計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)1章

1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)核心課程2

課程性質(zhì)與要求●課程性質(zhì)

教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會規(guī)定:

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)必修的核心課程●教學(xué)的目的要求

▲掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法

▲能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測

▲能運(yùn)用EViews軟件作一般性經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析

3應(yīng)具備的預(yù)備知識●《經(jīng)濟(jì)學(xué)》理論

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》基礎(chǔ)

如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、正態(tài)分布、t分布、F分布等概念和性質(zhì)●《線性代數(shù)》基礎(chǔ)

矩陣及運(yùn)算、線性方程組等●《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)》知識

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第一章導(dǎo)論5穩(wěn)健的貨幣政策意味著什么？2012年12月31日，中國人民銀行行長周小川在新年致辭中表示，2013年將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，增強(qiáng)前瞻性、針對性和靈活性。但市場普遍認(rèn)為，與以往相比，盡管表述上同為“穩(wěn)健”，但其內(nèi)涵有了新內(nèi)容。分析人士指出，經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜決定了貨幣政策實(shí)施的難度。這些復(fù)雜性因素體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是經(jīng)濟(jì)初步回暖時(shí)又遭遇通脹壓力，二是在國際環(huán)境艱難復(fù)蘇時(shí)國內(nèi)內(nèi)生性動力尚未真正開啟，三是在上一輪刺激性政策影響還未消除時(shí)又迎來新一輪“投資熱”，四是金融區(qū)域和行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)有逐步累積、暴露的可能，所有這些因素將令2013年金融宏觀調(diào)控更加難以把控。那么，貨幣政策的實(shí)施究竟會對宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生怎樣的影響？或者更為具體一些，會給普通民眾的生活產(chǎn)生怎樣的影響？案例:穩(wěn)健的貨幣政策意味著什么？

6第一章導(dǎo)論

對《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的概略認(rèn)識

●什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法

●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念

———變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型7第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

本節(jié)基本內(nèi)容:●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

8

產(chǎn)生的歷史：起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標(biāo)志：1930年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會說明：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展9特點(diǎn)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義

從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征10

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展

●計(jì)算機(jī)應(yīng)用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個(gè)模型歸并為整體模型●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)11●理論與方法的新突破

除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域12

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述：●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?/p>

（弗瑞希）●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！?/p>

（美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系13

一般性定義

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

研究的主體（出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心）：

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律

研究的工具（手段）：

模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法必須明確：

方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）,

方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù)14注意：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的三個(gè)方面理論：即說明所研究對象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟(jì)行為觀測所得到的信息

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段三者缺一不可

15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述：

準(zhǔn)備階段計(jì)量過程運(yùn)用階段

根據(jù)數(shù)據(jù)運(yùn)用方法對模型估計(jì)、檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價(jià)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型經(jīng)濟(jì)模型數(shù)量化經(jīng)濟(jì)理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法數(shù)理統(tǒng)計(jì)事實(shí)反映為補(bǔ)充改造16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型

●理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法●應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題17三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體—經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律 ●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù) ●經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善

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區(qū)別：●經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析,并不對經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì)，對經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容19聯(lián)系：●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計(jì)量●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)●經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn)，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動的既成事實(shí)，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系20區(qū)別：●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量21

聯(lián)系：●數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)

區(qū)別：

●數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性；●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法

3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系22第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法

需要做的工作

選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式——

模型設(shè)定

確定變量間的數(shù)量關(guān)系——估計(jì)參數(shù)

檢驗(yàn)所得結(jié)論的可靠性——模型檢驗(yàn)

作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測——模型應(yīng)用23

一、模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型：對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達(dá)出來▲模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性

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構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù)表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。25

設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求

●要有科學(xué)的理論依據(jù) ●選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式

類型:單一方程、聯(lián)立方程線性形式、非線性形式

●模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性

兩種不好的模型：太過復(fù)雜—真實(shí)但不實(shí)用過分簡單—不真實(shí)

●包含隨機(jī)誤差項(xiàng)

經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性26

二、估計(jì)參數(shù)為什么要對參數(shù)作估計(jì)？

一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計(jì)算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。

（如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）

27兩個(gè)概念

參數(shù)的估計(jì)值：所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計(jì)式：估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計(jì)的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法28

三、模型檢驗(yàn)為什么要檢驗(yàn)？●建模的理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果●可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對模型檢驗(yàn)什么？對模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否可靠29

對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式?經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)

所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符

?統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)

檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果

?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)

是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定

?預(yù)測檢驗(yàn)

將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對比30四、模型應(yīng)用?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）

例：分析消費(fèi)增加對GDP的拉動作用?經(jīng)濟(jì)預(yù)測由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測）

例：預(yù)測股票市場價(jià)格的走勢31?政策評價(jià)

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價(jià)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實(shí)驗(yàn)室）

例：分析《旅游法》實(shí)施對旅游市場的影響分析“汽車三包”政策實(shí)施對汽車市場的影響32經(jīng)濟(jì)理論實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)設(shè)定計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測結(jié)構(gòu)分析政策評價(jià)修訂模型符合不符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程33第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

本節(jié)基本內(nèi)容:●計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量●參數(shù)的估計(jì)方法●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)●計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立34一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量解釋變量（自變量）—說明應(yīng)變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)）35

從變量的性質(zhì)區(qū)分

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）

注意:

外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量36二、參數(shù)的估計(jì)方法單一方程模型最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計(jì)法等聯(lián)立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等準(zhǔn)則：參數(shù)估計(jì)值應(yīng)符合“盡可能地接近總體參數(shù)真實(shí)值”的準(zhǔn)則”。37三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源：

各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)