2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測試卷B卷含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測試卷B卷含答案

單選題（共54題）1、下列關(guān)于杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％【答案】C2、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B3、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A4、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】C5、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A6、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002?2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B7、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應當至少保存五年C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任【答案】A8、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關(guān)人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D9、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C10、成本核算是（）。A.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體B.在預測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理【答案】A11、常用的市場風險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風險限額D.止損限額【答案】A12、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C13、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B14、風險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A15、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C16、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C17、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C18、公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)B.所有權(quán)、治理權(quán)C.處置權(quán)、治理權(quán)D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)【答案】A19、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A20、商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B21、流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D22、下列選項中，不屬于操作風險關(guān)鍵風險指標的是（）。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B23、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖是()。A.組合風險對沖B.商品風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C24、下列關(guān)于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.資產(chǎn)負債率=(負債總額／資產(chǎn)總額)×100％B.有形凈值債務(wù)率=[負債總額／(股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值)]×100％C.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=(稅前凈利潤+利息費用)／利息費用D.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=[(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷)+利息費用一所得稅]／利息費用【答案】D25、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B26、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真實D.全面【答案】B27、下列不屬于代理業(yè)務(wù)操作風險的成因的是（）。A.監(jiān)督管理滯后B.經(jīng)營層次過低C.內(nèi)部控制薄弱D.業(yè)務(wù)管理分散【答案】B28、某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級過程中，由于技術(shù)故障導致業(yè)務(wù)中斷兩小時，給客戶和銀行造成經(jīng)濟損失，這類事故屬于（）范疇。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.操作風險【答案】D29、質(zhì)量缺陷是（）。A.施工質(zhì)量不符合標準規(guī)定，直接經(jīng)濟損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)性安全的，也不會有永久性不可彌補損失B.由于工程質(zhì)量不符合標準規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能C.施工質(zhì)量不符合標準規(guī)定，直接經(jīng)濟損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，也不會有永久性不可彌補損失D.由于工程質(zhì)量符合標準規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能【答案】A30、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括（）。A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標準過于寬松C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐【答案】C31、()是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D32、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B33、巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內(nèi)部控制B.合規(guī)管理C.有效隔離D.單獨管理【答案】A34、當梁突出頂棚高度（）mm時，被梁隔斷的每個梁間區(qū)域，至少應設(shè)置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C35、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價模型C.歐式期權(quán)定價模型D.套利定價模型【答案】A36、商業(yè)銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A37、在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D38、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D39、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C40、（2018年真題）商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險【答案】B41、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構(gòu)存款【答案】A42、根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D43、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是()。A.流動性比率-流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D44、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D45、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類。下列屬于資本類指標的是()。A.一級資本B.零容忍C.收益的波動水平D.相應置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A46、（2018年真題）商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.董事會B.高級管理層C.員工D.監(jiān)事會【答案】A47、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D48、根據(jù)計量的結(jié)果．通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D49、（2021年真題）商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C50、（2018年真題）下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B.金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D51、()處在聲譽風險管理的第一線。A.操作風險管理部門B.信用風險管理部門C.法律風險管理部門D.聲譽風險管理部門【答案】D52、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的（）。A.可規(guī)避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】D53、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D54、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A多選題（共14題）1、（）是法律賦予依法成立的合同對所有當事人所產(chǎn)生的約束力。A.當事人簽署的合同B.合同約束力C.合同效力D.合同法【答案】C2、下列（）屬于金融風險可能造成的損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失E.非常規(guī)性損失【答案】ABC3、市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.商品價格風險E.流動性風險【答案】ABD4、操作風險管理與控制情況報告中包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.已確認的重大操作風險損失C.潛在的重大操作風險損失D.操作風險及控制措施的評估結(jié)果E.關(guān)鍵風險指標監(jiān)測結(jié)果【答案】ABCD5、風險偏好的維度包括（）。A.資本類B.收益類C.負債類D.特定風險類E.風險類【答案】ABD6、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個人C.管風險D.管內(nèi)控E.提高透明度【答案】ACD7、按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ABCD8、在流動性應急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的內(nèi)容包括（）。A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責分工E.不同溝通重點的轉(zhuǎn)變【答案】ABCD9、有關(guān)市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提