統(tǒng)計預測與決策練習題

第一章統(tǒng)計預測概述一單選題、統(tǒng)計預測的研究對象是（）A經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值B宏觀市場C、觀市場答：A二多選題、定量預測方法大致可以分為（）

D、經(jīng)濟未來變化趨勢A回歸預測法B、相互影響分析法、間序列預測法D、情景預測法、先指標法答AC三名解、統(tǒng)計預測答：即如何利用科學的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進行定量推測，并計算概率置信區(qū)間。四簡題、試述統(tǒng)計預測與經(jīng)濟預測的聯(lián)系和區(qū)別。答兩者的主要聯(lián)系:①它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其究的對象；②它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預測管決策制定政策和檢查政策等提供信息統(tǒng)預測為經(jīng)濟定量預測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：①從研究的角度看，統(tǒng)計預測和經(jīng)濟預測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象著眼點不同。前者屬于方法論研究，研究的結(jié)果表現(xiàn)為預測方法的完善程度;后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預測，是一實質(zhì)性預測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷；②從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟預測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題而統(tǒng)計預測則被廣泛的應用于人類活動的各個領(lǐng)域。第二章性預測法一單選題需要人們根經(jīng)驗或預感對所預測的事件事先估算一個主觀概率。A德爾菲法B主觀概率法情分法D銷人員預測法答：二多選題、主觀概率法的預測步驟有：A準備相關(guān)資料B編主觀概率表C確定專家人選D匯整理判預測答：ABD三名解、主觀概率答：是人們對根據(jù)某幾次經(jīng)驗結(jié)果所作的主觀判斷的量度。四簡題、定型預測有什么特它和定量預測有什么區(qū)別聯(lián)系？答：定型預測的特點在于著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預測，主要憑借人的經(jīng)驗以及分析能力（）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預測。

定型預測和定量預測的區(qū)別和聯(lián)系在:定性預測的優(yōu)點在于:注于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費用。其缺點是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力而易受人的知識驗和能力的多少大小的束縛和限制尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。定量預測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析重視對事物發(fā)展化的程度作數(shù)量上的描述多依據(jù)歷統(tǒng)計資較少受主觀因素的影.其缺點在于較械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預測的變化。定性預測和定量預測并不是相互排斥的,是可以相互補充的，在實際預測過程中應該把兩者正確的結(jié)合起來使用。五計題、某時裝公司設計了一種新式女時裝，聘請了三位最后經(jīng)驗的時裝銷售人員來參加銷和時裝表演活動，預測結(jié)果如下：甲最高銷售量是件，概率。3最可能銷售量是70萬件，概率0。最高銷售量是60萬，概率0。乙：最高銷售量是75萬件概率。2最可能銷售量是64萬件概率。6最高銷售量是55萬,率0.2丙：最高銷售量是85萬概率最可能銷售量是70萬件，概率0.7最高銷售量是60萬，概率0。運用銷售人員預測法預測銷量。解：有題目數(shù)據(jù)建立如下表格：推銷員

各種銷售量估計（萬件）

概率

期望值（萬件）甲乙丙

最高銷售量最可能銷售量最低銷售量總期望值最高銷售量最可能銷售量最低銷售量總期望值最高銷售量最可能銷售量最低銷售量總期望值

0.3。0.2。。。0.21.0。。。。

。。。（1)對上述三個銷售人員最高、最能以及最低銷售量分別取期.（2分別對三個銷售人員的最高、最可能以及最低銷售量的期望值加總，求得個人銷售量預期的總期望值。

（3對三人的總期望值去平均數(shù)3

68.3(萬)最終以萬件為下一年的銷售量預測。六分題上海市國內(nèi)生產(chǎn)值GDP與定資產(chǎn)投資歷史數(shù)據(jù)如請根據(jù)可能情形對2010年海國內(nèi)生產(chǎn)總值進行預測。年份19521953195419551956195719581959

國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）36。6651.715453。6463。6169.695。61128。49

固定資產(chǎn)投資（億元）。。。。11

年份19781979198019811982198319841985

國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元272.81286.43311。89324。76337。07351。81390。85466。75

固定資產(chǎn)投資（億元）。91。58。43。34。94。30。1960

158。39

。64

1986

490.83。93196119621963

101.7884。7290。69

。。

198719881989

545。46648。3696.54

。30。2719641965

100。7113。55

。。

19901991

756.45。08893.77。30196619671968196919701971197219731974197519761977

124.81110。04123。24142.3156.67164。86170.98185。35193。45204。12208。12230。36

。11。22。24。54。00

19921114.3219931511。6119941971。9219952462。5719962902.2019973360。2119983688.2019994034.9620004551。1520014950.8420025408.7620036250。81

1123。1601。791952.051977。591964.831856。721869.671994。732187。062452.11答：（1確定預測主題固定資產(chǎn)投資是影響國內(nèi)生產(chǎn)總值G重要因素在此我們以固定資產(chǎn)投資作為測國內(nèi)生產(chǎn)總值的自變量。）分析未來情景上海經(jīng)濟健康發(fā)展GDP持健康增長，這在可預見的國內(nèi)生產(chǎn)總值DP仍將速穩(wěn)定增長。上海申辦年世博會成功會大地刺激投資和經(jīng)濟的發(fā)展。

（3)尋找影響因素、政策支持固定資產(chǎn)投資很大程度上受政府政策的影響,如對基礎(chǔ)設施的建設和改善。這都將極大地刺激固定資產(chǎn)投.業(yè)投資意愿企業(yè)是市場經(jīng)濟的細胞業(yè)對經(jīng)濟的估計將會影響企業(yè)的固定資產(chǎn)投資從而影響經(jīng)濟業(yè)估計樂觀時將會加大固定資產(chǎn)投資，反之則減少。）具體分析在這一案例中我們設計了三個情景突變情景一切趨勢不變，固定資產(chǎn)以年12。11長趨增則到2010年固定產(chǎn)投2452.118（億樂觀情景政府以年為契機大力投。固定資產(chǎn)投資增長在年達到8000億元.）悲觀情景投資者政府態(tài)度冷漠，固定資產(chǎn)投資不再增長。固定資產(chǎn)投資到年持現(xiàn)在水平。（5預測首先對歷史資料建立回歸方程：GDP定資投資0得到回歸方程GDP128.472.06資產(chǎn)投資其中—為0.9492,整檢方程高顯.）在一種無突變景上海國內(nèi)生產(chǎn)總值為。億元.）在二種樂觀情上國內(nèi)生產(chǎn)總值為16608億元.在第三種悲觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍為6250。81億元第三章歸預測法一單選題、在X與Y的相關(guān)分析中（）AX是機變量C、X，Y是隨機變量答：二多選題

B、Y是機變量D、XY都非隨機變量、可決系數(shù)

R

可表示為（）A

RSSBR

C、

RSSESSD、E、RRSS答B(yǎng)CE三名解、可決系數(shù)答：衡量自變量與因變量關(guān)系密切程度的指標。四簡題、經(jīng)典線性回歸模型的假定有哪些？答：經(jīng)典線性回歸模型的假定有以下五點：①是個隨機變量；i②的值為零，即i

E

i

；③在每一個時期中,的方差為常量，即i

i

；④各個相獨;i⑤與變量無關(guān)；i五計題、某工廠生產(chǎn)某電器產(chǎn)品的產(chǎn)量（萬件）與單位成本(元）(y的資料如下：，

，

2

79,，

2

，xy

；試計算：）分析產(chǎn)量與單位成本是否存在線性相關(guān)，如存在，相關(guān)程度如何？（2）擬合適當?shù)幕貧w方，并評價擬合優(yōu)度如?）預測產(chǎn)量為6萬時其位成本置信度為95的特定值的置信區(qū).答(1

r（2）

y73.56，

0.1296。51，。）第章時間序分法趨外法一單選題是受各種偶因素影響所形成的不規(guī)則變動。A長期趨勢因素B、季節(jié)變動因素、期變動因素答D二多選題、時間序列分解較常用的模型:A加法模型乘法模型C、項式模型D指數(shù)模型E直線模型答三名解

D、規(guī)變動因素

、不規(guī)則變動因素答：不規(guī)則變動又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。四簡題、影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因?試別說明之。答：經(jīng)濟時間序列的變化受到長期趨勢、季節(jié)變動和不規(guī)則變動這四個因素的影響。其中：（一長期趨勢因素T）長期趨勢因素（T）映了經(jīng)濟現(xiàn)在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨（二季節(jié)變動因素季節(jié)變動因素（是濟現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。（三周期變動因(C)周期變動因素也稱循環(huán)變動因它是受各種經(jīng)濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。（四不規(guī)則變動因素I)不規(guī)則變動又稱隨機變動它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。五計題、運用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類型：時序(t）1234678910689.38717。14747。29776。29806.75834863。21892。98921。5950。77解對時序數(shù)據(jù)進行一次差分處理時序（t)

t

yt

12345678910

689。38717.14747.29776.29806。75834.93863.21892.98921.5950.77

－27302930282829.772829.27從以上的時序數(shù)據(jù)一階差分

yt

可以看序列在一階差分基本平

yt

在28左波動合一次線性模型的差分特性。因此該時序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。第章時間列滑測一單選題、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個數(shù))A、1個B、個、3個D、答：二多選題

、序列有線性趨勢時，可選擇的預測法）A布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法B、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法C、特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法D、朗二次多項式指數(shù)平滑法E、布朗三次指數(shù)平滑法答：ABE三名解、一次移動平均法答：收集一組觀察值，計算這組觀察值的均,利用這一均值作為下一期的預測值。四簡題、一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點是什么答：移動平均法的兩個主要限制：①計算移動平均必須具有N個過去觀察值，當需要預測大量的數(shù)值時，就必須存儲大量數(shù)據(jù)；N個去觀察值中每一個權(quán)數(shù)都相等，而早于（t—N+1期的觀察值的權(quán)數(shù)等于，而實際上往往是最新觀察值含更多信息，應具有更大權(quán)重。而一次指數(shù)平滑法是一種加權(quán)預測.它不需要存儲全部歷史數(shù)據(jù)不需要存儲一組數(shù)據(jù)從而可以大大減少數(shù)據(jù)存儲問題,甚至有時只需一個最新觀察值、最新預值和α值，就可以進行預測。第章自適過法一單選題、在模型的()向一最小值收斂時就取得了最權(quán)重。A殘差B、

R

C、個循環(huán)的均方誤差D顯著性值答：二多選題、選階數(shù)的原則:A不存在季節(jié)時P=2，或者B存在季節(jié)性時取節(jié)因素的周期長度C、可按照主觀意愿隨意確定D、在何情況下都取E、是最優(yōu)階數(shù)答：AB三名解、自適應過濾法答：從自回歸系數(shù)的一組初始估計值開始利用公式

i

it

逐次迭代，不斷調(diào)整以實現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)四簡題、自適應法的重要特點是什么？優(yōu)點有哪些？答:自應過濾法的重要特點是它能把自回歸方程中的系數(shù)調(diào)整成為新的我們所需要的值。他的優(yōu)點是:（1簡單易行，可采用標準程序上機運算。

（2適用于數(shù)據(jù)點較少的情.（3約束條件較少具有自適應性，他能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。五計題、以下是某個時間序列數(shù)據(jù)，請確定合適的階數(shù)，并用自適應法計算最優(yōu)的自回歸數(shù)。時間t1234567

時間序列1。462.31.531。932。522。863.53

時間t891011121314

時間序列4.243。423.753.044.745。876。6

時間t151617181920

時間序列6.556。836。437。337.689。94P=20.47解：（1）P=2（2

0.63，0.4712第章平穩(wěn)間列測一單選題、移動平均模型）的平穩(wěn)條件()A滯后算子多項式

1p

p

的根均在單位圓外B任何條件下都平穩(wěn)C、具體情況而定D、

的根小于1答B(yǎng)二選題、Box-Jenkins方）A是一種理論較為完善的統(tǒng)計預測方法B為實工作者提供了對時間序列進行分析、預測，以及對ARMA模識別、估計和診斷的系統(tǒng)方法C、使ARMA型的建立有了一套完整、正規(guī)、結(jié)構(gòu)化的建模方法，D、具有計上的完善性和牢固的理論基礎(chǔ)。E、其應前提是間序列是平穩(wěn)的答：三名解、寬平穩(wěn)答：寬平穩(wěn)時間序列的定設時間序列

的t,和,滿足：t

t

t

yt

t

t

,

t

則稱

t四簡題、協(xié)整檢驗的目的是什么？答如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列其某個現(xiàn)性組合后的序列呈平性，這樣的時間序列間就被稱為有協(xié)整關(guān)系存在.如果我們直接對有協(xié)整關(guān)系的變量之間進行歸分析等操作，盡管擬合的效果很好但實際上量之間可能根本不存在任何關(guān)系產(chǎn)了謬誤回歸這會影響分析的結(jié)果。所以在進行分析之前，應該進行協(xié)整檢驗。五計題a)

判斷下列時間序列

，為什么?t①

yxt

，其中

~N

;②

yt

t

t

，其中

t

③

yt

t

t

t

，其中

t④

yt

t

t

sin

t

⑤

，服從柯西分布；t答：①寬平穩(wěn)；②寬平穩(wěn)③寬平穩(wěn)；④不平;⑤不平穩(wěn)第章干分析型測一單選題、干預變量與虛擬變量之間的主要差別是（）A前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式B前者為靜態(tài)模型后為動態(tài)模式、前者是單個或多個變量，后是一個過程D、后者更復雜答A二多選題、干預變量與虛擬變量有何異同？)A前者為動態(tài)模型C、者沒有差別E、前者是一個過程

B后者為靜態(tài)模式、后者是單個或多個變量答：ABDE三名解、干預答干預:時間序列經(jīng)常會受到殊事件及態(tài)勢的影稱這類外部事件為干預。

tt四簡題、干變量有哪幾?答干預變量有兩種：一種是持續(xù)性的干預變量，表示T時發(fā)生以后，直有影響，可以用階躍函數(shù)表示，形式是：件生前（）干預事件發(fā)生之后（）第二種是短暫性的干預變量，表示在某時刻發(fā)生，僅對該時刻有影響，用位脈沖函數(shù)表示，形式是:Pt

T

（t（t

第章

景預法一單選題、在經(jīng)濟波動研究德提耶夫周期是(）周期A短B中C、中長D、答：二多選題、景氣指標選擇原則有哪些？A重要性和代表性、靠性和充分性、一致性和穩(wěn)定性D、時和光滑性E、考性和簡易答：ABCD三名解、景氣循環(huán)答：景氣循-——又稱經(jīng)濟波動，也稱經(jīng)濟周期。四簡題、景氣指標選擇的原則有哪些？簡單介紹這些原則的含義。答：景氣指標的選擇應遵循四個原則：（1重要性和代表;指標所代表的內(nèi)容是經(jīng)濟發(fā)展某一方面的綜合反在經(jīng)濟的總量活動中居重要地同時又具有某類指標的基本波動特征（2可靠性和充分性；可靠性是指數(shù)據(jù)的準確性和統(tǒng)口徑上的一致性充性要求指標樣本有足夠的長度，以滿足季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)處理要求，并能揭示其循環(huán)波動的規(guī)律。）一致性和穩(wěn)定性；一致性質(zhì)景氣波動發(fā)生變化時，指標的波動狀況發(fā)生相應的變化或提前、或延遲一段時間表現(xiàn)出穩(wěn)定性指標總能以相對穩(wěn)的時滯發(fā)生這種變化。（4及時性和光滑景氣指標用于短期分析和預測因而要求及時地獲得統(tǒng)計并要求指標具有定的光滑,不顧則波動因素較少的指標更能滿足預測的要.

五計題、已知如下表的時間序“”示經(jīng)濟擴張表示經(jīng)濟收縮。要求求各序列的擴散指數(shù)。畫出擴散指數(shù)曲線圖（3）標出景氣擴張的峰點和谷點景氣環(huán)的周期長度是多少t1

Y12Y34Y5

++—+—

++++—

+—+—+

—++-—

—+-——

+——+—

+——++

+++++

++—++

—+—++

———+-

+——+-解：）60%，％％，％，60，％，60%,20％％（4第章灰色測一單選題、黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（）A完全已知的

B完全未知的C、部份信息已,部份信息未知、上都可以答B(yǎng)二多選題、有關(guān)灰色預測的說法正確的有)A是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預測的方法B建立模型之前，需先對原始時間序列進行數(shù)據(jù)處理C、用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種D、立型之前，不需先對原始時間序列進行數(shù)據(jù)處理E、經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時間序列稱為生成列答：ABCE三名解、灰色系統(tǒng)答灰系統(tǒng)內(nèi)的一部分信息是已知的一部分信息時未知的系內(nèi)各因素間具有不確定的關(guān)系。四簡題1什么叫灰色預灰色預測分為哪幾種類型？答灰色預測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預測的方法色統(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)?；疑A測主要包括四種類型：灰色時間序列預測；畸變預測；系統(tǒng)預測；拓撲預.

155115515五計題、設參考序列為

Y0

被比較序列為

Y

Y308,310,295,346,367

試求關(guān)聯(lián)度答：

1

01k

2

02k

1

，所以和Y的聯(lián)程度大于和Y的聯(lián)程度。0第一

狀空模和爾濾一單選題、若一個線性組合輸入

aXbX1t

2t

產(chǎn)生相應的輸出（稱系為線性的。A

tt

B

1t2t

C、

t2t

D、

2tt答：二多選題、狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分）A確定性狀態(tài)空間模型B、散空間模型C、續(xù)空間模型D時變狀態(tài)空間模型E隨機性狀態(tài)空間。答：三名解、狀態(tài)空間模型答狀空間模-——動態(tài)時域模,以隱含著的時間為自變量述態(tài)系統(tǒng)的完整模,它表達了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變.四簡題、簡述狀態(tài)空間模型以及狀態(tài)模型的分類。答：他是動態(tài)時域模型隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變狀態(tài)空間模型包括：輸出方程模型和狀態(tài)方程模型兩個模型。狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為）確定性狀態(tài)空間模型隨性狀態(tài)空間狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為離散空間模型）續(xù)空間模型狀態(tài)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)可以分為線性的與非線性（）變的與時不變.

第二

預精測與測價一單選題、進行預測的前提條件是（）A經(jīng)濟現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在B、把經(jīng)濟現(xiàn)象量化C、濟現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性D、濟現(xiàn)象相對穩(wěn)定答：A二多選題、選擇預測方法時應考慮的因素(A精度、成本B方法復雜性C、測環(huán)境D預測時期長短、用戶答ABCDE三名解、預測精度答預精度的一般含義是指測模型擬合的好壞程度由預測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際值擬合程度的優(yōu)四簡題、什么叫組合預測？組合預測的精度如何？答：組合預測是一種將不同預測方法所得的預測結(jié)果組合起來形成一個新的預測結(jié)果的方法組預測有兩種基本形式一是等權(quán)組合即各預測方法的預測值按相同的權(quán)數(shù)組合成新的組合預測值二是不等權(quán)組即賦予不同預測方法的預測值的權(quán)數(shù)是不一樣的合預測通常具有較高的精度.第三

統(tǒng)決概一單選題、信搜集時間越成本越高，它所帶來的邊際效益隨之)A遞增B遞減C、遞增后遞減D、先遞減后遞增答C二多選題、決策的基本因素包括（）A決策主體B決策環(huán)境C、決策對象D、決策目標答：ABCD三名解、貝葉斯決策答：貝葉斯決策:通過樣本，結(jié)先驗信息，利用貝葉斯的后驗概率公式所作的決.四簡題、決策信息搜集成本和決策之間有怎樣的關(guān)系？答著時間推移決策信息搜集成本在逐漸增,在搜集到一定的信息之后,息搜集成本會

高于信息所能帶來的收益。因,為重要程度較低的決策問,采取即時決策，認為重要程度較高的決策問要在搜集到一定的信之,適時作出決第四風型策法一單選題、效用曲線是表示效用值和（）之間的關(guān)系。A時間B、損益值、成本D先驗概率值答：二多選題、哪些是以期望值為標準的決策方法適用的情況(）A先驗概率值穩(wěn)定B解決的不是多次重復的問題C、策結(jié)果不會帶來嚴重后果D、先驗概率值相差不大答：AC三名解、風險型決策答風型決策根據(jù)預測各種件可能發(fā)生的先驗概率后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。四簡題、風險型決策經(jīng)常應用的方法有哪些？實踐中如何選擇這些方答：常用的方法:以期望值為標準的決策方法、以等概合理性）為標準的決策方法最大可能性為標準的決策方法.以期望值為標準的決策方法一般適用于幾種情況：（1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；(2)決策不是解決一次性問題，是解決多次重復的問（3）決策的結(jié)果不會對決策者來嚴重的后果。以等概（合理性為標準的決方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況最大可能性為標準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情.五計題、某廠準備生產(chǎn)一種新的電子儀可采用晶體管分立元件電，也可采用集成電路。采用分立元件電路有經(jīng)驗，肯定成可獲利萬采用集成電路沒經(jīng),制成功的概率為。若制成功可獲利萬若失敗則損100元。（1以期望損益值為標準進行決策.（2對先驗概率進行敏感性分（3規(guī)定最大收益時效用為1虧損最大時效用為。決策者認為穩(wěn)得萬與第二方案期望值100萬元相當。要求用效用概率決策法行決策，并）的決策結(jié)果比較。答：(1)第一方案即采用分立元件電路確定收益為25萬第二方案，即采用集電路，期望收益為250。4100*0.6=40萬元顯然最優(yōu)方案為第二方案.

BiBii（計算第二方案的期望收益時，用到先驗率。設采用集成電路成功的概率為

p

，根據(jù)方案的期望收益相等求出臨界概率。由250*-100*（1—）=25得到p=0。357.故只要采用集成電路成功的概率大于0。，決策結(jié)果都不變，都得第二方案為最優(yōu)方案用效用概率決策法。顯然，第一方案穩(wěn)得5萬的效用值與二方案期望值為萬元的效用相等.（知道第二方案期望值為40元故其效用值要小于第一方案的效用值。因此根據(jù)效用期望標準，應該是第一方案最優(yōu)。這與1結(jié)果相反。第五

貝斯策法一單選題、進行貝葉斯決策的必要條件是)A預后驗分析B敏感性分析完全信息價值分析D、先驗分析答：二多選題、貝葉斯決策的優(yōu)點有（）A把調(diào)查結(jié)果和先驗概率相結(jié)合B對調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評價C、以根據(jù)情況多次使用D、不備的信息或主觀概率提供一個進一步研究的科學方法答：ABCD三名解、貝葉斯決策答貝斯決策根據(jù)各種事件生的先驗概率進行決策一般具有較大的風險少種風險的辦法是通過科學實驗、調(diào)查、統(tǒng)計分析等方法獲得較為準確的情報信,以修正先驗概率。四簡題、簡述個件的貝葉斯定理。答n個事的貝葉斯定理公式：如果事件

是互斥完備的,其某個事件的生是事件發(fā)的必要條件。則(/)i

()P(B/A)()P(B/()P(/A)()P(B)1

1

2

2

n

n五計題、某工廠的產(chǎn)品每箱的次品率由三種可:0.020.05,010,其相應概率分別為，03。今一箱中有返回地抽取件，檢驗后發(fā)現(xiàn)這件有一件次品，試求三種次品率的后驗概率。答：(1）設三種次品率依次為

1

,

,,是23

1

)，(0.3，()0.223

設表示事件件中有一件次品求

P1

/)，P

2

/A)，P(

3

/)

。(/

)1

=0.98

*0.02

{{[]}ijijP(/2

=

*P(A/

3

)

0.90

。03874()()(/1

()(A/12

)()(A/23

3

=0.02555所求的后驗概率為：

P

/A)P(//

P(

//A)

==

P()(/)/())P(/)/P(A)3

=0。00835/0。02555=0.3268=0。00775/0。第