2015年下半年福建省期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易試題

年下半年福建省期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為_。_A實值期權(quán)B虛值期權(quán)平值期權(quán)D市場期權(quán)2、分立的說法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼3表明在近日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A市場資金總量變動率B市場資金集中度現(xiàn)價期價偏離率D期貨價格變動率4、我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進行。A期貨交易所B商品交易市場商品產(chǎn)地D買賣雙方約定的場所5、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人6、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。A不超過損失的B不超過損失的不超過損失的D不超過損失的7、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。8、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（試行）》自（）起施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日9、結(jié)算準備金余額的計算公式應(yīng)為_。_A當(dāng)日結(jié)算準備金余額上一交易日結(jié)算準備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）B當(dāng)日結(jié)算準備金余額上一交易日結(jié)算準備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）當(dāng)日結(jié)算準備金余額上一交易日結(jié)算準備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）D當(dāng)日結(jié)算準備金余額上一交易日結(jié)算準備金余額上一交易日保證金當(dāng)日交易保證金當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費（等）10、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。A張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)余年B王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達年之久D李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格11、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A事業(yè)單位B企業(yè)法人社會團體法人D從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)12、手續(xù)費等費用）A元噸B元噸元噸D元噸13、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報送財務(wù)會計報告。A期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)期貨公司D非期貨公司結(jié)算會員14、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢_。_A相反B一般相同不一定D完全相同15、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A支持丁某的主張B支持期貨公司的主張親自重新調(diào)取證據(jù)D根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷16、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。A分類評價申訴機制B分類評價“一票降級”制度分類結(jié)果的披露和使用D分類評審的集體決策制度17、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A心理分析B技術(shù)分析基本分析?價值分析18、假定年利率為8，%年指數(shù)股息率為1.，56%月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為145點0，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是__。A1459點.64．B1460點.64．c1469點.64．D1470點.64．19、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會提出。20、大豆提高套利的做法是_。_A購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約B購買大豆期貨合約賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約D賣出大豆期貨合約21、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A予以當(dāng)面批評B予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出予以公開譴責(zé)D向公安部門舉報22、_的_計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格（通常采用收盤價）的算術(shù)平均。A移動平均線B幾何平均線支撐線D壓力線23、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A中國期貨業(yè)協(xié)會B本交易所會員大會本交易所理事會D中國證監(jiān)會24、期貨交易和交割的時間順序是__。A同步進行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D無先后順序25、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負責(zé)人員二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。A沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)B不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的D違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達年B乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任年的會計DT本科畢業(yè)，此前從事了年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格3、期貨公司辦理（）等事項，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。A公司停業(yè)B變更業(yè)務(wù)范圍參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu)D控股股東發(fā)生變化4、下列選項中，關(guān)于股票期貨的說法，正確的有__。A股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約B目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨股票期貨出現(xiàn)于世紀年代后期D年月日，美國交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易5、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A投資經(jīng)驗B專業(yè)知識職業(yè)道德D專業(yè)技能6、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A期貨公司不得混碼交易B期貨公司混碼交易但能證明E按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼D期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼7、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有_。_A分散籌資B外匯期貨交易遠期外匯交易D外匯期權(quán)交易8、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內(nèi)容有（）。A與會員資格相應(yīng)的會員資格費B與會員資格相應(yīng)的會員交易席位應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格D不得停止該會員交易席位的使用9、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A會員資格的取得條件B會員資格的終止條件對會員的監(jiān)督管理D會員資格的取得程序10、未決仲裁等或有負債的（）。?性質(zhì)B涉及金額可能發(fā)生的損失D預(yù)計損失的會計處理情況11、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是_。_?波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期B每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行每個周期都是由上升或下降的個過程和下降或上升的個過程組成D艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律12、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。.信貸資金B(yǎng)財政資金自有資金D銀行資金13、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。A履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨立性B對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機構(gòu)報告期貨公司客戶信息D履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項14、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A周報表B月報表季度報表D年報表15、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A財政部B中國期貨業(yè)協(xié)會期貨交易所D中國證監(jiān)會16、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B申請日前個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月的處分，期貨業(yè)協(xié)會做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A將紀律處分信息錄入?yún)f(xié)會從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫B要求其所在機構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告按照規(guī)定的程序在協(xié)會網(wǎng)站和指定媒體上進行公示D向中國證監(jiān)會報告18、期貨從業(yè)人員受到（）的紀律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A訓(xùn)誡B公開譴責(zé)暫停從業(yè)資格D撤銷從業(yè)資格19、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金20、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A免職理由B首席風(fēng)險官履行職責(zé)情況替代人選名單D發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險事件的情況21、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時公布上市品種合約的_。_A成交量B成交價持倉量D最高價與最低價、開盤價與收盤價22、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)外匯期權(quán)D能源期權(quán)23、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項包括（）。A設(shè)立目的和職責(zé).名稱、住所和營業(yè)場所注冊資本及其構(gòu)成D對會員的紀律處分24、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A日本B阿根廷法國D南非25、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)