興和證券投資基金2009年第3季度報告

興和證券投資基金2009年第3季度報告PAGE1興和證券投資基金2009年第3季度報告2009年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年十月二十八日

PAGEPAGE5§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏興和封閉交易代碼500018基金運作方式契約型封閉式基金合同生效日1999年7月14日報告期末基金份額總額3,000,000,000份投資目標通過運用指數(shù)化投資方法和積極的投資運作，力求基金收益率超越我國證券市場的指數(shù)增長率(以中證100指數(shù)為參考)，謀求基金資產(chǎn)長期增值。投資策略本基金資產(chǎn)在指數(shù)化投資、積極投資、債券投資中進行適當分配,謀求較低風險下的穩(wěn)定收益。業(yè)績比較基準本基金未規(guī)定業(yè)績比較基準。政策過于匆忙地退出可能導致復蘇的夭折。如何退出寬松貨幣政策是對政策制定者的嚴峻考驗。因此，我們預期經(jīng)濟政策可能進入謹慎試錯、相機抉擇的階段，股票市場則會步入盤整時期。本基金將保持指數(shù)投資部分的策略穩(wěn)定，適度提高積極投資部分的靈活性，通過自下而上的個股選擇謀求超額收益。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經(jīng)營理念，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。§5投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權益投資2,889,500,877.4370.50其中：股票2,889,500,877.4370.502固定收益投資800,986,810.3019.54其中：債券800,986,810.3019.54資產(chǎn)支持證券--3金融衍生品投資--4買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--5銀行存款和結算備付金合計391,465,762.799.556其他資產(chǎn)16,752,215.490.417合計4,098,705,666.01100.005.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合5.2.1積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)7,232,161.000.19B采掘業(yè)156,399,827.404.17C制造業(yè)645,553,484.1617.21C0食品、飲料32,771,893.080.87C1紡織、服裝、皮毛3,772,071.520.10C2木材、家具--C3造紙、印刷22,654,272.860.60C4石油、化學、塑膠、塑料91,319,294.302.43C5電子4,460,512.500.12C6金屬、非金屬280,917,840.927.49C7機械、設備、儀表100,937,574.262.69C8醫(yī)藥、生物制品56,660,211.241.51C99其他制造業(yè)52,059,813.481.39D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)6,804,915.730.18E建筑業(yè)35,942,551.620.96F交通運輸、倉儲業(yè)69,824,952.961.86G信息技術業(yè)58,833,863.701.57H批發(fā)和零售貿(mào)易123,646,231.943.30I金融、保險業(yè)373,227,412.559.95J房地產(chǎn)業(yè)94,267,749.452.51K社會服務業(yè)24,287,373.880.65L傳播與文化產(chǎn)業(yè)542,603.040.01M綜合類68,890,375.191.84合計1,665,453,502.6244.405.2.2指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采掘業(yè)169,727,410.684.52C制造業(yè)253,137,950.226.75C0食品、飲料55,950,670.001.49C1紡織、服裝、皮毛6,524,032.620.17C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學、塑膠、塑料25,729,245.970.69C5電子--C6金屬、非金屬102,167,744.772.72C7機械、設備、儀表62,766,256.861.67C8醫(yī)藥、生物制品--C99其他制造業(yè)--D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)45,077,165.321.20E建筑業(yè)13,744,700.800.37F交通運輸、倉儲業(yè)77,178,855.322.06G信息技術業(yè)40,819,082.671.09H批發(fā)和零售貿(mào)易20,808,700.710.55I金融、保險業(yè)520,539,121.5013.88J房地產(chǎn)業(yè)61,389,184.921.64K社會服務業(yè)15,931,867.920.42L傳播與文化產(chǎn)業(yè)3,504,717.150.09M綜合類2,188,617.600.06合計1,224,047,374.8132.635.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細5.3.1積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601318中國平安1,630,94982,689,114.302.202601009南京銀行3,000,00052,920,000.001.413600208新湖中寶4,902,05452,059,813.481.394601166興業(yè)銀行1,499,97750,684,222.831.355601328交通銀行5,399,99744,981,975.011.205.3.2指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1600036招商銀行8,457,370124,999,928.603.332601318中國平安1,523,15477,223,907.802.063600016民生銀行8,706,05058,678,777.001.564600000浦發(fā)銀行2,971,41358,388,265.451.565601088中國神華1,681,22251,041,899.921.365.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券374,457,219.309.982央行票據(jù)223,386,000.005.963金融債券201,000,000.005.36其中：政策性金融債201,000,000.005.364企業(yè)債券--5企業(yè)短期融資券--6可轉債2,143,591.000.067其他--8合計800,986,810.3021.355.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）107022007國開202,000,000201,000,000.005.362080104708央行票據(jù)471,200,000124,416,000.003.32301011021國債⑽1,127,860115,898,893.603.09401020302國債⑶917,08092,854,350.002.48502001709貼債17700,00069,524,000.001.855.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8投資組合報告附注5.8.1報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查的，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的。5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。5.8.3其他資產(chǎn)構成序號名稱金額（元）1存出保證金2,640,741.002應收證券清算款-3應收股利830,829.144應收利息13,260,521.585應收申購款-6其他應收款5,000.007待攤費用15,123.778其他-9合計16,752,215.495.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。5.8.5報告期末指數(shù)投資或積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末指數(shù)投資或積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差?！?基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況單位：份報告期期初管理人持有的封閉式基金份額165,089,737報告期期間買入總份額-報告期期間賣出總份額-報告期期末管理人持有的封閉式基金份額165,089,737報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%）5.50§7影響投資者決策的其他重要信息7.1報告期內(nèi)披露的主要事項2009年9月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。2009年9月24日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金投資創(chuàng)業(yè)板上市證券的提示性公告。7.2其他相關信息華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日截至2009年9月30日，公司管理資產(chǎn)規(guī)模超過2600億元，基金份額持有人戶數(shù)超過1300萬，是境內(nèi)管理基金資產(chǎn)規(guī)模最大的基金管理公司。公司管理著2只封閉式基金、222009年3季度，華夏基金以深入的投資研究為基礎，規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健運作，盡力為投資人謀求滿意的回報。截至2009年9月30日，在晨星開放式基金業(yè)績排行榜中，華夏基金旗下參與3年期評價的10只主動型開放式基金中，有5只基金獲得五星級評價，3在客戶服務方面，華夏基金繼續(xù)采取多種手段，提高客戶服務水平，全力打造高質量的客戶服務品牌：升級網(wǎng)站基金賬戶查詢系統(tǒng)，簡化客戶注冊流程，為投資者提供更豐富的查詢內(nèi)容；調整部分開放式基金的贖回數(shù)額限制至100份，提高了客戶交易成功率；繼續(xù)聯(lián)系客戶，本季度為超過10萬名客戶完善個人資料?！?備查文件目錄8.1備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