華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告

華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2010年06月30日基金管理人：華富基金管理基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份報(bào)告送出日期：2010§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期間為2010年4月1日至2010年6月30日?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng):華富收益增強(qiáng)債券交易代碼:410004基金運(yùn)作方式:契約型開(kāi)放式基金合同生效日:2008年05月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額:2,086,813,109.24份投資目標(biāo)：本基金主要投資于固定收益類(lèi)產(chǎn)品，在維持資產(chǎn)較高流動(dòng)性、嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)、獲得債券穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上，積極利用各種穩(wěn)健的金融工具和投資渠道，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。投資策略:本基金以系統(tǒng)化研究為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)固定收益類(lèi)資產(chǎn)的主動(dòng)配置獲得穩(wěn)定的債券總收益，并通過(guò)新股申購(gòu)、轉(zhuǎn)債投資等品種的主動(dòng)投資提升基金資產(chǎn)的增值效率。投資策略主要包括純固定收益、新股申購(gòu)、轉(zhuǎn)債投資等。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中信標(biāo)普全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金屬于債券型證券投資基金，預(yù)期其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。基金管理人:華富基金管理基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份下屬兩級(jí)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華富收益增強(qiáng)債券A華富收益增強(qiáng)債券B下屬兩級(jí)交易代碼：410004410005下屬兩級(jí)基金報(bào)告期末份額總額：1,204,320,010.85882,493,098.39§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2010年4月1日-2010年6月30日）華富收益增強(qiáng)債券A華富收益增強(qiáng)債券B1．本期已實(shí)現(xiàn)收益8,548,214.614,750,934.332．本期利潤(rùn)3,575,861.22-386,229.323．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0029-0.00054．期末基金資產(chǎn)凈值1,355,795,463.68993,266,349.075．期末基金份額凈值1.12581.1255注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字

3.2基金凈值表現(xiàn)本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較華富收益增強(qiáng)債券A階段凈值增長(zhǎng)率（1）凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）(1)－(3)(2)－(4)過(guò)去三個(gè)月0.36%0.26%1.22%0.05%-0.86%0.21%華富收益增強(qiáng)債券B階段凈值增長(zhǎng)率（1）凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）(1)－(3)(2)－(4)過(guò)去三個(gè)月0.25%0.26%1.22%0.05%-0.97%0.21%自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金投資債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類(lèi)金融工具的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金不直接在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，但可以參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新股增發(fā)，并持有因在一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)所形成的股票以及因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票。本基金還可以持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證。本基金建倉(cāng)期為2008年5月28日至11月28日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期曾剛?cè)A富收益增強(qiáng)債券基金基金經(jīng)理、公司固定收益部總監(jiān)。2008年05月28日-十年中國(guó)科技大學(xué)學(xué)士、清華大學(xué)ＭＢＡ，先后在紅塔證券自營(yíng)業(yè)務(wù)總部、漢唐證券債券業(yè)務(wù)總部、華寶興業(yè)基金研究部負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)和債券的研究；2005年7月任上海電氣財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)固定收益投資。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人認(rèn)真遵循《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)本基金的管理始終按照基金合同、招募說(shuō)明書(shū)的要求和公司制度的規(guī)定進(jìn)行。本基金的交易行為合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)異常情況；相關(guān)信息披露真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)；基金各種賬戶(hù)類(lèi)、申購(gòu)贖回、注冊(cè)登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序進(jìn)行，未出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。

4.3公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》以及本公司公平交易制度的相關(guān)規(guī)定，在日常交易中公平對(duì)待所管理的不同投資組合。本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本基金為債券型基金，本基金管理人管理的其他基金的投資風(fēng)格與本基金的投資風(fēng)格不相似。異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易行為發(fā)生。4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策環(huán)境下，二季度GDP增速下降到10.3%，略低于預(yù)期，考慮到對(duì)房地產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)的主動(dòng)收縮，這確是政府主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，未來(lái)8.5-9.5%的GDP增速很可能成為常態(tài)。上半年工業(yè)增加值的月度同比增速逐月下降，6月用電量同比顯著放緩；去年火爆的汽車(chē)、家電等高端消費(fèi)今年開(kāi)始略顯疲態(tài)，帶動(dòng)整體消費(fèi)增速小幅回落，投資增速逐步回落，但房地產(chǎn)投資仍高達(dá)38%，出口形勢(shì)高于預(yù)期，仍有一定貿(mào)易順差。二季度貨幣政策基本平穩(wěn)，4月份歐債危機(jī)惡化之后，避險(xiǎn)情緒上升，對(duì)二次探底的擔(dān)憂(yōu)再次抬頭，股市大幅下跌，新債發(fā)行不足，帶動(dòng)債市在二季度內(nèi)繼續(xù)走高，中債總財(cái)富指數(shù)上漲1.43%；6月末資金面緊張，而央行在公開(kāi)市場(chǎng)凈投放，債市僅受短線影響。新股申購(gòu)出現(xiàn)較為明顯的破發(fā)現(xiàn)象，新股中簽率大幅上升；隨著400億中行轉(zhuǎn)債的發(fā)行，存量轉(zhuǎn)債承受估值和正股的雙重壓力，轉(zhuǎn)債指數(shù)依然下跌3.4%。二季度我們對(duì)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的判斷有所調(diào)整，從前期的謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)為目前的中性略偏積極，大比例配置中行轉(zhuǎn)債；在純債券組合上，我們對(duì)二季度的繼續(xù)上漲跟進(jìn)不及時(shí)，采取中性的配置思路，錯(cuò)失了部分收益；打新股方面我們主動(dòng)做了調(diào)整，參與程度和中簽家數(shù)都大大降低，但中簽新股以小股票為主，因而承受了較大的凈值波動(dòng)。二季度僅實(shí)現(xiàn)盈利0.36%。4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)本基金于2008年5月28日正式成立。報(bào)告期,華富收益增強(qiáng)A本季度凈值增長(zhǎng)率為0.36%，華富收益增強(qiáng)B本季度凈值增長(zhǎng)率為0.25%。4.6管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望從新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)量、消費(fèi)增速和進(jìn)出口增長(zhǎng)趨勢(shì)看，下半年GDP增速應(yīng)進(jìn)一步回落至9-10%區(qū)間，盡管6月份CPI提前回落，但勞動(dòng)力成本升高、服務(wù)業(yè)占比提升、自然災(zāi)害等將抬升未來(lái)的通脹水平。我們認(rèn)為，貨幣政策將保持穩(wěn)定，加息適度延后，公開(kāi)市場(chǎng)操作力度可能略有加大，對(duì)于債市我們持中性判斷；可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)仍值得關(guān)注，但對(duì)其潛在收益不可估計(jì)過(guò)高，同時(shí)有可能出現(xiàn)波段性交易的空間。在新股詢(xún)價(jià)逐步回歸理性之后，打新股整體上仍將有正的收益，但須謹(jǐn)慎選擇。本基金將繼續(xù)把流動(dòng)性管理和風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，在較低風(fēng)險(xiǎn)程度下，認(rèn)真研究各個(gè)潛在投資領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，發(fā)揮管理人的綜合優(yōu)勢(shì)，積極穩(wěn)健地做好配置策略，均衡投資，力爭(zhēng)為基金持有人獲取合理的投資收益。§5投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資281,500,034.099.56其中：股票281,500,034.099.562固定收益投資2,279,256,462.2077.40其中：債券2,279,256,462.2077.40資產(chǎn)支持證券--3金融衍生品投資--4買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)20,329,714.510.696其他資產(chǎn)363,669,204.4512.357合計(jì)2,944,755,415.25100.005.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)5,125,500.000.22B采掘業(yè)1,724,300.160.07C制造業(yè)200,639,537.938.54C0食品、飲料16,352,426.020.70C1紡織、服裝、皮毛11,962,159.460.51C2木材、家具--C3造紙、印刷1,066,316.480.05C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料33,592,739.161.43C5電子28,525,111.891.21C6金屬、非金屬24,446,893.431.04C7機(jī)械、設(shè)備、儀表42,277,227.651.80C8醫(yī)藥、生物制品40,453,786.041.72C99其他制造業(yè)1,962,877.800.08D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--E建筑業(yè)5,964,497.210.25F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)1,592,657.000.07G信息技術(shù)業(yè)28,422,916.001.21H批發(fā)和零售貿(mào)易12,092,337.530.51I金融、保險(xiǎn)業(yè)--J房地產(chǎn)業(yè)--K社會(huì)服務(wù)業(yè)12,435,302.280.53L傳播與文化產(chǎn)業(yè)2,250,518.760.10M綜合類(lèi)11,252,467.220.48合計(jì)281,500,034.0911.985.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1002422科倫藥業(yè)326,67830,642,396.401.302002415?？低?87,93413,023,826.200.553002430杭氧股份316,8937,874,791.050.344601000唐山港941,1767,717,643.200.335601989中國(guó)重工1,004,6517,534,882.500.326002419天虹商場(chǎng)210,9877,213,645.530.317300094國(guó)聯(lián)水產(chǎn)439,9386,326,308.440.278300070碧水源62,6755,841,310.000.259002362漢王科技50,0005,555,000.000.2410300077國(guó)民技術(shù)46,0075,371,317.250.235.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國(guó)家債券354,439,523.0015.092央行票據(jù)423,566,000.0018.033金融債券345,174,000.0014.69其中：政策性金融債345,174,000.0014.694企業(yè)債券888,626,372.7037.835企業(yè)短期融資券40,003,000.001.706可轉(zhuǎn)債227,447,566.509.687其他--8合計(jì)2,279,256,462.2097.035.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）101011021國(guó)債⑽2,147,710217,563,023.009.262113001中行轉(zhuǎn)債2,004,040202,688,605.608.633090104409央票442,000,000196,300,000.008.36401011221國(guó)債⑿1,350,000136,876,500.005.835100102910央票291,000,00099,610,000.004.245.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8投資組合報(bào)告附注本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱(chēng)金額（元）1存出保證金250,000.002應(yīng)收證券清算款293,961,842.513應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息36,407,734.475應(yīng)收申購(gòu)款33,049,627.476其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)363,669,204.45報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（%）流通受限情況說(shuō)明1002422科倫藥業(yè)30,642,396.401.30新股流通受限2002415?？低?3,023,826.200.55新股流通受限3002430杭氧股份7,874,791.050.34新股流通受限4601000唐山港7,717,643.200.33新