云南省2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機(jī)與套利交易考試試卷

云南省2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨投機(jī)與套利交易考

試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A資產(chǎn)B營(yíng)業(yè)成本資本金D負(fù)債2、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.點(diǎn)4，5以此價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約，月日該投機(jī)者以點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。A美元B美元美元D美元3、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A共同基金B(yǎng)對(duì)沖基金商品投資基金D套利基金4、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部時(shí)，應(yīng)向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。.擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文件B申請(qǐng)日前個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表營(yíng)業(yè)部的管理制度文本.擬任用從業(yè)人員名冊(cè)、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件5表明在近日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。A市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率B市場(chǎng)資金集中度現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率D期貨價(jià)格變動(dòng)率6、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)7、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒(méi)有規(guī)定的是（）。A執(zhí)業(yè)紀(jì)律B專業(yè)勝任能力職業(yè)道德D職業(yè)創(chuàng)新能力8、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金B(yǎng)可以只在報(bào)表附注中說(shuō)明應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整D應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本9、假定年利率為8，%年指數(shù)股息率為1.，56%月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為145點(diǎn)0，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A1459點(diǎn).64．B1460點(diǎn).64．C1469點(diǎn).64．D1470點(diǎn).64．10、下列選項(xiàng)中，不是申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須具備的條件的是（）。A有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施B有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度公司實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力D實(shí)繳資本全部為貨幣出資11、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A英國(guó)B新加坡美國(guó)D日本12、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間13、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。A采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大B在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶D開發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系14、大豆提高套利的做法是_。_A購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約B購(gòu)買大豆期貨合約賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約D賣出大豆期貨合約15、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部D期貨交易所16、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過(guò)（）的批準(zhǔn)。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D期貨交易所17、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A及時(shí)向主管部門報(bào)告B公平對(duì)待該投資者及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn)DY解投資者的投資目標(biāo)18、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A期貨公司B期貨公司營(yíng)業(yè)部.小王D期貨公司和小王19、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為__。A賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨B買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨D買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨20、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日21、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。A中國(guó)工商行政管理總局B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)22、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營(yíng)必需的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資占注冊(cè)資本的比例（）。A不得低于B不得高于不得低于D不得高于2、3下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是___。___A會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格B會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算D會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算24、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為20元0/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以20元5/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至19元2/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格為__元/克（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。25、某投資者以26美7分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為45美0分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為47美0分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為__。A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰B申請(qǐng)日前個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行2、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有（）行為。A出具虛假倉(cāng)單B違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù)泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密D違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易3、暫停期貨從業(yè)人員從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月的情形包括（）。A期貨從業(yè)人員拒絕中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查或檢查B期貨從業(yè)人員獲取不正當(dāng)利益期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項(xiàng)D期貨從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開的重要信息4、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D間接參與期貨交易5、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A會(huì)員報(bào)告情況B客戶報(bào)告情況談話提醒D發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函6、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A執(zhí)行價(jià)格B權(quán)利金到期時(shí)間D期權(quán)的價(jià)格7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的_。_A成交量B成交價(jià)持倉(cāng)量D最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)8、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施B中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員D中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用9、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期__。?債券價(jià)格上升.債券價(jià)格下跌市場(chǎng)利率上升D市場(chǎng)利率下跌10、與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)有__。A交割便利B全部采用現(xiàn)金交割方式交割期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D容易發(fā)生逼倉(cāng)行情11、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A公司停業(yè)B變更業(yè)務(wù)范圍參股境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)D控股股東發(fā)生變化12、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)（）。A誠(chéng)實(shí)守信B勤勉盡責(zé)堅(jiān)持公開、公平、公正原則D對(duì)期貨交易各方高度負(fù)責(zé)13、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。A與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi)B與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格D不得停止該會(huì)員交易席位的使用14、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開譴責(zé)。.情節(jié)嚴(yán)重.情節(jié)較輕造成嚴(yán)重后果D未造成嚴(yán)重后果15、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A品種相同或相關(guān)B數(shù)量相等或相當(dāng)方向相同D月份相同或相近16、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A在日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢.請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)D公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)17、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格B只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn)遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小18、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的B期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的利用期貨市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合他人操縱期貨交易價(jià)格，情節(jié)嚴(yán)重的D期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的19、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。A形B雙重頂?shù)兹仨數(shù)譊矩形20、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù)B要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示D向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告21、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括__A開戶與下單B競(jìng)價(jià)結(jié)算D交割22、下列哪些情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值__A本國(guó)順差擴(kuò)大B降低本幣利率本國(guó)逆差擴(kuò)大D提高本幣利率23、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價(jià)格24、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對(duì)于該期貨公司的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取下列（）監(jiān)管措施。A給予警告B沒(méi)收違法所得，并處違法所得倍以上倍以下的罰款沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿萬(wàn)元的，并處萬(wàn)元以上萬(wàn)元以下的罰款.情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證25、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償