計量經濟學教學1章

1計量經濟學經濟學類各專業(yè)核心課程2

課程性質與要求●課程性質

教育部經濟學學科教學指導委員會規(guī)定:

計量經濟學為經濟學類各專業(yè)必修的核心課程●教學的目的要求

▲掌握計量經濟學的基本理論和方法

▲能應用計量經濟方法進行初步的經濟分析與預測

▲能運用EViews軟件作一般性經濟計量分析

3應具備的預備知識●《經濟學》理論

宏觀經濟學與微觀經濟學●《概率論與數理統計》基礎

如隨機變量、概率分布、期望、方差、協方差、點估計、區(qū)間估計、假設檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t分布、F分布等概念和性質●《線性代數》基礎

矩陣及運算、線性方程組等●《經濟統計學》知識

經濟數據的收集、處理和應用4計量經濟學

第一章導論5穩(wěn)健的貨幣政策意味著什么？2012年12月31日，中國人民銀行行長周小川在新年致辭中表示，2013年將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，增強前瞻性、針對性和靈活性。但市場普遍認為，與以往相比，盡管表述上同為“穩(wěn)健”，但其內涵有了新內容。分析人士指出，經濟形勢的復雜決定了貨幣政策實施的難度。這些復雜性因素體現在以下幾個方面：一是經濟初步回暖時又遭遇通脹壓力，二是在國際環(huán)境艱難復蘇時國內內生性動力尚未真正開啟，三是在上一輪刺激性政策影響還未消除時又迎來新一輪“投資熱”，四是金融區(qū)域和行業(yè)性風險有逐步累積、暴露的可能，所有這些因素將令2013年金融宏觀調控更加難以把控。那么，貨幣政策的實施究竟會對宏觀經濟產生怎樣的影響？或者更為具體一些，會給普通民眾的生活產生怎樣的影響？案例:穩(wěn)健的貨幣政策意味著什么？

6第一章導論

對《計量經濟學》的概略認識

●什么是計量經濟學

●計量經濟學的研究方法

●計量經濟學中最基本的概念

———變量、參數、數據與模型7第一節(jié)什么是計量經濟學

本節(jié)基本內容:●計量經濟學的產生與發(fā)展●計量經濟學的性質●計量經濟學與其他學科的關系

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產生的歷史：起因：對經濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標志：1930年成立計量經濟學會說明：“計量經濟學”“經濟計量學”一、計量經濟學的產生與發(fā)展9特點

計量經濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經濟理論，計量經濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數學和統計學。計量經濟學產生的意義

從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經濟學更精密、更科學的表現，是現代經濟學的重要特征10

計量經濟學的發(fā)展

●計算機應用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應用領域的拓展宏觀、微觀經濟領域應用，由預測為主轉向更多地對經濟理論假設和政策假設的檢驗11●理論與方法的新突破

除了經典線性計量經濟學模型以外，出現非線性模型、合理預期模型、非參數、半參數模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協整理論、PanelData數據模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領域12

二、計量經濟學的性質若干代表性表述：●“計量經濟學是統計學、經濟學和數學的結合?！?/p>

（弗瑞希）●“計量經濟學是用數學語言來表達經濟理論，以便通過統計方法來論述這些理論的一門經濟學分支?！?/p>

（美國現代經濟詞典）●“計量經濟學可定義為：根據理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯系起來同時推導，對實際經濟現象進行的數量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：

計量經濟學與經濟理論、統計學、數學都有關系13

一般性定義

計量經濟學是以經濟理論和經濟數據的事實為依據，運用數學和統計學的方法，通過建立數學模型來研究經濟數量關系和規(guī)律的一門經濟學科。

研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）：

經濟現象及數量變化規(guī)律

研究的工具（手段）：

模型數學和統計方法必須明確：

方法手段要服從研究對象的本質特征（與數學不同）,

方法是為經濟問題服務14注意：計量經濟研究的三個方面理論：即說明所研究對象經濟行為的經濟理論

——計量經濟研究的基礎數據：對所研究對象經濟行為觀測所得到的信息

——計量經濟研究的原料或依據方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法

——計量經濟研究的工具與手段三者缺一不可

15計量經濟學研究的基本概述：

準備階段計量過程運用階段

根據數據運用方法對模型估計、檢驗結構分析經濟預測政策評價經濟計量模型經濟模型數量化經濟理論加工的數據統計數據經濟計量方法數理統計事實反映為補充改造16計量經濟學的學科類型

●理論計量經濟學研究經濟計量的理論和方法●應用計量經濟學應用計量經濟方法研究某些領域的具體經濟問題17三、計量經濟學與其他學科的關系1、計量經濟學與經濟學的關系聯系：●計量經濟學研究的主體—經濟現象和經濟關系的數量規(guī)律 ●計量經濟學必須以經濟學提供的理論原則和經濟運行規(guī)律為依據 ●經濟計量分析的結果：對經濟理論確定的原則加以驗證、充實、完善

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區(qū)別：●經濟理論重在定性分析,并不對經濟關系提供數量上的具體度量●計量經濟學對經濟關系要作出定量的估計，對經濟理論提出經驗的內容19聯系：●經濟統計側重于對社會經濟現象的描述性計量●經濟統計提供的數據是計量經濟學據以估計參數、驗證經濟理論的基本依據●經濟現象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經濟現象變動的既成事實，只能依賴于經濟統計數據2、計量經濟學與經濟統計學的關系20區(qū)別：●經濟統計學主要用統計指標和統計分析方法對經濟現象進行描述和計量●計量經濟學主要利用數理統計方法對經濟變量間的關系進行計量21

聯系：●數理統計學是計量經濟學的方法論基礎

區(qū)別：

●數理統計學是在標準假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統計規(guī)律性；●計量經濟學是從經濟模型出發(fā)，研究模型參數的估計和推斷，參數有特定的經濟意義，標準假定條件經常不能滿足，需要建立一些專門的經濟計量方法

3、計量經濟學與數理統計學的關系22第二節(jié)計量經濟學的研究方法

需要做的工作

選擇變量和數學關系式——

模型設定

確定變量間的數量關系——估計參數

檢驗所得結論的可靠性——模型檢驗

作經濟分析和經濟預測——模型應用23

一、模型設定經濟模型及設定模型：對經濟現象或過程的一種數學模擬設定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經濟變量之間的關系選用適當的數學關系式近似地、簡化地表達出來▲模型的設計和形式的取舍具有一定主觀性

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構成計量經濟模型的基本要素經濟變量不同時間、不同空間的表現不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經濟參數表現經濟變量相互依存程度的、決定經濟結構和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。25

設定計量經濟模型的基本要求

●要有科學的理論依據 ●選擇適當的數學形式

類型:單一方程、聯立方程線性形式、非線性形式

●模型要兼顧真實性和實用性

兩種不好的模型：太過復雜—真實但不實用過分簡單—不真實

●包含隨機誤差項

經濟模型與計量經濟模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性26

二、估計參數為什么要對參數作估計？

一般來說參數是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數是計量經濟學的核心內容）

27兩個概念

參數的估計值：所估計參數的具體數值

參數的估計式：估計參數數值的公式參數估計的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法28

三、模型檢驗為什么要檢驗？●建模的理論依據可能不充分●統計數據或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結論只是抽樣的某種偶然結果●可能違反計量經濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數加以評判，判定在理論上是否有意義，在統計上是否可靠29

對計量經濟模型檢驗的方式?經濟意義檢驗

所估計的模型與經濟理論是否相符

?統計推斷檢驗

檢驗參數估計值是否抽樣的偶然結果

?計量經濟學檢驗

是否符合計量經濟方法的基本假定

?預測檢驗

將模型預測的結果與經濟運行的實際對比30四、模型應用?經濟結構分析

分析變量之間的數量比例關系（如：邊際分析、彈性分析、乘數分析）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經濟預測由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數據（動態(tài)預測、空間預測）

例：預測股票市場價格的走勢31?政策評價

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經濟模型作為經濟活動的實驗室）

例：分析《旅游法》實施對旅游市場的影響分析“汽車三包”政策實施對汽車市場的影響32經濟理論實際經濟活動搜集統計數據設定計量模型參數估計模型檢驗是否符合標準模型應用經濟預測結構分析政策評價修訂模型符合不符合計量經濟學的研究過程33第三節(jié)變量、參數、數據與模型

本節(jié)基本內容:●計量經濟模型中的變量●參數的估計方法●計量經濟學中應用的數據●計量經濟模型的建立34一、計量經濟模型中的變量

從變量的因果關系區(qū)分：

被解釋變量（應變量）——要分析研究的變量解釋變量（自變量）—說明應變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）35

從變量的性質區(qū)分

內生變量—其數值由模型所決定的變量，是模型求解的結果

外生變量—其數值由模型以外決定的變量（相關概念：前定內生變量、前定變量）

注意:

外生變量數值的變化能夠影響內生變量的變化，內生變量卻不能反過來影響外生變量36二、參數的估計方法單一方程模型最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計法等聯立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等準則：參數估計值應符合“盡可能地接近總體參數真實值”的準則”。37三、計量經濟學中應用的數據數據的來源：

各種經濟統計數據專門調查取得的數據