2023年銀行從業(yè)資格認證考試風險管理模擬試題一

七夕，古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空，且作“揮手袖底風”罷。是夜，窗外風雨如晦，吾獨坐陋室，聽一曲《塵緣》，合成詩韻一首，覺放諸古今，亦獨有風韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢。乙酉年七月初七。-----嘯之記。2023年銀行從業(yè)資格認證考試風險管理模擬試卷一訂購教材問題請到中國考試書店詳細情況一、單選題:1、以下對風險的理解不對的的是()。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的也許性C、是未來結(jié)果對盼望的偏離D、是未來將要獲得的損失ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------2、杠桿比率，是用來比較公司所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以擬定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（）A、資產(chǎn)負債率B、有形凈值債務(wù)率C、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）D、流動比率ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------3、下列不是風險管理部門的重要職責（）A、風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責,是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額；B、核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估；C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、風險控制ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------4、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。A、按風險事故B、按損失結(jié)果C、按風險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風險的因素ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------5、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險減少，其因素是()。A、不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進行風險對沖B、通過不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移C、運用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的相關(guān)性來進行風險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來取得規(guī)模效應(yīng)ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------6、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均合用同樣的貸款利率，為改善業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采用以下風險管理措施()。A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險補償ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：風險補償重要是指事前對風險承擔的價格補償。對此，商業(yè)銀行應(yīng)當對信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級低的客戶進行利率上浮。--------------------------------------------------------------------------------7、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，相應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：5％×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5％--------------------------------------------------------------------------------8、()不涉及在市場風險中。A、利率風險B、匯率風險C、操作風險D、商品價格風險ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------9、我國商業(yè)銀行風險管理中最重要的內(nèi)容是（）。A．信用風險管理B．操作風險管理C．流動性風險管理D．市場風險管理ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------10、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的告知》中的貸款風險分類指導原則，在采用一切也許的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回很少部分的貸款屬于（）。A．次級類貸款B．損失類貸款C．可疑類貸款D．關(guān)注類貸款ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------11、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局規(guī)定的資本。A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------12、下列不是考察和分析公司非財務(wù)的因素（）A、管理層風險與行業(yè)風險B、生產(chǎn)與經(jīng)營風險、C、宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境D、流動比率ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：注意分清單一法人客戶的財務(wù)狀況分析以及非財務(wù)狀況分析。--------------------------------------------------------------------------------13、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的()來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟資本ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------14、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風險管理ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------15、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是（）。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------16、商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺陷分析中，錯誤的是（）。A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------17、5cS體系不涉及（）。A、品德和資本、B、還款能力和抵押C、經(jīng)營環(huán)境D、法律環(huán)境。ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------18、風險辨認涉及（）兩個環(huán)節(jié)。A、感知風險和檢測風險B、計量風險和分析風險C、感知風險和分析風險D、計量風險和監(jiān)控風險ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------19、在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。A、風險辨認B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------20、假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2023萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且互相獨立。假如在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預期信用損失為（）元。A、280000B、720230C、39000D、4000ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：3000×2％×（1－60％）＋2023×4％×（1－40％）＝720230--------------------------------------------------------------------------------21、（）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A、信用風險辨認B、信用風險計量C、信用風險監(jiān)控D、信用風險報告ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：信用風險計量通過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。--------------------------------------------------------------------------------22、以下說法中不對的的是（）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：違約頻率是事后檢查的結(jié)果，違約概率是事前預測。--------------------------------------------------------------------------------23、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大體按順序經(jīng)歷了（）三個重要發(fā)展階段。A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------24、按照國際管理慣例，商業(yè)銀行對于公司和個人的信用評估一般分別采用（）。A、評級方法和評分方法B、評級方法和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------25、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟因素ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------26、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù)，重要分為敏感性分析和（）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤樹分析法D、專家調(diào)查分析法ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------27、關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的以下說法，對的的是（）。A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估B、內(nèi)部評級重要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價C、內(nèi)部評級重要依靠專家定性判斷D、內(nèi)部評級的評級對象重要是政府和大公司ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：參考教材124.其他描述重要針對外部評級。--------------------------------------------------------------------------------28、（）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕獲信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達成引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、信用風險辨認B、信用風險度量C、信用風險監(jiān)測D、信用風險控制ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------29、假設(shè)某銀行在2023會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：（3＋1＋1）/（80＋15＋3＋1＋1）＝5％--------------------------------------------------------------------------------30、假定某銀行2023會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：（8＋1＋1）/(200-180)=50%--------------------------------------------------------------------------------31、按照業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。A、法人客戶和個人客戶B、公司類客戶和機構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、公共客戶和私人客戶ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：法人客戶分為公司類和機構(gòu)類，公司類又分為單一法人和集團法人。--------------------------------------------------------------------------------32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。A、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------33、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的也許性B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須涉及違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------34、不是經(jīng)營績效類指標的是（）A、總資產(chǎn)凈回報率B、股本凈回報率C、成本收入比D、不良貸款比率ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------35、中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中涉及經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）A、資本充足率B、股本凈回報率C、大額風險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------36、對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。A、5B、10C、20D、100ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：200×10％×50％＝10--------------------------------------------------------------------------------37、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險辨認有所不同，商業(yè)銀行在辨認和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)更加關(guān)注（）也許導致的影響。A、管理層風險B、生產(chǎn)風險C、系統(tǒng)風險D、個體風險ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------38、由于資產(chǎn)之間的信用風險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風險一般（）單筆資產(chǎn)信用風險的加總。A、大于B、小于C、等于D、不擬定ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------39、在操作實踐中，商業(yè)銀行的預期損失通常以一個比率的形式表達，即預期損失率，它的計算公式為（）。A．預期損失率=違約概率×違約損失率B．預期損失率=違約風險暴露×違約損失率C．預期損失率=違約概率×違約風險暴露D．以上公式均不對ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------40、反映了商業(yè)銀行對貸款損失的填補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預期損失率D、貸款準備充足率ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------41、經(jīng)濟資本重要用于規(guī)避銀行的（）A、預期損失B、非預期損失C、劫難性損失D、常規(guī)性損失ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------42、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（）兩類。A．風險等級限額和行業(yè)限額B．授信集中度限額和總體組合限額C．行業(yè)限額和集團限額D．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------43、有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔保十分普遍C、系統(tǒng)性風險較高D、風險監(jiān)控難度較小ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------44、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（）。A、黑色預警法B、藍色預警法C、紅色預警法D、橙色預警法ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：藍色預警法側(cè)重于定量分析。--------------------------------------------------------------------------------45、專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢D、信貸專家的主觀性ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------46、在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責任D、保證人的財務(wù)實力ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------47、組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（）。A、系統(tǒng)風險B、非系統(tǒng)風險C、特定風險D、宏觀風險ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------48、下面關(guān)于非預期損失的說法，錯誤的是（）。A、非預期損失表達資產(chǎn)損失的波動幅度B、非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------49、采用VaR方法來計算非預期損失時，需一方面擬定（）。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風險特性D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------50、“5C"方法屬于（）評級方法。A、信用評分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------51、在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（）。A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------52、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A、單一客戶風險限額B、組合風險限額C、集團客戶風險限額D、以上均不對ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------53、假設(shè)某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而此外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（）。A、3%B、4%C、5%D、8%ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：10％×50％＋8％×50％－5％＝4％--------------------------------------------------------------------------------54、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A、平價期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------55、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A、200B、400C、600D、1000ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：150＋200＋250＝600120＋280＝400--------------------------------------------------------------------------------56、假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，次年觀測這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（）為3%。A．違約概率B．違約頻率C．不良債項余額在所有債項余額的占比D．違約損失率ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------57、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（）。A、不變B、高C、低D、無法判斷ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------58、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（）兩大類。A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------59、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不對的的（）。A、兩者所要達成的目的不同B、隨著人們對風險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的D、資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------60、對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。A、公允價值和名義價值B、名義價值和市場價值C、市場價值和公允價值D、內(nèi)在價值和市場價值A(chǔ)BCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------61、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中對的的是（）。A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感B、當久期缺口為正值時，假如市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增長C、當久期缺口為負值時，假如市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------62、計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是（）。A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------63、假如期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買方期權(quán)ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------64、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不對的的是（）。A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------65、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不對的的是（）。A、國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”B、市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值A(chǔ)BCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：通過公平交易而不是自愿交易。--------------------------------------------------------------------------------66、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)？（）A、缺少足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄C、雇員福利支出增長D、缺少崗位輪換機制ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------67、內(nèi)部流程引起的操作風險涉及財務(wù)/會計錯誤、文獻/協(xié)議缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面？（）A、財務(wù)/會計錯誤B、文獻協(xié)議缺陷C、錯誤監(jiān)控/報告D、結(jié)算支付錯誤ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------68、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（）A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------69、巴塞爾委員會對實行高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具有（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多2023ABCD你的答案：標準答案：b本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------70、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風險暴露為100萬人民幣，為了追討該貸款，共花費銀行5萬人民幣，最終回收金額為80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為（）。A．5%B．15%C．20%D．25%ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：1－(80－5)/100=25%--------------------------------------------------------------------------------71、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面辨認和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的辨認與評估。這是由于（）A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡樸容易辨認，因此需從易到難、自下而上的評估B、自下而上的原則符合下級向上級報告的規(guī)范C、操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------72、操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小？（）A、市場風險和操作風險B、風險分布和損失發(fā)生的概率C、損失金額和發(fā)生概率D、信用風險和操作風險ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------73、相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？（）A、柜臺業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------74、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其重要操作風險點涉及人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點.A、人員因素B、外部事件C、內(nèi)部流程D、系統(tǒng)缺陷ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------75、員工人均培訓數(shù)量是眾多操作風險關(guān)鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。假如商業(yè)銀行總培訓費用增長但人均培訓費用下降，意味著（）A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓C、員工培訓效率上升D、員工培訓效率下降A(chǔ)BCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------76、在操作風險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反映了商業(yè)銀行對的解決涉及行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意限度?？蛻敉对V比的計算公式是（）A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量ABCD你的答案：標準答案：d本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------77、以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（）。A、鈔票頭寸指標B、核心存款比例C、貸款總額與核心存款的比率D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------78、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）A、久期缺口B、鈔票缺口C、融資缺口D、信貸缺口ABCD你的答案：標準答案：c本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------79、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%；核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%，新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（）A、3622.5億元B、367.5億元C、3870億元D、3750億元ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：0.8×3000×（1－8％）＋0.3×2500×（1—5％）＋0.15×4000×（1－3％）＋120×?。?622.5--------------------------------------------------------------------------------80、假如商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高減少了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不對ABCD你的答案：標準答案：a本題分數(shù)：0.70分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------二、多選題:81、商業(yè)銀行的核心資本涉及（AC）。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備ABCD你的答案：標準答案：a,c本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------82、商業(yè)銀行在對客戶信用風險進行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說法中，對的的是（）。A．專家的判斷往往缺少一致性B．往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達成一致C．這一系統(tǒng)缺少系統(tǒng)的理論支持D．這一系統(tǒng)更適合對借款人進行是和否的二維決策E．這一系統(tǒng)難以實現(xiàn)對風險的準確計量ABCDE你的答案：標準答案：a,c,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------83、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是()。A、基本指標法B、內(nèi)部模型法C、標準法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法ABCDE你的答案：標準答案：c,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------84、商業(yè)銀行風險管理的重要策略中，可以減少系統(tǒng)風險的風險管理策略是()。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避E、風險補償ABCDE你的答案：標準答案：b,c,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------85、目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其因素是與以往的賺錢指標ROE、ROA相比，RAROC()A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示賺錢性的同時，反映銀行所承擔的風險水平C、RAROC=（收益-預期損失）/經(jīng)濟資本D、使銀行不再注重賺錢性E、放棄了股東價值最大化的目的ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------86、以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有()。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險對沖D、風險分散E、風險補償ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------87、關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)立的下列說明中，對的的是()。A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須互相獨立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型ABCDE你的答案：標準答案：a,b,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------88、對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，公司財務(wù)比率分析重要（）。A、賺錢能力分析B、杠桿比率分析C、鈔票流量分析D、效率分析E、流動比率分析ABCDE你的答案：標準答案：a,b,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------89、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務(wù)人被認為也許違約的（）。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金B(yǎng)、銀行認定，除非采用追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話)，借款人也許無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失D、銀行停止對貸款計息E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------90、以下關(guān)于信用風險組合模型的說法，對的的有（）。A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VARC、CreditPortfolioView是一仿真模型D、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人E、CreditRisk+模型是一解析模型ABCDE你的答案：標準答案：a,c,d,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。--------------------------------------------------------------------------------91、6C法是商業(yè)銀行信用風險預警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中涉及（）。A、流動性B、抵押品C、經(jīng)濟周期的走勢D、品格E、資產(chǎn)ABCDE你的答案：標準答案：b,c,d本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------92、商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則涉及（）。A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準B、交易對手風險限額的擬定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策C、債項的每一個重要改變（如重要條款、抵押結(jié)構(gòu)及重要協(xié)議）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分派給審批人并定期進行考核E、集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標準ABCDE你的答案：標準答案：a,b,d本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------93、公司的生產(chǎn)經(jīng)營風險重要涉及（）。A、總體經(jīng)營風險B、產(chǎn)品風險C、生產(chǎn)風險D、銷售風險E、行業(yè)風險ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c,d本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：教材74－75--------------------------------------------------------------------------------94、以下關(guān)于違約的說法中，對的的是（）。A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義C、違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎(chǔ)D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風險管理理念E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義ABCDE你的答案：標準答案：a,c,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------95、以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。A、線性概率模型B、Logit模型C、線性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：死亡率模型屬于法人客戶信用評級模型。--------------------------------------------------------------------------------96、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，對的的有（）。A、它們反映了信用風險水平的兩個維度B、客戶評級重要針對交易主體C、債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D、一個債務(wù)人可以有多個客戶評級E、一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級ABCDE你的答案：標準答案：a,b,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------97、信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完畢，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有（）。A、6C法B、客戶信用評級方法C、貸款分類方法D、信用評分方法E、組合管理方法ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c,d本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------98、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特性，這涉及（）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、系統(tǒng)性風險較高C、財務(wù)報表真實性差D、公司經(jīng)營績效差E、風險辨認和貸后監(jiān)管難度大ABCDE你的答案：標準答案：a,b,c,e本題分數(shù)：1.41分，你答題的情況為錯誤所以你的得分為0分解析：--------------------------------------------------------------------------------99、違約損失率是商業(yè)銀行