)學(xué)或模型就變成一個經(jīng)濟學(xué)家俱樂部門檻。從國內(nèi)刊物選文過程也能夠發(fā)覺，沒有模型論文普通不會被選中，甚至?xí)诘谝粫r間被丟棄。所以，不學(xué)好計量經(jīng)濟學(xué)，要跨入經(jīng)濟學(xué)界門檻很困難。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第29頁§1.3計量經(jīng)濟學(xué)模型利用論文中對計量經(jīng)濟模型使用抽象問題→經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析見詳細論文（word文檔）好學(xué)位論文結(jié)構(gòu)安排注意：以模型為導(dǎo)向?qū)懻撐?，速度相對較快，但嚴格來講不能算是好論文。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第30頁計量經(jīng)濟學(xué)模型功效

結(jié)構(gòu)分析

經(jīng)濟預(yù)測

政策評價

經(jīng)濟理論檢驗與發(fā)展中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第31頁計量經(jīng)濟學(xué)模型建模步驟和關(guān)鍵點一、理論模型設(shè)計

二、樣本數(shù)據(jù)搜集

三、模型參數(shù)預(yù)計

四、模型檢驗

五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功三要素中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第32頁一、理論模型建立⑴確定模型包含變量

依據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。如：絕對收入理論和相對收入理論再如：一樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不一樣變量，為何？

在時間序列數(shù)據(jù)樣本下能夠應(yīng)用Granger統(tǒng)計檢驗等方法。比如，消費和GDP之間因果關(guān)系。

考慮數(shù)據(jù)可得性。注意原因和變量之間聯(lián)絡(luò)與區(qū)分。

考慮入選變量之間關(guān)系。要求變量間相互獨立。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第33頁⑵確定模型數(shù)學(xué)形式

利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)結(jié)果依據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出變量關(guān)系圖選擇可能形式試模擬⑶確定模型中待預(yù)計參數(shù)理論期望值區(qū)間

符號、大小、關(guān)系（如零階齊次性條件）比如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ符號、大小、關(guān)系中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第34頁二、樣本數(shù)據(jù)搜集⑴幾類慣用樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應(yīng)用⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性（不變價格）一致性（樣本與總體）中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第35頁三、模型參數(shù)預(yù)計（重點）

⑴各種模型參數(shù)預(yù)計方法⑵怎樣選擇模型參數(shù)預(yù)計方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一個中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第36頁四、模型檢驗參數(shù)預(yù)計以后，模型便已確定。但模型是否符合實際，能否解釋實際經(jīng)濟過程，提交使用前還需要進行檢驗。模型必須經(jīng)過四級檢驗，才能用于實際：

（1）經(jīng)濟意義檢驗（2）統(tǒng)計檢驗（3）計量經(jīng)濟學(xué)檢驗（4）模型預(yù)測檢驗中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第37頁⑴經(jīng)濟意義檢驗由經(jīng)濟理論決定，即依據(jù)確定符號、大小、關(guān)系比如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第38頁⑵統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包含：擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經(jīng)濟學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定包含：異方差性檢驗序列相關(guān)性檢驗共線性檢驗中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第39頁⑷模型預(yù)測檢驗由模型應(yīng)用要求決定包含：穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新預(yù)計預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預(yù)測中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第40頁五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功三要素

理論——模型靈魂和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——建立模型原料——信息方法——建立模型伎倆和工具所以，計量經(jīng)濟學(xué)家首先應(yīng)該是經(jīng)濟學(xué)家，方法水平是衡量結(jié)果水平主要依據(jù)，數(shù)據(jù)是制約計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展主要問題。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第41頁§1.4計量經(jīng)濟學(xué)分類體系

△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)△理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)

中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第42頁△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)初級以計量經(jīng)濟學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述經(jīng)典線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第43頁高級以非經(jīng)典、當代計量經(jīng)濟學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平，適當引入高級內(nèi)容。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第44頁△理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué)——方法發(fā)展，是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法數(shù)學(xué)證實與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)絡(luò)極為親密。除了介紹計量經(jīng)濟模型數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用計量經(jīng)濟模型參數(shù)預(yù)計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型預(yù)計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛數(shù)學(xué)知識。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第45頁應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)——方法應(yīng)用。以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題處理。本課程是二者結(jié)合。

中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第46頁△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)（ClassicalEconometrics）普通指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)。R.Frish創(chuàng)建T.Haavelmo建立了它概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用集大成者中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第47頁經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在理論與方法方面特征是：

⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性（或能夠化為線性）、因果分析、變量地位相同、常參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)，被解釋變量為服從正態(tài)分布連續(xù)隨機變量；；⑸預(yù)計方法—最小二乘方法、最大似然方法。

中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第48頁經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在應(yīng)用方面特征是：

⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型功效—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型領(lǐng)域—傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，比如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第49頁非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)普通指20世紀70年代以來發(fā)展計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為當代計量經(jīng)濟學(xué)。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第50頁非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)是對經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)拓展：△模型導(dǎo)向擴展——動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)

⑴數(shù)據(jù)導(dǎo)向⑵理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向△模型結(jié)構(gòu)擴展

⑴非線性模型⑵非因果關(guān)系模型⑶變參數(shù)模型⑷誤差修正模型⑸無參數(shù)、半?yún)?shù)模型中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第51頁△數(shù)據(jù)類型擴展

⑴面板數(shù)據(jù)——面板數(shù)據(jù)模型⑵離散被解釋變量數(shù)據(jù)——離散選擇模型⑶受限被解釋變量數(shù)據(jù)——審查回歸模型——截斷回歸模型

△預(yù)計方法擴展

⑴擴展最小二乘方法、最大似然方法⑵利用非樣本信息貝葉斯預(yù)計⑶局部回歸預(yù)計⑷廣義矩預(yù)計中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第52頁△應(yīng)用領(lǐng)域擴展

⑴微觀經(jīng)濟領(lǐng)域金融市場分析家庭、個人行為分析

⑵非經(jīng)濟領(lǐng)域中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第53頁非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)問題和預(yù)計方法非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)問題。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)主要包含：微觀計量經(jīng)濟學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)等。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第54頁本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主，適當引入一些簡單、應(yīng)用較多現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法基礎(chǔ)；其次，從應(yīng)用角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型依然是目前應(yīng)用最為普遍計量經(jīng)濟學(xué)模型。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第55頁△微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué)于諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎公報中正式提出；微觀計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容集中于“對個人和家庭經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學(xué)原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和面板（penal）數(shù)據(jù)；是經(jīng)過調(diào)查得到。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第56頁微觀計量經(jīng)濟學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟學(xué)主要內(nèi)容包含：面板（penal）數(shù)據(jù)模型理論方法離散選擇模型理論方法選擇性樣本模型理論方法最前沿理論方法研究應(yīng)該是關(guān)于微觀計量經(jīng)濟學(xué)中非參數(shù)和半?yún)?shù)方法。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第57頁宏觀計量經(jīng)濟學(xué)名稱由來已久，不過它主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了改變。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學(xué)：利用計量經(jīng)濟學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預(yù)測。當代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第58頁§1.5計量經(jīng)濟學(xué)課程補充說明課程內(nèi)容第一章計量經(jīng)濟學(xué)概覽第二章一元線性回歸模型理論與方法第三章多元線性回歸模型理論與方法第四章放寬基本假定模型第五章統(tǒng)計推斷與預(yù)測第六章線性模型函數(shù)形式和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變第七章自回歸模型與分布滯后模型第八章時間序列分析（ARMA）第九章單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型第十章多方程模型（聯(lián)立方程模型、向量自回歸與誤差修正模型）中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第59頁關(guān)于學(xué)習(xí)方法說明：（1）理論與應(yīng)用并重；（2）對于理論方法學(xué)習(xí)，重點是思緒而不是數(shù)學(xué)過程；（3）必須十分重視綜合練習(xí)；（4）掌握一個應(yīng)用軟件，課后多練習(xí)。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第60頁先修課程：中級微觀經(jīng)濟學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計推薦參考書、軟件、數(shù)據(jù)網(wǎng)站和專業(yè)雜志

見word文檔中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第61頁一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟學(xué)中結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系研究。因為計量經(jīng)濟模型揭示了變量之間直接因果關(guān)系，從模型出發(fā)深入揭示變量相對改變量之間關(guān)系是十分輕易。結(jié)構(gòu)分析所采取主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析等。彈性，某一變量相對改變引發(fā)另一變量相對改變度量；乘數(shù)，某一變量絕對改變引發(fā)另一變量絕對改變度量，即變量改變量之比。計量經(jīng)濟學(xué)模型功效是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系，即經(jīng)過模型得到彈性、乘數(shù)等。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第62頁二、經(jīng)濟預(yù)測計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測，尤其是短期預(yù)測而發(fā)展起來。計量經(jīng)濟學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生經(jīng)濟活動中找出改變規(guī)律為主要技術(shù)伎倆。舉例說明以下：中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第63頁溫家寶：國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計增加8%左右。綜合考慮各種原因，今年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標是：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升效益和降低消耗、保護環(huán)境基礎(chǔ)上，國內(nèi)生產(chǎn)總值增加8%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)不低于900萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內(nèi)；物價總水平基本穩(wěn)定，居民消費價格總水平漲幅在3%以內(nèi)……中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第64頁中國科學(xué)院預(yù)測研究中心（12月）在《中國經(jīng)濟增加：回顧及年預(yù)測》匯報中指出，年我國GDP增加率各季度分別在9.7%、10.1%、9.9%、9.8%左右，整年約為9.8%；年中國經(jīng)濟整體上延續(xù)著高增加、低通脹良好勢頭。政府應(yīng)加大電、氣、水價調(diào)控力度，遏制資源價格過快上升勢頭，抑制通貨膨脹。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第65頁中國宏觀經(jīng)濟學(xué)會王建（）認為，是中國本輪經(jīng)濟增加由盛而衰拐點，本輪以重化工業(yè)為主體投資周期大約是5年，當投資周期過去，將會出現(xiàn)比較顯著生產(chǎn)過剩。這是中國從傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制過渡到市場經(jīng)濟體制后，必定會發(fā)生周期波動類型轉(zhuǎn)變。預(yù)計我國經(jīng)濟增加率為8%，甚至更低。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第66頁瑞銀證券企業(yè)投資研究部安德森（12月）認為，因為受到全球經(jīng)濟滑坡和宏觀政策影響，中國經(jīng)濟增加速度將會放緩，預(yù)計將會是7%。盡管這么，中國經(jīng)濟增加速度依然處于全球前列。中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第67頁由中國社科文件出版社每年出版一次經(jīng)濟藍皮書代表著當今中國經(jīng)濟分析和預(yù)測最高水平。全書由四十余篇匯報組成。由中國社科院、國家統(tǒng)計局、財政部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心等數(shù)十家單位官員、教授聯(lián)合撰寫。《中國經(jīng)濟藍皮書》預(yù)測今年增加率……中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第68頁經(jīng)濟預(yù)測對兩次石油危機預(yù)測失效。計量經(jīng)濟模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生經(jīng)濟活動中找出改變規(guī)律為主要技術(shù)伎倆。所以，對于非穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟過程；對于缺乏規(guī)范行為理論經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟模型顯然無能為力。同時，40-60年代建立計量經(jīng)濟模型都是以凱恩斯理論為理論基礎(chǔ)，經(jīng)濟理論本身已經(jīng)有了很大發(fā)展，滯后于經(jīng)濟現(xiàn)實與經(jīng)濟理論模型在利用中當然要碰到障礙。對預(yù)測功效批評：中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽第69頁

對我國經(jīng)濟預(yù)測準確性評析：每年《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》雜志會發(fā)表一篇關(guān)于對我國經(jīng)濟增加率預(yù)測準確性評價論文。經(jīng)過研究發(fā)覺，預(yù)測準確率很低，每年在10%左右。大部分都不準。其中客觀原因包含：第一，中國經(jīng)濟周期波動