螞蟻2號滬銅量化策略交易課件

“螞蟻2號”-滬銅期貨量化交易策略2013.10.18哈爾濱“螞蟻2號”-滬銅期貨量化交易策略2013.10.181螞蟻的啟示螞蟻雖小，但力大無窮。螞蟻雖小，但靈活機(jī)智。螞蟻雖小，但懂得持之以恒。螞蟻的啟示螞蟻雖小，但力大無窮。2何為量化交易量化交易系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量模式，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進(jìn)而賺取波段獲利。量化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中成長并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。極其開放模型(策略)的設(shè)計(jì)、風(fēng)險動態(tài)管理技術(shù)、誤差矯正反饋檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項(xiàng)組成了整個量化交易系統(tǒng)。何為量化交易量化交易系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在3量化交易的關(guān)鍵性優(yōu)勢有效掌握多空趨勢，順勢操作，賺取波段利潤。有效依靠程序化系交易，策略明確，可排除人為貪婪及恐懼等因素。訊號指令簡單明確，操作方式輕松一致。穩(wěn)健的投資報(bào)酬率。大賺小賠的優(yōu)異穩(wěn)定性。有效的風(fēng)險控管。量化交易的關(guān)鍵性優(yōu)勢有效掌握多空趨勢，順勢操作，賺取波段利潤4策略構(gòu)成簡要初始階段資金管理策略：初始70%倉位，低于某數(shù)值時繼續(xù)降低倉位，數(shù)值回升時反向增加倉位。交易策略：共振下的趨勢跟蹤策略(隔夜)、不涉及數(shù)據(jù)最優(yōu)化問題及滑點(diǎn)問題。交易運(yùn)行階段資金管理策略：收益率正數(shù)之上標(biāo)準(zhǔn)倉位、按比例加倉復(fù)利運(yùn)行、動態(tài)加減倉位。策略構(gòu)成簡要初始階段資金管理策略：初始70%倉位，低于某數(shù)值5策略簡述策略有效性已得到6年歷史數(shù)據(jù)測試驗(yàn)證，時間跨度大，且覆蓋了滬銅各個周期要素。作為隔夜趨勢型交易策略，其單利運(yùn)行下的56.8%年化收益率已非?？捎^，最大的風(fēng)險就是運(yùn)行初期的回撤風(fēng)險，一旦收益率累積上升之后的回撤對運(yùn)行影響極小。本策略相關(guān)數(shù)據(jù)通過電腦與人工結(jié)合統(tǒng)計(jì)的方式得出，其有效性極高。和國內(nèi)目前普遍的TB輸入輸出相比準(zhǔn)確度接近100%，TB數(shù)據(jù)驗(yàn)證目前存在諸多問題，實(shí)盤與理論盤會相差巨大。該策略適合50萬-5000萬資金使用。策略簡述62008年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2008年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）72009年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2009年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）82010年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2010年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）92011年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2011年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）102012年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2012年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）112013年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2013年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）12本策略數(shù)據(jù)回測及跟蹤說明2008年-2012年數(shù)據(jù)為歷史回測，2013年至今數(shù)據(jù)為模擬盤跟蹤，收益率統(tǒng)計(jì)按結(jié)算價統(tǒng)計(jì)。收益率統(tǒng)計(jì)本金為實(shí)際交易保證金的1.2倍，賬戶基數(shù)為100萬（以上單年數(shù)據(jù)未進(jìn)行資金管理）。TB歷史測試數(shù)據(jù)目前有很大誤差，本策略測試采用TB測試與人工點(diǎn)對點(diǎn)復(fù)查，不存在誤差。本策略數(shù)據(jù)回測及跟蹤說明2008年-2012年數(shù)據(jù)為歷史回測13單利無資金管理策略（08年1月-13年10月）單利無資金管理策略（08年1月-13年10月）14單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【一】本策略運(yùn)行6年，總計(jì)1396個交易日，交易次數(shù)：65次。持倉日：376日，空倉日：1020日。最大單盈利：39.96%，最大單虧損：-17.44%。20%以上回撤出現(xiàn)8次。單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【一】本策略運(yùn)行6年，總計(jì)139615單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【二】最大回撤值：-42.14%最大盈利值：331.34%最大虧損值：-10.04%年均收益率：56.8%單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【二】16單利有資金管理策略（08年1月-13年10月）單利有資金管理策略（08年1月-13年10月）17單利有資金管理策略數(shù)據(jù)簡析最大回撤值：-42.14%最大盈利值：328.36%最大虧損值：-7.028%年均收益率：56.29%單利有資金管理策略數(shù)據(jù)簡析18復(fù)利有初始資金管理策略（08年1月-13年10月）復(fù)利有初始資金管理策略（08年1月-13年10月）19復(fù)利有初始資金管理策略數(shù)據(jù)簡析最大回撤值：154.28%最大盈利值：636.36%(最大極限復(fù)利1192%)最大虧損值：-7.028%年均收益率：109.09%復(fù)利有初始資金管理策略數(shù)據(jù)簡析20不同時點(diǎn)介入收益率情況（無資金管理策略）08年1月至今：299.86%09年1月至今：251.96%10年1月至今：75.78%11年1月至今：60.42%12年1月至今：-15.62%13年1月至今：18.40%不同時點(diǎn)介入收益率情況（無資金管理策略）21策略交易中的主要問題回撤：世界上不存在沒有回撤的交易策略。處理回撤最最重要的時間節(jié)點(diǎn)在賬戶運(yùn)行初期，其次是運(yùn)行中?；c(diǎn)：由于本策略為隔夜式趨勢跟蹤，1年當(dāng)中交易次數(shù)極其有限，所以不存在滑點(diǎn)沖擊問題。策略交易中的主要問題回撤：22最大回撤處介入【無資金管理策略】（2012年6月25日至今）最大回撤處介入【無資金管理策略】（2012年6月25日至今）23最大回撤處介入【有資金管理策略】（2012年6月25日至今）最大回撤處介入【有資金管理策略】（2012年6月25日至今）24最大回撤處介入對比分析假設(shè)在2012年6月25日介入恰好趕上過去6年最大回撤，如不進(jìn)行資金管理，回撤幅度高達(dá)44%，進(jìn)行初期資金管理后，回撤幅度降低16%，為28%左右。（本次回撤耗時6個月）最大回撤處介入對比分析25“螞蟻2號”策略適合人群有長期空閑資金（不要超過個人總資產(chǎn)的30%），運(yùn)行初期能承受30%以內(nèi)浮動虧損。有良好的投資心態(tài)，不是賭徒之輩，不是浮躁之輩，做事持之以恒。能夠正確深刻理解本策略的投資理念及投資邏輯！?。。。。。。　拔浵?號”策略適合人群有長期空閑資金（不要超過個人總資產(chǎn)的26樹立正確交易投資觀！優(yōu)秀的操盤手能夠認(rèn)識到當(dāng)前這一筆交易的結(jié)局其實(shí)不重要，重要的是自己是否堅(jiān)持了交易原則，是否貫徹了交易策略，是否保持了良好的心態(tài)。因?yàn)橐粋€操盤手并不需要每一筆交易都賺錢。最關(guān)鍵的是控制風(fēng)險，并讓概率向自己傾斜！樹立正確交易投資觀！27策略開發(fā)人王炳楠，江海證券哈爾濱友誼路營業(yè)部高級投資顧問電話Q:327171796（請注明來意）地址：哈爾濱市道里區(qū)友誼路111號財(cái)富大廈6樓策略開發(fā)人28“螞蟻2號”-滬銅期貨量化交易策略2013.10.18哈爾濱“螞蟻2號”-滬銅期貨量化交易策略2013.10.1829螞蟻的啟示螞蟻雖小，但力大無窮。螞蟻雖小，但靈活機(jī)智。螞蟻雖小，但懂得持之以恒。螞蟻的啟示螞蟻雖小，但力大無窮。30何為量化交易量化交易系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量模式，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進(jìn)而賺取波段獲利。量化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中成長并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。極其開放模型(策略)的設(shè)計(jì)、風(fēng)險動態(tài)管理技術(shù)、誤差矯正反饋檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項(xiàng)組成了整個量化交易系統(tǒng)。何為量化交易量化交易系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在31量化交易的關(guān)鍵性優(yōu)勢有效掌握多空趨勢，順勢操作，賺取波段利潤。有效依靠程序化系交易，策略明確，可排除人為貪婪及恐懼等因素。訊號指令簡單明確，操作方式輕松一致。穩(wěn)健的投資報(bào)酬率。大賺小賠的優(yōu)異穩(wěn)定性。有效的風(fēng)險控管。量化交易的關(guān)鍵性優(yōu)勢有效掌握多空趨勢，順勢操作，賺取波段利潤32策略構(gòu)成簡要初始階段資金管理策略：初始70%倉位，低于某數(shù)值時繼續(xù)降低倉位，數(shù)值回升時反向增加倉位。交易策略：共振下的趨勢跟蹤策略(隔夜)、不涉及數(shù)據(jù)最優(yōu)化問題及滑點(diǎn)問題。交易運(yùn)行階段資金管理策略：收益率正數(shù)之上標(biāo)準(zhǔn)倉位、按比例加倉復(fù)利運(yùn)行、動態(tài)加減倉位。策略構(gòu)成簡要初始階段資金管理策略：初始70%倉位，低于某數(shù)值33策略簡述策略有效性已得到6年歷史數(shù)據(jù)測試驗(yàn)證，時間跨度大，且覆蓋了滬銅各個周期要素。作為隔夜趨勢型交易策略，其單利運(yùn)行下的56.8%年化收益率已非常可觀，最大的風(fēng)險就是運(yùn)行初期的回撤風(fēng)險，一旦收益率累積上升之后的回撤對運(yùn)行影響極小。本策略相關(guān)數(shù)據(jù)通過電腦與人工結(jié)合統(tǒng)計(jì)的方式得出，其有效性極高。和國內(nèi)目前普遍的TB輸入輸出相比準(zhǔn)確度接近100%，TB數(shù)據(jù)驗(yàn)證目前存在諸多問題，實(shí)盤與理論盤會相差巨大。該策略適合50萬-5000萬資金使用。策略簡述342008年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2008年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）352009年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2009年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）362010年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2010年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）372011年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2011年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）382012年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2012年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）392013年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）2013年收益率統(tǒng)計(jì)（無資金管理策略）40本策略數(shù)據(jù)回測及跟蹤說明2008年-2012年數(shù)據(jù)為歷史回測，2013年至今數(shù)據(jù)為模擬盤跟蹤，收益率統(tǒng)計(jì)按結(jié)算價統(tǒng)計(jì)。收益率統(tǒng)計(jì)本金為實(shí)際交易保證金的1.2倍，賬戶基數(shù)為100萬（以上單年數(shù)據(jù)未進(jìn)行資金管理）。TB歷史測試數(shù)據(jù)目前有很大誤差，本策略測試采用TB測試與人工點(diǎn)對點(diǎn)復(fù)查，不存在誤差。本策略數(shù)據(jù)回測及跟蹤說明2008年-2012年數(shù)據(jù)為歷史回測41單利無資金管理策略（08年1月-13年10月）單利無資金管理策略（08年1月-13年10月）42單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【一】本策略運(yùn)行6年，總計(jì)1396個交易日，交易次數(shù)：65次。持倉日：376日，空倉日：1020日。最大單盈利：39.96%，最大單虧損：-17.44%。20%以上回撤出現(xiàn)8次。單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【一】本策略運(yùn)行6年，總計(jì)139643單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【二】最大回撤值：-42.14%最大盈利值：331.34%最大虧損值：-10.04%年均收益率：56.8%單利無資金管理策略數(shù)據(jù)簡析【二】44單利有資金管理策略（08年1月-13年10月）單利有資金管理策略（08年1月-13年10月）45單利有資金管理策略數(shù)據(jù)簡析最大回撤值：-42.14%最大盈利值：328.36%最大虧損值：-7.028%年均收益率：56.29%單利有資金管理策略數(shù)據(jù)簡析46復(fù)利有初始資金管理策略（08年1月-13年10月）復(fù)利有初始資金管理策略（08年1月-13年10月）47復(fù)利有初始資金管理策略數(shù)據(jù)簡析最大回撤值：154.28%最大盈利值：636.36%(最大極限復(fù)利1192%)最大虧損值：-7.028%年均收益率：109.09%復(fù)利有初始資金管理策略數(shù)據(jù)簡析48不同時點(diǎn)介入收益率情況（無資金管理策略）08年1月至今：299.86%09年1月至今：251.96%10年1月至今：75.78%11年1月至今：60.42%12年1月至今：-15.62%13年1月至今：18.40%不同時點(diǎn)介入收益率情況（無資金管理策略）49策略交易中的主要問題回撤：世界上不存在沒有回撤的交易策略。處理回撤最最重要的時間節(jié)點(diǎn)在賬戶運(yùn)行初期，其次是運(yùn)行中?；c(diǎn)：由于本策略為隔夜式趨勢跟蹤，1年當(dāng)中交易次數(shù)極其有限，所以不存在滑點(diǎn)沖擊問題。策略交易中的主要問題回撤：50最大回撤處介入【無資金管理策略】（2012年6月25日至今）最大回撤處介入【無資